【技术实现步骤摘要】
一种用于评估银行间市场流动性的方法及装置
本说明书实施例涉及互联网
，尤其涉及一种用于评估银行间市场流动性的方法及装置。
技术介绍
目前，随着金融行业的发展，银行之间的金融活动越来越频繁，一般来讲，在银行自有资金不足时，银行会通过银行间同业拆解进行融资，而同业拆解的利率，主要受期限和市场当时的浮动利率决定，如果市场流动性不足，利率就高，融资的资金成本就高。因此亟需提供一种用于评估银行间市场流动性的方法。
技术实现思路
本说明书实施例提供一种用于评估银行间市场流动性的方法及装置。第一方面，本说明书实施例提供一种用于评估银行间市场流动性的方法，包括：筛选用于确定银行间市场流动性指数的多个特征；计算相关系数矩阵，去除所述多个特征中与已知银行间市场流动性指数的相关系数在预设范围之内的特征，获得第一组特征；基于所述第一组特征，拟合所述已知银行间市场流动性指数，确定第一银行间市场流动性指数的模型。第二方面，本说明书实施例提供一种确定银行间市场流动性指数的装置，包括：筛选单元，筛选用于确定银行间市场流动性指数的多个特征；计算单元，计算相关系数矩阵，去除所述多个特征中与已知银行...
【技术保护点】
1.一种用于评估银行间市场流动性的方法，包括：筛选用于确定银行间市场流动性指数的多个特征；计算相关系数矩阵，去除所述多个特征中与已知银行间市场流动性指数的相关系数在预设范围之内的特征，获得第一组特征；基于所述第一组特征，拟合所述已知银行间市场流动性指数，确定第一银行间市场流动性指数的模型。
【技术特征摘要】
1.一种用于评估银行间市场流动性的方法，包括：筛选用于确定银行间市场流动性指数的多个特征；计算相关系数矩阵，去除所述多个特征中与已知银行间市场流动性指数的相关系数在预设范围之内的特征，获得第一组特征；基于所述第一组特征，拟合所述已知银行间市场流动性指数，确定第一银行间市场流动性指数的模型。2.如权利要求1所述的方法，所述多个特征包括以下中的至少一种：回购、逆回购、中期借贷便利、公开市场短期流动性调节工具和特定银行间同业拆借利率。3.如权利要求2所述的方法，所述第一组特征包括以下中的一种：逆回购、公开市场短期流动性调节工具和特定银行间同业拆借利率。4.如权利要求3所述的方法，在所述第一组特征包括所述特定银行间同业拆借利率时，所述方法还预先对所述特定银行间同业拆借利率按以下步骤处理：获得一预设时间段内的所述特定银行间同业拆借利率的多类产品对应的多个利润序列；对所述多个利润序列进行差分处理，获取对应的多个时序变量；对所述多个时序变量进行主成分分析，获取所述多个时序变量对应的多个特征根值；按照特征根值的大小进行排序，将最大的特征根值对应的特征向量作为所述第一组特征中的特征。5.如权利要求4所述的方法，所述基于所述第一组特征，拟合已知银行间市场流动性指数，确定所述第一银行间市场流动性指数的模型，具体包括：对所述已知银行间市场流动性指数进行对数变换运算，并对变换后的指标进行拟合，所述变换后的指标为y＝log(log(400-A_IBLI))，其中A_IBLI为所述第一银行间市场流动性指数；采用逐步回归对所述已知银行间市场流动性指数的历史数据进行拟合，确定所述第一银行间市场流动性指数对应的模型，所述模型为：y＝1.7966-0.0010×OMO_mat-0.0062×Month_end+0.0213×Month_beg-0.2484×PC1；其中，OMO_mat为逆回购系数，Month_end为所述已知银行间市场流动性指数的月末系数，Month_beg为所述已知银行间市场流动性指数的月初系数，PC1为所述特定银行间同业拆借利率中的最大的特征根值对应的特征向量。6.如权利要求1所述的方法，所述第一组特征至少包括：同业拆借买卖价差、交易量、市场资产证券化规模、央行基准利率、无风险利率和债券价格。7.如权利要求6所述的方法，所述基于所述第一组特征，拟合已知银行间市场流动性指数，确定所述第一银行间市场流动性指数的模型，具体包括：基于所述第一组特征，利用机器学习模型，对所述已知银行间市场流动性指数进行拟合，确定所述第一银行间市场流动性指数的模型。8.一种确定银行间市场流动性指数的装置，包...
【专利技术属性】
技术研发人员：雷磊，吴蔚川，
申请(专利权)人：阿里巴巴集团控股有限公司，
类型：发明
国别省市：开曼群岛,KY
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