异质波动率再平衡方法、系统、计算机设备和存储介质技术方案

本发明专利技术涉及金融数据分析技术领域，尤其涉及一种异质波动率再平衡方法、系统、计算机设备和存储介质。异质波动率再平衡方法包括：定时从客户交易信息系统采集客户信息，从证券交易数据平台和基金管理数据平台采集大盘信息，并存储至数据库；调取大盘信息和客户信息，根据大盘信息和客户信息计算择时指标MV‑IV；比较MV‑IV与第一阈值和第二阈值大小，若MV‑IV的大小介于第一阈值、第二阈值之间时，输出无再平衡信号F，否则输出有再平衡信号T。本发明专利技术将市场风险和源于个股的非系统性风险相结合，得出新的择时指标，可精确的监控市场走向，当市场出现异常情况时，及时发出再平衡信号。

Heterogeneous Volatility Rebalance Method, System, Computer Equipment and Storage Media

The invention relates to the technical field of financial data analysis, in particular to a heterogeneous volatility rebalancing method, system, computer equipment and storage medium. Heterogeneous volatility rebalancing methods include: collecting customer information regularly from customer trading information system, collecting market information from stock exchange data platform and fund management data platform, and storing it in database; collecting market information and customer information, calculating timing index MV_IV based on market information and customer information; comparing MV_IV with the first and second thresholds, if MV_IV When the size of IV is between the first threshold and the second threshold, there is no rebalance signal F, otherwise there is rebalance signal T. The invention combines market risk with non-systematic risk originating from individual stocks, obtains new timing indicators, can accurately monitor market trends, and sends out rebalancing signals in time when abnormal market conditions occur.

【技术实现步骤摘要】
异质波动率再平衡方法、系统、计算机设备和存储介质
本专利技术涉及金融数据分析
，尤其涉及一种异质波动率再平衡方法基、系统、计算机设备和存储介质。
技术介绍
基金预测受多重因素的影响，很难在基金和影响因素之间建立一种确定的数学模型，目前，从模型的理论基础来看我们将其划分为两种主要类型：一种是以统计学为基础的波动率预测模型，其中常见的模型有自回归条件异方差模型和随机波动模型；另一类是以灰色理论、神经网络、支持向量机等为基础的预测模型。大量学者基于以上模型理论，通过对历史和当前的基金数据进行分析，对基金未来的价格走势进行基金再平衡监测，从而为投资者提供参考依据。但是基金价格与一个国家的政治和经济等因素有关，是一种非线性复杂的系统，采用传统方法无法准确的监测基金再平衡的信号，不能满足投资者的要求。
技术实现思路
有鉴于此，有必要针对现有基金再平衡方法缺乏将市场风险和个股风险综合考虑的问题，提供一种异质波动率再平衡方法基、系统、计算机设备和存储介质。一种异质波动率再平衡方法，包括：定时从客户交易信息系统采集客户信息，从证券交易数据平台和基金管理数据平台采集大盘信息，并将所述大盘信息和所述客户本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种异质波动率再平衡方法，其特征在于，包括：定时从客户交易信息系统采集客户信息，从证券交易数据平台和基金管理数据平台采集大盘信息，并将所述大盘信息和所述客户信息存储至数据库；从所述数据库调取所述大盘信息和所述客户信息，根据所述大盘信息和所述客户信息计算择时指标MV‑IV；比较所述MV‑IV与预设在所述数据库的第一阈值和第二阈值的大小，若所述MV‑IV的大小介于所述第一阈值、所述第二阈值之间时，输出无再平衡信号F，否则输出有再平衡信号T。

【技术特征摘要】
1.一种异质波动率再平衡方法，其特征在于，包括：定时从客户交易信息系统采集客户信息，从证券交易数据平台和基金管理数据平台采集大盘信息，并将所述大盘信息和所述客户信息存储至数据库；从所述数据库调取所述大盘信息和所述客户信息，根据所述大盘信息和所述客户信息计算择时指标MV-IV；比较所述MV-IV与预设在所述数据库的第一阈值和第二阈值的大小，若所述MV-IV的大小介于所述第一阈值、所述第二阈值之间时，输出无再平衡信号F，否则输出有再平衡信号T。2.根据权利要求1所述的异质波动率再平衡方法，其特征在于，所述从证券交易数据平台和基金管理数据平台采集大盘信息，包括：预设所述证券交易数据平台和所述基金管理数据平台的网址列表，所述网址列表中包括提供所述大盘信息的若干网址；调用浏览器内核依次对所述网址列表中的网址发出所述网页访问请求，并等待接收所述网页访问请求的网站发出的反馈信息，所述反馈信息包括接收访问的反馈信息和拒绝接收访问的反馈信息；当接收到所述接收访问的反馈信息时，调用预设在所述数据库中的网络爬虫算法，采集与所述大盘信息相关的网页内容，然后继续调用所述浏览器内核访问所述网址列表中的其他网址，直到遍历所述网址列表中的所有网址；当接收到所述拒绝接收访问的反馈信息后，继续调用所述浏览器内核访问所述网址列表中的其他网址，直到遍历所述网址列表中的所有网址；汇总所述网络爬虫算法采集到的所述大盘信息，并将所述大盘信息存储至所述数据库。3.根据权利要求1所述的异质波动率再平衡方法，其特征在于，所述根据所述大盘信息和所述客户信息计算MV-IV，包括：预设再平衡检测周期，从所述数据库调取所述大盘信息和所述客户信息；调用预设的计算脚本，计算所述再平衡检测周期内的市场波动率MV和异质波动率IV，根据所述市场波动率MV和所述异质波动率IV生成所述MV-IV。4.根据权利要求3所述的异质波动率再平衡方法，其特征在于，计算所述MV-IV，包括：选取基金组合及所述基金组合中单个基金的日收盘价，设置一决策期t，每一决策期内包含Dt个交易日，每一期的市场波动率MVt与异质波动率IVt的计算公式分别如(1)式和(2)式所示：(1)式中，Rmd表示在第t期第d个交易日的指数收益率，Rfd表示当日的无风险利率；(2)式中Nt表示第t期内市场中可交易的基金数量，Wit表示第t期内基金i所占权重，Dit表示基金i包含的交易日天数，eid表示基金i在d日的异质冲击，计算方法如下式所示：(3)式中，R...

【专利技术属性】
技术研发人员：蒋逸文，胡逸凡，叶曙峰，陈泽晖，
申请(专利权)人：平安科技深圳有限公司，
类型：发明
国别省市：广东,44