一种违约概率预测方法、系统和可读存储介质技术方案

本发明专利技术提供一种违约概率预测方法、系统和可读存储介质，所述方法包括：接收客户提交的业务请求，并获取所述客户的基本信息；根据所述客户的基本信息，并结合征信中心和第三方大数据信息，获取所述客户的财务信息；根据所述客户的财务信息预测其财务生命周期和负债水平；评估所述客户的债务转移能力和守约意愿水平；综合所述客户的负债水平、债务转移能力和守约意愿水平，建立基于财务生命周期的违约概率模型；本发明专利技术通过建立违约概率模型，使金融机构可以动态预测客户的违约概率，从而选择可接受违约概率水平下的最佳授信期间，还可以监测客户的信用风险；同时，本发明专利技术的违约概率模型的预测精度较高，且能够适用于不同领域的场景。

A prediction method, system and readable storage medium of default probability

【技术实现步骤摘要】
一种违约概率预测方法、系统和可读存储介质
本专利技术涉及数据处理和概率预测领域，尤其涉及一种违约概率预测方法、系统和可读存储介质。
技术介绍
互联网技术的发展对金融领域造成的冲击将越来越大，金融的轻应用、碎片化属性将越专利技术显，从传统借贷到P2P平台，无不体现了一个趋势，小微企业的借贷需求正在逐步被发现，而且越来越受到重视。小微企业固定资产规模小、资产结构中可抵押物比例小、抗风险能力弱、业务不稳定等特点，使其很难申请到抵押贷款和信用贷款。为开发这个新兴市场，人们通过建立信贷客户违约模型来预测其未来的违约概率，降低信贷客户违约的风险。目前，主流违约模型(如KMV违约模型)，都集中于研究客户资产状况是否恶化，结合历史的样本信息来评估其违约概率。然而，此类违约模型面临以下问题：一是忽视了个体差异，容易导致违约概率预测的精确度不高；二是违约样本积累周期较长，容易导致违约概率预测的准确度不高。同时，现有的各类违约模型均具有显著的行业性，在跨领域场景下适用性较差。
技术实现思路
为了解决上述至少一个技术问题，本专利技术提出了一种违约概率预测方法、系统和可读存储介质。为了实现上述目的，本专利技术第一方面提出了一种违约概率预测方法，包括：接收客户提交的业务请求，并获取所述客户的基本信息；根据所述客户的基本信息，并结合征信中心和第三方大数据信息，获取所述客户的财务信息；根据所述客户的财务信息预测其财务生命周期和负债水平；评估所述客户的债务转移能力和守约意愿水平；r>综合所述客户的负债水平、债务转移能力和守约意愿水平，建立基于财务生命周期的违约概率模型。本方案中，根据所述客户的财务信息预测其财务生命周期和负债水平，还包括：根据所述客户的财务信息并采用财务生命周期模型预测所述客户的财务生命周期；和/或根据所述客户的财务信息并采用负债水平模型预测所述客户的负债水平。本方案中，评估所述客户的债务转移能力和守约意愿水平，还包括：分析所述客户已有的融资渠道和融资额度，评估其资金周转困境下的债务转移能力；和/或根据所述客户的逾期记录和社交信息建立综合评价模型，动态评估所述客户的守约意愿水平。优选的，所述融资渠道为贷款、信用卡、私人借款的一种或几种。本方案中，所述违约概率预测方法，还包括：接收客户提交的贷款业务请求，并获取所述客户的基本信息；根据所述客户的基本信息，并结合征信中心和第三方大数据信息，获取所述客户的财务信息；根据所述客户的财务信息预测其财务生命周期和负债水平；评估所述客户的债务转移能力和守约意愿水平；综合所述客户的贷款额度、贷款利率、贷款期限、负债水平、债务转移能力和守约意愿水平，建立时变probit违约概率模型。本方案中，在建立基于财务生命周期的违约概率模型之后，还包括：选择可接受违约概率水平下的授信期间；和/或。监控客户的信用风险。本专利技术第二方面还提出一种违约概率预测系统，所述违约概率预测系统包括：存储器及处理器，所述存储器中包括一种违约概率预测方法程序，所述违约概率预测方法程序被所述处理器执行时实现如下步骤：接收客户提交的业务请求，并获取所述客户的基本信息；根据所述客户的基本信息，并结合征信中心和第三方大数据信息，获取所述客户的财务信息；根据所述客户的财务信息预测其财务生命周期和负债水平；评估所述客户的债务转移能力和守约意愿水平；综合所述客户的负债水平、债务转移能力和守约意愿水平，建立基于财务生命周期的违约概率模型。本方案中，根据所述客户的财务信息预测其财务生命周期和负债水平，还包括：根据所述客户的财务信息并采用财务生命周期模型预测所述客户的财务生命周期；和/或根据所述客户的财务信息并采用负债水平模型预测所述客户的负债水平。本方案中，评估所述客户的债务转移能力和守约意愿水平，还包括：分析所述客户已有的融资渠道和融资额度，评估其资金周转困境下的债务转移能力；和/或根据所述客户的逾期记录和社交信息建立综合评价模型，动态评估所述客户的守约意愿水平。本专利技术第三方面还提出一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中包括一种违约概率预测方法程序，所述违约概率预测方法程序被处理器执行时，实现如上述的一种违约概率预测方法的步骤。本专利技术通过接收客户提交的业务请求，并获取所述客户的基本信息；根据所述客户的基本信息，并结合征信中心和第三方大数据信息，获取所述客户的财务信息；根据所述客户的财务信息预测其财务生命周期和负债水平；评估所述客户的债务转移能力和守约意愿水平；综合所述客户的负债水平、债务转移能力和守约意愿水平，建立基于财务生命周期的违约概率模型；本专利技术的违约概率模型能够实现对客户的违约概率进行高精度的预测，且能够适用于不同领域的场景。本专利技术的违约概率模型还可以使金融机构动态预测客户的违约概率，选择可接受违约概率水平下的最佳授信期间，从而降低了客户违约的风险；同时，在成本较低的条件下，还可以监测客户的信用风险。本专利技术的附加方面和优点将在下面的描述部分中给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本专利技术的实践了解到。附图说明图1示出了本专利技术一种违约概率预测方法的流程图；图2示出了本专利技术一种信贷客户的贷款业务违约概率预测方法的流程图；图3示出了本专利技术一种违约概率预测系统的框图。具体实施方式为了能够更清楚地理解本专利技术的上述目的、特征和优点，下面结合附图和具体实施方式对本专利技术进行进一步的详细描述。需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本专利技术，但是，本专利技术还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施，因此，本专利技术的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。图1示出了本专利技术一种违约概率预测方法的流程图。如图1所示，本专利技术第一方面提出一种违约概率预测方法，包括：S102，接收客户提交的业务请求，并获取所述客户的基本信息；S104，根据所述客户的基本信息，并结合征信中心和第三方大数据信息，获取所述客户的财务信息；S106，根据所述客户的财务信息预测其财务生命周期和负债水平；S108，评估所述客户的债务转移能力和守约意愿水平；S110，综合所述客户的负债水平、债务转移能力和守约意愿水平，建立基于财务生命周期的违约概率模型。需要说明的是，所述客户可以为个人，也可以为企业。所述客户的基本信息可以为客户名称、身份证、营业执照、联系地址、联系电话的一种或几种。需要说明的是，在建立了违约概率模型之后，便可以通过该模型进行违约的概率预测。输入客户信息之后，通过后台服务器获取用户的大数据信息，将所述大数据信息输入违约概率模型，所述违约概率模型进行分析和计算，得到客户违约的概率值。若超过本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种违约概率预测方法，其特征在于，包括：/n接收客户提交的业务请求，并获取所述客户的基本信息；/n根据所述客户的基本信息，并结合征信中心和第三方大数据信息，获取所述客户的财务信息；/n根据所述客户的财务信息预测其财务生命周期和负债水平；/n评估所述客户的债务转移能力和守约意愿水平；/n综合所述客户的负债水平、债务转移能力和守约意愿水平，建立基于财务生命周期的违约概率模型。/n

【技术特征摘要】
1.一种违约概率预测方法，其特征在于，包括：
接收客户提交的业务请求，并获取所述客户的基本信息；
根据所述客户的基本信息，并结合征信中心和第三方大数据信息，获取所述客户的财务信息；
根据所述客户的财务信息预测其财务生命周期和负债水平；
评估所述客户的债务转移能力和守约意愿水平；
综合所述客户的负债水平、债务转移能力和守约意愿水平，建立基于财务生命周期的违约概率模型。


2.根据权利要求1所述的一种违约概率预测方法，其特征在于，根据所述客户的财务信息预测其财务生命周期和负债水平，还包括：
根据所述客户的财务信息并采用财务生命周期模型预测所述客户的财务生命周期；和/或
根据所述客户的财务信息并采用负债水平模型预测所述客户的负债水平。


3.根据权利要求1所述的一种违约概率预测方法，其特征在于，评估所述客户的债务转移能力和守约意愿水平，还包括：
分析所述客户已有的融资渠道和融资额度，评估其资金周转困境下的债务转移能力；和/或
根据所述客户的逾期记录和社交信息建立综合评价模型，动态评估所述客户的守约意愿水平。


4.根据权利要求3所述的一种违约概率预测方法，其特征在于，所述融资渠道为贷款、信用卡、私人借款的一种或几种。


5.根据权利要求1所述的一种违约概率预测方法，其特征在于，还包括：
接收客户提交的贷款业务请求，并获取所述客户的基本信息；
根据所述客户的基本信息，并结合征信中心和第三方大数据信息，获取所述客户的财务信息；
根据所述客户的财务信息预测其财务生命周期和负债水平；
评估所述客户的债务转移能力和守约意愿水平；
综合所述客户的贷款额度、贷款利率、贷款期限、负债水平、债务转移能力和守约意愿水平，建立时变probit违约概...

【专利技术属性】
技术研发人员：王明睿，吴云，杜宪，孟令丽，王爱卿，
申请(专利权)人：黑龙江工业学院，
类型：发明
国别省市：黑龙;23