实现智能投资产品组合分析计算处理的系统及其方法技术方案

本发明专利技术涉及一种实现智能投资产品组合分析计算处理的系统，包括目标风险数据采集存储模块用于采集投资目标人群的基础数据并存储在关系型数据库中；投资产品数据分析计算模块，用于采集投资产品基础数据；投资大类配比分析计算模块，用于计算可行性的投资产品大类配比；具体产品选择分析计算模块，用于从投资大类池中选定具体产品；投资组合收益回测与仿真分析计算模块，用于计算投资产品组合的历史收益波动及分析计算未来的收益分布及波动。本发明专利技术还涉及一种实现智能投资产品组合分析计算处理的方法。采用了本发明专利技术的实现智能投资产品组合分析计算处理的系统及其方法，克服了普通投资者不清楚如何进行持仓配比，方便了普通投资者进行投资组合投资或投资的操作。

【技术实现步骤摘要】
实现智能投资产品组合分析计算处理的系统及其方法
本专利技术涉及计算机应用
，尤其涉及投资组合买卖领域，具体是指一种实现智能投资产品组合分析计算处理的系统及其方法。
技术介绍
组合投资是投资群体以多个具体投资产品为买卖标的，自我承担风险收益而进行的流通转让活动。传统的投资买卖，投资者买卖操作一般针对每支投资产品进行独立的买卖，没有系统辅助投资者进行系统性的风险-收益分析，投资者对所持有的各支投资的总风险认知可能存在盲目性，投资者对所持有的各支投资的筹码分布可能存在盲目性，投资者对投资组合具体投资选择选择存在困难性，投资者长期持有组合时没有合适的定投工具会存在操作繁琐性。
技术实现思路
本专利技术的目的是克服了上述现有技术的缺点，提供了一种满足缝隙低、操作简便、适用范围较为广泛的实现智能投资产品组合分析计算处理的系统及其方法。为了实现上述目的，本专利技术的实现智能投资产品组合分析计算处理的系统及其方法如下：该实现智能投资产品组合分析计算处理的系统，其主要特点是，所述的系统包括：目标风险数据采集存储模块，用于采集投资目标人群的基础数据并存储在关系型数据库中；投资产品数据分析计算模块，与所述的目标风险数据采集存储模块相连接，用于采集投资产品基础数据，并通过大数据批处理技术计算产品及产品大类衍生分析数据；投资大类配比分析计算模块，与所述的投资产品数据分析计算模块相连接，用于采用分布式数值计算引擎结合数学模型计算可行性的投资产品大类配比；具体产品选择分析计算模块，与所述的投资大类配比分析计算模块相连接，用于采用大数据批处理技术结合特定推荐算法从投资大类池中选定具体产品；投资组合收益回测与仿真分析计算模块，与所述的具体产品选择分析计算模块相连接，用于、计算投资产品组合的历史收益波动及分析计算未来的收益分布及波动；投资组合定投分析计算模块，与所述的投资组合收益回测与仿真分析计算模块相连接，用于实时计算结合定投配置计算定投时间点和定投金额；投资组合收益分析计算模块，与所述的投资组合定投分析计算模块相连接，用于采集、汇总、存储、管理各模块的日志。较佳地，所述的系统还包括投资组合收益分析计算模块，与所述的日志管理模块相连接，分析系统的整体使用状况。较佳地，所述的投资产品数据分析计算模块获取投资产品的代码、名称、历史净值、类型等基础信息，并根据投资产品的基础分类汇总计算投资产品的日均收益率、日均收益率波动。较佳地，所述的投资产品数据分析计算模块遍历产品集计算产品的分析数据，然后对产品按产品大类归类，汇总该产品大类的所有数据，遍历产品大类集计算产品大类的分析数据，采用分布式批处理框架处理大数据量级的产品原始数据，并进行横向扩展。较佳地，所述的针对具体产品选择分析计算模块选择的投资产品、定投金额、定投方法按周期、并按方法进行定投。该基于上述系统实现智能投资产品组合分析计算处理的方法，其主要特点是，所述的方法包括以下步骤：(1)投顾获取投资群体的风险属性，为投资群体计算投资大类产品配比参考数据；(2)投资群体确定投资大类产品配比，为投资群体提供具体投资产品的选择方法；(3)投资群体确定具体投资组合，为客户进行投资组合进行回测及仿真；(4)投资群体确认具体投资组合，选择按投资组合单次下单或者定投；(5)投资群体下单或定投后查看下单或定投开始时间点后的投资组合整体收益，并决定是否继续持有该组合。较佳地，所述的步骤(1)具体包括以下步骤：(1.1)投资产品大类配比按不同的风险属性将投资进行投资产品大类分类；(1.2)对投资产品大类进行平均日收益率和平均日收益率波动计算；(1.3)计算投资产品大类方差的应采用协方差矩阵；(1.4)、计算预期收益和风险承受能力，投资大类的平均日收益率和平均日收益率协方差矩阵，计算参为不同投资大类产品的配比。较佳地，所述的步骤(2)具体包括以下步骤：(2.1)按产品相关信息对产品进行打分、产品所属公司在行业的排名；(2.2)按产品相关信息对产品进行打分排名，按打分排名择优选取产品进行投资。较佳地，所述的步骤(3)具体包括以下步骤：(3.1)按照选择投资组合中的具体投资产品的历史净值回测组合在历史时间段内的净值曲线，及与沪深300等大盘指数做横向对比；(3.2)按照选择投资组合中的具体投资的历史日均收益率及日收益率波动，使用蒙特卡洛计算未来可能出现的收益区间及置信区间。较佳地，所述的步骤(4)具体包括以下步骤：(4.1)按照选择投资组合中的具体投资直接单次下单；(4.2)按照选择投资组合中的具体投资，选择的定投周期、选择的定投方法、选择的定投金额对投资进行定投。采用了本专利技术的实现智能投资产品组合分析计算处理的系统及其方法，满足生产环境下提供投资组合投资大类配比分析计算、投资组合具体投资选取、具体投资组合回测及仿真分析、具体投资组合下单及定投、具体投资组合监控的全流程投资组合操作工具集和方法集，克服了普通投资者不清楚如何进行持仓配比，不清楚持仓投资的风险-收益特性，不方便进行投资组合的长期投资和监控的难题，方便了普通投资者进行投资组合投资或投资的相关操作。附图说明图1为本专利技术的实现智能投资产品组合分析计算处理的系统的结构示意图。图2为本专利技术的实现智能投资产品组合分析计算处理的系统的部署图。图3为本专利技术的实现智能投资产品组合分析计算处理的方法的时序图。具体实施方式为了能够更清楚地描述本专利技术的
技术实现思路
，下面结合具体实施例来进行进一步的描述。本专利技术的该实现智能投资产品组合分析计算处理的系统，其中包括：目标风险数据采集存储模块，用于采集投资目标人群的基础数据并存储在关系型数据库中；投资产品数据分析计算模块，与所述的目标风险数据采集存储模块相连接，用于采集投资产品基础数据，并通过大数据批处理技术计算产品及产品大类衍生分析数据；投资大类配比分析计算模块，与所述的投资产品数据分析计算模块相连接，用于采用分布式数值计算引擎结合数学模型计算可行性的投资产品大类配比；具体产品选择分析计算模块，与所述的投资大类配比分析计算模块相连接，用于采用大数据批处理技术结合特定推荐算法从投资大类池中选定具体产品；投资组合收益回测与仿真分析计算模块，与所述的具体产品选择分析计算模块相连接，用于、计算投资产品组合的历史收益波动及分析计算未来的收益分布及波动；投资组合定投分析计算模块，与所述的投资组合收益回测与仿真分析计算模块相连接，用于实时计算结合定投配置计算定投时间点和定投金额；投资组合收益分析计算模块，与所述的投资组合定投分析计算模块相连接，用于采集、汇总、存储、管理各模块的日志。较佳地，所述的系统还包括投资组合收益分析计算模块，与所述的日志管理模块相连接，分析系统的整体本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种实现智能投资产品组合分析计算处理的系统，其特征在于，所述的系统包括：/n目标风险数据采集存储模块，用于采集投资目标人群的基础数据并存储在关系型数据库中；/n投资产品数据分析计算模块，与所述的目标风险数据采集存储模块相连接，用于采集投资产品基础数据，并通过大数据批处理技术计算产品及产品大类衍生分析数据；/n投资大类配比分析计算模块，与所述的投资产品数据分析计算模块相连接，用于采用分布式数值计算引擎结合数学模型计算可行性的投资产品大类配比；/n具体产品选择分析计算模块，与所述的投资大类配比分析计算模块相连接，用于采用大数据批处理技术结合特定推荐算法从投资大类池中选定具体产品；/n投资组合收益回测与仿真分析计算模块，与所述的具体产品选择分析计算模块相连接，用于、计算投资产品组合的历史收益波动及分析计算未来的收益分布及波动；/n投资组合定投分析计算模块，与所述的投资组合收益回测与仿真分析计算模块相连接，用于实时计算结合定投配置计算定投时间点和定投金额；/n投资组合收益分析计算模块，与所述的投资组合定投分析计算模块相连接，用于采集、汇总、存储、管理各模块的日志。/n

【技术特征摘要】
1.一种实现智能投资产品组合分析计算处理的系统，其特征在于，所述的系统包括：
目标风险数据采集存储模块，用于采集投资目标人群的基础数据并存储在关系型数据库中；
投资产品数据分析计算模块，与所述的目标风险数据采集存储模块相连接，用于采集投资产品基础数据，并通过大数据批处理技术计算产品及产品大类衍生分析数据；
投资大类配比分析计算模块，与所述的投资产品数据分析计算模块相连接，用于采用分布式数值计算引擎结合数学模型计算可行性的投资产品大类配比；
具体产品选择分析计算模块，与所述的投资大类配比分析计算模块相连接，用于采用大数据批处理技术结合特定推荐算法从投资大类池中选定具体产品；
投资组合收益回测与仿真分析计算模块，与所述的具体产品选择分析计算模块相连接，用于、计算投资产品组合的历史收益波动及分析计算未来的收益分布及波动；
投资组合定投分析计算模块，与所述的投资组合收益回测与仿真分析计算模块相连接，用于实时计算结合定投配置计算定投时间点和定投金额；
投资组合收益分析计算模块，与所述的投资组合定投分析计算模块相连接，用于采集、汇总、存储、管理各模块的日志。


2.根据权利要求1所述的实现智能投资产品组合分析计算处理的系统，其特征在于，所述的系统还包括投资组合收益分析计算模块，与所述的日志管理模块相连接，分析系统的整体使用状况。


3.根据权利要求1所述的实现智能投资产品组合分析计算处理的系统，其特征在于，所述的投资产品数据分析计算模块获取投资产品的代码、名称、历史净值、类型等基础信息，并根据投资产品的基础分类汇总计算投资产品的日均收益率、日均收益率波动。


4.根据权利要求1所述的实现智能投资产品组合分析计算处理的系统，其特征在于，所述的投资产品数据分析计算模块遍历产品集计算产品的分析数据，然后对产品按产品大类归类，汇总该产品大类的所有数据，遍历产品大类集计算产品大类的分析数据，采用分布式批处理框架处理大数据量级的产品原始数据，并进行横向扩展。


5.根据权利要求1所述的实现智能投资产品组合分析计算处理的系统，其特征在于，所述的针对具体产品选择分析计算模块选择的投资产品、定投金额、定投方法按周期、并按方法进行定投。


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【专利技术属性】
技术研发人员：俞枫，吕子锋，刘传友，张忍，
申请(专利权)人：国泰君安证券股份有限公司，
类型：发明
国别省市：上海;31