指数跟踪误差分析方法及装置、存储介质、计算机设备制造方法及图纸

本申请公开了一种指数跟踪误差分析方法及装置、存储介质、计算机设备，涉及信息处理技术领域，可提高指数型基金的指数跟踪误差分析的效率和准确性。其中方法包括：获取指数型基金对应的资讯数据；根据所述资讯数据，确定所述指数型基金的指标数据，其中所述指标数据包括所述指数型基金的α系数指标、β系数指标、最大回撤指标、年化收益率指标、累计收益率指标、VAR参数指标；分析所述指标数据，获取所述指数型基金的收益误差原因信息和风险误差原因信息；依据所述收益误差原因信息和所述风险误差原因信息，确定所述指数型基金的指数跟踪误差的分析结果。本申请适用于指数型基金的指数跟踪误差分析。

Exponential Tracking Error Analysis Method and Device, Storage Media and Computer Equipment

This application discloses an index tracking error analysis method and device, storage medium and computer equipment, which relates to the field of information processing technology, and can improve the efficiency and accuracy of index tracking error analysis of index funds. The methods include: obtaining the corresponding information data of the index fund; determining the index data of the index fund according to the information data, and the index data includes the index data of the index fund, such as alpha coefficient index, beta coefficient index, maximum withdrawal index, annualized rate of return index, cumulative rate of return index and VAR parameter index; analyzing the index data and obtaining the index data. This paper describes the reason information of return error and risk error of the index fund, and determines the analysis result of index tracking error of the index fund based on the reason information of return error and the reason information of risk error. This application is applicable to the index tracking error analysis of index funds.

【技术实现步骤摘要】
指数跟踪误差分析方法及装置、存储介质、计算机设备
本申请涉及信息处理
，尤其是涉及到一种指数跟踪误差分析方法及装置、存储介质、计算机设备。
技术介绍
投资绩效评估可以分为三个部分，从最基本的使用定量指标刻画组合表现的绩效衡量到深层次的组合超额收益分解的绩效归因，最终形成成熟的绩效评价，对组合或基金的超额收益的可持续性进行评价。目前对于指数型基金的指数跟踪误差分析，需要人工进行计算分析，具体需要先从金融数据和分析工具服务商获取数据源，然后从估值系统获取基础数据，导入到Excel表格文件合并计算，并且计算公式涉及到大量求和，开根，矩阵算法等，然后根据计算结果找出跟踪误差的来源有哪些。然而，由于这种计算操作步骤繁琐，会影响指数跟踪误差分析的效率，并且人工计算分析难免会存在较大误差，进而会影响指数跟踪误差分析的准确性。
技术实现思路
有鉴于此，本申请提供了一种指数跟踪误差分析方法及装置、存储介质、计算机设备，主要目的在于解决目前对于指数型基金的指数跟踪误差分析，需要人工进行计算分析，由于这种计算操作步骤繁琐，会影响指数跟踪误差分析的效率，并且人工计算分析难免会存在较大误差，进而会影响指数跟踪误差分析的准确性的问题。根据本申请的一个方面，提供了一种指数跟踪误差分析方法，该方法包括：获取指数型基金对应的资讯数据；根据所述资讯数据，确定所述指数型基金的指标数据，其中所述指标数据包括所述指数型基金的α系数指标、β系数指标、最大回撤指标、年化收益率指标、累计收益率指标、风险价值(VauleatRiks，VAR)参数指标；通过所述指标数据，分析所述指数型基金的收益误差原因信息和风险误差原因信息；依据所述收益误差原因信息和所述风险误差原因信息，确定所述指数型基金的指数跟踪误差分析结果。根据本申请的另一方面，提供了一种指数跟踪误差分析装置，该装置包括：获取单元，用于获取指数型基金对应的资讯数据；确定单元，用于根据所述获取单元获取到的资讯数据，确定所述指数型基金的指标数据，其中所述指标数据包括所述指数型基金的α系数指标、β系数指标、最大回撤指标、年化收益率指标、累计收益率指标、VAR参数指标；分析单元，用于通过所述确定单元确定的指标数据，分析所述指数型基金的收益误差原因信息和风险误差原因信息；所述确定单元，还用于依据所述分析单元分析到的收益误差原因信息和所述风险误差原因信息，确定所述指数型基金的指数跟踪误差分析结果。依据本申请又一个方面，提供了一种存储介质，其上存储有计算机程序，所述程序被处理器执行时实现上述指数跟踪误差分析方法。依据本申请再一个方面，提供了一种计算机设备，包括存储介质、处理器及存储在存储介质上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时实现上述指数跟踪误差分析方法。借由上述技术方案，本申请提供的一种指数跟踪误差分析方法及装置、存储介质、计算机设备，与目前依靠人工繁琐的计算实现对于指数型基金的指数跟踪误差分析的方式相比，本申请根据指数型基金对应的资讯数据，确定指数型基金的α系数指标、β系数指标、最大回撤指标、年化收益率指标、累计收益率指标、VAR参数指标，然后利用这些指标数据分析指数型基金的收益误差原因信息和风险误差原因信息，进而得到指数型基金的指数跟踪误差分析结果，从而可以实时分析影响指数跟踪误差的原因是什么，提高了指数跟踪误差分析的准确性，并且由于无需人工计算，也提高了一定的分析效率，帮助实现盘中实时调整。上述说明仅是本申请技术方案的概述，为了能够更清楚了解本申请的技术手段，而可依照说明书的内容予以实施，并且为了让本申请的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂，以下特举本申请的具体实施方式。附图说明此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：图1示出了本申请实施例提供的一种指数跟踪误差分析方法的流程示意图；图2示出了本申请实施例提供的另一种指数跟踪误差分析方法的流程示意图；图3示出了本申请实施例提供的一种指数跟踪误差分析装置的结构示意图；图4示出了本申请实施例提供的另一种指数跟踪误差分析装置的结构示意图。具体实施方式下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。针对目前依靠人工繁琐的计算实现对于指数型基金的指数跟踪误差分析,会影响指数跟踪误差分析的效率和准确性等问题，在本实施例中提供了一种指数跟踪误差分析方法，可提高指数跟踪误差分析的效率和准确性，如图1所示，该方法包括：101、获取指数型基金对应的资讯数据。其中，资讯数据可以包括各股持仓数据、各股变化市值数据、基金申赎情况数据、基金费用情况数据和基金资产的变化情况数据；其中，各股持仓数据包括基金下各个股票的持仓情况；各股变化市值数据包括基金下各只股票的市值变化情况；基金申赎情况数据包括基金下各只股票的买入和卖出情况；基金费用情况包括基金买卖股票需要缴纳的风险保证金情况；基金资产的变化情况数据包括基金的冻结资金、流动资金的情况。对于本实施例的执行主体可以为指数跟踪误差分析装置或设备，用于指数型基金的指数跟踪误差分析。该装置或设备利用指数型基金的资讯数据进行分析，分析出指数型基金的收益误差原因和基金风险误差原因，进而实时分析得到影响指数跟踪误差的原因是什么因子，以便实现盘中及时相应调整。具体参照步骤102至104所示的过程。102、根据获取到的资讯数据，确定指数型基金的指标数据。其中，指标数据包括指数型基金的α系数指标、β系数指标、最大回撤指标、年化收益率指标、累计收益率指标、VAR参数指标。α系数是指实际风险回报和平均预期风险回报的差额，反映基金由于市场整体变动而获得的回报。β系数，称为贝塔系数(BetaCoefficient)，是一种风险指数，用来衡量各个股票相对于整个股市的价格波动情况。β越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果β是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。最大回撤是指指数型基金净值曲线峰顶到谷底最大的幅度，该指标考验了基金经理对于风险和趋势的把握能力；回撤和风险成正比，回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。年化收益率是指指数型基金投资期限为一年所获的收益率；累计收益率是指从指数型基金开始建立到当前时间里总共所获得的收益率。VAR参数是指在市场正常波动下，指数型基金的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平(置信度)下，指数型基金价值在未来特定时期内的最大可能损失。103、分析指数型基金的指标数据，获取指数型基金的收益误差原因信息和风险误差原因信息。其中，收益误差原因信息中可包含造成指数型基金收益误差的原因有哪些；风险误差原因信息中可包含造成指数型基金风险误差的原因有哪些。在本实施例中，造成指数型基金指数跟踪误差的主要两个因素分别是收益误差和风险误差。收益误差指的是指数型基金净值的收益与盘中指数的目标收益之间的误差；而风险误差指的是指数型基金抗风险的实际能力与盘中目标能力值之间的误差。其中，目标收益和目标能力值在收本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种指数跟踪误差分析方法，其特征在于，包括：获取指数型基金对应的资讯数据；根据所述资讯数据，确定所述指数型基金的指标数据，其中所述指标数据包括所述指数型基金的α系数指标、β系数指标、最大回撤指标、年化收益率指标、累计收益率指标、风险价值VAR参数指标；分析所述指标数据，获取所述指数型基金的收益误差原因信息和风险误差原因信息；依据所述收益误差原因信息和所述风险误差原因信息，确定所述指数型基金的指数跟踪误差的分析结果。

【技术特征摘要】
1.一种指数跟踪误差分析方法，其特征在于，包括：获取指数型基金对应的资讯数据；根据所述资讯数据，确定所述指数型基金的指标数据，其中所述指标数据包括所述指数型基金的α系数指标、β系数指标、最大回撤指标、年化收益率指标、累计收益率指标、风险价值VAR参数指标；分析所述指标数据，获取所述指数型基金的收益误差原因信息和风险误差原因信息；依据所述收益误差原因信息和所述风险误差原因信息，确定所述指数型基金的指数跟踪误差的分析结果。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，通过所述指标数据，分析所述指数型基金的收益误差原因信息，具体包括：分别计算所述指标数据中各指标与各自预设目标值之间的第一偏离误差；分别将所述各指标对应的第一偏离误差乘以各自对应的预定权数，并相加得到和值；将每个指标的第一偏离误差除以所述和值，得到每个指标的第一偏离误差占比；选择所述第一偏离误差占比大于预设占比阈值和/或所述第一偏离误差大于第一预设偏离阈值的指标，作为第一待分析指标；利用协方差矩阵，计算所述第一待分析指标与所述各指标中除所述第一待分析指标以外的其它指标之间的关联关系；将所述第一待分析指标和与所述第一待分析指标之间具有强关联关系的指标，确定为影响所述指数型基金的收益误差的第一主要误差因子。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，通过所述指标数据，分析所述指数型基金的风险误差原因信息，具体包括：根据所述各指标历史同期的第二偏离误差，利用正态分布算法，计算所述各指标的偏离误差期望值；选择第二偏离误差大于对应的偏离误差期望值的和/或第二偏离误差大于第二预定偏离阈值的指标，作为第二待分析指标，其中，所述第二预定偏离阈值按照所述指数型基金抗风险因素预先设置；利用协方差矩阵，计算所述第二待分析指标与所述各指标中除所述第二待分析指标以外的其它指标之间的关联关系；将所述第二待分析指标和与所述第二待分析指标之间具有强关联关系的指标，确定为影响所述指数型基金的风险误差的第二主要误差因子。4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，依据所述收益误差原因信息和所述风险误差原因信息，确定所述指数型基金的指数跟踪误差分析结果，具体包括：将所述第一主要误差因子与所述第二主要误差因子中存在的相同因子，确定为影响所述指数型基金的指数跟踪误差的主要因子，并将所述第一主要误差因子与所述第二主要误差因子之间的差异因子，确定为影响所述指数型基金的指数跟踪误差的次要因子。5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：从预设存储位置中查询与所述主要因子对应指标的调整策略，以及与所述次要因子对应指标的调整策略，所述预设存储位置中保存有不同指标分别对应的调整策略，其中所述主要因子的调整优先级高于所述次要因子的调整优先级；按照所述调整优先级从高到低的顺序，依次利用查询到的所述主要因子对应指标的调整策略，对所述主要因子对应指标进行调整，以及利用查询到的所述次要因子对...

【专利技术属性】
技术研发人员：黄逸湄，王志博，
申请(专利权)人：平安科技深圳有限公司，
类型：发明
国别省市：广东,44