一种反洗钱研判方法技术

本发明专利技术公开了一种反洗钱研判方法，该方法具体过程如下：从资金查控平台获取各银行交易流水查询数据；对获取的数据进行清洗；在清洗后的数据上，构造有效的账户特征；根据有效特征训练独立森林模型，对清洗后的数据进行异常检测；所述独立森林模型由若干个独立树组成，根据反洗钱研判规则，用独立树中叶子节点的深度来判断一条记录是否属于异常值；根据建立的独立森林模型分析资金交易行为，得到符合反洗钱研判规则的账户异常数据；将账户异常数据通过聚类方法分析交易行为惯性，聚类具有相同的变化趋势的账户，找出钱庄团伙。本发明专利技术通过资金行为分析、交易行为习惯分析识别可疑账户，确定侦办方向及深入挖掘上游钱庄犯罪和犯罪团伙。团伙。团伙。

【技术实现步骤摘要】
一种反洗钱研判方法


[0001]本专利技术涉及反洗钱领域，尤其涉及一种反洗钱研判方法。

技术介绍

[0002]地下钱庄是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。根据地区不同，地下钱庄从事的非法业务有很多，如非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇，以及非法典当、私募基金等。
[0003]根据2011年1月8日修订的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第三条规定：“本办法所称非法金融机构，是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。”因此，地下钱庄属于非法金融机构。
[0004]地下钱庄涉及大量的银行流水数据和嫌疑账户，每个嫌疑账户随着时间变化存在不同的用途。在取得资金查控平台反馈数据后，需要人工对百万条银行流水数据的资金特征、备注摘要进行分析提取，才能进行账户分类，耗费大量的时间精力、严重影响地下钱庄本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种反洗钱研判方法，其特征在于，该方法具体过程如下：(1)从资金查控平台获取各银行交易流水查询数据；(2)对步骤(1)获取的数据进行清洗，填补缺失数据、剔除重复、无效、空白的数据，生成新的银行流水EXCEL表格数据以及人员与账户汇总信息、IP与MAC地址信息；(3)建立独立森林模型，对步骤(2)中清洗后的数据进行异常检测；所述独立森林模型由若干个独立树组成，独立树是一种随机二叉树，随机采样步骤(2)中的一部分数据集来构造每一棵树，保证不同树之间的差异，对于一个属性为连续型变量的数据集D，每个独立树的流程如下：a.随机选择一个属性；b.随机选择步骤a中所选属性的一个值value，取值在最大与最小之间；c.根据步骤b取到的值对每条记录进行分类，把小于value的记录在左边子树上，把大于或等于value的记录在右边的子树上；d.递归步骤a、b和c直到满足条件：传入的数据只有一条或多条相同的记录，或者树的高度达到高度的阈值。所述高度阈值即树的深度，树的深度限制了判断条件的数目，可通过需求进行设置。根据构造好的独立树进行预测。预测的过程就是把测试记录从独立树的根节点开始搜索，确定预测点落到哪片叶子上，独立树检测异常的假设是：异常点一般比较稀有，所以会很快的被分到叶子节点，因此在独立树中，根据反洗钱研判规则，用距离深度h(x)来判断一条记录是否属于异常值，所述距离深度h(x)为叶子节点到根节点的路径；(4)根据步骤(3)中建立的独立森林模型分析资金交易行为，通过集进散出、散进集出、即进即出和备注摘要等特征，得到符合反洗钱研判规则的账户异常数据；(5)将步骤(4)中得到的账户异常数据通过聚类方法分析交易行为惯性；以时间段为维度，分析交易频次、交易金额，形成以交易卡号为核心的交易规律变化趋势，聚类具有相同的变化趋势的账户，得到钱庄团伙的账户，找出钱庄团伙；或者利用IP与MAC地址账号表，形成以交易卡号或IP地址、MAC地址为核心的时序图，统计分析账户在地域上的分布，利用地域上的集中性，找出钱庄团伙。2.根据权利要求1所述的一种反洗钱研判方法，其特征在于，步骤(2)中数据进行清洗具体过程如下：(2.1)遍历与资金查控平台数据清洗过程同级的文件夹、压缩包下所有《XXX银行账户信息表》，处理所有包含下划线的“交易卡号”，删除异常后缀。(2.2)遍历与资金查控平台数据清洗模型程序同级的文件夹、压缩包下所有《交易明细表》。如果“交易户名”和“交易证件号”为空，通过《账户交易明细表》中“交易卡号”查询《账户信息表》中“交易卡号”，将《开户基础信息表》的“账户开户名称”、“开户人证件号码”填入《账户交易明细表》对应的“交易户名”、“交易证件号码”，补全信息。若交易卡号为空，则用交易账号对应匹配查询填充。(2.3)若“对手账号”与“交易卡号”相同或“对手账号为空”，将“对手账号”替换为“交易卡号”+“对手户名”+“摘要”+“备注”+“现金标志”的形式。(2.4)如果“对手户名”为空，则“对手户名”为“对手账号”。(2.5)经过上述操作后，剔除“交易卡号”、“交易证件号”、“交易户名”、“交易金额”、“交
易日期”、“收付标志”为空白的数据，导出新的银行流水EXCEL表格数据。3.根据权利要求1所述的一种反洗钱研判方法，其特征在于，步骤(4)中，分析资金交易行为包括针对以境内外“对敲”方式进行的跨境资金汇兑行为、涉及境内银行卡跨境取现套现行为、以境内直接交易形式实施的非法买卖外汇行为，分析取现及境外取现特征与外币特征；针对以掩饰隐瞒犯罪所得来源和性质为目的的洗钱行为，分析其是否在边境开户、是否为少数民族或外籍人员，通过交易次数、交易时间、交易进出金额分析，识别钱庄进出口账户、客户进出口账户、中转账户、“公转私”账户；利用人员与账户汇总信息，识别账户注册时间集中在一个月内、账户注册地址与电话归属地不一致等行为。4.根据权利要求1所述的一种反洗钱研判方法，其特征在于，所述反洗钱研判规则根据流水数据和经侦专家的业务经验设计得到，具体如下：(1)地下钱庄通用研判分析规则(1.1)基于资金交易行为的研判分析交易总量判定：1000万/月以上；交易次数判定：300笔/月以上；交易差额判定：进出总额差异在10％以内；交易对手数判定：50人/月以上；散进集出与集进散出判定：根据交易次数判定。即进即出判定：根据单笔限额、交易时间间隔判定。多笔话费流量特征判定：根据备注摘要中是否连续出现5笔以上、该情况出现两次以上的话费流量充值的关键词，一般此类账户是钱庄公司的财务。第三方特征判定：根据对手户名、摘要说明、备注中是否命中第三方关键词判定。团伙获利渠道判定：交易户名与对手户名相同的为团伙获利渠道的交易银行卡。分析钱庄进出口账户、客户进出口账户、中转账户。钱庄进出口账户判定：交易币种为外币或者境外取现特征且收付标志进的标记为汇兑入转账出，交易币种为外币或者境外取现特征且收付标志出的标记为转账入汇兑出，关键词为“现金存入”、“存入现金”“现存”、“现金存款”、“ATM存款”且收付标志为进的标记为现金入转账出，关键词为“现金支取支取现金”、“现支”、“ATM取款”、“ATM提现”、“现金取款”、“人民币取款”且收付标志为出的标记为转账入现金出。客户进出口账户：集出的对手交易帐卡号、对手户名标记为收款户，集进的对手交易账卡号、对手户名标记为返款户。中转账户判定：符合即进即出特征或交易金额为1000的整数倍且同天内交易次数超过5次的账户。分析对公...

【专利技术属性】
技术研发人员：李赫，宋子宇，梁思源，朱婕，汤鹏飞，
申请(专利权)人：浙江成功软件开发有限公司，
类型：发明
国别省市：