利率定价方法、装置、电子设备及存储介质制造方法及图纸

本公开提供一种利率定价方法、装置、电子设备及存储介质，所述方法包括基于目标用户的借贷信息，通过预设的定价公式，确定所述目标用户的借贷基础利率；基于预先构建的违约风险预测模型，确定与所述目标用户对应的违约率曲线；通过所述违约率曲线与预设违约率，确定目标借贷利率对应的风险调节因子；根据所述风险调节因子以及所述借贷基础利率，确定所述目标用户的目标借贷利率。本公开的方法能够从实际业务场景出发，通过引入期权定价理论，综合考虑行业(市场)等宏观因素、金融机构成本等微观因素的基础利率，在基础利率基础上结合借款人利率风险调节因子，量化实现借贷利率的实时定价。价。价。

【技术实现步骤摘要】
利率定价方法、装置、电子设备及存储介质


[0001]本公开涉及金融
，尤其涉及一种利率定价方法、装置、电子设备及存储介质。

技术介绍

[0002]在借贷业务中，针对不同风险、活跃度人群的年化利率需要作出针对性的差异调整，以使整体风险及收入可控。
[0003]利率定价：基于数据及相关政策确定贷款的利率。
[0004]目前国内大多数消费金融场景下的利率定价方式相对粗糙，缺少系统化的解决方案，以至于整个定价测算过程充满较多的不确定性。现有的借贷利率定价方式主要包括两种：
[0005]第一种，成本加成定价法，
[0006]该方法一般是将资金成本、非资金性经营成本、风险成本、目标利润的总和作为贷款的利率(即贷款利率＝资金成本+非资金性经营成本+风险成本+目标利润)，其核心是贷款定价在弥补贷款成本的同时能保证金融机构获得一定的利润。该方法的优点在于能使金融机构明确各项贷款成本，确保目标利润实现，提高金融机构的竞争力；
[0007]该方法的缺点是基于成本加成确定借贷利率，忽略了行业、市场和客户等因素的差异性，对于本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种利率定价方法，其特征在于，所述方法包括：基于目标用户的借贷信息，通过预设的定价公式，确定所述目标用户的借贷基础利率；基于预先构建的违约风险预测模型，确定与所述目标用户对应的违约率曲线；通过所述违约率曲线与预设违约率，确定目标借贷利率对应的风险调节因子；根据所述风险调节因子以及所述借贷基础利率，确定所述目标用户的目标借贷利率。2.根据权利要求1所述的利率定价方法，其特征在于，所述通过预设的定价公式，确定目标用户的借贷基础利率的方法包括：基于所述目标用户的借贷信息，以及与业务场景相关利率信息，通过第一定价公式，确定所述目标用户的借贷基础利率，其中，所述第一定价公式用于指示考虑宏观经济因素的情况下，确定所述目标用户在不同经济周期的借贷利率。3.根据权利要求1所述的利率定价方法，其特征在于，所述通过预设的定价公式，确定目标用户的借贷基础利率的方法包括：基于所述目标用户的借贷信息、与业务场景相关利率信息以及借款机构的综合成本，通过第二定价公式，确定所述目标用户的借贷基础利率，其中，所述第二定价公式用于指示考虑宏观经济因素以及借款机构的综合成本的情况下，确定所述目标用户在不同经济周期的借贷利率。4.根据权利要求1所述的利率定价方法，其特征在于，所述通过所述违约率曲线与预设违约率，确定目标借贷利率对应的风险调节因子的方法包括：根据所述违约率曲线，以及预设违约率，确定所述违约率曲线中每个点与所述预设违约率的关系；若所述违约率曲线中的点小于预设违约率，基于预设第一监管利率、所述借贷基础利率、最小违约率以及所述预设违约率确定目标借贷利率对应的风险调节因子；若所述违约率曲线中的点大于预设违约率，基于预设第二监管利率、所述借贷基础利率、最大违约率以及所述预设违约率确定目标借贷利率对应的风险调节因子；若所述违约率曲线中的点等于预设违约率，则所述目标借贷利率对应的风险调节因子为固定值；其中，所述预设第一监管利率以及所述预设第二监管利率根据业务场景以及监管要求进行设定，所述预设第一监管利率与所述预设第二监管利率不同；所述最小违约率用于指示所述违约风险预测模型输出的目标用户违约评分最高区间对应的违约率，所述最大违约率用于指示所述违约风险预测模型输出的目标用户违约评分最低区间对应的违约率。5.根据权利要求2所述的利率定价方法，其特征在于，所述第一定价公式为：其中，S(t)表示借贷结构的综合利率，K表示一年期Shibor利率，Shibor利率表示上海银行间同业拆放利率，r
f
表示一年期贷款基础利率，T表示借贷项目的平均期限，t表示贷款到期前的任意时刻，
σ表示指数波动率。6.根据权利要求3所述的利率定价方法，其特征在于，所述第二定价公式为：其中，S(t)表示借贷结构的综合利率，K表示一年...

【专利技术属性】
技术研发人员：席颐画，宋万鹏，
申请(专利权)人：同盾网络科技有限公司，
类型：发明
国别省市：