一种基于公司经营健康状况的信用评估方法技术

本发明专利技术公开了一种基于公司经营健康状况的信用评估方法，包括如下步骤：引入Z‑score模型并根据评估对象的类型选取信用评估参数；根据评估对象的类型获取样本，并获取样本的信用评估参数的样本值；剔除样本值的异常值，再对样本值进行聚类，根据聚类结果确定信用评估参数的分类区间及分项分值；获取评估对象的经营数据，计算评估对象的各项信用评估参数值；将信用评估参数值代入分类区间中，根据信用评估参数值在分类区间中的分布得到相应的分项分值，计算每个分项分值的总和得到信用评估结果。本发明专利技术通过对信用评估参数进行区间化处理，解决了极大值数据影响整体评估结果的技术问题，能够准确地评估中小型企业的财务及信用状况。

A credit evaluation method based on corporate health status

The invention discloses a company based on the health status of the credit evaluation method, which comprises the following steps: the introduction of Z model and score according to the type of assessment object selection of credit evaluation parameters; according to the type of assessment object to obtain the sample, and get the credit evaluation parameters of sample sample values; eliminating outlier sample value, then the the sample clustering, credit evaluation parameters is determined according to the clustering results of classification interval and subentry scores; business data acquisition of the assessment object, the credit evaluation parameter calculation of the assessment object value; the credit evaluation parameters into the classification interval, according to the credit evaluation parameter value distribution in the classification interval in the subentry scores the sum calculate each subentry scores for credit assessment results. Through the interval processing of the credit evaluation parameters, the invention solves the technical problems of the influence of the maximum value data on the overall evaluation result, and can accurately evaluate the financial and credit status of the small and medium-sized enterprises.

【技术实现步骤摘要】
一种基于公司经营健康状况的信用评估方法
本专利技术属于计算机及财务评估领域，尤其涉及一种基于公司经营健康状况的信用评估方法。
技术介绍
奥特曼Z得分模型(Z-ScoreFormula)是在1958年由当时在纽约大学担任金融系助理教授的奥特曼首先提出来的主要用于预测未来两年内评价对象企业是否会倒闭的模型。在Z-Score模型出现之前，评价企业是否会倒闭的方法基本上还是综合分析法，即综合一个对象企业的不同财务指标或财务比例的情况，但是没有明确的阈值来根据财务指标或财务比例评价和分析对象企业的财务健康状况。当不同的财务指标或财务比例出现相互矛盾的含义时，如何分析和评价对象企业就完全取决于评价人的个人经验了。奥特曼第一次把统计计量的方法用到了破产违约分析中来。他收集了大量国外上市公司的财务数据，包括健康的公司和最终破产的公司，并且总结了将近三十个与企业财务健康状况有关的财务指标，然后把这些指标和是否破产违约的结果进行相关性检验。为了提高指标和破产违约结果之间的关联度，他选择了把财务指标相互组合计算，变成财务比例。最终筛选出来五个关联度最大的财务比例，然后把这些财务比例和破产违约结果进行线性回本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于公司经营健康状况的信用评估方法，其特征在于，其包括如下步骤：模型建立步骤：引入Z‑score模型并根据评估对象的类型选取信用评估参数；样本值获取步骤：根据所述评估对象的类型获取样本，并获取所述样本的所述信用评估参数的样本值；区间化处理步骤：剔除所述样本值的异常值，再对所述样本值进行聚类，根据聚类结果确定所述信用评估参数的分类区间及分项分值；信用评估参数值获取步骤：获取所述评估对象的经营数据，计算所述评估对象的各项信用评估参数值；信用评估步骤：将所述信用评估参数值代入所述分类区间中，根据信用评估参数值在所述分类区间中的分布得到相应的分项分值，计算每个分项分值的总和得到信用评估结果。

【技术特征摘要】
1.一种基于公司经营健康状况的信用评估方法，其特征在于，其包括如下步骤：模型建立步骤：引入Z-score模型并根据评估对象的类型选取信用评估参数；样本值获取步骤：根据所述评估对象的类型获取样本，并获取所述样本的所述信用评估参数的样本值；区间化处理步骤：剔除所述样本值的异常值，再对所述样本值进行聚类，根据聚类结果确定所述信用评估参数的分类区间及分项分值；信用评估参数值获取步骤：获取所述评估对象的经营数据，计算所述评估对象的各项信用评估参数值；信用评估步骤：将所述信用评估参数值代入所述分类区间中，根据信用评估参数值在所述分类区间中的分布得到相应的分项分值，计算每个分项分值的总和得到信用评估结果。2.如权利要求1所述的基于公司经营健康状况的信用评估方法，其特征在于，所述信用评估参数包括：X1＝营运资本/资产总额，其用于反映公司资产的经营效率；X2＝盈余公积/资产总额，其用于反映公司的抗风险能力；X3＝息税前利润/资产总额，其用于反映公司运用资产获利的能力；X4＝股东权益/负债总额，其用于反映公司经营的杠杆率；及X5＝销售收入/资产总额，其为总资产周转率，用于反映企业的经营水平。3.根据权利要求1或2所述的基于公司经营健康状况的信用评估方法，其特征在于，利用四分位数据原理剔除所述样本值的异常值，包括如下处理步骤：步骤a1：根据Z-score模型计算每一个样本的信用评估参数的样本值；步骤a2：按所述样本值进行升序或降序排序后，获得所述样本值在每一项信用评估参数中的分布，在样本值分布中取第一分位数、第二分位数和第三分位数；步骤a3：根据所述第一分位数、所述第二分位数和所述第三分位数计算样本值分布的上边界与下边界；步骤a4：取低于所述下边界和高于所述上边界的样本值为异常值，从所述样本值中剔除所述异常值。4.根据权利要求3所述的基于公司经营健康状况的信用评估方法，其特征在于，所述上边界以如下式(1)表示：上边界＝Q3+(Q3-Q1)*1.5；(1)式(1)中，Q3表示第三分位数，Q1表示第一分位数。5.根据权利要求3所述的基于公司经营健康状况的信用评估方法，其特征在于，所述下边界以如下式(2)表示：下边界＝Q1-(Q3-Q1)*1.5；(2)式(2)中，Q3表示第三分位数，Q1表示第一分位数。6.根据权利要求1或2所述的基于公司经营健康状况的信用评估方法，其特征在于，对于Z-score模型的每一项信用评估参数，分别采用自底向上的凝聚的层次聚类方法进行聚类，包括如下处理步骤：步骤b1：将一项信用评估参数中将每个样本值单独初始化为一...

【专利技术属性】
技术研发人员：陈年，
申请(专利权)人：上海斯睿德信息技术有限公司，
类型：发明
国别省市：上海,31