拆单式交易方法及装置制造方法及图纸

本发明专利技术实施例涉及现货交易技术领域，提供一种拆单式交易方法及装置，所述方法包括：获取历史量化数据；获取交易剩余时间，依据交易剩余时间和历史量化数据，计算子单的参考发单间隔；基于母单生命周期的VWAP量化参数模型，依据参考发单间隔计算出发单量；获取当前交易的实际执行速度，将实际执行速度与VWAP量化参数模型进行对比，计算出当前子单的发单价格。与现有技术相比，本发明专利技术实施例拆单过程可以根据市场实际情况进行调整，从而可以按时完成交易且最大化降低交易成本。

【技术实现步骤摘要】
拆单式交易方法及装置
本专利技术实施例涉及现货交易
，具体而言，涉及一种拆单式交易方法及装置。
技术介绍
VWAP(VolumeWeightedAveragePrice，成交量加权平均价格)算法是指在指定的时间间隔内，综合考虑市场交易的多方面信息，以完成交易和降低交易成本为目的，提供一个贴近市场按成交量加权均价的拆单式交易过程。现有的VWAP算法主要以历史成交量为拆单参考，并加入实时行情的辅助信息，一定程度上降低了交易成本，但由于参照的数据过于简单和片面，拆单过程有迹可循，并没有达到最大化降低交易成本的目的。
技术实现思路
本专利技术实施例的目的在于提供一种拆单式交易方法及装置，用以实现按时完成交易且最大化降低交易成本的目的。为了实现上述目的，本专利技术实施例采用的技术方案如下：第一方面，本专利技术实施例提供了一种拆单式交易方法，所述方法包括：获取历史量化数据；获取交易剩余时间，依据所述交易剩余时间和所述历史量化数据，计算子单的参考发单间隔；基于母单生命周期的VWAP量化参数模型，依据所述参考发单间隔计算出发单量；获取当前交易的实际执行速度，将所述实际执行速度与所述VWAP量化参数模型进行对比，计算出当前子单的发单价格。第二方面，本专利技术实施例还提供了一种拆单式交易装置，所述装置包括数据获取模块、发单间隔计算模块、发单量计算模块及发单价格计算模块。其中，数据获取模块用于获取历史量化数据；发单间隔计算模块用于获取交易剩余时间，依据所述交易剩余时间和所述历史量化数据，计算子单的参考发单间隔；发单量计算模块用于基于母单生命周期的VWAP量化参数模型，依据所述发单间隔计算出发单量；发单价格计算模块用于获取当前交易的实际执行速度，将所述实际执行速度与所述VWAP量化参数模型进行对比，计算出当前子单的发单价格。相对现有技术，本专利技术实施例提供的一种拆单式交易方法及装置，首先以历史量化数据和交易剩余时间为基础，计算子单的参考发单间隔；然后结合参考发单间隔和母单生命周期的VWAP量化参数模型，计算出发单量；再将当前交易的实际执行速度与VWAP量化参数模型进行对比，计算出当前子单的发单价格。与现有技术相比，本专利技术实施例以历史量化数据和交易剩余时间为基础，以当前交易的实际执行速度和母单生命周期的VWAP量化参数模型为依据，拆单过程可以根据市场实际情况进行调整，从而实现按时完成交易且最大化降低交易成本的目的。为使本专利技术的上述目的、特征和优点能更明显易懂，下文特举较佳实施例，并配合所附附图，作详细说明如下。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本专利技术的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。图1示出了本专利技术实施例提供的电子设备的方框示意图。图2示出了本专利技术实施例提供的拆单式交易方法流程图。图3示出了本专利技术实施例提供的基于母单生命周期的VWAP量化参数模型示意图。图4示出了本专利技术实施例提供的拆单式交易装置的方框示意图。图标：100-电子设备；101-存储器；102-存储控制器；103-处理器；200-拆单式交易装置；201-数据获取模块；202-发单间隔计算模块；203-发单量计算模块；204-发单价格计算模块；205-检测模块。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本专利技术实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此，以下对在附图中提供的本专利技术的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本专利技术的范围，而是仅仅表示本专利技术的选定实施例。基于本专利技术的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围。应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时，在本专利技术的描述中，术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。请参照图1，图1示出了本专利技术实施例提供的电子设备100的方框示意图。电子设备100可以是，但不限于商业银行工作人员的台式机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑等等。所述电子设备100包括拆单式交易装置200、存储器101、存储控制器102及处理器103。所述存储器101、存储控制器102及处理器103各元件相互之间直接或间接地电性连接，以实现数据的传输或交互。例如，这些元件相互之间可通过一条或多条通讯总线或信号线实现电性连接。所述拆单式交易装置200包括至少一个可以软件或固件(firmware)的形式存储于所述存储器101中或固化在所述电子设备100的操作系统(operatingsystem，OS)中的软件功能模块。所述处理器103用于执行存储器101中存储的可执行模块，例如所述拆单式交易装置200包括的软件功能模块或计算机程序。其中，存储器101可以是，但不限于，随机存取存储器(RandomAccessMemory，RAM)，只读存储器(ReadOnlyMemory，ROM)，可编程只读存储器(ProgrammableRead-OnlyMemory，PROM)，可擦除只读存储器(ErasableProgrammableRead-OnlyMemory，EPROM)，电可擦除只读存储器(ElectricErasableProgrammableRead-OnlyMemory，EEPROM)等。其中，存储器101用于存储程序，所述处理器103在接收到执行指令后，执行所述程序。处理器103可以是一种集成电路芯片，具有信号处理能力。上述的处理器103可以是通用处理器，包括中央处理器(CentralProcessingUnit，CPU)、网络处理器(NetworkProcessor，NP)、语音处理器以及视频处理器等；还可以是数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本专利技术实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器103也可以是任何常规的处理器等。第一实施例请参照图2，图2示出了本专利技术实施例提供的拆单式交易方法流程图。拆单式交易方法包括以下步骤：步骤S101，获取历史量化数据。在本专利技术实施例中，历史量化数据可以是过去预设数目个(例如，24个)交易日的历史成交行情数据，按照预设时间间隔(例如，5分钟)统计出了价格波动平均值、盘口交易成本平均值、己方一档与对方一档的平均比值等等。步骤S102，获取交易剩余时间，依据交易剩余时间和历史量化数据，计算子单的参考发单间隔。在本专利技术实施例中，获取历史量化数据之后，基于交易剩余时间和历史量化数据，计算出子单的参考发单间隔、发单个数、和理想的发单数量。这里可以使用历史量化数据中的历史成交均量的大小和当前单子的大小，并依据计算出来的结果进行一定的浮动控制。步骤S103，基于母单生命周期的VWAP量化参数模型，依据发本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种拆单式交易方法，其特征在于，所述方法包括：获取历史量化数据；获取交易剩余时间，依据所述交易剩余时间和所述历史量化数据，计算子单的参考发单间隔；基于母单生命周期的VWAP量化参数模型，依据所述发单间隔计算出发单量；获取当前交易的实际执行速度，将所述实际执行速度与所述VWAP量化参数模型进行对比，计算出当前子单的发单价格。

【技术特征摘要】
1.一种拆单式交易方法，其特征在于，所述方法包括：获取历史量化数据；获取交易剩余时间，依据所述交易剩余时间和所述历史量化数据，计算子单的参考发单间隔；基于母单生命周期的VWAP量化参数模型，依据所述发单间隔计算出发单量；获取当前交易的实际执行速度，将所述实际执行速度与所述VWAP量化参数模型进行对比，计算出当前子单的发单价格。2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于母单生命周期的VWAP量化参数模型，依据所述发单间隔计算出发单量的步骤，包括：基于母单生命周期的VWAP量化参数模型，依据所述发单间隔，获取子单数量的目标数值、上限数值和下限数值；依据子单总量及当前发出的子单量，计算出母单的当前发单进度；根据所述当前发单进度、以及子单数量的目标数值、上限数值和下限数值，计算出发单量。3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述将所述实际执行速度与所述VWAP量化参数模型进行对比，计算出当前子单的发单价格的步骤，包括：依据所述实际执行进度和VWAP量化参数模型，计算出当前子单的发单价格激进程度；依据当前标的的盘口成本曲线和标的价格波动，对所述发单价格激进程度进行数值调整，确定出所述当前子单的发单价格。4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述依据所述实际执行进度和VWAP量化参数模型，计算出当前子单的发单价格激进程度的步骤，包括：若所述实际执行进度满足第一预设条件，则所述发单价格激进程度为0，其中，所述第一预设条件为所述实际执行进度大于当前目标数值；若所述实际执行进度满足第二预设条件(TargetBand-ExecRate)>(TargetBand-LowerBand)*LowerBandFactor，则所述发单价格激进程度为1，其中，TargetBand为当前目标数值，ExecRate为实际执行进度，LowerBand为当前下限数值，LowerBandFactor为预设调节量化系数；若所述实际执行进度均不满足第一预设条件和第二预设条件，则依据公式OrderAge＝(TargetBand-ExecRate)/(TargetBand-LowerBand)*LowerBandFactor计算所述发单价格激进程度。5.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述依据当前标的的盘口成本曲线和标的价格波动，对所述发单价格激进程度进行数值调整，确定出所述当前子单的发单价格的步骤，包括：依据当前标的的盘口成本曲线，确定当前实时行情的目标盘口成本、上限盘口成本和下限盘口成本；根据所述目标盘口成本、上限盘口成本和下限盘口成本，对所述发单价格激进程度进行数值调...

【专利技术属性】
技术研发人员：夏阳，
申请(专利权)人：上海金纳信息科技有限公司，
类型：发明
国别省市：上海,31