家庭财务规划方法及装置制造方法及图纸

本发明专利技术公开了家庭财务规划方法，包括：获取用户家庭成员的画像信息；建立生命全周期动态优化模型，根据家庭成员的收入和各类资产的回报，设立生命全周期动态优化模型中用户的家庭预算约束，并根据画像信息建立生命全周期动态优化模型中用户的目标函数；根据用户的家庭预算约束和目标函数，运用反向推算和动态优化的方法解出最优策略，形成用户在不同年龄和市场行情下的家庭消费方案及家庭资产配置方案；除了传统的收益和风险平衡考虑之外，本发明专利技术还考虑了合理的消费水平、消费平稳程度、应急支出、流动性、房地产配置、以及家庭财富传承等因素；和现有技术相比，本发明专利技术更具科学性、全面性，定制化程度更高。

【技术实现步骤摘要】
家庭财务规划方法及装置
本专利技术涉及计算机软件
以及动态量化经济学领域。更具体地说，本专利技术涉及一种家庭财务规划方法及装置。
技术介绍
目前，现有的智能投顾本质上都是静态理财，通常是在对用户进行风险测评，然后根据风险承受能力，找到收益最大化的资产组合。显然，由于其静态的特性，现有的智能投顾无法考虑到用户的时间偏好、流动性偏好、房产调整、以及未来消费的稳定性，无法进行前瞻性的家庭财务规划。因此，亟需设计一种能够一定程度克服上述缺陷的家庭财务规划方法及装置。
技术实现思路
本专利技术的一个目的是提供一种家庭财务规划方法及装置，除了收益和风险之外，本专利技术还考虑了合理的消费、应急支出、流动性、房产调整、以及消费的平稳程度等因素，更具全面性，本专利技术相比于现有技术，考虑了用户更多的画像信息，定制化程度更高。为了实现根据本专利技术的这些目的和其它优点，提供了家庭财务规划方法，包括：获取用户家庭成员的画像信息；建立生命全周期动态优化模型，根据家庭成员的收入和各类资产的回报，设立生命全周期动态优化模型中用户的家庭预算约束，并根据画像信息建立生命全周期动态优化模型中用户的目标函数；根据用户的家庭预算约束和目标函数，运用反向推算和动态优化的方法解出最优策略，形成用户在不同年龄和市场行情下的家庭消费方案及家庭资产配置方案；在生命全周期动态优化模型中，用自回归模型来模拟家庭成员的收入和各类资产在整个生命周期内的回报，其中，第i个家庭在其家庭成员生命全周期中第t期的收入的自然对数值这里为收入的确定部分，为收入的随机部分，ei,t为持久收入冲击，ηi,t为短暂收入冲击，ρy为收入冲击的持久程度；家庭成员在其生命全周期中第t期的资产回报这里μ为资产的平均回报，为资产的随机回报，为随机回报冲击，ρ为随机回报冲击的持久程度。优选的是，所述的家庭财务规划方法，所述画像信息包括用户性格特征、人口学信息以及用户家庭财务信息。优选的是，所述的家庭财务规划方法，用户性格特征至少包括风险偏好、时间偏好、流动性偏好、馈赠遗产偏好，并且根据这些特征设立家庭的目标函数；人口学信息至少包括年龄、职业、收入、教育、所在城市、家庭结构；用户家庭财务信息至少包括房产、银行存款、理财产品、股票、保险产品。优选的是，所述的家庭财务规划方法，需要在第t期调整房产或者购置新房产时，生命全周期动态优化模型包括：其中，c为家庭预算约束，VT(Ω)是按照用户的遗赠意愿所制定的用户预期寿命T时的值函数，据此利用反向推算的优化方法依次得到T-1,T-2,…,t+1的值函数，期望算符Et是计算第t+1期时对所有可能状态所对应的函数的期望值，最后求得目标函数就是在第t期调整房产的值函数Ω为状态空间，Ω＝{b,a,h,m,Rh,y}，b、a、h、m、Rh、y分别为债券、股票、房产、按揭贷款、住房回报、用户收入，在第t+1期时，用户所持有的债券、股票、房产、按揭贷款、住房回报、用户收入迁移到新的状态Ω’＝{b’,a’,h’,m’,Rh’,y’}，b’,a’,h’,m’,分别表示决策后的债券、股票、房产、按揭贷款，Rh’、y’分别为下一期的住房回报和用户收入，新的可能状态Ω’按照前述的优化结果和自回归模型获得；Rb、Ra、Rh、Rm分别为债券总回报率、股票总回报率、住房总回报率和按揭贷款总利率；(1-φsell)Rhh-m表示出售现有房屋的净收入，φbuy为房产购买成本，d为新购房屋的首付款；T-t为从用户新购房屋起到其预期寿命止的按揭贷款还款总期数；参数γ描述用户性格特征的风险偏好，参数θ描述用户性格特征的流动性偏好，参数β描述用户性格特征的时间偏好；VT用参数L和l体现用户的遗赠意愿，用于后向推算用户不同年龄的最优值函数。优选的是，所述的家庭财务规划方法，不需要在第t期调整房产时，生命全周期动态优化模型包括：用户是否应该进行房产调整取决于和的相对大小。如果用户的最佳决策是不调整房产或者不购置房产；如果则用户的最佳决策是调整或者购置房产。本专利技术还提供了家庭财务规划装置，包括：画像模块，用于获取家庭成员的画像信息；动态优化模块，建立生命全周期动态优化模型，根据家庭成员的收入和各类资产的回报，设立生命全周期动态优化模型中用户的家庭预算约束，并根据画像信息建立生命全周期动态优化模型中用户的目标函数；家庭财务最佳决策模块，用于根据用户的家庭预算约束和目标函数，运用反向推算和动态优化的方法解出最优策略，形成用户在不同年龄和市场行情下的家庭消费方案及家庭资产配置方案；在生命全周期动态优化模型中，用自回归模型来模拟家庭成员的收入和各类资产在整个生命周期内的回报，其中，第i个家庭在其家庭成员生命全周期中第t期的收入的自然对数值这里为收入的确定部分，为收入的随机部分，ei,t为持久收入冲击，ηi,t为短暂收入冲击，ρy为收入冲击的持久程度；家庭成员在其生命全周期中第t期的资产回报这里μ为资产的平均回报，为资产的随机回报，为随机回报冲击，ρ为随机回报冲击的持久程度。优选的是，所述的家庭财务规划装置，还包括：蒙特卡洛沙盘推演模块，用于推演在不同家庭财务决策下，家庭财务的演化路径。优选的是，所述的家庭财务规划装置，还包括：家庭财务健康体检模块，用于评价当前家庭财务状况，并根据上述的最优化决策给出最优化的财务建议。优选的是，所述的家庭财务规划装置，还包括：家庭金融优化模块，用于根据当前资本市场走势，形成随着市场行情和个人情况变化而更新的家庭消费和资产分配方案。优选的是，所述的家庭财务规划装置，还包括：家庭金融状况回测模块，用于根据资本市场历史数据，复盘家庭财务历史走势。本专利技术至少包括以下有益效果：1、本专利技术通过宏观经济的众多指标，来预测长中短期的市场行情，从而在充分考虑未来的各种市场行情，做出应对不同市场行情的决策，具有较好的前瞻性。本专利技术所描述的具有规划能力的智能投顾产品，不仅依据现代资产组合理论兼顾当期收益和风险的平衡，还考虑了后续各类资产的回报及其对家庭生活水平的影响。2、相比依据了现代资产组合理论的智能投顾产品，除了收益和风险之外，本专利技术还考虑了合理的消费、应急支出、流动性、以及消费的平稳程度等等因素，利用生命全周期动态优化模型综合考虑上述的全面目标，设立一个综合的目标函数，进行通盘的优化，以确保家庭财务在最佳的路径上演进。全面性还体现在房地产投资决策上。目前市场流行的智能投顾局限于金融资产，忽略了占中国家庭财富80％以上的房地产。本专利技术的生命全周期动态优化模型综合考虑房地产和各类金融资产。根据用户所在的城市，我们用大数据来预测房价增长前景，为用户进行相应的规划。在规划过程中，本专利技术考虑房地产的交易成本、首付比例、按揭贷款利率、房地产和金融资产的相关性、以及房地产和收入的相关性，从而达到全面优化的目的。3、本专利技术考虑了用户的风险偏好、时间偏好、流动性偏好、馈赠遗产偏好，用户的年龄、职业、收入、教育、所在城市、家本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.家庭财务规划方法，其特征在于，包括：/n获取用户家庭成员的画像信息；/n建立生命全周期动态优化模型，根据家庭成员的收入和各类资产的回报，设立生命全周期动态优化模型中用户的家庭预算约束，并根据画像信息建立生命全周期动态优化模型中用户的目标函数；/n根据用户的家庭预算约束和目标函数，运用反向推算和动态优化的方法解出最优策略，形成用户在不同年龄和市场行情下的家庭消费方案及家庭资产配置方案；/n在生命全周期动态优化模型中，用自回归模型来模拟家庭成员的收入和各类资产在整个生命周期内的回报，其中，第i个家庭在其家庭成员生命全周期中第t期收入的自然对数值

【技术特征摘要】
1.家庭财务规划方法，其特征在于，包括：
获取用户家庭成员的画像信息；
建立生命全周期动态优化模型，根据家庭成员的收入和各类资产的回报，设立生命全周期动态优化模型中用户的家庭预算约束，并根据画像信息建立生命全周期动态优化模型中用户的目标函数；
根据用户的家庭预算约束和目标函数，运用反向推算和动态优化的方法解出最优策略，形成用户在不同年龄和市场行情下的家庭消费方案及家庭资产配置方案；
在生命全周期动态优化模型中，用自回归模型来模拟家庭成员的收入和各类资产在整个生命周期内的回报，其中，第i个家庭在其家庭成员生命全周期中第t期收入的自然对数值zi,t＝ρyzi,t-1+ei,t，这里为收入的确定部分，为收入的随机部分，ei,t为持久收入冲击，ηi,t为短暂收入冲击，ρy为收入冲击的持久程度；家庭成员在其生命全周期中第t期的资产回报这里μ为资产的平均回报，为资产的随机回报，ζt为随机回报冲击，ρ为随机回报冲击的持久程度。


2.如权利要求1所述的家庭财务规划方法，其特征在于，所述画像信息包括用户性格特征、人口学信息以及用户家庭财务信息。


3.如权利要求1所述的家庭财务规划方法，其特征在于，用户性格特征至少包括用户的风险偏好、时间偏好、流动性偏好、馈赠遗产偏好，并且根据这些特征设立用户的目标函数；人口学信息至少包括年龄、职业、收入、教育、所在城市、家庭结构；用户家庭财务信息至少包括房产、银行存款、理财产品、股票、保险产品。


4.如权利要求1所述的家庭财务规划方法，其特征在于，需要在第t期调整房产或者购置新房产时，生命全周期动态优化模型包括：



c＝y+Rbb-b′+Raa-a′+(1-φsell)Rhh-m-[φbuy+d-(1-d)ρt]h′
m′＝(1-d)(1-ρt)Rmh′



VT(Ω)＝L(l+y(T)+(1-φsell)Rhh(T)+b(T)+a(T)-m(T))
其中，c为家庭预算约束，VT(Ω)是按照用户的遗赠意愿所制定的用户预期寿命T时的值函数，据此利用反向推算的优化方法依次得到T-1,T-2,…,t+1的值函数，期望算符Et是计算第t+1期时对所有可能状态所对应的函数的期望值，最后求得目标函数就是在第t期调整房产的值函数
Ω为状态空间，Ω＝{b,a,h,m,Rh,y}，b、a、h、m、Rh、y分别为债券、股票、房产、按揭贷款、住房回报、用户收入，在第t+1期时，用户所持有的债券、股票、房产、按揭贷款、住房回报、用户收入迁移到新的状态Ω’＝{b’,a’,h’,m’,Rh’,y’}，b’,a’,h’,m’分别表示用户决策后的债券、股票、房产、按揭贷款，Rh’、y’分别为下一期的住房回报和用户收入，新的可能状态Ω’按照前述的优化结果和自回归模型获得；Rb、Ra、Rh、Rm分别为债券总回报率、股票总回报率、住房...

【专利技术属性】
技术研发人员：朱国忠，王舸，
申请(专利权)人：北京智慧丰泰科技有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11