资产配置合理性判断方法、系统、计算机设备和存储介质技术方案

本发明专利技术涉及证券投资领域，特别是涉及资产配置合理性判断方法、系统、计算机设备和存储介质。资产配置合理性判断方法包括：从客户交易管理平台调取客户的资产配置方案，从证券交易数据平台和基金数据管理平台调取日收益额数据和历史日收益额数据；根据客户对于预设的调查问卷的回答，确定客户的抗风险类型；选取至少两个指数为基准，结合抗风险类型确定基准线；根据资产配置方案和单个基金的日收益额数据和历史日收益额数据生成收益率曲线，对比基准线和收益率曲线的拟合度判断资产配置方案是否合理，若不合理则重新规划资产配置方案。本发明专利技术结合客户的抗风险类型生成基准线，可以验证投资偏好不同的客户的资产配置方案的收益能力和稳定性。

Asset Allocation Rationality Judgment Method, System, Computer Equipment and Storage Media

The invention relates to the field of securities investment, in particular to a method for judging the rationality of asset allocation, a system, a computer device and a storage medium. Asset Allocation Rationality judgment methods include: drawing customer's asset allocation plan from customer transaction management platform, daily income data and historical daily income data from stock exchange data platform and fund data management platform; determining customer's anti-risk type according to customer's response to the preset questionnaire; selecting at least two indexes as benchmark and combining anti-risk. According to the asset allocation plan and the daily income data of individual fund and the historical daily income data, the yield curve is generated to judge whether the asset allocation plan is reasonable or not by comparing the fitness of the base line and the yield curve. If not, the asset allocation plan is re-planned. The invention generates a baseline according to the anti-risk types of customers, and can verify the profitability and stability of asset allocation schemes of customers with different investment preferences.

【技术实现步骤摘要】
资产配置合理性判断方法、系统、计算机设备和存储介质
本专利技术涉及证券投资领域，特别是涉及资产配置合理性判断方法、系统、计算机设备和存储介质。
技术介绍
为了满足股民的炒股需求，市场上出现了很多功能非常强大的免费网上股票证券交易分析软件，例如同花顺、通达信、大智慧等软件。它们的基本功能是信息的实时揭示和K线图技术分析，包括各种技术指标、行情信息、资讯信息等。但是市场上大多数软件的选股策略都是广泛的经验累积而得出的公式，根据公式求解出投资方案后，直接建议用户使用该投资方案，股民如果轻易不假思索的相信软件发出的进场离场信息，那么往往会与期待值谬以千里。
技术实现思路
基于此，有必要针对市场上大多数软件的选股策略都是广泛的经验累积而得出的公式，并没有强大的数据支撑的问题，提出一种资产配置合理性判断方法、系统、计算机设备和存储介质。一种资产配置合理性判断方法，包括：从客户交易管理平台调取客户的资产配置方案，从证券交易数据平台和基金数据管理平台调取当日的日收益额数据和历史日收益额数据；调取预设于数据库的风险偏好调查问卷，根据所述风险偏好调查问卷获得客户对于所述调查问卷的回答，根据所述调查问卷的回答确定客户的抗风险类型；选取至少两个指数作为基准，调取预设于数据库的风险权重表，获取不同所述抗风险类型对应的基准线权重，根据所述基准的当日的日收益额数据和历史日收益额数据和所述基准线权重确定基准线；调取所述资产配置方案和所述资产配置方案下单个基金的当日的日收益额数据和历史日收益额数据，生成收益率曲线，对比所述基准线和所述收益率曲线的拟合度，根据所述拟合度判断所述资产配置方案是否合理，若不合理则重新规划所述资产配置方案。在其中一个实施例中，所述从证券交易数据平台和基金数据管理平台调取所述当日的日收益额数据和历史日收益额数据，包括：预设所述证券交易数据平台和所述基金管理数据平台的网址列表，所述网址列表中包括提供所述当日的日收益额数据和历史日收益额数据的若干网址；调用浏览器内核依次对所述网址列表中的网址发出所述网页访问请求，并等待接收所述网页访问请求的网站发出的反馈信息，所述反馈信息包括接收访问的反馈信息和拒绝接收访问的反馈信息；当接收到所述接收访问的反馈信息时，调用预设在所述数据库中的网络爬虫算法，采集与所述当日的日收益额数据和历史日收益额数据相关的网页内容，然后继续调用所述浏览器内核访问所述网址列表中的其他网址，直到遍历所述网址列表中的所有网址；当接收到所述拒绝接收访问的反馈信息后，继续调用所述浏览器内核访问所述网址列表中的其他网址，直到遍历所述网址列表中的所有网址；汇总所述网络爬虫算法采集到的所述当日的日收益额数据和历史日收益额数据。在其中一个实施例中，所述根据风险偏好调查问卷获得客户对于所述调查问卷的回答，根据所述调查问卷的回答确定客户的抗风险类型，包括：所述调查问卷包括但不限于客户基本信息、资金实力、风险偏好、投资经验、流动性偏好、人口属性维度、投资目的七个维度的信息，每个维度包括至少一个选择题，每个选择题包括至少两个选项，每个选项对应一个得分，根据所述调查问卷的回答得到每个所述选择题的得分；为所述七个维度的信息各设置一个维度权重，所述维度权重之和为1，为所述调查问卷每个维度下的所述选择题设置一个选项权重，同一维度下的所述选择题的所述选项权重之和为1；将所述调查问卷下同一维度下的各所述选择题的得分，乘上各自对应的所述选项权重后求和，得出所述调查问卷每个维度的信息得分，将所述调查问卷每个维度的信息得分，乘上各自对应的所述维度权重后求和，得出所述调查问卷各个维度信息的总得分，所得分数为抗风险能力值；根据所述抗风险类型保守型、稳健型、成长型、积极性、激进型，设置5个值域，每个所述值域对应一个所述抗风险类型，判断所述抗风险能力值在哪一值域，确定客户的所述抗风险类型。在其中一个实施例中，所述根据所述基准的当日的日收益额数据和历史日收益额数据和所述基准线权重确定基准线，包括：所述基准为沪深300指数和债券基金，根据所述风险权重表获取不同所述抗风险类型对应的基准线权重，根据所述沪深300指数和债券基金的所述当日的日收益额数据和历史日收益额数据求解出每天的累计收益率，所述每天的累计收益率根据以下公式求得：公式(1)中T表示每天的累计收益率，N表示所述历史日收益额数据之和，M表示当日的日收益额数据，F为起始时刻指数的总价格；通过所述基准线权重对所述每天的累计收益率加权求和，确定基准的所述每天的累计收益率，根据所述每天的累计收益率确定所述基准线。在其中一个实施例中，所述生成收益率曲线，包括：根据所述资产配置方案下单个基金的所述当日的日收益额数据和历史日收益额数据求解出每天的累计收益率，所述每天的累计收益率根据以下公式求得：公式(2)中T表示每天的累计收益率，N表示所述历史日收益额数据之和，M表示当日的日收益额数据，D为购入时基金价值；根据所述资产配置方案确定所述资产配置方案下单个基金的权重，根据所述权重对资产配置方案下单个基金的所述每天的累计收益率加权求和，获得所述资产配置方案的每天的累计收益率，根据所述每天的累计收益率确定所述收益率曲线。在其中一个实施例中，所述重新规划所述资产配置方案，包括：调用均方差模型，用以重新计算每个基金组合的投资权重，然后调用基金筛选模型，用以重新计算每一个基金组合下单个基金的投资权重。一种资产配置合理性判断系统，包括：信息采集单元，用于从客户交易管理平台调取客户的资产配置方案，从证券交易数据平台和基金数据管理平台调取当日的日收益额数据和历史日收益额数据；客户画像单元，用于调取预设于数据库的风险偏好调查问卷，根据所述风险偏好调查问卷获得客户对于所述调查问卷的回答，根据所述调查问卷的回答确定客户的抗风险类型；基准线设置单元，用于选取至少两个指数作为基准，调取预设于数据库的风险权重表，获取不同所述抗风险类型对应的基准线权重，根据所述基准的当日的日收益额数据和历史日收益额数据和所述基准线权重确定基准线；对比单元，用于调取所述资产配置方案和所述资产配置方案下单个基金的当日的日收益额数据和历史日收益额数据，生成收益率曲线，对比所述基准线和所述收益率曲线的拟合度，根据所述拟合度判断所述资产配置方案是否合理，若不合理则重新规划所述资产配置方案。在其中一个实施例中，所述客户画像单元包括：风险偏好采集模块，用于所述调查问卷包括但不限于客户基本信息、资金实力、风险偏好、投资经验、流动性偏好、人口属性维度、投资目的七个维度的信息，每个维度包括至少一个选择题，每个选择题包括至少两个选项，每个选项对应一个得分，根据所述调查问卷的回答得到每个所述选择题的得分；权重设置模块，用于为所述七个维度的信息各设置一个维度权重，所述维度权重之和为1，为所述调查问卷每个维度下的所述选择题设置一个选项权重，同一维度下的所述选择题的所述选项权重之和为1；抗风险能力值计算模块，用于将所述调查问卷下同一维度下的各所述选择题的得分，乘上各自对应的所述选项权重后求和，得出所述调查问卷每个维度的信息得分，将所述调查问卷每个维度的信息得分，乘上各自对应的所述维度权重后求和，得出所述调查问卷各个维度信息的总得分，所得分数为抗风险能力值；抗风险类型划分模块，用于根本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种资产配置合理性判断方法，其特征在于，包括：从客户交易管理平台调取客户的资产配置方案，从证券交易数据平台和基金数据管理平台调取当日的日收益额数据和历史日收益额数据；调取预设于数据库的风险偏好调查问卷，根据所述风险偏好调查问卷获得客户对于所述调查问卷的回答，根据所述调查问卷的回答确定客户的抗风险类型；选取至少两个指数作为基准，调取预设于数据库的风险权重表，获取不同所述抗风险类型对应的基准线权重，根据所述基准的当日的日收益额数据和历史日收益额数据和所述基准线权重确定基准线；调取所述资产配置方案和所述资产配置方案下单个基金的当日的日收益额数据和历史日收益额数据，生成收益率曲线，对比所述基准线和所述收益率曲线的拟合度，根据所述拟合度判断所述资产配置方案是否合理，若不合理则重新规划所述资产配置方案。

【技术特征摘要】
1.一种资产配置合理性判断方法，其特征在于，包括：从客户交易管理平台调取客户的资产配置方案，从证券交易数据平台和基金数据管理平台调取当日的日收益额数据和历史日收益额数据；调取预设于数据库的风险偏好调查问卷，根据所述风险偏好调查问卷获得客户对于所述调查问卷的回答，根据所述调查问卷的回答确定客户的抗风险类型；选取至少两个指数作为基准，调取预设于数据库的风险权重表，获取不同所述抗风险类型对应的基准线权重，根据所述基准的当日的日收益额数据和历史日收益额数据和所述基准线权重确定基准线；调取所述资产配置方案和所述资产配置方案下单个基金的当日的日收益额数据和历史日收益额数据，生成收益率曲线，对比所述基准线和所述收益率曲线的拟合度，根据所述拟合度判断所述资产配置方案是否合理，若不合理则重新规划所述资产配置方案。2.根据权利要求1所述资产配置合理性判断方法，其特征在于，所述从证券交易数据平台和基金数据管理平台调取所述当日的日收益额数据和历史日收益额数据，包括：预设所述证券交易数据平台和所述基金管理数据平台的网址列表，所述网址列表中包括提供所述当日的日收益额数据和历史日收益额数据的若干网址；调用浏览器内核依次对所述网址列表中的网址发出所述网页访问请求，并等待接收所述网页访问请求的网站发出的反馈信息，所述反馈信息包括接收访问的反馈信息和拒绝接收访问的反馈信息；当接收到所述接收访问的反馈信息时，调用预设在所述数据库中的网络爬虫算法，采集与所述当日的日收益额数据和历史日收益额数据相关的网页内容，然后继续调用所述浏览器内核访问所述网址列表中的其他网址，直到遍历所述网址列表中的所有网址；当接收到所述拒绝接收访问的反馈信息后，继续调用所述浏览器内核访问所述网址列表中的其他网址，直到遍历所述网址列表中的所有网址；汇总所述网络爬虫算法采集到的所述当日的日收益额数据和历史日收益额数据。3.根据权利要求1所述资产配置合理性判断方法，其特征在于，根据所述风险偏好调查问卷获得客户对于所述调查问卷的回答，根据所述调查问卷的回答确定客户的抗风险类型，包括：所述调查问卷包括但不限于客户基本信息、资金实力、风险偏好、投资经验、流动性偏好、人口属性维度、投资目的七个维度的信息，每个维度包括至少一个选择题，每个选择题包括至少两个选项，每个选项对应一个得分，根据所述调查问卷的回答得到每个所述选择题的得分；为所述七个维度的信息各设置一个维度权重，所述维度权重之和为1，为所述调查问卷每个维度下的所述选择题设置一个选项权重，同一维度下的所述选择题的所述选项权重之和为1；将所述调查问卷下同一维度下的各所述选择题的得分，乘上各自对应的所述选项权重后求和，得出所述调查问卷每个维度的信息得分，将所述调查问卷每个维度的信息得分，乘上各自对应的所述维度权重后求和，得出所述调查问卷各个维度信息的总得分，所得分数为抗风险能力值；根据所述抗风险类型保守型、稳健型、成长型、积极性、激进型，设置5个值域，每个所述值域对应一个所述抗风险类型，判断所述抗风险能力值在哪一值域，确定客户的所述抗风险类型。4.根据权利要求1所述资产配置合理性判断方法，其特征在于，所述根据所述基准的当日的日收益额数据和历史日收益额数据和所述基准线权重确定基准线，包括：所述基准为沪深300指数和债券基金，根据所述风险权重表获取不同所述抗风险类型对应的基准线权重，根据所述沪深300指数和债券基金的所述当日的日收益额数据和历史日收益额数据求解出每天的累计收益率，所述每天的累计收益率根据以下公式求得：公式(1)中T表示每天的累计收益率，N表示所述历史日收益额数据之和，M表示当日的日收益额数据，F为起始...

【专利技术属性】
技术研发人员：蒋逸文，陈泽晖，黄鸿顺，
申请(专利权)人：平安科技深圳有限公司，
类型：发明
国别省市：广东,44