一种期货估价方法技术

本申请公开一种期货估价方法，包括：获取预设时间段内至少两个交易所的现货商品交易量；根据现货商品交易量，得到现货商品价格权重；获取每个交易所的现货商品最新交易价格；根据现货商品最新交易价格和现货商品价格权重，得到现货商品指数价格；根据期货的最大杠杆数和指定影响金额，得到期货交易深度价格；根据指数价格、期货交易深度价格和上一个更新周期的估价，得到溢价指数；根据溢价指数、指数价格和期货合约的合约信息，得到当前更新周期下的估价。以解决现有估价方法受到时延影响的问题。

【技术实现步骤摘要】
一种期货估价方法
本申请涉及一种估价的方法，具体的涉及一种期货估价方法。
技术介绍
合约定价，是对合约按市场价格进行定价，由于存在利率因素，对到期合约和掉期合约(永续合约)的定价机制有所不同。强制平仓，是期货合约的风险控制机制，指仓位持有者以外的第三人(例如期货交易所或期货公司)强行将仓位持有者的仓位进行平仓，以避免穿仓带来的保证金缺口。期货合约等金融衍生品已成为现代金融市场的重要组成，由于采用保证金交易的机制，为控制风险和避免穿仓的保证金缺口，期货交易所或期货公司必须对低于规定保证金率、且未及时追加保证金的仓位进行强制平仓。强制平仓将使得仓位持有者失去全部的保证金，是一个影响十分重大的交易环节，因此，如何对到期合约和掉期合约进行估价是十分重要的。传统期货市场，通常以交易所所提供的最新成交价格，对到期合约和掉期合约进行估价。然而对于一些新兴衍生品(例如数字货币)，由于交易较为分散，所以会存多个交易所。由于不同交易用于提供最新成交价格的系统可能各不相同，导致从商务电子交易系统获取最新成交价格的时延各不相同。当交易较为高频时，由于时本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种期货估价方法，其特征在于，包括：/n从商务电子交易系统，获取预设时间段内至少两个交易所的现货商品交易量；/n根据所述预设时间段内至少两个交易所的所述现货商品交易量，得到每个所述交易所的现货商品价格权重；/n从所述商务电子交易系统，获取每个所述交易所的现货商品最新交易价格；/n根据每个所述交易所的所述现货商品最新交易价格和每个所述交易所的所述现货商品价格权重，得到现货商品指数价格；/n根据每个所述交易所中所述现货商品对应期货的最大杠杆数和指定影响金额，得到每个所述交易所的期货交易深度价格；/n根据所述现货商品指数价格、所述期货交易深度价格和上一个更新周期的估价，得到每个所述交易所的溢价指...

【技术特征摘要】
1.一种期货估价方法，其特征在于，包括：
从商务电子交易系统，获取预设时间段内至少两个交易所的现货商品交易量；
根据所述预设时间段内至少两个交易所的所述现货商品交易量，得到每个所述交易所的现货商品价格权重；
从所述商务电子交易系统，获取每个所述交易所的现货商品最新交易价格；
根据每个所述交易所的所述现货商品最新交易价格和每个所述交易所的所述现货商品价格权重，得到现货商品指数价格；
根据每个所述交易所中所述现货商品对应期货的最大杠杆数和指定影响金额，得到每个所述交易所的期货交易深度价格；
根据所述现货商品指数价格、所述期货交易深度价格和上一个更新周期的估价，得到每个所述交易所的溢价指数；
根据所述现货商品指数价格、每个所述交易所的所述溢价指数和期货合约的合约信息，得到当前更新周期下每个所述交易所所述期货的估价。


2.根据权利要求1所述的期货估价方法，所述根据每个交易所中现货商品对应期货的最大杠杆数和指定影响金额，得到每个交易所的期货交易深度价格，包括：
根据每个所述交易所中所述现货商品对应期货的最大杠杆数和指定影响金额，得到每个所述交易所的期货保证金影响手数；
根据每个所述交易所的所述期货保证金影响手数，得到每个所述交易所的期货交易深度价格；
所述根据现货商品指数价格、每个交易所的溢价指数和期货合约的合约信息，得到当前更新周期下每个交易所期货的估价，包括：
根据期货合约，得到合约信息；
根据所述现货商品指数价格、每个所述交易所的所述溢价指数和所述合约信息，得到基差率；
根据所述现货商品指数价格和每个所述交易所的所述基差率，得到当前更新周期下每个所述交易所所述期货的估价。


3.根据权利要求2所述的期货估价方法，其特征在于，所述根据预设时间段内至少两个交易所的现货商品交易量，得到每个交易所的现货商品价格权重，包括：
根据所述预设时间段内至少两个交易所的所述现货商品交易量，按照下式计算i交易所的现货商品交易量占比Bi：



其中，i为任一交易所的编号，i＝1,2,3,···n，n为所述商务电子交易系统内交易所的总数，Zi为在所述预设时间段内i交易所的所述现货商品交易量；
根据i交易所的所述现货商品交易量占比Bi，按照下式计算i交易所的现货商品价格权重Wi：
Wi＝Bi*100％，
其中，Bi为i交易所的所述现货商品交易量占比。


4.根据权利要求3所述的期货估价方法，其特征在于，所述根据每个交易所的现货商品最新交易价格和每个交易所的现货商品价格权重，得到现货商品指数价格，包括：
根据每个所述交易所的所述现货商品最新交易价格和每个所述交易所的所述现货商品价格权重，按照下式计算现货商品指数价格Y：



其中，i为任一交易所的编号，i＝1,2,3,···n，n为所述商务电子交易系统内交易所的总数，Pi为i交易所的现货商品最新交易价格，Wi为i交易所的所述现货商品价格权重。


5.根据权利要求4所述的期货估价方法，其特征在于，所述根据每个交易所中现货商品对应期货的最大杠杆数和指定影响金额，得到每个交易所的期货保证金影响手数，包括：
根据每个所述交易所中所述现货商品对应期货的最大杠杆数和指定影响金额，按照下式计算i交易所的期货保证金影响手数Mi：
Mi＝Gi*Di,
其中，i为任一交易所的编号，i＝1,2,3,···n，n为所述商务电子交易系统内交易所的总数，Gi为i交易所中所述现货商品对应期货的最大杠杆数，Di为i交易所中所述现货商品对应期货的指定影响金额。


6.根据权利要求5所述的期货估价方法，其特征在于，所述根据每个交易所的期货保证金影响手数，得到每个交易所的期货交易深度价格，包括：
期货交易深度价格包括深度加权买价、深度加权买价和深度加权中间价，根据每个所述交易所的所述期货保证金影响手数，按照下式计算i交易所的所述深度加权买价Hi：



其中，i为任一交易所的编号，i＝1,2,3,···n，n为所述商务电子交易系统内交易所的总数，x为i交易所买盘的价格档位编号，x＝1,2,3,···h，h为i交易所买盘的价格档位总数，h的取值满足Sx为i交易所买盘中x价格档位的手数，Ux为i交易所买盘中x价格档位的价格，Mi为i交易所的所述期货保证金影响手数；
根据每个所述交易所的所述期货保证金影响手数，按照下式计算i交易所的所述深度加权卖价Vi：



其中，i为任一交易所的编号，i＝1,2,3,···n，n为所述商务电子交易系统内交易所的总数，y为i交易所卖盘的价格档位编号，y＝1,2,3,···v，v为i交易所买盘的价格档位总数，v的取值满足Sy为i交易所卖盘中y价格档位的手数，Uy为i交易所卖盘中y价格档位的价格，Mi为i交易所的所述期货保证金影响手数；
根据每个所述交易所的所述期货保证金影响手数，按照下式计算i交易所的所述深度加权中间价Ai：



其中，i为任一交易所的编号，i＝1,2,3,···n，n为所述商务电子交易系统内交易所的总数，x为i交易所买盘的价格档位编号，x＝1,2,3,···h，h为i交易所买盘的价格档位总数，h的取值满足Sx为i交易所买盘中x价格档位的手数，Ux为i交易所买盘中x价格档位的价格，Mi为i交易所的所述期货保证金影响手数；y为i交易所卖盘的价格档位编号，y＝1,2,3,···v，v为i交易所买盘的价格档位总数，v的取值满足Sy为i交易所买盘中y价格档位的手数，Uy为i交易所买盘中y价格档位的价格。


7.根据权利要求6所述的期货估价方法，其特征在于，所述根据现货商品指数价格、期货交易深度价格和上一个更新周期的估价，得到每个交易所的溢价指数，包括：
根据所...

【专利技术属性】
技术研发人员：黄萌，
申请(专利权)人：成都库珀区块链科技有限公司，
类型：发明
国别省市：四川;51