【技术实现步骤摘要】
一种资产分仓的管理方法
本专利技术涉及用于维护或管理的方法,涉及涉及金融资产账户与交易
,尤指一种资产分仓的管理方法。
技术介绍
在金融主交易系统中,客户的总资产主要包括资金、持仓,客户可对资金、持仓进行管理,进行买卖交易操作。一般地,成功买入产品后,资金会减少,产品持仓会增加;成功卖出产品后,产品持仓会减少,资金会增加。在进行多次交易后,客户的资产情况集中体现在一个资产账户的资金和持仓上。每个交易日结束后,交易系统对交易数据进行清算、估值,计算出客户最新的资产和收益。综上所述,客户可对总资产进行管理,但不能实现资产分仓管理。所述的“资产分仓”,是指将客户的总资产(所有资金和持仓)划分成若干部分,并对每一部分实施独立管理。
技术实现思路
针对现有技术的缺失,本专利技术的目的在于提供一种资产分仓的管理方法。该方法将客户的总资产划分成若干份,形成总资产与资产分仓的映射关系,并对每个资产分仓进行独立管理。该方法可推广到投资组合的实际应用场景中。一个资产分仓结合一个投资策略,形成一个投资组合。资产分仓,使得 ...
【技术保护点】
1.一种资产分仓的管理方法,其特征在于包括如下步骤:/n步骤1).为客户创建资产分仓,建立客户总资产与资产分仓的一对多映射关系;/n步骤2).预设所有类型的操作策略;接收指令,根据指令确定操作策略;/n步骤3).基于确定的操作策略,执行策略,完成资产分仓的数据更新。/n
【技术特征摘要】
1.一种资产分仓的管理方法,其特征在于包括如下步骤:
步骤1).为客户创建资产分仓,建立客户总资产与资产分仓的一对多映射关系;
步骤2).预设所有类型的操作策略;接收指令,根据指令确定操作策略;
步骤3).基于确定的操作策略,执行策略,完成资产分仓的数据更新。
2.根据权利要求1所述的一种资产分仓的管理方法,其特征在于:所述客户总资产与资产分仓,符合“资产平衡规则”:
(1)所有资产分仓的资金数量之和,不大于客户总资产的资金数量;
(2)所有资产分仓的各产品持仓数量之和,分别不大于客户总资产中的各产品持仓数量。
3.根据权利要求1所述的一种资产分仓的管理方法,其特征在于步骤1所述资产分仓的逻辑实体包括:
资产分仓,用于代表客户总资产的一部分,记录着资金余额、持仓份额、交易记录、资金变动流水、持仓变动流水;
资金余额,用于记录资产分仓可支配的资金数量,包含可用资金、冻结资金;
持仓份额,用于记录资产分仓包含的所有产品的持仓数量,包含可用份额、冻结份额;
委托记录,用于记录产品买卖的订单详情;
资金变动流水,用于记录资金余额的每次变化的情况;
持仓变动流水,用于记录持仓份额的每次变化的情况。
4.根据权利要求1所述的一种资产分仓的管理方法,其特征在于:步骤2所述操作策略,包含分配资金策略,具体包括如下步骤:
步骤211).接收分配资金指令,指令中包含待分配资金数量(表示分配多少资金);
步骤212).针对客户总资产和资产分仓的实际数据,计算出最大可分配资金数量;
步骤213).检测待分配资金数量是否不大于上述计算出的最大可分配资金;
步骤214).若是,则给资产分仓的资金余额在数值上增加待分配资金数量;
步骤215).若否,则提示分配资金失败。
5.根据权利要求4所述的一种资产分仓的管理方法,其特征在于:步骤212计算最大可分配资金,计算公式为:
最大可分配资金=总资产资金-所有资产分仓已分配资金之和。
6.根据权利要求1所述的一种资产分仓的管理方法,其特征在于:步骤2所述操作策略,包含资产分仓交易...
【专利技术属性】
技术研发人员:李华锋,张汉林,龚力,邝国燊,
申请(专利权)人:广发证券股份有限公司,
类型:发明
国别省市:广东;44
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