用于评估风险的系统和方法技术方案

提供了用于评估风险的方法、系统和装置，包括在计算机存储介质上编码的计算机程序。方法之一包括：获得多个交易，每个交易包括多个数据维度，其中，所述多个交易中的一些交易被标记为风险交易，所述多个交易中的一些交易被标记为安全交易；获取多个数据维度中的至少一个数据维度作为输出空间，并且获得除所述至少一个数据维度以外的多个数据维度作为输入空间；初始化从输入空间到潜在空间的第一映射以及从潜在空间到输出空间的第二映射，其中第一映射包括根据广义线性模型的逆，将输入空间映射到潜在空间；以及优化第一映射和第二映射以生成贝塞尔曲面。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】用于评估风险的系统和方法
本申请通常涉及用于评估风险的系统和方法。
技术介绍
诸如银行和电子商务平台之类的实体通常需要每天处理大量交易。其中一些交易可能是欺诈性的。为了防止给客户造成经济损失并阻止欺诈，期望提供可以评估交易风险并执行有效筛选的系统和方法。
技术实现思路
本文的各种实施例包括但不限于用于评估风险的系统、方法和非暂时性计算机可读介质。根据一些实施例，一种计算机实现的用于评估风险的方法包括：获得多个交易，每个交易包括多个数据维度，其中，所述多个交易中的一些交易被标记为风险交易，所述多个交易中的一些交易被标记为安全交易；获得多个数据维度中的至少一个数据维度作为输出空间并且获得除所述至少一个数据维度以外的多个数据维度作为输入空间；初始化从输入空间到潜在空间的第一映射以及从潜在空间到输出空间的第二映射，其中第一映射包括根据广义线性模型的逆，将输入空间映射到潜在空间；以及优化第一映射和第二映射以生成贝塞尔(Bezier)曲面作为划分所述多个交易的边界，其中阈值百分比的风险交易落在边界的一侧，并且阈值百分比的安全交易落在边界的另一侧。在一些实施例中，所述方法进一步包括：获得包括多个数据维度的被提议交易；将被提议交易映射到多个数据维度的空间中，其中在该多个数据维度的空间中生成贝塞尔曲面；响应于发现该被提议交易落在该贝塞尔曲面的一侧，阻止或延迟执行该被提议交易；以及响应于发现该被提议交易落在该贝塞尔曲面的另一侧，允许执行该被提议交易。在一些实施例中，优化第一映射和第二映射以生成贝塞尔曲面包括：优化第一映射和第二映射以至少生成对应于高风险水平的第一贝塞尔曲面和对应于低风险水平的第二贝塞尔曲面。响应于发现该被提议交易落在该贝塞尔曲面的一侧，阻止或延迟执行该被提议交易，包括：响应于发现该被提议交易位于第一贝塞尔曲面和第二贝塞尔曲面之上，阻止执行该被提议交易；以及响应于发现该被提议交易位于第一贝塞尔曲面和第二贝塞尔曲面之间，执行验证步骤，作为允许该被提议交易执行的条件。响应于发现该被提议交易落在该贝塞尔曲面的另一侧，允许执行该被提议交易，包括：响应于发现该被提议交易位于第一贝塞尔曲面和第二贝塞尔曲面之下，允许执行该被提议交易。在一些实施例中，输入空间包括特征向量；输出空间包括输出向量；且潜在空间包括两个或更多个参数坐标。在一些实施例中，所述多个交易中的每一个的输出向量都是可微分的。在一些实施例中，所述多个数据维度包括以下中的一项或多项：交易时间、交易位置、交易频率、用户历史、交易金额和风险水平。在一些实施例中，所述多个数据维度包括至少三个数据维度，并且所述至少三个数据维度包括交易发送方的风险水平、交易接收方的风险水平和交易金额。在一些实施例中，优化第一映射包括求解一阶H数据维方程；且潜在空间包括H个数据维度。在一些实施例中，优化第一映射和第二映射包括通过强化学习来优化第一映射和第二映射。在一些实施例中，广义线性模型通过链接函数将潜在空间映射到输入空间。在一些实施例中，链接函数包括身份函数、对数函数或logit函数。在一些实施例中，第二映射包括通过H数据维伯恩斯坦(Bernstein)多项式将潜在空间映射到输出空间。根据其他实施例，一种用于评估风险的系统包括一个或多个处理器以及耦接到一个或多个处理器并且其上存储有指令的一个或多个计算机可读存储器，所述指令可由一个或多个处理器执行以执行前述实施例中任一项的方法。根据又一实施例，一种非暂时性计算机可读存储介质配置有可由一个或多个处理器执行以使一个或多个处理器执行前述实施例中任一项的方法的指令。根据再一实施例，一种用于评估风险的装置包括用于执行前述实施例中任一项的方法的多个模块。根据一些实施例，一种用于评估风险的系统包括一个或多个处理器以及存储有指令的一个或多个非暂时性计算机可读存储介质，所述指令可以被所述一个或多个处理器执行，以使所述一个或多个处理器执行包括下面的操作：获得多个交易，每个交易包括多个数据维度，其中，所述多个交易中的一些交易被标记为风险交易，所述多个交易中的一些交易被标记为安全交易；获得多个数据维度中的至少一个数据维度作为输出空间并且获得除所述至少一个数据维度以外的多个数据维度作为输入空间；初始化从输入空间到潜在空间的第一映射以及从潜在空间到输出空间的第二映射，其中第一映射包括根据广义线性模型的逆将输入空间映射到潜在空间；以及优化第一映射和第二映射以生成贝塞尔曲面作为划分多个交易的边界，其中阈值百分比的风险交易落在边界的一侧，并且阈值百分比的安全交易落在边界的另一侧。根据其它实施例，一种非暂时性计算机可读存储介质被配置有可被一个或多个处理器执行以使所述一个或多个处理器执行包括下面的操作的指令：获得多个交易，每个交易包括多个数据维度，其中，所述多个交易中的一些交易被标记为风险交易，所述多个交易中的一些交易被标记为安全交易；获得多个数据维度中的至少一个数据维度作为输出空间并且获得除所述至少一个数据维度以外的多个数据维度作为输入空间；初始化从输入空间到潜在空间的第一映射以及从潜在空间到输出空间的第二映射，其中第一映射包括根据广义线性模型的逆将输入空间映射到潜在空间；以及优化第一映射和第二映射以生成贝塞尔曲面作为划分多个交易的边界，其中阈值百分比的风险交易落在边界的一侧，并且阈值百分比的安全交易落在边界的另一侧。根据另一些实施例，一种用于评估风险的装置包括：第一获得模块，用于获得多个交易，每个交易包括多个数据维度，其中，所述多个交易中的一些交易被标记为风险交易，所述多个交易中的一些交易被标记为安全交易；第二获得模块，用于获得多个数据维度中的至少一个数据维度作为输出空间并且获得除所述至少一个数据维度以外的多个数据维度作为输入空间；初始化模块，用于初始化从输入空间到潜在空间的第一映射以及从潜在空间到输出空间的第二映射，其中第一映射包括根据广义线性模型的逆将输入空间映射到潜在空间；以及优化模块，用于优化第一映射和第二映射以生成贝塞尔曲面作为划分多个交易的边界，其中阈值百分比的风险交易落在边界的一侧，并且阈值百分比的安全交易落在边界的另一侧。本文公开的实施例具有一个或多个技术效果。在一些实施例中，根据混合贝塞尔曲面算法生成一个或多个贝塞尔曲面。在一个实施例中，在表示各种交易特征的空间中，生成一个或多个贝塞尔曲面，作为定义不同风险水平的交易的一个或多个边界。在一个实施例中，通过将未知交易映射到空间，可以有效地批量筛选交易。在一个实施例中，通过筛选风险交易，可以自动触发有效的对策，例如额外的验证或交易冻结，以最小化欺诈或恶意交易的影响。在一些实施例中，通过使用广义线性模型的逆来生成一个或多个贝塞尔曲面，以将输入空间映射到潜在空间，然后将潜在空间映射到输出空间。广义线性模型使输入空间能够适应与交易特征相对应的大数量的维度。在一个实施例中，大数量的维度允许在生成贝塞尔曲面时将更多的交易特征考虑在内，这可以提高边界的精确度并提供更多的控制度量用于建模。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种计算机实现的用于评估风险的方法，包括：/n获得多个交易，所述多个交易中的每个交易包括多个数据维度，其中，所述多个交易中的一些交易被标记为风险交易，并且所述多个交易中的一些交易被标记为安全交易；/n获得所述多个数据维度中的至少一个数据维度作为输出空间并且获得除所述至少一个数据维度以外的多个数据维度作为输入空间；/n初始化从所述输入空间到潜在空间的第一映射以及从所述潜在空间到所述输出空间的第二映射，其中，所述第一映射包括根据广义线性模型的逆，将所述输入空间映射到所述潜在空间；以及/n优化所述第一映射和所述第二映射以生成贝塞尔Bezier曲面作为划分所述多个交易的边界，阈值百分比的所述风险交易落在所述边界的一侧，并且阈值百分比的所述安全交易落在所述边界的另一侧。/n

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种计算机实现的用于评估风险的方法，包括：
获得多个交易，所述多个交易中的每个交易包括多个数据维度，其中，所述多个交易中的一些交易被标记为风险交易，并且所述多个交易中的一些交易被标记为安全交易；
获得所述多个数据维度中的至少一个数据维度作为输出空间并且获得除所述至少一个数据维度以外的多个数据维度作为输入空间；
初始化从所述输入空间到潜在空间的第一映射以及从所述潜在空间到所述输出空间的第二映射，其中，所述第一映射包括根据广义线性模型的逆，将所述输入空间映射到所述潜在空间；以及
优化所述第一映射和所述第二映射以生成贝塞尔Bezier曲面作为划分所述多个交易的边界，阈值百分比的所述风险交易落在所述边界的一侧，并且阈值百分比的所述安全交易落在所述边界的另一侧。


2.根据权利要求1所述的方法，还包括：
获得包括所述多个数据维度的被提议交易；
将所述被提议交易映射到所述多个数据维度的空间，其中，在所述多个数据维度的空间中生成所述贝塞尔曲面；
响应于发现所述被提议交易落在所述贝塞尔曲面的一侧，阻止或延迟执行所述被提议交易；以及
响应于发现所述被提议交易落在所述贝塞尔曲面的另一侧，允许执行所述被提议交易。


3.根据权利要求2所述的方法，其中：
优化所述第一映射和所述第二映射以生成贝塞尔曲面包括：优化所述第一映射和所述第二映射以至少生成对应于高风险水平的第一贝塞尔曲面和对应于低风险水平的第二贝塞尔曲面；
响应于发现所述被提议交易落在所述贝塞尔曲面的一侧，阻止或延迟执行所述被提议交易，包括：
响应于发现所述被提议交易位于所述第一贝塞尔曲面和所述第二贝塞尔曲面之上，阻止执行所述被提议交易，以及
响应于发现所述被提议交易位于所述第一贝塞尔曲面和所述第二贝塞尔曲面之间，执行验证步骤，作为允许执行所述被提议交易的条件；以及
响应于发现所述被提议交易落在所述贝塞尔曲面的另一侧，允许执行所述被提议交易，包括：响应于发现所述被提议交易位于所述第一贝塞尔曲面和所述第二贝塞尔曲面之下，允许执行所述被提议交易。


4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法，其中：<...

【专利技术属性】
技术研发人员：刘赣，奇峰，付大鹏，华致刚，杨双红，
申请(专利权)人：支付宝杭州信息技术有限公司，
类型：发明
国别省市：浙江;33