数据处理方法、装置、电子设备和存储介质制造方法及图纸

本发明专利技术实施例公开了一种数据处理方法、装置、电子设备和存储介质，该方法包括：获取宏观年度历史值、目标宏观因子的历史数值和敞口的历史数据；根据宏观年度历史值和目标宏观因子的历史数值，构建宏观预测模型；基于宏观预测模型，根据敞口的历史数据，对敞口的风险参数进行验证；通过上述技术方案，实现了自动对宏观预测模型进行验证的目的。

【技术实现步骤摘要】
数据处理方法、装置、电子设备和存储介质
本专利技术实施例涉及计算机
，尤其涉及一种数据处理方法、装置、电子设备和存储介质。
技术介绍
模型风险管理是国内外金融机构风险管理领域的热点问题。现有的模型风险管理部门会组织开展模型验证的相关工作。当前，业务部门通常采用人工进行验证。按照新金融工具准则的要求，减值范围内的所有金融资产均需逐笔计提减值准备，人工对模型风险参数进行调整的难度较大，执行起来十分复杂，费时费力。并且，模型验证的过程中伴随着巨大的工作量，容易产生误差，亟需改进。
技术实现思路
本专利技术提供一种数据处理方法、装置、电子设备和存储介质，以实现自动对宏观预测模型进行验证的目的。第一方面，本专利技术实施例提供了一种数据处理方法，该方法包括：获取宏观年度历史值、目标宏观因子的历史数值和敞口的历史数据；根据宏观年度历史值和目标宏观因子的历史数值，构建宏观预测模型；基于宏观预测模型，根据敞口的历史数据，对敞口的风险参数进行验证。第二方面，本专利技术实施例还提供了一种数据处理装置，本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种数据处理方法，其特征在于，包括：/n获取宏观年度历史值、目标宏观因子的历史数值和敞口的历史数据；/n根据所述宏观年度历史值和所述目标宏观因子的历史数值，构建宏观预测模型；/n基于所述宏观预测模型，根据所述敞口的历史数据，对敞口的风险参数进行验证。/n

【技术特征摘要】
1.一种数据处理方法，其特征在于，包括：
获取宏观年度历史值、目标宏观因子的历史数值和敞口的历史数据；
根据所述宏观年度历史值和所述目标宏观因子的历史数值，构建宏观预测模型；
基于所述宏观预测模型，根据所述敞口的历史数据，对敞口的风险参数进行验证。


2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，获取宏观年度历史值、目标宏观因子的历史数值和敞口的历史数据之前，还包括：
从可视化界面中获取用户提供的参考预测模型；
从所述参考预测模型中提取至少两个候选宏观因子；
根据敞口中债项历史分布情况和所述至少两个候选宏观因子的历史数值，从所述至少两个候选宏观因子中选取目标宏观因子。


3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，基于所述宏观预测模型，根据所述敞口的历史数据，对敞口的风险参数进行验证，包括：
根据所述目标宏观因子的历史数值，确定所述目标宏观因子的预测值；
基于所述宏观预测模型，根据所述目标宏观因子的预测值和所述敞口的历史数据中敞口的历史违约率，对敞口的风险参数进行统计检验。


4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，基于所述宏观预测模型，根据所述目标宏观因子的预测值和所述敞口的历史数据中敞口的历史违约率，对敞口的风险参数进行统计检验，包括：
根据所述宏观预测模型和所述目标宏观因子的预测值，确定宏观年度预测值；
基于诺顿模型，根据所述宏观年度预测值和所述敞口的历史违约率，得到敞口的前瞻违约率；
根据所述敞口的历史违约率和前瞻违约率进行统计检验。


5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，基于诺顿模型，根据所述宏观年度预测值和所述敞口的历史违约率，得到敞口的前瞻违约率之后，还包括：
根据所述敞口的历史数据中债项的历史违约率，确定敞口的平均违约率；
基于诺顿模型，根据所述敞口的前瞻违约率和平均违约率，确定宏观年度内评值；
基于诺顿模型，根据所述宏观年度内评值，对敞口债项的历史违约率进行更新。


6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述敞口中包括至少两个债项，根据所述敞口的历史数据中债项的历史违约率，确定敞口的平均违约率，包括：
根据所述敞口的历史数据中至少两个债项的信用等级，从敞口所包括的至少两个债项中选择目标债项；
根据所述目标债项的历史违约率，确定所述目标债项的历史违约率上限值和下限值；
根据所述目标债项的历史违约率上限值和下限值，确定敞口的平均违约率。


7.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，根据所述目标债项的历史违约率上限值和下限值，确定敞口的平均违约率，包括：
根据所述目标债项的历史违约率上限值和下限值，对敞口中债项进行极值处理，得到敞口的平均违约率。


8.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，获取宏观年度历史值、目标宏观因子的历史数值和敞口...

【专利技术属性】
技术研发人员：石勇，
申请(专利权)人：中国建设银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11