【技术实现步骤摘要】
一种期权信息处理方法及相关设备
本专利技术涉及计算机领域，特别是涉及一种期权信息处理方法及相关设备。
技术介绍
期权是其值为标的资产的函数的金融证券。具体来说，期权买入者或持有者以支付期权金(等于期权价格)的方式拥有期权，期权给予持有人在期权到期时间之前以固定价格购买(买进)或出售(卖出)标的资产的权利，而期权卖出者或立权者收取期权金，在买入者希望行权时，必须履行义务。其中，期权的标的资产可以包括股票、政府债券、货币、股票指数、商品期货等。在期权到期时间之前，期权的持有者可以根据标的资产的现货价格来确定是否依照期权合约购进或售出标的资产(行使期权，简称行权)，而在期权中约定的、期权持有人据以购进或售出标的资产的固定价格称为期权执行价格(行权价)。举例来说，如果到期时的现货价格低于行使价格，持有者将选择不行使买入期权而仅仅损失期权本身的成本，即期权金，然而，如果行使价格低于现货价格，买入期权的持有者将行使以行使价格购买标的资产的权利，获得等于现货价格和行使价格之间的差值的利润。由于期权交易产品种类较多，...
【技术保护点】
1.一种期权信息处理方法，其特征在于，所述方法包括：/n根据套利限制条件对多个待分析期权的交易要素信息进行修正；所述多个待分析期权的挂钩标的为目标资产；/n根据修正后的所述多个待分析期权的交易要素信息，计算多个所述待分析期权的市场隐含波动率；/n根据所述待分析期权的行权价和所述待分析期权的市场隐含波动率，得到行权价和市场隐含波动率的对应关系；/n基于预设模型对所述行权价和市场隐含波动率的对应关系进行拟合，得到行权价和理论隐含波动率的对应关系；/n根据目标期权的行权价，以及所述行权价与理论隐含波动率的对应关系，得到所述目标期权的行权价对应的目标隐含波动率；所述目标期权的挂钩标...
【技术特征摘要】
1.一种期权信息处理方法，其特征在于，所述方法包括：
根据套利限制条件对多个待分析期权的交易要素信息进行修正；所述多个待分析期权的挂钩标的为目标资产；
根据修正后的所述多个待分析期权的交易要素信息，计算多个所述待分析期权的市场隐含波动率；
根据所述待分析期权的行权价和所述待分析期权的市场隐含波动率，得到行权价和市场隐含波动率的对应关系；
基于预设模型对所述行权价和市场隐含波动率的对应关系进行拟合，得到行权价和理论隐含波动率的对应关系；
根据目标期权的行权价，以及所述行权价与理论隐含波动率的对应关系，得到所述目标期权的行权价对应的目标隐含波动率；所述目标期权的挂钩标的为目标资产；
根据所述目标隐含波动率，计算所述目标期权的理论价格。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据修正后的所述多个待分析期权的交易要素信息，计算多个所述待分析期权的市场隐含波动率，包括：
基于远期价格拟合算法，根据修正后的所述待分析期权的交易要素信息，计算所述目标资产在各个到期日的远期预测价格；
根据所述目标资产在各个到期日的远期预测价格，计算所述待分析期权的市场隐含波动率。
3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据套利限制条件对多个待分析期权的交易要素信息进行修正，包括：
根据所述待分析期权的行权价对到期日相同的待分析期权进行排序，得到各个到期日对应的初始期权价格序列；
根据套利限制条件对所述初始期权价格序列进行拟合，得到拟合期权价格序列；
基于所述拟合期权价格序列确定修正后的待分析期权的交易要素信息。
4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，还包括：
根据所述初始期权价格序列和所述拟合期权价格序列，筛选出不符合所述套利限制条件的待分析期权，将所述不符合套利限制条件的待分析期权作为所述目标期权。
5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述待分析期权的行权价和所述待分析期权的市场隐含波动率，得到行权价和市场隐含波动率的对应关系，包括：
计算所述待分析期权的实虚程度；
基于所述实虚程度对所述待分析期权进行筛选；
根据筛选得到的待分析期权的行权价和市场隐含波动率，进行插值运算，得到行权价和市场隐含波动率的对应关系。<...
【专利技术属性】
技术研发人员：王稼豪，李涛，
申请(专利权)人：恒生电子股份有限公司，
类型：发明
国别省市：浙江;33
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。