鎏量大宗商品量化交易系统技术方案

本发明专利技术涉及期货交易技术领域，具体涉及鎏量大宗商品量化交易系统；它包括权限分区用户界面、多账户管理、势能系统、多算法下单、批量挂单工具、突破算法工具、指标算法工具、做市策略工具、智能移仓工具、全息风控工具、即时备份工具；它可以帮助产业企业在规范化开展套期保值业务的基础上，实现交易人员与专业工具的人机有效结合，实现期现完美结合，通过期货市场有效规避现货市场风险，高效发挥期货市场套期保值等专业功能属性，更好地为产业企业的实体经营保驾护航，助力期货市场真正服务好实体经济发展。

Quantitative trading system for bulk commodities

The invention relates to the technical field of futures trading, in particular to the quantified trading system of bulk commodities, which includes user interface of authority zoning, multi-account management, potential energy system, multi-algorithm order-placing, batch bill-placing tool, breakthrough algorithm tool, index algorithm tool, market-making strategy tool, intelligent warehouse-moving tool, holographic wind control tool and instant backup tool. On the basis of carrying out hedging business in a standardized way, enterprises can realize the effective combination of traders and professional tools, realize the perfect combination of futures and cash, evade the risks of spot market effectively through futures market, and give full play to the professional functional attributes of futures market hedging, so as to better escort the entity operation of industrial enterprises and help the futures market really serve the entity economy well. Economic development.

【技术实现步骤摘要】
鎏量大宗商品量化交易系统
本专利技术涉及期货交易
，具体涉及鎏量大宗商品量化交易系统。
技术介绍
大宗商品是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性并用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等。包括3个类别，即能源商品、基础原材料和农副产品。目前市面上的大宗商品交易系统，或者是偏重现货管理的办公软件，或者是只有期货交易的交易软件，将期现货结合展示的管理软件为数很少，极少数期现货结合展示的管理软件也仅限于基础信息的简单汇总，而没有嵌入关于期货量化交易策略、风险控制等可以节省期货交易成本、提高期货交易胜率的相关软件。
技术实现思路
本专利技术的目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供一种使用方便的鎏量大宗商品量化交易系统，它包括权限分区用户界面、多账户管理、势能系统、多算法下单、批量挂单工具、突破算法工具、指标算法工具、做市策略工具、智能移仓工具、全息风控工具、即时备份工具。作为优选地：所述权限分区包括观察权限用户界面和交易权限用户界面。作为优选地：所述交易权限用户界面包括：账户信息，显示绑定账户的资金持仓情况；下单信息，内嵌各种算法下单工具；委托信息，显示委托、未成交、已成交、已撤单信息；持仓信息，显示实时持仓；成交信息，显示成交信息。作为优选地：所述势能系统为鎏量视角势能分析系统，它基于市场持仓兴趣和成交流量的算法分析，识别日内期货价格的背离和突破区域，根据主动买卖势能线和期货价格走势之间的关系选择买卖时机。作为优选地：所述批量挂单工具将设置的下单数量平均分配到设置的价格范围内一次性发出委托指令，在保证公平的情况下在同一时间实现对各目标账户仓位的统一配置。作为优选地：所述突破算法工具根据设置的突破点位第一时间入场成交，突破算法工具包括期货全息盘口行情的显示；开仓任务设置；平仓任务设置；短线仓位设置；长线仓位设置；跳动单位对应的数值参考。作为优选地：所述指标算法工具通过监视传统有效技术指标实现自动开仓和平仓，它分为服务端和客户端，服务端根据行情计算出各个周期的技术指标，并将计算好的技术指标数据发给客户端；客户端根据设置好的技术指标监控列表，自动委托买卖；指标算法工具包括：操作面板，设置开仓条件和平仓条件；开平仓监控列表；非指标工具开的仓添加的指标平仓监控列表；非指标工具开的仓添加的指标平仓设置面板。作为优选地：所述做市策略工具包括；做市子系统，根据设定的做市策略连续不断地对要采取做市策略的目标合约进行委托报价；风控子系统，对一些风险参数、持仓状况、风险因子进行监控；行情子系统，为做市子系统和风控子系统提供定价服务。作为优选地：所述智能移仓工具利用程序算法智能在远近期货合约目标价差范围内自动实现对已建仓期货合约的移仓换月。作为优选地：所述全息风控工具嵌有针对运行各该工具的风控参数与触发条件，当条件触发时，该智能创新工具针对自身运行自动采取风控措施；同时，它还单独内置有监测整个产品运行的全息风控工具，对产品运行可能产生的整体风险参数进行监控，对持仓状况、风险系数等综合风险指标进行监控，防止不同交易工具策略下单逻辑紊乱导致的交易风险。本专利技术有益效果为：（1）在同一界面可实现对多个期货账户的管理，尤其适合大中型集团企业对下属多家公司期货账户的协调管理。（2）可同时监测各期货账户的实时交易情况、持仓情况，便于统筹规划和风险防控。（3）各智能软件工具内置于系统后台，用户可根据开仓、平仓、移仓、风控需要自行选择，信号清晰明了，使用简单方便。本专利技术所述的鎏量大宗商品量化交易系统，它可以帮助产业企业在规范化开展套期保值业务的基础上，实现交易人员与专业工具的人机有效结合，实现期现完美结合，通过期货市场有效规避现货市场风险，高效发挥期货市场套期保值等专业功能属性，更好地为产业企业的实体经营保驾护航，助力期货市场真正服务好实体经济发展。附图说明此处所说明的附图是用来提供对本专利技术的进一步理解，构成本申请的一部分，但并不构成对本专利技术的不当限定，在附图中：图1是本专利技术中观察权限用户界面；图2是本专利技术中交易权限用户界面；图3是本专利技术中鎏量视角势能分析系统界面；图4是本专利技术中智能下单工具界面；图5是本专利技术中批量挂单工具界面；图6是本专利技术中突破算法工具界面；图7是本专利技术中指标算法工具界面；图8是本专利技术中做市策略工具界面；图9是本专利技术中智能移仓工具界面；图10是本专利技术中全息风控工具界面；图11是本专利技术中即时备份工具界面；图12-23是本专利技术实际应用中的应用界面。具体实施方式下面将结合附图以及具体实施例来详细说明本专利技术，其中的示意性实施例以及说明仅用来解释本专利技术，但并不作为对本专利技术的限定。鎏量大宗商品量化交易系统及其内置的全部智能创新工具，包括权限分区、多账户管理、势能系统、多种算法下单、批量挂单、突破算法、指标算法、做市策略、智能移仓、全息风控、即时备份等工具，全部来源于公司的自主开发，可便捷实现对套期保值业务的规范管理、专业交易、有效监督和风险控制。其中：（1）观察权限用户界面，如图1对于只有观察权限的用户，登录后可以实时对多个账户的资金状况、持仓状况、成交状况进行监控。（2）交易权限用户界面，如图2拥有交易权限的用户登录后可以看到：①账户信息：显示绑定账户的资金持仓情况。②下单信息：内嵌各种算法下单工具。③委托信息：显示委托、未成交、已成交、已撤单信息。④持仓信息：显示实时持仓。⑤成交信息：显示成交信息。（3）平台内嵌的智能工具1——鎏量视角势能分析系统，如图3鎏量视角势能分析系统是专门感测期货市场日内多空力量的量化行情分析工具，其原理是基于市场持仓兴趣和成交流量的算法分析，识别日内期货价格的背离和突破区域，根据主动买卖势能线和期货价格走势之间的关系选择买卖时机。该工具两大优势尤其突出：一是对日内行情的方向性识别有较高准确率，一般用于短周期顶底量价背离时；二是判断多空力量日内行情的博弈结果，也就是市场上的突破手法运用到套期保值也会起到优化交易价格的作用，在突破前夕和突破过程中，工具都可以帮助用户对即时下单或延迟下单做出高准确率的判断。（4）平台内嵌的智能工具2——智能下单工具，如图4智能下单工具可提供多种量化交易策略。（5）平台内嵌的智能工具3——批量挂单工具，如图5将设置的下单数量平均分配到设置的价格范围内一次性发出委托指令，在保证公平的情况下在同一时间实现对各目标账户仓位的统一配置。批量挂单工具可减小大体量开平仓对价格的负面影响，尤其是在对不活跃合约建仓时效果更为明显。（6）平台内嵌的智能工具4——突破算法工具，如图6突破算法工具主要基于期货突破策略而设计的半自动化交易工具，对比传统的突破策略，工具可以根据设置的突破点位第一时间入场成交，操作灵活方便，设置简单，更容易捕捉到稍纵即逝的突破入场机会。由于突破算法工具结合了势能分析系统工具，过滤虚假突破信号的优势非常明显。图6中：①期货全息盘口行情的显示②开仓任务设置③平仓任务设置④短线仓位设置⑤长线仓位设置⑥跳动单位对应的数值参考（7）平台内嵌的智能工具5——指标算法工具，如图7指标算法工具主要是通过监视传统有效技术指标实现自动开仓和平仓。工具分为服务本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.鎏量大宗商品量化交易系统，其特征在于：它包括权限分区用户界面、多账户管理、势能系统、多算法下单、批量挂单工具、突破算法工具、指标算法工具、做市策略工具、智能移仓工具、全息风控工具、即时备份工具。

【技术特征摘要】
1.鎏量大宗商品量化交易系统，其特征在于：它包括权限分区用户界面、多账户管理、势能系统、多算法下单、批量挂单工具、突破算法工具、指标算法工具、做市策略工具、智能移仓工具、全息风控工具、即时备份工具。2.根据权利要求1所述的鎏量大宗商品量化交易系统，其特征在于：所述权限分区包括观察权限用户界面和交易权限用户界面。3.根据权利要求2所述的鎏量大宗商品量化交易系统，其特征在于：所述交易权限用户界面包括：账户信息，显示绑定账户的资金持仓情况；下单信息，内嵌各种算法下单工具；委托信息，显示委托、未成交、已成交、已撤单信息；持仓信息，显示实时持仓；成交信息，显示成交信息。4.根据权利要求1所述的鎏量大宗商品量化交易系统，其特征在于：所述势能系统为鎏量视角势能分析系统，它基于市场持仓兴趣和成交流量的算法分析，识别日内期货价格的背离和突破区域，根据主动买卖势能线和期货价格走势之间的关系选择买卖时机。5.根据权利要求1所述的鎏量大宗商品量化交易系统，其特征在于：所述批量挂单工具将设置的下单数量平均分配到设置的价格范围内一次性发出委托指令，在保证公平的情况下在同一时间实现对各目标账户仓位的统一配置。6.根据权利要求1所述的鎏量大宗商品量化交易系统，其特征在于：所述突破算法工具根据设置的突破点位第一时间入场成交，突破算法工具包括期货全息盘口行情的显示；开仓任务设置；平仓任务设置；短线仓位设置；长线仓位设置；跳动单位对应的数...

【专利技术属性】
技术研发人员：纪中彬，
申请(专利权)人：上海鎏量科技有限公司，
类型：发明
国别省市：上海,31