一种金融风险等级评估方法和装置制造方法及图纸

本公开提供了一种金融风险等级评估的方法，该方法包括：采集金融风险主体的金融风险信息数据；构建评价单元，建立相应的风险集合，以及评价单元和风险集合的映射关系，生成评估对象；对评估对象进行风险评估，计算风险评估值；根据风险评估值对金融风险主体的风险等级进行等级划分。本公开还提供了一种装置、一种电子设备以及一种计算机可读存储介质。

【技术实现步骤摘要】
一种金融风险等级评估方法和装置
本公开涉及计算机
，特别是涉及一种金融风险等级评估方法和装置。
技术介绍
在当今全球经济多元化的格局下，金融业务的风险越来越受到关注。由于当前金融机构依据自身的风险偏好，各自制定金融风险评估标准，尚无一个通用金融风险等级评估方法，以及对应的风险评估模型，导致金融机构、产品之间的风险等级定义无法进行横向对比，也难于判断金融机构或产品的风险，更难于提前对不同风险等级制定相应的防控和预案。因此亟需一种通用性好的金融风险评估方法，能够实现机构和产品的风险横向对比，方便金融业风险防控措施的制定。
技术实现思路
本公开的一个方面提供了一种金融风险等级评估的方法，包括：采集金融风险主体的金融风险信息数据；构建评价单元，建立相应的风险集合，以及评价单元和风险集合的映射关系，生成评估对象；对上述评估对象进行风险评估，计算风险评估值；根据上述风险评估值对金融风险主体的风险等级进行等级划分。根据本公开的实施例，上述风险评估值包括固有风险评估值以及剩余风险评估值。根据本公开的实施例，上述风险评估包括评估风险发生可能性、评估风险影响程度、评估控制有效性、评估固有风险以及评估剩余风险。根据本公开的实施例，上述评估固有风险包括：利用评估风险发生可能性获取的风险发生可能性数值以及评估风险影响程度的风险影响程度数值，获取固有风险评估值，上述固有风险评估值采用以下公式进行计算：固有风险评估值＝风险发生的可能性×风险影响程度。根据本公开的实施例，上述评估剩余风险包括：利用评估控制有效性获取的控制有效性数值及评估固有风险获取的固有风险评估值，获取剩余风险评估值，上述固有风险评估值采用以下公式进行计算：剩余风险评估值＝固有风险评估值×(1-控制有效性)。根据本公开的实施例，上述评估风险发生可能性包括：针对上述风险集合中待评估的风险类别，根据风险类别与风险因素映射表确定上述待评估的风险类别对应的风险因素，根据上述风险因素估计风险发生可能性数值，其中，上述根据所述风险因素估计风险发生可能性数值时，采用该风险因素对应的可能性评价模型进行估计，上述可能性评价模型的参数为可变值，该可变值对应当前经济运行参数数据。根据本公开的实施例，上述风险因素包括原始风险数据和衍生风险数据，将上述原始风险数据和衍生风险数据作为可能性评价模型的输入进行风险发生可能性数值的估计，其中，上述衍生风险数据通过原始风险数据计算得到。根据本公开的实施例，上述根据上述风险评估值对金融风险主体的风险等级进行等级划分包括：通过定性或定量的评估方法综合固有风险评估值以及剩余风险评估值，得到风险等级评估值，根据上述风险等级评估值对金融风险主体的风险等级进行划分。根据本公开的实施例，上述定性或定量的评估方法包括专家评估法和/或计量分析法。本公开的另一个方面提供了一种金融风险等级评估的装置，包括：金融数据采集模块，用于采集金融风险主体的金融风险信息数据；评估对象生成模块，用于构建评价单元，并建立相应的风险集合，建立评价单元和风险集合的映射关系，生成评估对象；风险评估值计算模块，用于对上述评估对象进行风险评估，并计算风险评估值；风险等级划分模块，用于根据上述风险评估值对金融风险主体的风险等级进行等级划分。根据本公开的实施例，上述风险评估值包括固有风险评估值以及剩余风险评估值。根据本公开的实施例，上述风险评估值计算模块包括风险发生的可能性评估子模块、风险影响评估子模块、控制有效性评估子模块、固有风险评估子模块以及剩余风险评估子模块。根据本公开的实施例，上述固有风险评估子模块利用风险发生可能性评估子模块获取的风险发生可能性数值以及风险影响评估子模块获取的风险影响程度数值，获取固有风险评估值，上述固有风险评估值采用以下公式进行计算：固有风险评估值＝风险发生的可能性×风险影响程度。根据本公开的实施例，上述剩余风险评估子模块利用控制有效性评估子模块获取的控制有效性数值及固有风险评估子模块获取的固有风险评估值，获取剩余风险评估值，上述固有风险评估值采用以下公式进行计算：剩余风险评估值＝固有风险评估值×(1-控制有效性)。根据本公开的实施例，上述风险发生可能性评估子模块针对上述风险集合中待评估的风险类别，根据风险类别与风险因素映射表确定上述待评估的风险类别对应的风险因素，根据上述风险因素估计风险发生可能性数值，其中，上述根据所述风险因素估计风险发生可能性数值时，采用该风险因素对应的可能性评价模型进行估计，上述可能性评价模型的参数为可变值，该可变值对应当前经济运行参数数据。根据本公开的实施例，上述风险因素包括原始风险数据和衍生风险数据，将上述原始风险数据和衍生风险数据作为可能性评价模型的输入进行风险发生可能性数值的估计，其中，上述衍生风险数据通过原始风险数据计算得到。根据本公开的实施例，上述风险等级划分模块通过定性或定量的评估方法综合固有风险评估值以及剩余风险评估值，得到风险等级评估值，根据上述风险等级评估值对金融风险主体的风险等级进行划分。根据本公开的实施例，上述定性或定量的评估方法包括专家评估法和/或计量分析法。本公开的另一方面提供了一种电子设备，包括：一个或多个处理器；存储器，用于存储一个或多个程序，其中，当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时，使得所述一个或多个处理器实现本公开实施例的方法。本公开的另一方面提供了一种计算机可读存储介质，存储有计算机可执行指令，所述指令在被执行时用于实现本公开实施例的方法。本公开的另一方面提供了一种计算机程序，所述计算机程序包括计算机可执行指令，所述指令在被执行时用于实现本公开实施例的方法。根据本公开的实施例，至少可以部分地解决相关技术中难以横向比较金融机构或产品的风险等级，也难于判断金融机构或产品的风险的技术问题。本公开实施例通过提供一种通用的金融风险等级评估的方法，实现了机构间、行业间等风险横向比较和评价，解决了风险等级划分不一致的问题，为对同一等级金融风险提供了管理依据，并对不同风险等级的风险制定相应防控政策和指引提供了依据。附图说明为了更完整地理解本公开及其优势，现在将参考结合附图的以下描述，其中：图1示意性示出了根据本公开实施例的适于金融风险等级评估方法和装置的系统架构；图2示意性示出了根据本公开实施例的金融风险等级评估方法的流程图；图3a示意性示出了根据本公开实施例的对评估对象进行风险评估及计算风险评估值的方法的流程图；图3b示意性的示出了根据本公开实施例通过控制测试获取控制有效性的流程图；图3c示意性的示出了根据本公开实施例风险等级评估方法自动生成的风险视图；图4示意性示出了根据本公开实施例的由风险评估值获取风险等级评估值的流程图；图5示意性示出了根据本公开实施例的金融风险评估装置的框图；图6示意性示出了根据本公开实施例的评估对象生成模块的结构示意图；...

【技术保护点】
1.一种金融风险等级评估的方法，包括：/n采集金融风险主体的金融风险信息数据；/n构建评价单元，建立相应的风险集合，以及评价单元和风险集合的映射关系，生成评估对象；/n对所述评估对象进行风险评估，计算风险评估值；/n根据所述风险评估值对金融风险主体的风险等级进行等级划分。/n

【技术特征摘要】
1.一种金融风险等级评估的方法，包括：
采集金融风险主体的金融风险信息数据；
构建评价单元，建立相应的风险集合，以及评价单元和风险集合的映射关系，生成评估对象；
对所述评估对象进行风险评估，计算风险评估值；
根据所述风险评估值对金融风险主体的风险等级进行等级划分。


2.根据权利要求1所述的金融风险等级评估的方法，其中，所述风险评估值包括固有风险评估值以及剩余风险评估值。


3.根据权利要求2所述的金融风险等级评估的方法，其中，所述风险评估包括评估风险发生可能性、评估风险影响程度、评估控制有效性、评估固有风险以及评估剩余风险。


4.根据权利要求3中所述的金融风险等级评估的方法，其中，所述评估固有风险包括：
利用所述评估风险发生可能性获取的风险发生可能性数值以及所述评估风险影响程度获取的风险影响程度数值，计算得到固有风险评估值，所述固有风险评估值采用以下公式进行计算：
固有风险评估值＝风险发生的可能性×风险影响程度。


5.根据权利要求4中所述的金融风险等级评估的方法，其中，所述评估剩余风险包括：
利用所述评估控制有效性获取的控制有效性数值及所述评估固有风险获取的固有风险评估值，获取剩余风险评估值，所述固有风险评估值采用以下公式进行计算：
剩余风险评估值＝固有风险评估值×(1-控制有效性)。


6.根据权利要求3中所述的金融风险等级评估的方法，其中，所述评估风险发生可能性包括：
针对所述风险集合中待评估的风险类别，根据风险类别与风险因素映射表确定所述待评估的风险类别对应的风险因素，根据所述风险因素估计风险发生可能性数值，其中，所述根据所述风险因素估计风险发生可能性数值时，采用该风险因素对...

【专利技术属性】
技术研发人员：邢善云，何泉，古建新，闫丽，
申请(专利权)人：中国工商银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11