The invention discloses a system method for risk control and management of spot transactions. The background management system receives the risk control and management screen display instructions input by the user. After receiving the instructions, the system obtains the latest operation records from the database and the preset fund ratio parameters from the configuration file. The key steps of risk management (freezing and thawing) are initiated by users after full business judgment and communication based on the fund data provided by the system, which ensures the controllability of the whole process. In some special business scenarios, the use of automatic trigger form for risk control management may result in losses of exchanges, members and customers.
【技术实现步骤摘要】
一种现货交易风险控制管理的系统方法
本专利技术涉及现货交易管理
,特别涉及一种现货交易风险控制管理的系统方法。
技术介绍
因为现货交易采用做市商制度,在现货行情激烈波动时,由于交易量的急剧扩大,会员单位可能需要承担名下客户短时间内产生的大金额交易盈亏,有可能超出自身交予交易所的保证金金额。所以,交易所需要一种方法能对此类情况进行监控与管理。目前,对现货交易进行监控和管理的是《移动现货交易系统》,为了满足互联网客户群同时登陆操作交易的大并发操作需求,通过负载均衡、缓存、数据库集群等互联网技术手段,保证了交易系统的稳定。和《移动现货交易系统》配套的是《移动交易后台管理系统》,《移动交易后台管理系统》为了减轻服务器负担,保障交易系统运行,特意精简了功能,但其只具备每日收盘清算后产生的交易统计数据显示功能和客户与会员相关静态资料的修改查看功能,缺乏时效性,无法动态体现交易情况,对交易所使用《移动交易后台管理系统》进行管理产生缺陷与不便。因此,针对此情况,有必要提供一种现货交易风险控制管理的系统解决方法。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是克服现有的现货交易只具备每日收盘清算后产生的交易统计数据显示功能和客户与会员相关静态资料的修改查看功能,缺乏时效性,无法动态体现交易情况的缺陷,提供一种现货交易风险控制管理的系统方法,从而解决上述问题。为了解决上述技术问题,本专利技术提供了如下的技术方案:本专利技术提供一种现货交易风险控制管理的系统方法,包括以下步骤:S1:技术人员根据用户输入的业务信息,对系统内部文件进行配置并在数据库中预存;预存动作可在任意时间段进行 ...
【技术保护点】
1.一种现货交易风险控制管理的系统方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:技术人员根据用户输入的业务信息,对系统内部文件进行配置并在数据库中预存;预存动作可在任意时间段进行;所述业务信息为会员保证金与客户交易金额的百分比;为了起到预警作用,必须设置复数保证金警戒线(较高→较低→警示);S2:根据各个会员名下所属客户实时交易信息,统计客户交易盈亏;交易统计项目分为客户当日平仓与持仓中两大部分,交易盈亏计算方式如下:[1客户当日持仓盈亏]=以当前价格作为平仓价格,使用开仓价格与平仓价格差价作为盈亏并根据建仓时选择的涨跌方向,判断正负;[2客户当日已平盈亏]=使用开仓价格与平仓价格差价作为盈亏并根据建仓时选择的涨跌方向,判断正负;[3客户当日持仓手续费]=客户开仓时支付的手续费;[4客户当日已平手续费]=客户开仓时支付的手续费;[5客户当日持仓递延费]=客户建仓日起算,到昨日为止累计的每日递延费;[6客户当日已平递延费]=客户建仓日起算,到平仓为止累计的每日递延费;S3:根据各个会员名下所属客户实时交易信息,统计客户权益;客户权益计算方式如下:[7客户账户余额]=客户在系统内入金留存,还未用于 ...
【技术特征摘要】
1.一种现货交易风险控制管理的系统方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:技术人员根据用户输入的业务信息,对系统内部文件进行配置并在数据库中预存;预存动作可在任意时间段进行;所述业务信息为会员保证金与客户交易金额的百分比;为了起到预警作用,必须设置复数保证金警戒线(较高→较低→警示);S2:根据各个会员名下所属客户实时交易信息,统计客户交易盈亏;交易统计项目分为客户当日平仓与持仓中两大部分,交易盈亏计算方式如下:[1客户当日持仓盈亏]=以当前价格作为平仓价格,使用开仓价格与平仓价格差价作为盈亏并根据建仓时选择的涨跌方向,判断正负;[2客户当日已平盈亏]=使用开仓价格与平仓价格差价作为盈亏并根据建仓时选择的涨跌方向,判断正负;[3客户当日持仓手续费]=客户开仓时支付的手续费;[4客户当日已平手续费]=客户开仓时支付的手续费;[5客户当日持仓递延费]=客户建仓日起算,到昨日为止累计的每日递延费;[6客户当日已平递延费]=客户建仓日起算,到平仓为止累计的每日递延费;S3:根据各个会员名下所属客户实时交易信息,统计客户权益;客户权益计算方式如下:[7客户账户余额]=客户在系统内入金留存,还未用于交易的金额;[8客户持仓总保证金]=客户所有持仓单在建仓时所支付的保证金总和;[9客户权益]=[7客户账户余额]+[8客户持仓总保证金]+[1客户当日持仓盈亏]–[5客户当日持仓递延费];其中手续费在建仓时已支出,不会退回,所以不必计算在内;S4:按照会员单位汇总客户交易盈亏与客户权益并计算会员与客户资金比;[10会员头寸]=-([1客户当日持仓盈亏]汇总+[2客户当日已平盈亏]汇总);[11会员手续费分成]=([3客户当日持仓手续费]汇总+[4客户当日已平手续费]汇总)*分成比例;[12会员递延费分成]=([5客户当日持仓递延费]汇总+[6客户当日已平递延费]汇总)*分成比例;[14会员保证金余额]=昨日清算后,留存在会员保证金账户内的余额;[15会员金额]=[14会员保证金余额]+[10会员头寸]+[11会员手续费分成]+[12会员递延费分成];[16资金比]=[15会员金额]/[9客户权益]汇总;S5:得出的[16资金比]与S1中预设的百分比进行对比并显示在系统内的风险控制观察画面上;低于相对应的比例时,百分比的字体颜色显示为在系统内预设比例的对应的预设字体颜色,提示用户注意;S6:每日开市到闭市的交易期间内重复S2-S5进行资金统计;考虑到实时进行上述统计时交易量与计算量的负担,为了保障交易系统的正常运作,通过数据库作业定时为一定的时间间隔(例如30分钟)运行统计并反应到画面;S7:用户通过系统提供的风险控制画面来实时查看确认各会员资金比是否有潜在风险;当比例下降到预设警示线时,进行人工干预;与会员进行沟通,要求追加保证金金额;如追加保证金后,比例恢复正常则干预结束,继续进行S7的观察;如沟通无效,则进入S8;S8:用户输入冻结会员指令,接到指令后的时刻开始,相应会员所属所有客户再次建仓交易时,交易单自动转移至预设特别会员处,由特别会员负责后续交易单产生的交易盈亏;S9:会员冻结后,追加保证金或资金比例恢复到预设线上,用户判断风险解除后,进入S10;S10:用户输入解冻会员指令,接...
【专利技术属性】
技术研发人员:张志成,宋玉红,
申请(专利权)人:上海溢唐数据科技有限公司,
类型:发明
国别省市:上海,31
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