一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法技术

本发明专利技术公开了一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法，具体包括以下步骤：确定初始投资总额和投资组合；获取每种资产的配置比例、预期回报率和风险概率；计算投资组合的预期回报率μ和风险概率σ；确定置信水平β，根据正态分布累积函数的逆函数的高精度计算公式计算出该置信水平下的正态分布累积函数的逆函数值α；分别计算投资组合在其历史市场数据符合标准正态分布和对数正态分布情况下的第k年的回报率范围和投资总价值范围。本发明专利技术是一种非随机方法，不需要选取随机数，其分析预测结果与随机数样本大小以及数据分析方法等都无关，可以任意选择希望计算的年份做预测分析，执行效率更高更方便，也更加容易理解和接受。

A Portfolio Investment Forecasting Method Based on Confidence Index Analysis Algorithms

The invention discloses a portfolio investment forecasting method based on confidence index analysis algorithm, which includes the following steps: determining the total initial investment and portfolio investment; obtaining the allocation ratio, expected return rate and risk probability of each asset; calculating the expected return rate of portfolio and risk probability_; determining the confidence level beta, according to the inverse function of normal distribution accumulation function. The inverse function value of the normal distribution cumulative function under the confidence level is calculated by the high-precision formula of the number, and the return range and the total investment value range of the investment portfolio in the k-year when the historical market data conform to the standard normal distribution and the lognormal distribution are calculated respectively. The present invention is a non-random method, which does not need to select random numbers, and its analysis and prediction results are irrelevant to the sample size of random numbers and data analysis methods. It can arbitrarily select the year to be calculated for prediction and analysis, and the execution efficiency is higher and more convenient, and it is also easier to understand and accept.

【技术实现步骤摘要】
一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法
本专利技术涉及金融投资
，特别是涉及一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法。
技术介绍
对资产配置构成的组合投资进行预测分析对于个人财富管理及其他私人银行业务的财富规划与投资理财是十分重要的。对组合投资的预测来说，置信度分析是一个非常重要的分析，可提供投资组合的回报下跌或者上升的概率，目前通常采用的是MonteCarlo模拟预测方法。MonteCarlo模拟方法是一个随机方法，虽然理论上看来很完美，但是其分析结果不仅与随机数的发生器和随机数选取方法有关，还与随机数迭代的初始值、随机数数量(迭代次数)都有关，实际操作时，不可能迭代无穷多次。而且MonteCarlo模拟方法的结果，显示给缺乏专业知识的人(例如私人银行的客户—高净值人士)，一般不太容易理解。
技术实现思路
本专利技术的目的是克服现有技术的不足，设计出一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法。为达到上述目的，本专利技术所采用的技术方案是：一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法，具体包括以下步骤：步骤1：确定初始投资总额和投资组合，所述投资组合中包含至少两本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法,其特征在于，具体包括以下步骤：步骤1：确定初始投资总额和投资组合，所述投资组合中包含至少两种资产,投资组合的历史市场数据符合标准正态分布或对数正态分布；步骤2：获取每种资产的配置比例、预期回报率和风险概率；步骤3：计算所述投资组合的预期回报率μ和风险概率σ；步骤4：确定置信水平β，根据正态分布累积函数的逆函数的高精度计算公式计算出该置信水平下的正态分布累积函数的逆函数值α；步骤5：根据预期回报率μ、风险概率σ和逆函数值α，分别计算得出投资组合在其历史市场数据符合标准正态分布和对数正态分布情况下的第k年的回报率范围和投资总价值范围。

【技术特征摘要】
1.一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法,其特征在于，具体包括以下步骤：步骤1：确定初始投资总额和投资组合，所述投资组合中包含至少两种资产,投资组合的历史市场数据符合标准正态分布或对数正态分布；步骤2：获取每种资产的配置比例、预期回报率和风险概率；步骤3：计算所述投资组合的预期回报率μ和风险概率σ；步骤4：确定置信水平β，根据正态分布累积函数的逆函数的高精度计算公式计算出该置信水平下的正态分布累积函数的逆函数值α；步骤5：根据预期回报率μ、风险概率σ和逆函数值α，分别计算得出投资组合在其历史市场数据符合标准正态分布和对数正态分布情况下的第k年的回报率范围和投资总价值范围。2.根据权利要求1所述的基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法，其特征在于，步骤5中投资组合在其历史市场数据符合标准正态分布下的第k年的回报率期望值mean(k)＝μ，回报率上极限值的计算公式为回报率下极限值的计算公式为投资总价上极限值的计算公式为vUpper(k,α)＝base_balance*(1+rUpper(k,α))k，投资总价下极限值的计算公式为vLower(k,α)＝base_balance*(1+rLower(k,α))k，根据上述公式，求出投资组合在标准正态分布情形下...

【专利技术属性】
技术研发人员：邓庆平，王艺杰，
申请(专利权)人：上海译会信息科技有限公司，
类型：发明
国别省市：上海,31