【技术实现步骤摘要】
一种电力合约的交易方法和装置
本专利技术属于电力市场
，尤其涉及一种电力合约的交易方法和装置。
技术介绍
目前中国的电力产业发展迅速，随着电力的大规模并网，越来越多的电力将参与到电力市场中。在各类市场中，日前市场电价波动大，如果电力只参与到日前市场进行交易，则风险较大，需要通过合约市场来规避日前市场交易的风险。电力市场中电价的波动性和难以预测性使越来越多的市场设计者和参与者认识到电力市场风险管理的重要性。一个好的电力市场需要发展各种合约以吸引市场参与者，同时降低交易成本；允许市场参与者锁定电力价格以确保他们有制订适当计划的机会。为锁定电力价格需要建立远期、期货和期权市场，运用这些市场，市场参与者可以预测市场的基差风险。电力合约在电力市场中对于市场风险管理起到了重要作用，既能保证用户得到稳定的电力供应，为发电公司、售电公司带来稳定的收益，又可以锁定价格规避了电价波动带来的风险，世界各国的电力市场都大量采用这种交易模式。在电力现货试运行中，电力合约个数和时间长度的不确定性的多样性，合约参数过多等问题导致合约的复杂性...
【技术保护点】
1.一种电力合约的交易方法，其特征在于，包括：/n根据电力合约原始数据、约束条件、负荷预测数据和现货价格预测数据，获取针对合约总费用最小的第一目标函数和针对合约电量最接近预测电量的第二目标函数；/n基于json的约束建模语言，生成对第一目标函数的第一约束问题描述；/n基于json的约束建模语言，生成对第二目标函数的第二约束问题描述；/n对所述第一约束问题描述进行求解，得到所述第一目标函数的第一最优解；/n对所述第二约束问题描述进行求解，得到所述第二目标函数的第二最优解；/n根据所述第一最优解和第二最优解，确定电力合约的交易方案。/n
【技术特征摘要】
1.一种电力合约的交易方法，其特征在于，包括：
根据电力合约原始数据、约束条件、负荷预测数据和现货价格预测数据，获取针对合约总费用最小的第一目标函数和针对合约电量最接近预测电量的第二目标函数；
基于json的约束建模语言，生成对第一目标函数的第一约束问题描述；
基于json的约束建模语言，生成对第二目标函数的第二约束问题描述；
对所述第一约束问题描述进行求解，得到所述第一目标函数的第一最优解；
对所述第二约束问题描述进行求解，得到所述第二目标函数的第二最优解；
根据所述第一最优解和第二最优解，确定电力合约的交易方案。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，第一约束问题描述具体包括：
交易前持仓电费tb：
其中，dc表示初始持仓电量构成的向量，dci表示第i个时点的初始持仓电量，dp表示初始持仓电价构成的向量，dpi表示第i个时点的初始持仓电价；
交易后持仓电费ta：
其中，cvl表示连续的待优化的变量组成的向量，dvl表示离散的待优化变量组成的向量，CPLT*CCLT表示矩阵转置后的按位乘法得到的矩阵，(CPLT*CCLT)i表示这个矩阵的第i行；
交易后分时电量偏差ei：
ei＝lpi-(cvl·CCLTi+dvl·DCLTi+dci)，
其中，lp表示由负荷预测电量序列构成的向量，lpi表示第i个时点的负荷预测电量；
交易后合约所有时段的最大现货电费sc：
pmin,i＝spli*sppmin*ei，
pmax,i＝spli*sppmax*ei，
其中，spl表示预测的现货价格序列组成的向量，spli表示第i个时点的现货价格，sppmax表示现货价格波动比例上限，sppmin表示现货价格波动比例下限，pmin,i表示按照现货价格波动比例下限计算的第i个时点的现货电费，pmax,i表示按照现货价格波动比例上限计算的第i个时点的现货电费，msci表示第i个时点的最大容许电费；
风险区最大容许电费约束为下式：
tb+ta+sc≤tcspmax，
其中，tcspmax表示风险区合约所有时段可容忍最高电费；
其中，·表示向量的点乘，*表示数乘或向量和矩阵的按位乘法，T表示矩阵转置运算符；
用i,j,k表示下标集合，其中：
i∈{0，1，2，3，…，n-1}表示第i个时点，
j∈{0，1，2，3，…，m1-1}表示第j个可拆分合约，
k∈{0，1，2，3，…，m2-1}表示第k个不可拆分合约，
m1，m2分别为可拆分合约和不可拆分合约的个数,n表示合约的时点个数，
其中，CCL表示可拆分合约电量矩阵，每个行向量定义为CCLj，CCLji表示矩阵CCL的第j行第i列的值；
其中，DCL表示不可拆分合约电量矩阵，每个行向量定义为DCLk，DCLki表示矩阵DCL的第j行第i列的值；
其中，CPL表示可拆分合约电价矩阵，每个行向量定义为CPLj，CPLji表示矩阵CPL的第j行第i列的值；
其中，DPL表示不可拆分合约电价矩阵，每个行向量定义为DPLk，DPLki表示矩阵DPL的第j行第i列的值。
3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，第一目标函数为：
合约总费用最小值为：
4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，第二约束问题描述具体包括：
交易前持仓电费tb：
其中，dc表示初始持仓电量构成的向量，dci表示第i个时点的初始持仓电量，dp表示初始持仓电价构成的向量，dpi表示第i个时点的初始持仓电价；
交易后持仓电费ta：
其中，cvl表示连续的待优化的变量组成的向量，dvl表示离散的待优化变量组成的向量，CPLT*CCLT表示矩阵转置后的按位乘法得到的矩阵，(CPLT*CCLT)i表示这个矩阵的第i行；
交易后分时电量偏差ei；
ei＝lpi-(cvl·CCLTi+dvl·DCLTi+dci)，
其中，lp表示由负荷预测电量序列构成的向量，lpi表示第i个时点的负荷预测电量；
分时仓位限制：以电量约束为例，假设对每个分时点，最终持仓与负荷预测的差距都不超过dif1，则这个由n个约束构成，对于每个i
|ei|≤dif1；
和/或，总仓...
【专利技术属性】
技术研发人员：王超一，杜雅慧，赵涛，王海霞，
申请(专利权)人：新奥数能科技有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11
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