一种投资组合的风险等级确定方法及装置制造方法及图纸

本申请公开了一种投资组合的风险等级确定方法及装置。该方法包括：接收用户发送的投资组合信息，得到第一计算因子；根据所述第一计算因子和所述预期效用函数，执行风险厌恶系数检索操作；根据检索得到的风险厌恶系数，确定投资组合的风险等级；采用接收用户发送的投资组合信息的方式，得到第一计算因子，通过根据所述第一计算因子和所述预期效用函数，执行风险厌恶系数检索操作，达到了根据检索得到的风险厌恶系数，确定投资组合的风险等级的目的，从而实现了以风险厌恶系数来划定风险等级的技术效果，进而解决了相关技术中投资组合的风险等级划分不准确的问题。

A Method and Device for Determining the Risk Level of Portfolio

This application discloses a method and device for determining the risk level of a portfolio. The method includes: receiving the investment portfolio information sent by the user and obtaining the first calculation factor; performing the risk aversion coefficient retrieval operation according to the first calculation factor and the expected utility function; determining the risk level of the investment portfolio according to the risk aversion coefficient retrieved; and obtaining the first calculation factor by receiving the investment portfolio information sent by the user. According to the first calculation factor and the expected utility function, the retrieval operation of risk aversion coefficient is carried out to determine the risk grade of portfolio according to the risk aversion coefficient retrieved, thus achieving the technical effect of delineating risk grade by risk aversion coefficient, and solving the inaccurate classification of risk grade of portfolio in related technology. The problem.

【技术实现步骤摘要】
一种投资组合的风险等级确定方法及装置
本申请涉及风险确定领域，具体而言，涉及一种投资组合的风险等级确定方法及装置。
技术介绍
在全球大类资产配置中，基于Henry的均值方差优化模型构建的风险前沿曲线是一条波动率-预期超额收益率曲线。该曲线覆盖了非常宽泛的风险收益范围。为了确定有限数量且能有效满足不同风险承受能力的投资者需求，需要在该风险前沿曲线上通过科学合理的方式确定出不同的风险等级，并能灵活应对市场环境的变化。因此，急需一种投资组合的风险等级确定方法及装置，以解决相关技术中投资组合的风险等级划分不准确的问题。
技术实现思路
本申请的主要目的在于提供一种投资组合的风险等级确定方法及装置，以解决相关技术中投资组合的风险等级划分不准确的问题。为了实现上述目的，根据本申请的一个方面，提供了一种投资组合的风险等级确定方法，用于通过预期效用函数反算出的风险厌恶系数进行风险等级确定。根据本申请的投资组合的风险等级确定方法包括：接收用户发送的投资组合信息，得到第一计算因子；根据所述第一计算因子和所述预期效用函数，执行风险厌恶系数检索操作；根据检索得到的风险厌恶系数，确定投资组合的风险等级。进一步的，所本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种投资组合的风险等级确定方法，用于通过预期效用函数反算出的风险厌恶系数进行风险等级确定，其特征在于，所述方法包括：接收用户发送的投资组合信息，得到第一计算因子；根据所述第一计算因子和所述预期效用函数，执行风险厌恶系数检索操作；根据检索得到的风险厌恶系数，确定投资组合的风险等级。

【技术特征摘要】
1.一种投资组合的风险等级确定方法，用于通过预期效用函数反算出的风险厌恶系数进行风险等级确定，其特征在于，所述方法包括：接收用户发送的投资组合信息，得到第一计算因子；根据所述第一计算因子和所述预期效用函数，执行风险厌恶系数检索操作；根据检索得到的风险厌恶系数，确定投资组合的风险等级。2.根据权利要求1所述的风险等级确定方法，其特征在于，所述用户发送的投资组合基本信息包括：组合类型信息、投资限定条件信息和预期收益信息。3.根据权利要求1所述的风险等级确定方法，其特征在于，所述接收用户发送的投资组合信息，得到第一计算因子包括：根据所述投资组合信息和所述预期效用函数，得到风险基准数据；根据所述风险基准数据和预设风险等级数量，得到指定风险等级所对应的组合波动率。4.根据权利要求3所述的风险等级确定方法，其特征在于，所述根据风险基准数据和预设风险等级数量，得到指定风险等级所对应的组合波动率包括：通过最大化所述预期效用函数，得到所述风险厌恶系数与组合波动率之间的第一映射关系λ＝g(σ)，其中，所述λ表示所述风险厌恶系数，所述σ表示所述组合波动率；计算所述组合波动率的数值间隔其中，所述σmax表示所述σ序列中的最大值，所述σmin表示所述σ序列中的最小值，所述N表示所述预设风险等级数量，得到指定风险等级所对应的所述组合波动率σi＝σmin+i·Δσ(i＝1,...,N)。5.根据权利要求4所述的风险等级确定方法，其特征在于，所述根据第一计算因子和所述预期效用函数，执行风险厌恶系数检索操作包括：根据指定风险等级所对应的所述组合波动率σi与所述第一映射关系λ＝g(σ)，检索并得到指定...

【专利技术属性】
技术研发人员：宋瞭，张逸，徐辉，
申请(专利权)人：上海数禾信息科技有限公司，
类型：发明
国别省市：上海,31