一种数字货币的流动性提供管理方法及装置制造方法及图纸

本发明专利技术公开了一种数字货币的流动性提供管理方法及装置，本发明专利技术主要内容包括行情聚合，报价规则和风险管理三大部分，针对数字货币市场的特点，将交易对所在的多个交易所的行情进行聚合作为参考行情，避免了单一行情的不稳定而产生错误的定价；基于高斯混合模型对实时聚合行情进状态行分类，根据行情状态调整挂单价格参数和撤单触发阈值，使挂单可灵活适应不同状态行情，从而降低报价风险；根据挂单已成交量，结合当前聚合行情状态及实时聚合行情数据进行相关风险管理，做到在行情不利时立刻对冲及时降低资产头寸裸露风险，在行情有利时则延迟对冲尽可能扩大利润，实现对数字货币交易风险的有效把控。

【技术实现步骤摘要】
一种数字货币的流动性提供管理方法及装置
本专利技术属于数字货币交易管理领域，具体涉及一种数字货币的流动性提供管理方法及装置。
技术介绍
随着比特币的出现，虚拟货币交易市场正在快速进入全世界投资者的视野。数字货币与传统市场交易标的有不少区别：(1)全球数字货币交易所有很多，如芝加哥商品交易所(ChicagoMercantileExchangeHoldingsInc，CME)、BAKKT交易所、GEMINI交易所、KRAKEN交易所和COINBASE交易所等，参考平台多，如何准确报价。(2)没有传统市场的熔断和涨跌停限制，没有休市，如何高效管理交易风险。(3)从历史来看，数字货币的波动性也远高于传统市场交易标的。因此如何有效把控风险，如何合理维持流动性需求，数字货币比传统交易标的所面临的困难更多。目前，相对于传统金融市场，数字货币在关于流动性管理方面并无实质性的公开内容。因此，本专利根据数字货币市场特点，设计了一种专门针对数字货币的流动性提供管理方法。
技术实现思路
本专利技术提供了一种数字货币的流动性提供管理方法及装置本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种数字货币的流动性提供管理方法，其特征在于，包括以下步骤：/nS1、设定交易对初始的挂单参数，所述挂单参数包括挂单价格参数和挂单数量参数；/nS2、获取所述交易对所在的多个交易所的实时行情数据；/nS3、对所述实时行情数据进行筛选，然后对筛选后的实时行情数据进行聚合处理，得到实时聚合行情；/nS4、对所述实时聚合行情进行状态分类，得到聚合行情状态；/nS5、判断所述聚合行情状态是否发生变化，若是，则更新所述挂单价格参数和撤单触发阈值，并进行挂单，若不是，则保持挂单价格参数和撤单触发阈值不变，并进行挂单；/nS6、判断是否触发撤单，若是，则进行撤单并更新所述挂单数量参数，然后进行步骤S7；...

【技术特征摘要】
1.一种数字货币的流动性提供管理方法，其特征在于，包括以下步骤：
S1、设定交易对初始的挂单参数，所述挂单参数包括挂单价格参数和挂单数量参数；
S2、获取所述交易对所在的多个交易所的实时行情数据；
S3、对所述实时行情数据进行筛选，然后对筛选后的实时行情数据进行聚合处理，得到实时聚合行情；
S4、对所述实时聚合行情进行状态分类，得到聚合行情状态；
S5、判断所述聚合行情状态是否发生变化，若是，则更新所述挂单价格参数和撤单触发阈值，并进行挂单，若不是，则保持挂单价格参数和撤单触发阈值不变，并进行挂单；
S6、判断是否触发撤单，若是，则进行撤单并更新所述挂单数量参数，然后进行步骤S7；若不是，则直接进行步骤S7；
S7、判断挂单是否发生成交，若是，则获取挂单已成交量，然后根据所述挂单已成交量、聚合行情状态和实时聚合行情进行相关风险管理；若不是，则跳转到步骤S2。


2.根据权利要求1所述的一种数字货币的流动性提供管理方法，其特征在于，在步骤S7中，获取挂单已成交量，根据聚合行情状态和实时聚合行情进行相关风险管理的方法为：
所述聚合行情状态包括缓涨、缓跌、大涨或大跌；
当前聚合行情状态是缓跌状态时，若买单成交，则立刻发卖单进行对冲操作，若卖单成交，则等待T’秒后发买单进行对冲操作，所述T’为5～7秒；
当前聚合行情状态是缓涨状态时，若买单成交，则等待T’秒后发卖单进行对冲操作，若卖单成交，则立刻发买单进行对冲操作；
当前聚合行情状态是大涨状态时，若买单成交，则立刻发卖单进行对冲操作，若卖单成交，则立刻发买单进行对冲操作；
当前聚合行情状态是大跌状态时，若买单成交，则立刻发卖单进行对冲操作，若卖单成交，则立刻发买单进行对冲操作。


3.根据权利要求2所述的一种数字货币的流动性提供管理方法，其特征在于，所述对冲操作处理如下：
所述实时行情数据包括订单簿数据和成交数据，所述订单簿数据包括买单信息和卖单信息；
若是买单成交，则根据实时聚合行情中的买单信息，按照买价从高到低的顺序，依次创建卖单并发送到行情源所在交易所中对冲，直到累计对冲交易量等于挂单已成交量为止；
若是卖单成交，则根据实时聚合行情中的卖单信息，按照卖价从低到高的顺序，依次创建买单并发送到行情源所在交易所中对冲，直到累计对冲交易量等于挂单已成交量为止。


4.根据权利要求1所述的一种数字货币的流动性提供管理方法，其特征在于，在步骤S3中，对所述实时行情数据进行筛选的方法如下：
获取多个交易所订单簿中的第一买价与第一卖价，每个交易所对应一个订单簿；计算所述第一买价与第一卖价的平均值，一个订单簿对应一个平均值，将多个平均值进行排序，获取多个平均值中的中位数，将多个平均值中高于和低于中位数1％的交易所行情不纳入后续的聚合处理。


5.根据权利要求1所述的一种数字货币的流动性提供管理方法，其特征在于，在步骤...

【专利技术属性】
技术研发人员：周鹏飞，陈倞，黄涛，刘凯，王卿，胡隆基，赵胜，
申请(专利权)人：数港通成都科技有限公司，
类型：发明
国别省市：四川;51