一种风险可控的资产组合优化方法及装置制造方法及图纸

本发明专利技术实施例公开一种风险可控的资产组合优化方法及装置，其中，方法包括：获取交易市场的交易数据，并将所述交易数据按照预设格式进行处理；基于处理后的交易数据，计算市场状态窗与历史窗口的相似度，若市场状态窗与历史窗口的相似度大于预设阈值，则将所述市场状态窗的下一期的资产表现向量加入一个近邻集合；基于所述近邻集合，通过加入了风险项的目标函数来优化资产组合。本发明专利技术实施例对现有模式匹配策略进行了风险控制，能够得到给定风险偏好下的最优资产组合。

【技术实现步骤摘要】
一种风险可控的资产组合优化方法及装置
本专利技术实施例涉及计算机
，具体涉及一种风险可控的资产组合优化方法及装置。
技术介绍
资产组合管理是投资管理一个重要的组成部分，通过对选定的多种资产分配合适的投资比例，获得更大的收益同时承担更小的风险。目前比较成熟的相关理论是现代资产组合理论(ModernPortfolioTheory，简称MPT)，该理论用方差衡量单个资产的风险，用单个资产的方差和与其它资产的协方差衡量组合的风险，建立最小方差模型，对给定的预期收益率，确定最优的资产组合。MPT对于资产组合问题确实给出了一个可行的方法，但其仍然存在着很多问题，如对未来的单资产的方差和资产间的协方差进行准确的估计就是一项巨大的挑战。现有技术提供了一种基于模式匹配的策略，该策略假设资产历史表现的模式在未来会重现，因此可以通过匹配历史中与当前市场相似的时刻来帮助生成组合比例。尽管很多学者支持有效市场假设，认为人的主动管理长期来看不能打败市场，但是一些模式匹配的策略在多个市场上都展现出很强的有效性。这一方面是对有效市场假说一个强有力的回击，另一方面也说明该类策略极具应用价值。但是，目前对模式匹配策略的研究还处于较初级的阶段，一个很明显的问题是其忽略了对风险的考虑。这对于投资人和基金管理人都是非常危险的甚至是灾难性的。鉴于此，如何提供一种风险可控的资产组合优化方法成为目前需要解决的技术问题。
技术实现思路
由于现有方法存在上述问题，本专利技术实施例提出一种风险可控的资产组合优化方法及装置。第一方面，本专利技术实施例提出一种风险可控的资产组合优化方法，包括：获取交易市场的交易数据，并将所述交易数据按照预设格式进行处理；基于处理后的交易数据，计算市场状态窗与历史窗口的相似度，若市场状态窗与历史窗口的相似度大于预设阈值，则将所述市场状态窗的下一期的资产表现向量加入一个近邻集合；基于所述近邻集合，通过加入了风险项的目标函数来优化资产组合。可选地，所述获取交易市场的交易数据，并将所述交易数据按照预设格式进行处理，包括：获取交易市场的交易数据；对获取的交易数据进行清洗；并将清洗后的交易数据按照预设格式进行处理。可选地，所述对获取的交易数据进行清洗，包括：对获取的交易数据中的停牌股票和ST股票进行剔除，并补全缺失数据。可选地，在基于所述近邻集合，通过加入了风险项的目标函数来优化资产组合的比例之后，所述方法还包括：对优化后的资产组合的回测效果进行评估。可选地，所述对优化后的资产组合的回测效果进行评估，包括：对优化后的资产组合的回测效果的相关指标进行计算，其中，所述回测效果的相关指标，包括：收益率，夏普率和最大回撤。第二方面，本专利技术实施例还提出一种风险可控的资产组合优化装置，包括：获取模块，用于获取交易市场的交易数据，并将所述交易数据按照预设格式进行处理；相似匹配模块，用于基于处理后的交易数据，计算市场状态窗与历史窗口的相似度，若市场状态窗与历史窗口的相似度大于预设阈值，则将所述市场状态窗的下一期的资产表现向量加入一个近邻集合；优化模块，用于基于所述近邻集合，通过加入了风险项的目标函数来优化资产组合。可选地，所述获取模块，具体用于获取交易市场的交易数据；对获取的交易数据进行清洗；并将清洗后的交易数据按照预设格式进行处理。可选地，所述装置还包括：评估模块，用于对优化后的资产组合的回测效果进行评估。第三方面，本专利技术实施例还提出一种电子设备，包括：处理器、存储器、总线及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序；其中，所述处理器，存储器通过所述总线完成相互间的通信；所述处理器执行所述计算机程序时实现上述方法。第四方面，本专利技术实施例提供一种非暂态计算机可读存储介质，所述非暂态计算机可读存储介质上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现上述方法。由上述技术方案可知，本专利技术实施例提供的一种风险可控的资产组合优化方法及装置，通过获取交易市场的交易数据，并将所述交易数据按照预设格式进行处理，基于处理后的交易数据，计算市场状态窗与历史窗口的相似度，若市场状态窗与历史窗口的相似度大于预设阈值，则将所述市场状态窗的下一期的资产表现向量加入一个近邻集合，基于所述近邻集合，通过加入了风险项的目标函数来优化资产组合，由此，对现有模式匹配策略进行了风险控制，能够得到给定风险偏好下的最优资产组合。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些图获得其他的附图。图1为本专利技术一实施例提供的一种风险可控的资产组合优化方法的流程示意图；图2为本专利技术一实施例提供的一种风险可控的资产组合优化装置的结构示意图；图3为本专利技术一实施例提供的电子设备的实体结构示意图。具体实施方式下面结合附图，对本专利技术的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本专利技术的技术方案，而不能以此来限制本专利技术的保护范围。图1示出了本专利技术一实施例提供的一种风险可控的资产组合优化方法的流程示意图，如图1所示，本实施例的风险可控的资产组合优化方法，包括：S1、获取交易市场的交易数据，并将所述交易数据按照预设格式进行处理。在具体应用中，本步骤可以通过数据提供商的行情接口或者读取本地的数据来获取交易市场的交易数据。S2、基于处理后的交易数据，计算市场状态窗与历史窗口的相似度，若市场状态窗与历史窗口的相似度大于预设阈值，则将所述市场状态窗的下一期的资产表现向量加入一个近邻集合。可以理解的是，本步骤是利用模式匹配的方法寻找相似时期，后续步骤S3在相似时期上对资产组合的风险进行估计，使得对风险的估计更加的准确。S3、基于所述近邻集合，通过加入了风险项的目标函数来优化资产组合。可以理解的是，优化资产组合实际是优化资产组合比例。本实施例的风险可控的资产组合优化方法，通过获取交易市场的交易数据，并将所述交易数据按照预设格式进行处理，基于处理后的交易数据，确定与当前市场状态窗状态相似的历史时刻窗口，将所有与当前市场状态窗状态相似的历史时刻窗口的下一期的资产表现向量组成一个近邻集合，基于所述近邻集合，通过加入了风险项的目标函数来优化资产组合，由此，结合了传统理论与模式识别技术，对现有模式匹配策略进行了风险控制，能够得到给定风险偏好下的最优资产组合。本实施例通过选用不同的风险项(即风险偏好系数)，能够得到不同风险偏好下的方法策略。进一步地，在所述步骤S2中，可以定义xt＝(xt,1,…,xt,m)表示第t期m个资产的多因子矩阵，其中，第i个资产的多因子向量i＝1,…,m，m为资产总数量，t表示第t期交易时间点，K表示选择top-K的子专家策略综合得到最终的资产组合比例。预先设置一个窗长w，可以假定市场状态窗表示第t期前的市场状态，计算该市场状态窗与历史窗口的相似度(相似度可采用皮尔逊相关系数或其它相关度度量指标)，若相似度高于预设阈值ρ，则认为该市场状态窗与历史窗口状态相似，将该市场状态窗的下一期的资产表现向量加入近邻集合C(t；w,ρ)，近邻集合C(t；w,ρ)的数学表达为：其中，j为w<j&lt本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种风险可控的资产组合优化方法，其特征在于，包括：获取交易市场的交易数据，并将所述交易数据按照预设格式进行处理；基于处理后的交易数据，计算市场状态窗与历史窗口的相似度，若市场状态窗与历史窗口的相似度大于预设阈值，则将所述市场状态窗的下一期的资产表现向量加入一个近邻集合；基于所述近邻集合，通过加入了风险项的目标函数来优化资产组合。

【技术特征摘要】
1.一种风险可控的资产组合优化方法，其特征在于，包括：获取交易市场的交易数据，并将所述交易数据按照预设格式进行处理；基于处理后的交易数据，计算市场状态窗与历史窗口的相似度，若市场状态窗与历史窗口的相似度大于预设阈值，则将所述市场状态窗的下一期的资产表现向量加入一个近邻集合；基于所述近邻集合，通过加入了风险项的目标函数来优化资产组合。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取交易市场的交易数据，并将所述交易数据按照预设格式进行处理，包括：获取交易市场的交易数据；对获取的交易数据进行清洗；并将清洗后的交易数据按照预设格式进行处理。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述对获取的交易数据进行清洗，包括：对获取的交易数据中的停牌股票和ST股票进行剔除，并补全缺失数据。4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法，其特征在于，在基于所述近邻集合，通过加入了风险项的目标函数来优化资产组合之后，所述方法还包括：对优化后的资产组合的回测效果进行评估。5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述对优化后的资产组合的回测效果进行评估，包括：对优化后的资产组合的回测效果的相关指标进行计算，其中，所述回测效果的相关指标，包括：收益率，夏普率和...

【专利技术属性】
技术研发人员：汪洋，王东，
申请(专利权)人：北京孚睿星辰智能科技有限责任公司，
类型：发明
国别省市：北京,11