针对上市公司虚假陈述的投资者利益补偿金额计算方法技术

本发明专利技术提供一种针对上市公司虚假陈述的投资者利益补偿金额计算方法，其包括：步骤S501，利用包括当前余量状态、本阶段结余状态和总结余状态的状态机，针对证券数据中投资者的每一笔交易记录计算对应的单笔投资差额损失；步骤S502，采用单笔投资差额损失累加法，将所述投资者对应的所有单笔投资差额损失累加，得到所述投资者的投资差额损失总额；步骤S503，根据得到的投资者的投资差额损失总额计算投资者因上市公司虚假陈述而导致的补偿金额。本发明专利技术通过有限状态机及结合每个状态中的相应算法，能够科学、精准、高效的计算投资者的利益补偿金额，方便投资者利益尽快获得补偿。

【技术实现步骤摘要】
针对上市公司虚假陈述的投资者利益补偿金额计算方法
本专利技术涉及证券信息处理
，尤其是涉及一种针对上市公司虚假陈述的投资者利益补偿金额计算方法。
技术介绍
当前，我国证券市场仍处于“新兴加转轨”阶段，不可避免地会存在因上市公司虚假陈述而导致损害投资者利益的证券民事诉讼案件发生。尽管最高人民法院出台了《关于审理证券市场虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》，但并未对投资者利益补偿金额给出明确的计算方法，法院、调解中心等相关机构在开展此类案件的审理、判决、调解过程中缺乏科学、便捷、通用的投资者利益补偿金额确定方法，往往导致证券民事赔偿案件耗时过长，投资者的损失得不到及时赔偿。因此迫切需要设计一种计算投资者利益补偿金额的方法，以便投资者利益尽快获得补偿。
技术实现思路
本专利技术的目的是针对目前存在的问题，提供一种针对上市公司虚假陈述的投资者利益补偿金额计算方法，科学、便捷、通用的计算投资者利益补偿金额，使得因上市公司虚假陈述导致利益受损的投资者尽快获得补偿。本专利技术的目的通过如下技术方案实现：本专利技术提供一种针对上市公司虚假陈述的投资者利益补偿金额计算方法，其包括：步骤S501，利用包括当前余量状态、本阶段结余状态和总结余状态的状态机，针对证券数据中投资者的每一笔交易记录计算对应的单笔投资差额损失；步骤S502，采用单笔投资差额损失累加法，将所述投资者对应的所有单笔投资差额损失累加，得到所述投资者的投资差额损失总额；步骤S503，根据得到的投资者的投资差额损失总额计算投资者因上市公司虚假陈述而导致的补偿金额，具体如下：CO＝A×K×(1+b+t)(1+i)…………………………….(公式7)其中，CO为补偿金额，A为投资者的投资差额损失总额，K为调整因子，b为佣金，t为印花税，i为利息利率。更优选地，所述步骤S501包括：若到达所述状态机的交易记录对应的是买入操作，则在当前余量状态，对在揭露日之前的所有交易记录均进行相应的买入操作计算，获得累计成本、当前余量和当前单位成本；交易记录的日期在揭露日，且买入数量为0、买入价格为0时，则触发当前余量状态跳转至阶段结余状态，并进行结转操作：将当前余量状态计算得到的当前单位成本结转至阶段结余状态中的阶段单位成本、当前余量转结至阶段结余状态中的阶段余量，并将当前余量、当前单位成本均置0；交易记录的日期在基准日当日且买入数量为0、买入价格为0，则在阶段结余状态触发条件使阶段结余状态跳转至总结余状态，并将当前阶段结余结转至总结余状态中；并针对当前阶段结余计算在揭露日至基准日期间投资者依然持有股票数量对应的投资差额损失，该部分的投资差额损失按照单笔全部卖出当前阶段结余的方式来计算。更优选地，所述步骤S501包括：若到达所述状态机的交易记录对应的是卖出操作，则按照先卖出总结余、再卖出阶段结余、最后卖出当前结余的顺序进行卖出操作，并计算该单笔卖出操作对应的投资差额损失。更优选地，所述按照先卖出总结余、再卖出阶段结余、最后卖出当前结余的顺序进行卖出操作，并计算该单笔卖出操作对应的投资差额损失的过程具体包括：在总结余状态，若总结余≥卖出数量，则总结余＝总结余－卖出数量，损失数量＝0，投资差额损失＝0，卖出数量归0；若总结余<卖出数量，则继续卖出，当前阶段卖出数量＝卖出数量－总结余，总结余归0，损失数量＝0，投资差额损失＝0，触发条件状态跳转至阶段结余状态；将当前阶段卖出数量结转至阶段结余状态的卖出数量；在阶段结余状态，若当前阶段结余≥卖出数量，则当前阶段结余＝当前阶段结余－卖出数量，损失数量＝卖出数量，投资差额损失＝损失数量×(卖出金额－当前阶段单位成本)，卖出数量归0；若当前阶段结余<卖出数量，则继续卖出，当前卖出数量＝卖出数量－当前阶段结余，损失数量＝当前阶段结余，投资差额损失＝损失数量×(卖出价格－当前阶段单位成本)，当前阶段结余归0，触发条件状态跳转至当前结余状态；将当前卖出数量结转至当前结余状态的卖出数量；在当前结余状态，当前余量＝当前余量－卖出数量，卖出数量＝0，损失数量＝0，当前结余状态的投资差额损失＝0；并且在该当前结余状态统计出每条交易记录对应的单笔投资差额损失：每条交易记录对应的单笔投资差额损失＝总结余状态的投资差额损失+阶段结余状态的投资差额损失+当前状态的投资差额损失。更优选地，所述投资者利益补偿金额计算方法包括：在所述状态机初始化过程中，记录基准日、实施日、揭露日、更正日、中签日，然后等待用户输入的命令，若接收到用户输入的从实施日开始计算命令，则将实施日前一日持仓数量置为总结余，当前余量及阶段结余均置为0；如接收到用户输入的从中签日开始计算命令，则将中签日持仓数量置为总结余，当前余量及阶段结余均置为0。更优选地，所述投资者利益补偿金额计算方法还包括：步骤S100，获取来源于证券交易所和证券登记结算机构的证券数据；步骤S200，采用Kettle工具导入所述证券数据；步骤S300，利用证券交易所和证券登记结算机构的证券数据对导入的证券数据进行交叉互验，得到准确的证券数据；步骤S400，对所述准确的证券数据进行清洗，得到经补全且去除冗余的证券数据。更优选地，所述步骤S400包括如下中的一种或多种：从证券登记结算机构提供的股份变动流水中提取原始股东登记的新股数据，并整合到交易记录所关联的证券数据中；将发生股份转让的数据合并到交易记录中，其中股份转入按买入操作处理，股份转出按卖出操作处理，转入转出价格按照当日收盘价进行计算；根据证券登记结算机构提供的对照关系生成合并后的结算账户，将信用账户的交易记录合并至对应的普通账户上；对于已经除权的股票，股票价格和股票数量按照复权后的股票价格和股票数量计算。更优选地，对于存在送红股或转增股本的情况，所述复权后的股票价格和股票数量依据如下公式计算：股票价格＝股票原价格(除权日之前)/(1+送股率)；股票数量＝股票原数量(除权日之前)×(1+送股率)。更优选地，对于存在配股的情况，所述复权后的股票价格和股票数量依据如下公式计算：股票价格＝(股票原价格×股票原数量+配股价格×配股数量)/股票数量；股票数量＝股票原数量+配股数量。更优选地，对于存在现金分红的情况，所述复权后的股票价格和股票数量依据如下公式计算：股票价格＝股票原价格–每股含税分红金额；股票数量＝股票原数量。由上述本专利技术的技术方案可以看出，本专利技术具有如下技术效果：本专利技术通过有限状态机及结合每个状态中的相应算法，能够快速完成投资者利益补偿金额计算工作，方便投资者利益尽快获得补偿。附图说明图1为本专利技术计算补偿金额所使用的有限状态机的工作原理图。具体实施方式为了使本领域的技术人员更好地理解本申请的技术方案，以下将结合附图对本专利技术做进一步详细说明。本专利技术提供一种针对上市公司虚假陈述的投资者利益补偿金额计算方法，其实施步骤如下：步骤S100，获取来源于证券交易所和证券登记结算机构的证券数据。目前用于计算上市公司虚假陈述投资者利益补偿的证券数据主要来源于证券交易所和证券登记结算机构。1、来源于证券交易所的证券数据采用DBF文件格式结构化的数据存储方式，其包括如下信息：1.1)、中签日(或实施日)至基准日，虚假陈述上市公司股票投资者的所有业务(包含普通交易、本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种针对上市公司虚假陈述的投资者利益补偿金额计算方法，其特征在于，所述投资者利益补偿金额计算方法包括：步骤S501，利用包括当前余量状态、本阶段结余状态和总结余状态的状态机，针对证券数据中投资者的每一笔交易记录计算对应的单笔投资差额损失；步骤S502，采用单笔投资差额损失累加法，将所述投资者对应的所有单笔投资差额损失累加，得到所述投资者的投资差额损失总额；步骤S503，根据得到的投资者的投资差额损失总额计算投资者因上市公司虚假陈述而导致的补偿金额，具体如下：CO＝A×K×(1+b+t)(1+i)…………………………….(公式7)其中，CO为补偿金额，A为投资者的投资差额损失总额，K为调整因子，b为佣金，t为印花税，i为利息利率。

【技术特征摘要】
1.一种针对上市公司虚假陈述的投资者利益补偿金额计算方法，其特征在于，所述投资者利益补偿金额计算方法包括：步骤S501，利用包括当前余量状态、本阶段结余状态和总结余状态的状态机，针对证券数据中投资者的每一笔交易记录计算对应的单笔投资差额损失；步骤S502，采用单笔投资差额损失累加法，将所述投资者对应的所有单笔投资差额损失累加，得到所述投资者的投资差额损失总额；步骤S503，根据得到的投资者的投资差额损失总额计算投资者因上市公司虚假陈述而导致的补偿金额，具体如下：CO＝A×K×(1+b+t)(1+i)…………………………….(公式7)其中，CO为补偿金额，A为投资者的投资差额损失总额，K为调整因子，b为佣金，t为印花税，i为利息利率。2.根据权利要求1所述的针对上市公司虚假陈述的投资者利益补偿金额计算方法，其特征在于，所述步骤S501包括：若到达所述状态机的交易记录对应的是买入操作，则在当前余量状态，对在揭露日之前的所有交易记录均进行相应的买入操作计算，获得累计成本、当前余量和当前单位成本；交易记录的日期在揭露日，且买入数量为0、买入价格为0时，则触发当前余量状态跳转至阶段结余状态，并进行结转操作：将当前余量状态计算得到的当前单位成本结转至阶段结余状态中的阶段单位成本、当前余量转结至阶段结余状态中的阶段余量，并将当前余量、当前单位成本均置0；交易记录的日期在基准日当日且买入数量为0、买入价格为0，则在阶段结余状态触发条件使阶段结余状态跳转至总结余状态，并将当前阶段结余结转至总结余状态中；并针对当前阶段结余计算在揭露日至基准日期间投资者依然持有股票数量对应的投资差额损失，该部分的投资差额损失按照单笔全部卖出当前阶段结余的方式来计算。3.根据权利要求1或2所述的针对上市公司虚假陈述的投资者利益补偿金额计算方法，其特征在于，所述步骤S501包括：若到达所述状态机的交易记录对应的是卖出操作，则按照先卖出总结余、再卖出阶段结余、最后卖出当前结余的顺序进行卖出操作，并计算该单笔卖出操作对应的投资差额损失。4.根据权利要求3所述的针对上市公司虚假陈述的投资者利益补偿金额计算方法，其特征在于，所述按照先卖出总结余、再卖出阶段结余、最后卖出当前结余的顺序进行卖出操作，并计算该单笔卖出操作对应的投资差额损失的过程具体包括：在总结余状态，若总结余≥卖出数量，则总结余＝总结余－卖出数量，损失数量＝0，投资差额损失＝0，卖出数量归0；若总结余<卖出数量，则继续卖出，当前阶段卖出数量＝卖出数量－总结余，总结余归0，损失数量＝0，投资差额损失＝0，触发条件状态跳转至阶段结余状态；将当前阶段卖出数量结转至阶段结余状态的卖出数量；在阶段结余状态，若当前阶段结余≥卖出数量，则当前阶段结余＝当前阶段结余－卖出数量，损失数量＝卖出数量，投资差额损失＝损失数量×(卖出金额－当前阶段单位成本)，卖出数量归0；若当前阶段结余<卖出数量，则继续卖出，当前卖出数量＝卖出数量－当前阶段结余，损失数量＝当前阶段结余，投...

【专利技术属性】
技术研发人员：刘洪涛，巩海滨，杨明基，黄子波，丛日权，徐遣，祝腾辉，王旭，
申请(专利权)人：中国证券投资者保护基金有限责任公司，
类型：发明
国别省市：北京,11