【技术实现步骤摘要】
获取利率期限结构曲线上多节点的零息利率的方法和装置
本说明书涉及金融科技领域，尤其涉及一种获取利率期限结构曲线上多节点的零息利率的方法和装置。
技术介绍
利率期限结构是指某个时点不同期限的利率(一般为即期利率)与到期期限的关系及变化规律，一般由债券市场的实际交易价格确定。在成熟的金融市场中，债券的利率期限结构不但能够反映市场的供求关系、市场利率的总体水平和变化方向，而且是科学制定财政和货币政策，完善债券发行和管理的重要依据。关于现有的利率期限结构曲线的构造方法，通常使用Bootstrapping方法，通过对期限结构上的每一个利率产品报价求解出对应的零息利率。由于市场数据通常含有噪声，此种简单的方法很难过滤掉真正的噪声信号，在很多情况下无法构造出真正的无套利利率曲线；同时由于市场上用于构造曲线的高流动性利率衍生品的特殊结构，经常需要同时求解利率曲线上多点的零息利率以构建该利率期限结构曲线，而简单的Bootstrapping方法无法解决这种问题。
技术实现思路
基于以上提出的问题，本说明书提供了一种获取利率期...
【技术保护点】
1.一种获取利率期限结构曲线上多期限节点的零息利率的方法，包括：/n获取所述利率产品在多期限节点的市场报价Q
【技术特征摘要】 【专利技术属性】
1.一种获取利率期限结构曲线上多期限节点的零息利率的方法，包括：
获取所述利率产品在多期限节点的市场报价Q1，Q2…QN和到期期限T1,T2…TN；
基于选取的价值函数模型，构建所述利率产品在多期限节点的价值F1，F2…FN关于所述利率产品在多期限节点的市场报价Q1，Q2…QN、到期期限T1,T2…TN和零息利率R1，R2…RN的非线性系统：
F1(Q1；R1,R2,…,RN；T1,T2,…,TN)＝0
F2(Q2；R1,R2,…,RN；T1,T2,…,TN)＝0
…
FN(QN；R1,R2,…,RN；T1,T2,…,TN)＝0；
基于所述非线性系统进行方程求解计算，以获得所述多期限节点的零息利率R1，R2…RN。
2.根据权利要求1所述的方法，还包括：
基于获得的所述多期限节点的零息利率R1，R2…RN和所述到期期限T1,T2…TN，构建所述利率产品的利率期限结构曲线。
3.根据权利要求1或2所述的方法，所述基于所述非线性系统进行方程求解计算，以获得所述多期限节点的零息利率R1，R2…RN，包括：
构建所述非线性系统的雅可比矩阵：
根据预设的算法模型建立所述多节点的零息利率R1，R2…RN与所述已知利率产品的价值F1，F2…FN、所述雅可比矩阵JF的计算关系；
基于伴随差分法迭代计算所述雅可比矩阵JF的值，当基于所述计算关系获得所述多期限节点的零息利率R1，R2…RN的值收敛时，输出所述多节点的零息利率R1，R2…RN。
4.根据权利要求3所述的方法，所述预设的算法模型为Levenberg–Marquardt算法模型。
5.根据权利要求1所述的方法，所述价值函数模型包括银行间同业拆借模型函数模型、远期利率协议函数模型、期货函数模型、利率互换函数模型中的一种或多种。
技术研发人员：诸定秋，
申请(专利权)人：衍升科技上海有限公司，
类型：发明
国别省市：上海;31
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