一种适用于货币市场基金交易品种的优选方法技术

本发明专利技术涉及计算机技术领域，公开了一种适用于货币市场基金交易品种的优选方法。通过本发明专利技术创造，可提供一种基于多臂老虎机赌博问题解决思路的且能够周期性自动推荐货币市场基金交易品种的优选方法，即在面对大量的货币市场基金时，在满足限定性筛选条件的前提下，一方面可利用历史交易数据进行周期性地复盘交易，另一方面可结合有限置信上界算法(简称UCB算法)寻找在序列决策过程中的近似最优交易执行策略，使期望收益最大化，相比较于市场平均，该优选方法可以稳定提高0.2～0.5个百分点的年化收益，有效提升资金投资的利用率。

A Method of Optimizing Varieties of Money Market Funds

The invention relates to the field of computer technology, and discloses a method for selecting a variety of money market fund transactions. The invention can provide an optimal method based on the idea of solving the problem of multi-arm slot machine gambling, and can automatically recommend the trading varieties of money market funds periodically. That is, in the face of a large number of money market funds, on the premise of meeting the restrictive screening conditions, on the one hand, historical trading data can be used. On the other hand, we can combine the UCB algorithm to find the approximate optimal transaction execution strategy in the sequential decision-making process, so as to maximize the expected return. Compared with the market average, this optimization method can steadily increase the annual return of 0.2-0.5 percentage points, and effectively enhance the capital. Utilization rate of investment.

【技术实现步骤摘要】
一种适用于货币市场基金交易品种的优选方法
本专利技术属于计算机
，具体涉及一种适用于货币市场基金交易品种的优选方法。
技术介绍
在金融投资领域，公募基金作为一种标准化的金融产品，有着产品信息披露公开透明、监管严格、运作规范、资金安全、申购赎回方便和流动性好等诸多优点，从而成为了机构投资者与个人投资者青睐的重要投资标的。但是，由于金融产品本身的复杂特性与操作运营上的灵活，并且由于同类型的基金公司的商业竞争，当前市场上存在数量繁杂的各类基金产品，例如：截至到目前，市场上共有100多家基金公司，共有1000多位基金经理，他们管理运营着6000多只各类型的基金产品。在丰富了产品的同时，也为投资者做出正确的选择判断带来了困难。此外，由于金融资产本身难以确定未来业绩表现的特性，在面对同类型的基金产品时，即便是对于专业投资者来说，也存在着难以有效地进行标的优选的困扰。特别地，对于货币市场基金(即MoneyMarketFunds，简称MMF，指投资于货币市场上短期有价证券的一种投资基金，其主要投资于短期货币工具如国库券、商业票据、银行定期存单、银行承兑汇票、政府短期债券、企业债券等短期有价证券本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种适用于货币市场基金交易品种的优选方法，其特征在于，包括如下步骤：S101.获取N个货币市场基金的历史交易数据，选择其中M个货币市场基金作为选择序列的初始交易品种组合，其中，N和M分别为自然数，并满足条件N＞M≥1；S102.确定

【技术特征摘要】
1.一种适用于货币市场基金交易品种的优选方法，其特征在于，包括如下步骤：S101.获取N个货币市场基金的历史交易数据，选择其中M个货币市场基金作为选择序列的初始交易品种组合，其中，N和M分别为自然数，并满足条件N＞M≥1；S102.确定个且分别包含有M个不完全相同货币市场基金的交易品种组合选项；S103.初始化复盘交易执行次数n为1，并针对每个交易品种组合选项，先根据首个交易周期的历史交易数据，复盘交易处于相应交易品种组合选项中的M个货币市场基金，然后计算相应的且在复盘交易后的收益回报值和收益回报均值；S104.记录每个交易品种组合选项的执行次数函数Ti(n)；S105.按照如下公式更新每个交易品种组合选项i的UCB值ucb(i)：式中，为第i个交易品种组合选项在复盘交易Ti(n)次后的收益回报均值，c为大于0且小于1的探索程度系数；S106.若所述复盘交易执行次数n＝K，其中，K为可复盘交易最大次数或者预设复盘交易次数，则执行步骤S108，否则执行步骤S107；S107.使所述复盘交易执行次数n自加1，并选择当前UCB值最大的交易品种组合选项作为选择序列在下一个交易周期中的新交易品种组合，然后根据第n个交易周期的历史交易数据，复盘交易处于该新交易品种组合中的M个货币市场基金，再然后计算该新交易品种组合的且在复盘交易后的收益回报值xj和收益回报均值最后返回执行步骤S104；S108.选择当前UCB值最大的交易品种组合选项j作为选择序列在下一个交易周期中的新交易品种组合...

【专利技术属性】
技术研发人员：刘炳尧，李晖，
申请(专利权)人：浙江爱宽投资管理有限公司，
类型：发明
国别省市：浙江,33