一种新型基于期权隐含波动率变动的报价模式制造技术

本发明专利技术公开了一种新型基于期权隐含波动率变动的报价模式，包含有期权行情模块、标的行情模块、上市合约信息库模块、期权量化风险指标计算模块、指标综合校对调整模块、实时隐含波动率模块、前日隐含波动率模块、实时隐含波动率变动模块以及界面展示模块。本发明专利技术通过期权量化风险指标计算模块将计算出的期权隐含波动率通过指标综合校对调整模块处理后发送给实时隐含波动率模块与前日隐含波动率模块，用于调整期权隐含波动率数据规范再连接交易所实时行情数据的同时，也将前一日的行情数据传入系统进行对比，并通过界面展示模块进行显示，能够方便用户直观了解当日该期权合约隐含波动率的变动情况，可以持续地为客户展示当前期权盘面信息。

【技术实现步骤摘要】
一种新型基于期权隐含波动率变动的报价模式
本专利技术涉及一种股票领域，特别涉及一种新型基于期权隐含波动率变动的报价模式。
技术介绍
自2015年首支金融期权上市，充分调动了市场上专业机构的积极性及避险需求，期权市场活跃度快速增长，但由于期权品种性质较为特殊，收益分布不对称，定价复杂且与多维度变量相关，因此相对股票和期货等线性产品来比较，期权投资入门的门槛偏高，交易策略维度复杂多变，非线性风险难以监控；当前市场上尚无专门为期权等衍生品金融产品提供专业量化风控的分析系统，而期权交易不同于其他线性金融产品，除交易方向（多空）外，期权类产品还可以对未来标的波动率进行交易，因此大部分专业期权投资机构及投资者都涉及期权波动率交易，而波动率交易的核心是期权隐含波动率的计算；通过接收交易所基础行情报价数据，通过“期权行情”和“标的行情”两个行情数据处理模块，将交易所原始数据整合调整为系统通用数据格式，之后经过处理的行情数据会输入至“期权量化风险指标计算模块”，该模块会根据Black-Scholes公式进行试算隐含波动率，但市场经常出现价格偏离等特殊情况，使得当前市场报价已经超出理论可求解范围，因此运用理论公式是无法完全得出市场所有期权合约的隐含波动率报价的，目前市场主流的期权交易软件仅提供当下隐含波动率的报价，交易者并无法得知当日该期权合约隐含波动率的变动情况，对波动率交易的指导作用大大减弱。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种新型基于期权隐含波动率变动的报价模式，能够方便用户直观了解当日该期权合约隐含波动率的变动情况，可以持续地为客户展示当前期权盘面信息，更方便用户的使用。为了解决上述技术问题，本专利技术提供了如下的技术方案：本专利技术一种新型基于期权隐含波动率变动的报价模式，包含有期权行情模块、标的行情模块、上市合约信息库模块、期权量化风险指标计算模块、指标综合校对调整模块、实时隐含波动率模块、前日隐含波动率模块、实时隐含波动率变动模块以及界面展示模块，所述期权行情模块、标的行情模块、上市合约信息库模块分别与期权量化风险指标计算模块相连接，所述期权量化风险指标计算模块与指标综合校对调整模块相连接，所述指标综合校对调整模块分别与实时隐含波动率模块、前日隐含波动率模块相连接，其中：所述期权行情模块、标的行情模块将交易所原始数据整合调整为系统通用数据格式，之后经过处理的行情数据输入至期权量化风险指标计算模块。作为本专利技术的一种优选技术方案，所述期权量化风险指标计算模块通过Black-Scholes公式将接收的数据计算得出期权隐含波动率。作为本专利技术的一种优选技术方案，所述期权量化风险指标计算模块将计算出的期权隐含波动率通过指标综合校对调整模块处理后发送给实时隐含波动率模块与前日隐含波动率模块。作为本专利技术的一种优选技术方案，所述实时隐含波动率模块与前日隐含波动率模块将期权隐含波动率数据传输至实时隐含波动率变动模块并得出实时隐含波动率变动数据的结果。作为本专利技术的一种优选技术方案，所述实时隐含波动率变动模块与界面展示模块相连接。作为本专利技术的一种优选技术方案，所述实时隐含波动率模块、前日隐含波动率模块均与界面展示模块相连接。作为本专利技术的一种优选技术方案，所述界面展示模块将数据通过显示屏展示给用户观看。与现有技术相比，本专利技术的有益效果如下：本专利技术通过期权量化风险指标计算模块将计算出的期权隐含波动率通过指标综合校对调整模块处理后发送给实时隐含波动率模块与前日隐含波动率模块，用于调整期权隐含波动率数据规范再连接交易所实时行情数据的同时，也将前一日的行情数据传入系统进行对比，并通过界面展示模块进行显示，能够方便用户直观了解当日该期权合约隐含波动率的变动情况，可以持续地为客户展示当前期权盘面信息，更方便用户的使用。附图说明附图用来提供对本专利技术的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本专利技术的实施例一起用于解释本专利技术，并不构成对本专利技术的限制。在附图中：图1是本专利技术的整体结构框架图；图中：1、期权行情模块；2、标的行情模块；3、上市合约信息库模块；4、期权量化风险指标计算模块；5、指标综合校对调整模块；6、实时隐含波动率模块；7、前日隐含波动率模块；8、实时隐含波动率变动模块；9、界面展示模块；10、用户。具体实施方式以下结合附图对本专利技术的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本专利技术，并不用于限定本专利技术。实施例1如图1所示，本专利技术提供一种新型基于期权隐含波动率变动的报价模式，包含有期权行情模块1、标的行情模块2、上市合约信息库模块3、期权量化风险指标计算模块4、指标综合校对调整模块5、实时隐含波动率模块6、前日隐含波动率模块7、实时隐含波动率变动模块8以及界面展示模块9，期权行情模块1、标的行情模块2、上市合约信息库模块3分别与期权量化风险指标计算模块4相连接，期权量化风险指标计算模块4与指标综合校对调整模块5相连接，指标综合校对调整模块5分别与实时隐含波动率模块6、前日隐含波动率模块7相连接，整个模块总体基于C++语言编写，其中时隐含波动率模块6、前日隐含波动率模块7、实时隐含波动率变动模块8单独设立UI界面及计算函数DLL，其中：通过上市合约信息库模块3将交易所的原始数据发送给期权行情模块1、标的行情模块2，并通过期权行情模块1、标的行情模块2将交易所原始数据整合调整为系统通用数据格式，之后经过处理的行情数据输入至期权量化风险指标计算模块4。期权量化风险指标计算模块4通过Black-Scholes公式将接收的数据计算得出期权隐含波动率。期权量化风险指标计算模块4将计算出的期权隐含波动率通过指标综合校对调整模块5处理后发送给实时隐含波动率模块6与前日隐含波动率模块7，用于调整期权隐含波动率数据规范再连接交易所实时行情数据的同时，也将前一日的行情数据传入系统进行对比。实时隐含波动率模块6与前日隐含波动率模块7将期权隐含波动率数据传输至实时隐含波动率变动模块8并得出实时隐含波动率变动数据的结果，实时期权隐含波动率变动数据结果=实时期权隐含波动率数据-期权前一日隐含波动率数据。实时隐含波动率变动模块8与界面展示模块9相连接，能够将实时隐含波动率变动数据通过界面展示模块9进行显示。实时隐含波动率模块6、前日隐含波动率模块7均与界面展示模块9相连接，能够通过界面展示模块9展示实时隐含波动率数据与交易所前一日的隐含波动率数据。界面展示模块9将数据通过显示屏展示给用户10观看，界面展示模块9将实时隐含波动率数据与交易所前一日的隐含波动率数据、实时期权隐含波动率变动数据结果通过显示屏展示给人们观看。具体的，首先通过上市合约信息库模块3将交易所的原始数据发送给期权行情模块1、标的行情模块2，并通过期权行情模块1、标的行情模块2将交易所原始数据整合调整为系统通用数据格式，之后经过处理的行情数据输入至期权量化风险指标计算模块4，期权量化风险指标计算模块4通过Black-Scholes公式将接收的数据计算得出期权隐含波动率，期权量化风险指标计算模块4将计算出的期权隐含波动率通过指标综合校对调整模块5处理后发送给实时隐含波动率模块6与前日隐含波动率模块7，用于调整期权隐含波动率数据规范再连接交易所实时行情数据的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种新型基于期权隐含波动率变动的报价模式，其特征在于，包含有期权行情模块（1）、标的行情模块（2）、上市合约信息库模块（3）、期权量化风险指标计算模块（4）、指标综合校对调整模块（5）、实时隐含波动率模块（6）、前日隐含波动率模块（7）、实时隐含波动率变动模块（8）以及界面展示模块（9），所述期权行情模块（1）、标的行情模块（2）、上市合约信息库模块（3）分别与期权量化风险指标计算模块（4）相连接，所述期权量化风险指标计算模块（4）与指标综合校对调整模块（5）相连接，所述指标综合校对调整模块（5）分别与实时隐含波动率模块（6）、前日隐含波动率模块（7）相连接，其中：所述期权行情模块（1）、标的行情模块（2）将交易所原始数据整合调整为系统通用数据格式，之后经过处理的行情数据输入至期权量化风险指标计算模块（4）。

【技术特征摘要】
1.一种新型基于期权隐含波动率变动的报价模式，其特征在于，包含有期权行情模块（1）、标的行情模块（2）、上市合约信息库模块（3）、期权量化风险指标计算模块（4）、指标综合校对调整模块（5）、实时隐含波动率模块（6）、前日隐含波动率模块（7）、实时隐含波动率变动模块（8）以及界面展示模块（9），所述期权行情模块（1）、标的行情模块（2）、上市合约信息库模块（3）分别与期权量化风险指标计算模块（4）相连接，所述期权量化风险指标计算模块（4）与指标综合校对调整模块（5）相连接，所述指标综合校对调整模块（5）分别与实时隐含波动率模块（6）、前日隐含波动率模块（7）相连接，其中：所述期权行情模块（1）、标的行情模块（2）将交易所原始数据整合调整为系统通用数据格式，之后经过处理的行情数据输入至期权量化风险指标计算模块（4）。2.根据权利要求1所述的一种新型基于期权隐含波动率变动的报价模式，其特征在于，所述期权量化风险指标计算模块（4）通过Black-Scholes公式将接收的数据计算得出期权隐含波...

【专利技术属性】
技术研发人员：江明展，崔诗笛，
申请(专利权)人：兴证期货有限公司，
类型：发明
国别省市：福建,35