基于level II数据的尾盘操纵识别方法技术

本发明专利技术公开了基于level II数据的尾盘操纵识别方法，包括以下步骤：步骤一、构建股票高频数据库，并每日持续更新；步骤二、构建五个有效的监测指标：Return end、Return mid、Frequence trade、Frequence money和Abnormaltrade；步骤三、对上述五个监测指标进行综合分析后，判断疑似尾盘操纵的股票。本发明专利技术通过深入分析股票逐笔成交量、成交价、成交时间等高频数据集，对资本市场上存在的尾盘操纵现象能进行精准识别。

Tail wheel manipulation recognition method based on level II data

【技术实现步骤摘要】
基于levelII数据的尾盘操纵识别方法
本专利技术涉及数据挖掘
更具体地说，本专利技术涉及基于levelII数据的尾盘操纵识别方法。
技术介绍
随着我国金融市场的不断发展，证券市场在我国起着越来越重要的作用，证券市场的健康发展对于资源的优化配置有着重要的意义。然而有一些人却试图扰乱证券市场的交易秩序，牟取暴利，尾盘操纵就是他们常用的手法之一。尾盘操纵是指在股市收市时段，通过抬拉、打压或锁定等手段，操纵收市价格的行为。操纵者往往通过这种方式来影响其它投资者的投资判断，让其它投资者跟风买入，从而在后续几个交易日内拉升出货谋取利，或者打压股价吸取筹码，等待后续再次拉伸出货。这种行为严重破坏了市场交易规则，干扰对其他投资者对于股票价值的判断，对证券市场的正常运行产生了极其恶劣的影响。然而尾盘操纵的手法很隐蔽，直观上很难看出和正常的交易有什么区别，这给监管当局带来了很大的困扰。现有技术中并没有识别尾盘操纵的方法，因此亟需一种识别尾盘操纵的方法。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供基于levelII数据的尾盘操纵识别方法，通过建立存储高频交易的数据库，每日跟踪计算每只股票的尾盘操纵监测指标，并通过同行业比较发掘异常的监测指标，从而锁定存在尾盘操纵嫌疑的股票。为了实现根据本专利技术的这些目的和其它优点，提供了基于levelII数据的尾盘操纵识别方法，包括以下步骤：步骤一、构建股票高频数据库，并每日持续更新；步骤二、构建五个有效的监测指标；五个监测指标及计算方法如下：Returnend：该监测指标反映的是股票在最后M1分钟的收益率，计算公式为：Returnend＝最后一笔成交价/[(结束时间前M1分钟的申买价一+结束时间前M2分钟的申卖价一)/2]-1；Returnmid：该监测指标反映的是股票后一半交易时间内的收益率，计算公式为：Returnmid＝最后一笔成交价/[(结束时间前H1小时的申买价一+结束时间前H1小时的申卖价一)/2]-1Frequencetrade：该监测指标计算的是交易日最后的M2分钟内，平均每秒的交易次数，计算公式为：Frequencetrade＝最后M2分钟内瞬时成交笔数之和/(M2*60s)；Frequencemoney：该监测指标计算的是交易日最后M2分钟内，平均每秒成交的金额，计算公式为：Frequencemoney＝最后M2分钟内瞬时成交金额之和/(M2*60s)；Abnormaltrade：该监测指标计算的是交易日最后M1分钟成交金额相比于全天成交金额的异常量，计算公式为：Abnormaltrade＝(最后M1分钟平均成交量-全天平均成交量)/全天平均成交量；其中，全天平均成交量＝全天所有瞬时成交金额之和/(H2*60min)；最后M1分钟平均成交量＝最后M1分钟在那个瞬时成交金额之和/(M1)；步骤三、对上述五个监测指标进行综合分析后，判断疑似尾盘操纵的股票，判断方法如下：对比分析每个行业内股票的Abnormaltrade，并对Abnormaltrade处于行业前5％的股票进行如下分析：如果股票满足Returnend相比于前T1个交易日的均值超过ratio1％、Returnmid相比于前T1个交易日的均值超过ratio1％、Frequencetrade相比于前十个交易日的均值超过ratio2％或Frequencemoney相比于前T2个交易日的均值超过ratio2％中的一个或多个条件，则将市值在A股前100名的股票去掉，剩下的股票即是存在尾盘操纵的股票；其中，参数M1、M2、H1、H2、T1、T2、Ratio1和Ratio2的获取方法包括以下步骤：步骤一)、搜集所有股票尾盘操纵案例，并且寻找与每个尾盘操纵股票相应的对照组股票，所述对照组股票与尾盘操纵股票行业相同、市值相仿；步骤二)、将初始参数M1、M2、H1、H2、T1、T2、Ratio1、Ratio2分别取不同的值，M1在[0,120]内取值、M2在[0,120]内取值、H1在[0,2]内取值、H2在[0,4]内取值、T1在[3,15]内取值且为整数、T2在[3,15]内取值且为整数、Ratio1在[30％,300％]内取值、Ratio2在[30％,300％]内取值，然后构成M1、M2、H1、H2、T1、T2、Ratio1、Ratio2的多种参数组合；步骤三)、在每种参数组合下，分别计算每个尾盘操纵股票和对照组股票的Abnormaltrade、Returnend、Returnmid、Frequencetrade、Frequencemoney五个监测指标后，再分别计算每一个参数组合下，所有尾盘操纵股票的上述五个监测指标的平均值和所有对照组股票的上述五个监测指标的平均值，并分别计算每一个参数组合下，所有尾盘操纵股票的上述五个监测指标的平均值和所有对照组股票的上述五个监测指标的平均值之间的差值后，寻找上述差值最大的参数组合，该参数组合对应的M1、M2、H1、H2、T1、T2、Ratio1和Ratio2即需要获取的M1、M2、H1、H2、T1、T2、Ratio1和Ratio2。本专利技术至少包括以下有益效果：本专利技术通过深入分析股票逐笔成交量、成交价、成交时间等高频数据集，对资本市场上存在的尾盘操纵现象能进行精准识别。本专利技术通过对尾盘操纵中报单行为、撤单行为、保单数量等重要特征进行分析，构建尾盘操纵监测指标，并首次利用LevelII数据，迅速而准确地识别资本市场上较为普遍存在的尾盘操纵行为，为监测和规范资本市场提供了有力的工具。本专利技术的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现，部分还将通过对本专利技术的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。附图说明图1是根据本专利技术一个实施例的基于levelII数据的尾盘操纵识别方法的流程框图；图2是新农开发尾盘操纵日价格分钟走势图；图3是新农开发尾盘操纵日成交量分钟走势图。具体实施方式下面结合附图对本专利技术做进一步的详细说明，以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。如图1所示，本专利技术提供基于levelII数据的尾盘操纵识别方法，包括以下步骤：步骤一、构建股票高频数据库，并每日持续更新；需要对股票的高频数据进行整理搜集，并每日持续进行更新，具体需要搜集的交易字段如表1所示。表1需要搜集的交易字段STOCK_ID:股票代码STOCK_NAME:股票名称DATE:交易日期ROUNDLOT：交易单位LASTPX：最新价DATATIMESTAMP：数据生成时间NUMTRADES：成交笔数CT：瞬时成交笔数TOTALVOLUME：成交总量CQ：瞬时成交量TURNOVER：成交总金额CM：瞬时本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.基于level II数据的尾盘操纵识别方法，其特征在于，包括以下步骤：/n步骤一、构建股票高频数据库，并每日持续更新；/n步骤二、构建五个有效的监测指标；五个监测指标及计算方法如下：/nReturn end：该监测指标反映的是股票在最后M

【技术特征摘要】
1.基于levelII数据的尾盘操纵识别方法，其特征在于，包括以下步骤：
步骤一、构建股票高频数据库，并每日持续更新；
步骤二、构建五个有效的监测指标；五个监测指标及计算方法如下：
Returnend：该监测指标反映的是股票在最后M1分钟的收益率，计算公式为：
Returnend＝最后一笔成交价/[(结束时间前M1分钟的申买价一+结束时间前M2分钟的申卖价一)/2]-1；
Returnmid：该监测指标反映的是股票后一半交易时间内的收益率，计算公式为：
Returnmid＝最后一笔成交价/[(结束时间前H1小时的申买价一+结束时间前H1小时的申卖价一)/2]-1
Frequencetrade：该监测指标计算的是交易日最后的M2分钟内，平均每秒的交易次数，计算公式为：
Frequencetrade＝最后M2分钟内瞬时成交笔数之和/(M2*60s)；
Frequencemoney：该监测指标计算的是交易日最后M2分钟内，平均每秒成交的金额，计算公式为：
Frequencemoney＝最后M2分钟内瞬时成交金额之和/(M2*60s)；
Abnormaltrade：该监测指标计算的是交易日最后M1分钟成交金额相比于全天成交金额的异常量，计算公式为：
Abnormaltrade＝(最后M1分钟平均成交量-全天平均成交量)/全天平均成交量；
其中，全天平均成交量＝全天所有瞬时成交金额之和/(H2*60min)；
最后M1分钟平均成交量＝最后M1分钟在那个瞬时成交金额之和/(M1)；
步骤三、对上述五个监测指标进行综合分析后，判断疑似尾盘操纵的股票，判断方法如下：
对比分析每个行业内股票的Abnormaltrade，并对Abnormaltrade处于行业前5％的股票进行如下分析：
如果股票满足Returnend相比于前T1个交易日的...

【专利技术属性】
技术研发人员：部慧，吴俊杰，李映森，唐文金，
申请(专利权)人：北京航空航天大学，
类型：发明
国别省市：北京;11