【技术实现步骤摘要】
一种基于样条插值的信用评分方法
本专利技术涉及一种信用评分方法，特别是一种基于样条插值的信用评分方法。
技术介绍
在金融信贷的审批环节，需要对客户的信用状况进行评估，信用评分卡技术是目前主流的技术手段。作为受银监会监管的金融机构，其所使用的信用评分模型要有可解释性，评分卡模型典型样式如下：在此类评分卡模型中，存在信用评分跳跃的情况，即，在条件的临界点，只要金额稍有增加，即会引起客户信用分值的突然跳跃。但随着金额的继续增加，客户信用得分反而保持不变。如下表所示：金额分值金额分值金额分值4993650033499933从上表看，客户信用卡使用金额为499元与500元时，金额相差1元，得分相差3分。但是客户信用卡使用金额为500元和4999元时，金额相差4499元，得分相差0分。这种情况显然与事实不符。我们希望使用金额为499元和500元的客户得分相近，使用金额为500元和4999元的客户得分有较大差距。为解决该问题，有大量的机器学习算法可以使用，但是为满足监管要求，且保持风控建模流程的严谨性，需要从现在金融业主流的信用评分卡的基础上进行优化改进。
技术实现思路
本专利技术...
【技术保护点】
1.一种基于样条插值的信用评分方法，其特征在于包含以下步骤：步骤一：对数值型变量进行分箱，计算变量的IV值，以及变量在每一段上的WOE值；步骤二：对WOE值进行缩放和平移，将N个y值重塑成N+1个z值；步骤三：用样条插值法，构造平滑的样条函数；步骤四：对于数值变量的任意取值x，将其带入样条函数z＝f(x)，得到新的对应的WOE值，并用新的WOE值进行后续的建模工作。
【技术特征摘要】
1.一种基于样条插值的信用评分方法，其特征在于包含以下步骤：步骤一：对数值型变量进行分箱，计算变量的IV值，以及变量在每一段上的WOE值；步骤二：对WOE值进行缩放和平移，将N个y值重塑成N+1个z值；步骤三：用样条插值法，构造平滑的样条函数；步骤四：对于数值变量的任意取值x，将其带入样条函数z＝f(x)，得到新的对应的WOE值，并用新的WOE值进行后续的建模工作。2.按照权利要求1所述的一种基于样条插值的信用评分方法，其特征在于：所述步骤一中将数值型变量分成N段，其中，x0表示该数值变量的最小值，xN表示该数值变量的最大值，其余的x点为分段点。3.按照权利要求2所述的一种基于样条插值的信...
【专利技术属性】
技术研发人员：黄付杰，朱荣军，
申请(专利权)人：苏宁消费金融有限公司，
类型：发明
国别省市：江苏,32
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