投资组合优化方法、装置及存储介质制造方法及图纸

本发明专利技术提出一种投资组合优化方法，该方法包括：接收输入的待优化的初始投资组合中的股票、初始投资组合中各股票对应的初始权重，获取各股票对应的市场及该初始投资组合中各股票在第一预设时间内的历史数据；计算所述初始投资组合中各股票应对应的权重，并确定初步优化后的第一投资组合；及，预测所述第一投资组合中的各股票的未来对数收益率，确定第二投资组合。本发明专利技术还提出一种电子装置及存储介质。利用本发明专利技术，尽可能缩小初始投资组合中个股两两之间的相关性，并通过预测各只股票的未来收益率对投资组合中各股票对应的权重进行调整，以提高投资组合收益。

Portfolio optimization method, device and storage medium

The invention proposes a portfolio optimization method, which includes: receiving the stocks in the initial portfolio to be optimized and the initial weights of each stock in the initial portfolio to be optimized, obtaining the corresponding market of each stock and the historical data of each stock in the initial portfolio in the first preset time; The corresponding weights of each stock in the initial portfolio are described, and the first portfolio after initial optimization is determined; and the second portfolio is determined by predicting the future logarithmic returns of each stock in the first portfolio. The invention also provides an electronic device and a storage medium. By using the invention, the correlation between two stocks in the initial portfolio can be reduced as far as possible, and the corresponding weights of each stock in the portfolio can be adjusted by predicting the future yield of each stock, so as to improve the return of the portfolio.

【技术实现步骤摘要】
投资组合优化方法、装置及存储介质
本专利技术涉及金融大数据挖掘领域，尤其涉及一种投资组合优化方法、电子装置及计算机可读存储介质。
技术介绍
投资组合是指金融机构或者投资者所持有的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合，以股票为例，如何分配投资组合中每只个股的比例，以实现一定的目标，比如收益对大话或者风险最小化，构建投资组合的目的在于分散风险。然而，在投资组合中，各只股票对应的权重并不是一成不变的。目前，业内对于投资组合中股票的权重分配通常采用人工调整的形式。此类方法较为依赖研究人员个人的交易经验，缺乏客观性，效率低，且不利于控制风险。
技术实现思路
本专利技术提供一种投资组合优化方法、电子装置及计算机可读存储介质，其主要目的在于尽可能缩小初始投资组合中个股两两之间的相关性，并通过预测各只股票的未来收益率对投资组合中各股票对应的权重进行调整，以提高投资组合收益。为实现上述目的，本专利技术提供一种电子装置，该电子装置包括：存储器、处理器，所述存储器上存储有投资组合优化程序，所述投资组合优化程序被所述处理器执行时实现如下步骤：接收输入的待优化的初始投资组合中的股票、初始投资组合中各股票对应的初始本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种投资组合优化方法，应用于电子装置，其特征在于，该方法包括：接收输入的待优化的初始投资组合中的股票、初始投资组合中各股票对应的初始权重，获取各股票对应的市场及该初始投资组合中各股票在第一预设时间内的历史数据；根据所述历史数据及预设的第一分析规则，计算得到所述初始投资组合中的各股票之间的相关性最小时，各股票应对应的权重，并对初始投资组合中的各股票对应的权重进行调整，确定初步优化后的第一投资组合；及获取所述第一投资组合中的各股票在第二预设时间内的历史数据，构建各股票的特征向量，并输入各股票对应的预先训练好的未来收益率预测模型中，预测所述第一投资组合中的各股票的未来对数收益率，根据预设的第二分...

【技术特征摘要】
1.一种投资组合优化方法，应用于电子装置，其特征在于，该方法包括：接收输入的待优化的初始投资组合中的股票、初始投资组合中各股票对应的初始权重，获取各股票对应的市场及该初始投资组合中各股票在第一预设时间内的历史数据；根据所述历史数据及预设的第一分析规则，计算得到所述初始投资组合中的各股票之间的相关性最小时，各股票应对应的权重，并对初始投资组合中的各股票对应的权重进行调整，确定初步优化后的第一投资组合；及获取所述第一投资组合中的各股票在第二预设时间内的历史数据，构建各股票的特征向量，并输入各股票对应的预先训练好的未来收益率预测模型中，预测所述第一投资组合中的各股票的未来对数收益率，根据预设的第二分析规则对所述第一投资组合中的各股票对应的权重进行调整，确定第二投资组合。2.根据权利要求1所述的投资组合优化方法，其特征在于，所述“根据所述历史数据及预设的第一分析规则，计算得到所述初始投资组合中的各股票之间的相关性最小时，所述初始投资组合中各股票应对应的权重”的步骤包括：分别计算第一预设时间内所述市场及所述初始投资组合中各股票对应的对数收益率序列；将所述初始投资组合中各股票对应的对数收益序列分别与所述市场的对数收益序列进行回归，分别计算所述初始投资组合中各股票对应的残差序列，并求得所述初始投资组合对应的协方差矩阵；及计算所述初始投资组合对应的协方差矩阵中各股票之间的协方差加权和最小的解，根据计算结果确定所述初始投资组合中各股票应对应的权重。3.如权利要求2所述的投资组合优化方法，其特征在于，所述“根据预设的第二分析规则对所述第一投资组合中的各股票对应的权重进行调整”的步骤包括：分别计算各股票对应的未来综合对数收益率，按照各股票的未来综合对数收益率的高低顺序，对所述第一投资组合中的各股票进行排序；对于未来综合对数收益率大于或等于第一预设阈值的第一类股票，将该类股票对应的权重上调；对于未来综合对数收益率小于或等于第二预设阈值的第二类股票，将该类股票对应的权重调整为第三预设阈值；及对于预设比例的排序靠后的第三类股票，将该类股票对应的权重下调。4.如权利要求1至3所述的投资组合优化方法，其特征在于，所述预先训练好的未来收益率预测模型为长短期记忆网络(LongShort-TermMemory，LSTM)。5.根据...

【专利技术属性】
技术研发人员：李正洋，周璟，
申请(专利权)人：平安科技深圳有限公司，
类型：发明
国别省市：广东,44