【技术实现步骤摘要】
一种贵金属自动化交易执行方法及装置
本申请属于量化交易
，主要应用于贵金属交易市场中价格分层带量场景，具体地讲，涉及一种贵金属自动化交易执行方法及装置。
技术介绍
在贵金属交易市场中，为了能对变化的市场做出快速反应，已经逐步用自动化做市替代传统的交易员手工做市。自动做市对市场行情变化的反应更灵敏，但我们分析发现，现有的自动做市装置存在一些不足之处。在此，我们列出了两种主流的做市执行装置的执行策略，如下所示：第一类，采用简单的全撤全挂方式，即每次行情变化，若需要进行挂单，则将现有在途单全部撤回后重新挂出。这种做市方式的优点是能够保证在途单满足基于当前行情的最优价，并且一定能够满足挂单间隔、报价深度等约束。缺点也是显而易见，首先，这会导致频繁挂单撤单，降低做市效率，增加做市成本。并且现在各个交易所对每个交易对手的每日撤单次数也有限定，这样做很容易达到最大撤单次数，从而影响之后的做市。其次，每次挂单前，为了保证约束条件，需要在接收到所有订单的撤单成功回报后才会发起挂单，这样会导致对某些行情做出的响应不够及时。...
【技术保护点】
1.一种贵金属自动化交易执行方法，其特征在于，包括：/n根据接收到的交易行情信息确定挂单深度值、最小挂单间隔值、最大挂单间隔值和当前挂单深度值；/n根据所述交易行情信息中的最优价格以及随机点差获取带点差最优价；/n根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值的大小关系及所述带点差最优价，采取对应的方式执行挂单或撤单操作。/n
【技术特征摘要】
1.一种贵金属自动化交易执行方法，其特征在于，包括：
根据接收到的交易行情信息确定挂单深度值、最小挂单间隔值、最大挂单间隔值和当前挂单深度值；
根据所述交易行情信息中的最优价格以及随机点差获取带点差最优价；
根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值的大小关系及所述带点差最优价，采取对应的方式执行挂单或撤单操作。
2.根据权利要求1所述的贵金属自动化交易执行方法，其特征在于，所述根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值的大小关系及所述带点差最优价，采取对应的方式执行挂单或撤单操作，包括：
当所述当前挂单深度值为0时，随机生成若干个随机数并进行升序排序后发起挂单请求；其中，所述随机数的数量等于挂单深度值，相邻的挂单请求之间的价格差为挂单深度值
3.根据权利要求1所述的贵金属自动化交易执行方法，其特征在于，所述根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值的大小关系采取对应的方式执行挂单或撤单操作，包括：
当所述当前挂单深度值大于0且小于挂单深度值时，判断第一笔订单价格与所述带点差最优价的大小关系进行对应的撤单或挂单操作。
4.根据权利要求3所述的贵金属自动化交易执行方法，其特征在于，所述判断第一笔订单价格与所述带点差最优价的关系进行对应的撤单或挂单操作，包括：
当第一笔订单价格等于所述带点差最优价时，根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值计算缺失订单；
将所述缺失订单补齐后进行挂单操作；
5.根据权利要求3所述的贵金属自动化交易执行方法，其特征在于，所述判断第一笔订单价格与所述带点差最优价的关系进行对应的撤单或挂单操作，包括：
当第一笔订单价格不等于所述带点差最优价时，对所述订单差价不低于最小挂单间隔的订单以带点差最优价进行挂单操作。
6.根据权利要求1所述的贵金属自动化交易执行方法，其特征在于，所述根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值的大小关系采取对应的方式执行挂单或撤单操作，包括：
当所述当前挂单深度值等于挂单深度值且第一笔订单价格低于所述带点差最优价时，对最后一笔订单执行撤单操作。
7.根据权利要求6所述的贵金属自动化交易执行方法，其特征在于，还包括：
当第一笔订单价格不等于所述带点差最优价，且所述订单差价不低于最小挂单间隔时，根据所述带点差最优价、获取的在途单最优价、最小挂单间隔以及剩余最大可挂单数量构建约束条件获取优化挂单价；所述剩余最大可挂单数量为所述挂单深度与所述当前挂单深度之差；
以所述优化挂单价进行挂单。
8.一种贵金属自动化交易执行装置，其特征在于，包括：
初始化单元，用于根据接收到的交易行情...
【专利技术属性】
技术研发人员：皇甫晓洁，许璟亮，陈林军，周魁，
申请(专利权)人：中国工商银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。