分析股票超买超卖的方法技术

本发明专利技术涉及一种分析股票超买超卖的方法，包括：S1、建立A股上市公司的财务和量价数据库；S2、编写计算股票静态市盈率和静态市净率的算法程序；S3、设定起始时间点，向后倒溯1年、2年、3年、5年或者者更长的时间；S4、利用编写的算法程序运算过去1年、2年、3年、5年或更长时段内的动态市盈率(PE)、动态市净率(PB)和换手率的滚动日算数平均值、正负一个标准方差值和正负两个标准方差值。上述分析股票超买超卖的方法，较好地预测股票中短期的较优价格及时机。

Analysis of overbought and oversold stocks

The invention relates to a method for analyzing stock oversold and oversold, including: S1, establishing a financial and Volume-Price database of A-share listed companies; S2, compiling an algorithm program for calculating the static P/E ratio and static P/E ratio of stocks; S3, setting a starting point and backtracking 1, 2, 3, 5 or more years; S4, profit. The programmed algorithm is used to calculate the rolling daily average of PE, PB and turnover rate, positive and negative one standard variance and positive and negative two standard variances in the past one, two, three, five or more years. The above analysis method of stock overbought and oversold can better predict the short-term and better prices of stocks.

【技术实现步骤摘要】
分析股票超买超卖的方法
本专利技术涉及股票分析，特别是涉及分析股票超买超卖的方法。
技术介绍
均值回归是一种数学方法，通常用于投资股票使用，但也适用于其他应用领域。西格尔教授研究研究发现1970－2001年这32年的时间里，世界上主要股票市场的回报率相差无几，英国为11.97％，美国为11.59％，日本为11.12％，德国为10.88％。1985年，理查德·塞勒(RichardThaler)和德邦特(WernerDeBondt)《股市是否反应过度》的论文，提出了行为金融学最重要的发现之一：以3－5年为一个周期，一般而言，原来表现不佳的股票开始摆脱困境，而原来的赢家股票则开始走下坡路。均值回归是股票投资理论的一个突破性进展，尤其对于长线投资者具有重要指导意义。但到目前为止，均值回归理论仍不能解决或者说不能预测回归间隔问题，即回归的周期呈“随机漫步”。不同的股票市场，回归的周期会不一样，就是对同一个股票市场来说，每次回归的周期也不一样。如果能够发现均值回归的时间周期或者回归时间周期的分布范围，股票收益的可预测性就会很强。否则，仅仅是证明某一股票市场是否存在均值回归仍然是没有意义的。股票的价格，理论上讲，等于公司的每股盈利(EPS)乘以市盈率(PE)，即P＝PE*EPS。而市盈率的高低，一般来讲，取决于市场环境、市场风格、行业估值、成长溢价、供求关系、投资者预期、政府政策等多种动态因素，是难以预测的。但由于公司的基本面，比如公司的每股盈利，短时间(一般指一个季度之内公司财报披露之前)是不变的。或者说，假如信息披露是公正和透明的，投资者的认知不会有太大的偏差，短期决定股价变化的主要因素就是市盈率这一变量。
技术实现思路
基于此，有必要针对上述技术问题，提供一种分析股票超买超卖的方法，较好地预测股票中短期的较优价格及时机。一种分析股票超买超卖的方法，包括：S1、建立A股上市公司的财务和量价数据库；S2、编写计算股票静态市盈率和静态市净率的算法程序；S3、设定起始时间点，向后倒溯1年、2年、3年、5年或者者更长的时间；S4、利用编写的算法程序运算过去1年、2年、3年、5年或更长时段内的动态市盈率(PE)、动态市净率(PB)和换手率的滚动日算数平均值、正负一个标准方差值和正负两个标准方差值；S5、将第2到第4步采集和运算得到的数据，做成可视化的图形界面，在所述可视化的图形界面中，中间带状区域的中间线是PE/PB/换手率这三个参数过去1年、2年、3年、5年或更长时段的算数平均值，上沿是这个平均值向上偏离一个标准方差的位置，下沿是向下偏离一个标准方差的位置；S6、结合均值回归原理，当股价向上突破1个标准方差或者偏离越多，向下回归的可能性越大；当股价向上突破达到或突破2个标准方差，股价再往上涨就是小概率事件；当股价向下跌破1个标准方差或者偏离越多，向上回归的可能性越大；当股价向下跌破达到或跌破2个标准方差，股价再往下跌就是小概率事件。上述分析股票超买超卖的方法，较好地预测股票中短期的较优价格及时机。在另外的一个实施例中，在步骤“S1、建立A股上市公司的财务和量价数据库；”中，通过从第三方购买或独立开发的方式建立A股上市公司的财务和量价数据库。在另外的一个实施例中，在步骤“S2、编写计算股票静态市盈率和静态市净率的算法程序；”中，采用Java或C++等高级计算机编程语言编写计算股票静态市盈率和静态市净率的算法程序。在另外的一个实施例中，当所述数据库中有现成的股票静态市盈率和静态市净率的数据时，可以省略步骤S2，直接读取数据库中现成的股票静态市盈率和静态市净率的数据。在另外的一个实施例中，在步骤“将第2到第4步采集和运算得到的数据，做成可视化的图形界面”中，编写相应的计算机程序，将第2到第4步采集和运算得到的数据，做成可视化的图形界面。在另外的一个实施例中，当股票的换手率的波动范围向上超过1个标准方差，表示股票交易有明显的异动，再结合股票静态市盈率和静态市净率的波动区间，判断或预测股价回归的时刻点。上述分析股票超买超卖的方法，较好地预测股票中短期的较优价格及时机。附图说明图1为本申请实施例提供的一种分析股票超买超卖的方法的示意图之一。图2为本申请实施例提供的一种分析股票超买超卖的方法的示意图之二。图3为本申请实施例提供的一种分析股票超买超卖的方法的示意图之三。图4为本申请实施例提供的一种分析股票超买超卖的方法的示意图之四。图5为本申请实施例提供的一种分析股票超买超卖的方法的示意图之五。图6为本申请实施例提供的一种分析股票超买超卖的方法的示意图之六。具体实施方式为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术，并不用于限定本专利技术。一种分析股票超买超卖的方法，包括：S1、建立A股上市公司的财务和量价数据库；S2、编写计算股票静态市盈率和静态市净率的算法程序；S3、设定起始时间点，向后倒溯1年、2年、3年、5年或者者更长的时间；S4、利用编写的算法程序运算过去1年、2年、3年、5年或更长时段内的动态市盈率(PE)、动态市净率(PB)和换手率的滚动日算数平均值、正负一个标准方差值和正负两个标准方差值；S5、将第2到第4步采集和运算得到的数据，做成可视化的图形界面，在所述可视化的图形界面中，中间带状区域的中间线是PE/PB/换手率这三个参数过去1年、2年、3年、5年或更长时段的算数平均值，上沿是这个平均值向上偏离一个标准方差的位置，下沿是向下偏离一个标准方差的位置；S6、结合均值回归原理，当股价向上突破1个标准方差或者偏离越多，向下回归的可能性越大；当股价向上突破达到或突破2个标准方差，股价再往上涨就是小概率事件；当股价向下跌破1个标准方差或者偏离越多，向上回归的可能性越大；当股价向下跌破达到或跌破2个标准方差，股价再往下跌就是小概率事件。上述分析股票超买超卖的方法，较好地预测股票中短期的较优价格及时机。在另外的一个实施例中，在步骤“S1、建立A股上市公司的财务和量价数据库；”中，通过从第三方购买或独立开发的方式建立A股上市公司的财务和量价数据库。在另外的一个实施例中，在步骤“S2、编写计算股票静态市盈率和静态市净率的算法程序；”中，采用Java或C++等高级计算机编程语言编写计算股票静态市盈率和静态市净率的算法程序。在另外的一个实施例中，当所述数据库中有现成的股票静态市盈率和静态市净率的数据时，可以省略步骤S2，直接读取数据库中现成的股票静态市盈率和静态市净率的数据。在另外的一个实施例中，在步骤“将第2到第4步采集和运算得到的数据，做成可视化的图形界面”中，编写相应的计算机程序，将第2到第4步采集和运算得到的数据，做成可视化的图形界面。在另外的一个实施例中，当股票的换手率的波动范围向上超过1个标准方差，表示股票交易有明显的异动，再结合股票静态市盈率和静态市净率的波动区间，判断或预测股价回归的时刻点。上述分析股票超买超卖的方法，较好地预测股票中短期的较优价格及时机。本专利技术将均值回归原理和正态分布统计方法有机地结合在一起，利用计算机自动采集股票的历史数据，再通过我们开发的算法软件以可视化方式输出运算结果，即一套可以指导中长期股票投资本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种分析股票超买超卖的方法，其特征在于，包括：S1、建立所述A股上市公司的财务和量价数据库；S2、编写计算股票静态市盈率和静态市净率的算法程序；S3、设定起始时间点，向后倒溯1年、2年、3年、5年或者者更长的时间；S4、利用编写的算法程序运算过去1年、2年、3年、5年或更长时段内的动态市盈率(PE)、动态市净率(PB)和换手率的滚动日算数平均值、正负一个标准方差值和正负两个标准方差值；S5、将第2到第4步采集和运算得到的数据，做成可视化的图形界面，在所述可视化的图形界面中，中间带状区域的中间线是PE/PB/换手率这三个参数过去1年、2年、3年、5年或更长时段的算数平均值，上沿是这个平均值向上偏离一个标准方差的位置，下沿是向下偏离一个标准方差的位置；S6、结合均值回归原理，当股价向上突破1个标准方差或者偏离越多，向下回归的可能性越大；当股价向上突破达到或突破2个标准方差，股价再往上涨就是小概率事件；当股价向下跌破1个标准方差或者偏离越多，向上回归的可能性越大；当股价向下跌破达到或跌破2个标准方差，股价再往下跌就是小概率事件。

【技术特征摘要】
1.一种分析股票超买超卖的方法，其特征在于，包括：S1、建立所述A股上市公司的财务和量价数据库；S2、编写计算股票静态市盈率和静态市净率的算法程序；S3、设定起始时间点，向后倒溯1年、2年、3年、5年或者者更长的时间；S4、利用编写的算法程序运算过去1年、2年、3年、5年或更长时段内的动态市盈率(PE)、动态市净率(PB)和换手率的滚动日算数平均值、正负一个标准方差值和正负两个标准方差值；S5、将第2到第4步采集和运算得到的数据，做成可视化的图形界面，在所述可视化的图形界面中，中间带状区域的中间线是PE/PB/换手率这三个参数过去1年、2年、3年、5年或更长时段的算数平均值，上沿是这个平均值向上偏离一个标准方差的位置，下沿是向下偏离一个标准方差的位置；S6、结合均值回归原理，当股价向上突破1个标准方差或者偏离越多，向下回归的可能性越大；当股价向上突破达到或突破2个标准方差，股价再往上涨就是小概率事件；当股价向下跌破1个标准方差或者偏离越多，向上回归的可能性越大；当股价向下跌破达到或跌破2个标准方差，股价再往下跌就是小概率事件。2.根据权利要求1所述的分析股...

【专利技术属性】
技术研发人员：吴同伟，
申请(专利权)人：苏州梧桐汇智软件科技有限责任公司，
类型：发明
国别省市：江苏,32