一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法技术方案

本发明专利技术提供一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法，包括以下步骤：测试数据准备,基线版本估值执行，待测版本估值执行，执行结果对比及差异定位。本发明专利技术解决现有估值系统测试对于估值、会计业务知识依赖严重，业务覆盖率不足及测试执行效率较低的现状，使估值系统具有一种高效、真实、可靠的回归测试方式，有效发现系统缺陷，保障估值业务连续性。

【技术实现步骤摘要】
一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法
本专利技术涉及一种基于高仿真数据进行估值类系统测试的方法，具体涉及一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法，应用于证券行业估值类系统升级上线前的回归测试。
技术介绍
产品估值是证券投资基金、集合理财产品、集合信托产品、专户理财产品、企业年金产品、社保基金产品等业务中不可或缺的环节，估值系统也是基金公司、证券公司、信托公司等上述业务的经营主体的重要系统。当市场有新的业务需求时，相关经营机构需要对其估值系统进行升级，并对系统功能进行全面的回归测试。由于估值系统包含大量的会计计算和复杂的估值逻辑，对其测试提出了很高的要求，具体有：(1)高仿真度——测试场景多样化、测试数据真实性高、测试数据量级需与生产相匹配；(2)业务覆盖全面——需要尽可能覆盖生产的全部业务，以便测试更为全面有效；(3)易于执行——能尽可能减少测试执行难度和对业务知识的依赖，缩短执行周期。然而现有的测试方法难于满足上述需要，如何设计出一种高仿真、业务覆盖全面、易于执行的回归测试方法是证券行业的重要课题之一。
技术实现思路
针对上述问题，本专利技术提供了一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法，解决了现有估值系统测试对于估值、会计业务知识依赖严重，业务覆盖率不足及测试执行效率较低的现状，使估值系统具有一种高效、真实、可靠的回归测试方式，有效发现系统缺陷，保障估值业务连续性。本专利技术的技术方案是：一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法，包括以下步骤：S1:测试数据准备,从生产脱敏数据中选取一段日期和一组产品做为测试输入数据，这段数据应涵盖测试希望覆盖的业务品种或生产全部业务品种；S2：基线版本估值执行，在基线版本上，对上述选取的测试数据进行估值执行，得到相应的会计数据和估值数据；S3：待测版本估值执行，在待测版本上，对上述选取的测试数据进行估值执行，得到相应的会计数据和估值数据；S4：执行结果对比及差异定位，对比基线版本和待测版本的运行结果，对差异进行分析定位，得出测试报告。优选地，所述测试数据准备步骤的测试数据选取包括连续测试数据选取，即选取一段连续日期的生产脱敏输入做为测试数据。优选地，所述连续测试数据选取的算法说明如下：输入：一段日期范围，测试数据的选取将限定于该日期范围内。1)初始化a)计算业务全集列表L及各业务的业务频度fi，i∈L；b)计算给定日期范围内的有效产品列表Lv及各产品的业务频度Pf(p1)，p1∈Lv；c)将待覆盖业务列表L0初始化为业务全集列表，即L0＝L；d)将测试数据集置为空，已覆盖业务列表L1置为空；e)计算给定日期范围内的数据可达到的最大业务覆盖率Rmax，做为算法的结束条件，即当R＝Rmax时，算法终止；注：若不要求测试数据达到最大业务覆盖率，可设定业务覆盖率阈值做为算法输入，并将其做为算法结束条件；2)选取有效产品列表Lv内业务频度最高的产品，加入测试数据集；3)在已覆盖业务列表L1中加入该产品所覆盖的业务；同时在待覆盖业务列表L0中删除该产品所覆盖的业务；4)在有效产品列表Lv中删除该产品，根据更新后的待覆盖业务列表L0重新计算各产品的业务频度；5)计算当前测试数据集的业务覆盖率，若业务覆盖率达到最大业务覆盖率或给定阈值，则算法结束；否则重复步骤2-5直到算法结束；输出：测试数据集、已覆盖业务列表L1、待覆盖业务列表L0、业务覆盖率R；其中，业务频度f：给定业务i的业务频度fi为该业务在过去一年内在生产中出现的频次；产品的业务频度Pf：产品p1相对于给定业务列表l的业务频度Pf(p1)为其在该业务列表中所覆盖的业务频度之和，即：其中i∈(lp1∩l)，lp1为p1覆盖的业务列表；业务覆盖率R：测试数据覆盖的业务在业务全集中的占比；有效产品：在给定日期范围内，始终保持活跃的产品，通过该产品在给定的起止日期中是否有业务发生进行判定。优选地，连续时间段业务高覆盖案例测试的测试场景是：依据既定连续时间段，通过业务频度和产品业务频度覆盖率要求选取测试用例进行测试。优选地，所述连续时间段业务高覆盖案例测试的测试目的是：通过算法选取业务高覆盖产品进行连续时间测试；模拟真实生产作业方式，通过基线版本与待测版本经过估值系统处理后的输出结果比对，发现版本问题。优选地，所述测试数据准备步骤的测试数据选取还包括离散测试数据选取，对于连续数据未能覆盖的业务，通过选取离散日期数据进一步完成覆盖。优选地，所述离散测试数据选取的算法说明如下：输入：待覆盖业务列表；1)初始化：离散测试数据集为空；2)遍历带覆盖业务列表，在脱敏后的生产数据中查询该业务出现的日期和对应产品，将<日期,产品>配对加入离散测试数据集输出：离散测试数据集。优选地，离散时间点个别业务案例测试的测试场景为：从全业务中去除连续时间段测试案例已覆盖的业务，通过算法根据某产品在某时间点高覆盖此部分业务的方式选取离散日期，做为测试案例。优选地，离散时间点个别业务案例测试的测试目的为：离散时间点的测试案例通过基线版本与待测版本经过估值系统处理后的输出结果比对，发现版本问题。与现有技术相比，本专利技术的一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法通过科学合理选取生产脱敏数据做为测试输入，在估值系统基线版本和待测版本上分别进行估值执行，对两个版本的估值结果进行比对，通过分析差异定位缺陷；解决现有估值系统测试对于估值、会计业务知识依赖严重，业务覆盖率不足及测试执行效率较低的现状，使估值系统具有一种高效、真实、可靠的回归测试方式，有效发现系统缺陷，保障估值业务连续性。附图说明图1为本专利技术的一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法的高仿真估值测试示意图。图2为本专利技术的一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法的连续测试数据选取流程图。图3为本专利技术的一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法的测试数据选取中的连续数据选取效果图。图4为本专利技术的一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法的测试数据选取中的离散数据选取效果图。图5为本专利技术的一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法的测试结果比对效果图。图6为本专利技术的一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法的具体实施方式的流程图。图7为本专利技术的一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法的连续时间段业务高覆盖案例测试结果示意图。图8为本专利技术的一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法的离散时间点个别业务案例测试结果示意图。具体实施方式为使对本专利技术的目的、构造、特征、及其功能有进一步的了解，兹配合实施例详细说明如下。请结合参阅图1、图2、图3、图4和图5，本专利技术的一实施例的金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法，包括以下步骤：S1:测试数据准备,从生产脱敏数据中选取一段日期和一组产品做为测试输入数据，这段数据应涵盖测试希望覆盖的业务品种或生产全部业务品种。S2：基线版本估值执行，在基线版本上，对上述选取的测试数据进行估值执行，得到相应的会计数据和估值数据。S3：待测版本估值执行，在待测版本上，对上述选取的测试数据进行估值执行，得到相应的会计数据和估值数据。S4：执行结果对比及差异定位，对比基线版本和待测版本的运行结果，对差异进行分析定位，得出测试本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法，其特征在于包括以下步骤：S1: 测试数据准备,从生产脱敏数据中选取一段日期和一组产品做为测试输入数据，这段数据应涵盖测试希望覆盖的业务品种或生产全部业务品种；S2：基线版本估值执行，在基线版本上，对上述选取的测试数据进行估值执行，得到相应的会计数据和估值数据；S3：待测版本估值执行，在待测版本上，对上述选取的测试数据进行估值执行，得到相应的会计数据和估值数据；S4：执行结果对比及差异定位，对比基线版本和待测版本的运行结果，对差异进行分析定位，得出测试报告。

【技术特征摘要】
1.一种金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法，其特征在于包括以下步骤：S1:测试数据准备,从生产脱敏数据中选取一段日期和一组产品做为测试输入数据，这段数据应涵盖测试希望覆盖的业务品种或生产全部业务品种；S2：基线版本估值执行，在基线版本上，对上述选取的测试数据进行估值执行，得到相应的会计数据和估值数据；S3：待测版本估值执行，在待测版本上，对上述选取的测试数据进行估值执行，得到相应的会计数据和估值数据；S4：执行结果对比及差异定位，对比基线版本和待测版本的运行结果，对差异进行分析定位，得出测试报告。2.如权利要求1所述的金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法，其特征在于所述测试数据准备步骤的测试数据选取包括连续测试数据选取，即选取一段连续日期的生产脱敏输入做为测试数据。3.如权利要求2所述的金融产品估值与会计核算系统高仿真测试方法，其特征在于所述连续测试数据选取的算法说明如下：输入：一段日期范围，测试数据的选取将限定于该日期范围内。4.初始化a)计算业务全集列表L及各业务的业务频度fi，iL；b)计算给定日期范围内的有效产品列表Lv及各产品的业务频度Pf(p1)，p1Lv；c)将待覆盖业务列表L0初始化为业务全集列表，即L0=L；d)将测试数据集置为空，已覆盖业务列表L1置为空；e)计算给定日期范围内的数据可达到的最大业务覆盖率Rmax，做为算法的结束条件，即当R=Rmax时，算法终止；2)若不要求测试数据达到最大业务覆盖率，可设定业务覆盖率阈值做为算法输入，并将其做为算法结束条件；选取有效产品列表Lv内业务频度最高的产品，加入测试数据集；在已覆盖业务列表L1中加入该产品所覆盖的业务；同时在待覆盖业务列表L0中删除该产品所覆盖的业务；在有效产品列表Lv中删除该产品，根据更新后的待覆盖业务列表L0重新计算各产品的业务频度；计算当前测试数据集的业务覆盖率，若业务覆盖率达到最大业务覆盖率或给定阈值，则算法结束；否则重复步骤2-5直到算法结束；输出：测试数据集、已覆盖业务列表L1、待覆盖业务列表L0、业务覆盖率R；其中，业务...

【专利技术属性】
技术研发人员：田江，王刚，王阳，许庆，段立，李宁，李健华，
申请(专利权)人：华泰证券股份有限公司，
类型：发明
国别省市：江苏,32