资产配置系统和方法技术方案

一种资产配置系统和方法，集定制账户业务：销售、调仓、清算、后台管理、策略管理这样的功能于一身；结合其方法有效避免了现有技术中因数据快速膨胀带来的系统压力不断增大、业务模式多变带来清算运行风险敞口的快速衍生、重复存储造成的资源浪费、系统并发无法满足互联网应用场景、不能满足大量客户在交易门槛时间内完成批量调仓指令、实时调仓在及时性上体验不佳以及无法满足业务的快速发展要求的缺陷。

【技术实现步骤摘要】
资产配置系统和方法
本专利技术涉及资产配置
，具体涉及一种资产配置系统和方法，用于满足基金公司定制账户业务的需要，基于其交易和清算的特点，我们采用java相关技术结合缓存技术，消息队列技术实现高并发，提升系统健壮性；使用一系列数据库技术，提升清算效率。
技术介绍
现有技术方案是在基金公司原有交易系统上发展而来，从业务上可以划分为三部分：订单受理；批量调仓；清算。订单受理使用C语言编写，并使用tuxedo应用服务器提供http服务；批量调仓和清算本质上是批处理系统，使用存储过程实现。从系统交互关系上，现有技术方案需要与直销系统(交易系统)协同完成订单受理工作；在当前工作日日终时需要上送交易数据，调仓数据给直销系统(交易系统)和TA系统(清算系统)，并在下一工作日日初时同步直销系统、TA系统的处理结果。在现有的资产配置方面，通行的资产配置方案是在基金公司原有交易系统上发展而来，具体说来从业务上可以划分为三部分：订单受理；批量调仓；清算。从系统交互关系上，现有技术方案需要与直销系统(交易系统)协同完成订单受理工作；在当前工作日日终时需要上送交易数据，调仓数据给直销系统(交易系统)和TA系统(清算系统)，并在下一工作日日初时同步直销系统、TA系统的处理结果。在具体实现上是通过顺序通信连接的智能终端、服务器和TA系统来达成的，其中智能终端用来对服务器发送作为订单申请的交易数据，而服务器就进行评估后形成调仓处理的交易数据，然后发送到TA系统进行结算并返回智能终端实现反馈。然而在目前的这种方式仅仅通过一个客户的智能终端对应其专属服务器来对TA系统进行交易和清算，这样就会导致如下问题：1.数据交互量大，增加其它系统压力。对于客户的智能终端而言，需要定制账户来识别该客户的身份，定制账户的业务特点，决定了其会对交易数据具有放大作用(比如客户的一笔交易数据，可能最终放大为五到十笔的转换数据)。现有技术方案没有对产生的数据进行加工汇总，而是直接把大量的数据的交易系统、TA系统之间进行传输交互，增加了系统的压力，也增大了清算运行的风险。2.数据过分冗余，造成存储浪费。现有技术方案会在交易系统和TA系统中反复存储交易数据，导致大量数据重复存储；重复存储造成浪费，又影响系统的性能。3.调仓效率低。从实际运营看，目前技术方案调仓效率不能满足大量客户同时调仓的需求，严重制约了业务的发展。4.这种调仓实时性服务差，增加了盘后交易的业务风险；6.其开发难度较高，无法满足业务的快速发展要求。
技术实现思路
为解决上述问题，本专利技术提供了一种资产配置系统和方法，有效避免了现有技术中不增加了系统的压力、增大了清算运行的风险、重复存储造成浪费、影响系统的性能、不能满足大量客户同时调仓的需求、调仓实时性服务差以及无法满足业务的快速发展要求的缺陷。为了克服现有技术中的不足，本专利技术提供了一种资产配置系统和方法的解决方案，具体如下：一种资产配置系统，集定制账户业务：销售、调仓、清算、后台管理、策略管理这样的功能于一身；具体包括通过服务器通信连接的智能终端和TA系统，所述智能终端的数量为多个，所有的所述智能终端共同连接服务器，所述服务器包括调仓引擎模块和分TA清算模块。进一步地，所述智能终端为智能手机、PDA、笔记本电脑、PC机或掌上电脑。进一步地，所述智能终端包括登录模块、交易请求模块。进一步地，所述服务器还包括登录确认模块、客户的账户信息和信息数据库。进一步地，所述TA系统中存储有针对各个基金代码的历史记录。进一步地，基于资产配置系统是直销子系统的定位，其自带传统基金业务中账户、交易和资金相关的功能，而不再需要与现有直销系统进行交互，从而把分布式事务变为应用内部事务，能够更好的保证数据的一致性。所述资产配置系统基于JAVA技术栈。所述资产配置系统具有调仓优化功能，优化数据库表设计，减少存储和交互数据量；分区多线程调仓功能，充分利用数据库资源；引入中介基金做为调仓基础，减少基金转换费用，避免复杂的撮合操作，降低系统实现的复杂程度；避免非中介基金之间相互转换的约束限制，增加基金池配置容量；基金调仓使用安全垫，避免转换交易因净值波动而导致份额不够，减少交易确认失败的情况；所述资产配置系统具有分TA清算功能，针对定制账户的业务特点对清算功能进行了专门优化，并使用分区多线程提升清算效率，同时可根据需要对主TA进行汇总交收，减少主TA的清算压力；由批量调仓优化为实时调仓，规避盘后交易的业务风险。所述资产配置系统具有双引擎设计功能，所述资产配置系统具有把定制账户策略相关内容从调仓引擎剥离，重构为策略引擎，调仓引擎主要承担原有交易、查询、调仓和清算的功能；策略引擎主要依据产品信息、算法模型、配置信息这样的生成调仓策略。进一步地，所述资产配置系统的方法，包括如下步骤：步骤1：启动智能终端的登录模块进入登录界面，然后输入账户名和账户密码并发送到服务器中；步骤2：然后登录确认模块把接收到的账户名和账户密码与客户的账户信息相对比，若无匹配的客户的账户信息，就提示账户错误信息；步骤3：若有匹配的客户的账户信息，就对智能终端返回账户正确信息，随后启动交易请求模块打开录入界面来录入交易请求并把交易请求发送到服务器；步骤4：服务器接收到一个以上的智能终端发送来的交易请求后，根据交易请求中的账户名、交易种类、基金代码和对应基金代码的交易金额，启动调仓引擎模块进行调仓处理，并通过分TA清算模块把多种交易汇总成一笔业务发送到TA系统中清算，清算后对服务器和智能终端进行信息反馈。进一步地，所述启动调仓引擎模块进行调仓处理的方式包括如下步骤：步骤1-1：所述调仓引擎模块提取出所述一个以上的交易请求中的账户名、交易种类、基金代码和对应基金代码的交易金额；步骤1-2：接着所述调仓引擎模块对TA系统发送请求历史记录的消息，然后TA系统就把设定时间范围内的各个基金代码的历史记录传送到服务器中。步骤1-3：然后所述调仓引擎模块就根据每个交易请求和各个基金代码的历史记录进行交易金额的调整。所述分TA清算模块把多种交易汇总成一笔业务发送到TA系统中清算的方式包括如下步骤：步骤2-1：所述调仓引擎模块进行调仓处理后，所述分TA清算模块给所述一个以上的交易请求统一配置一个标识符来作为第一标识符，就把每个交易请求的第一标识符、账户名、交易种类、调整后的基金代码和对应调整后的基金代码的交易金额作为一条记录存入信息数据库中，这样就形成了所述一个以上的交易请求的信息源；步骤2-2：把该信息源中带有相同的调整后的基金代码的记录各自分为一组，然后对每一组记录的对应调整后的基金代码的交易金额求和来得到对应调整后的基金代码的交易金额的和值；步骤2-3：接着所述分TA清算模块就把该组记录的第一标识符、调整后的基金代码和对应调整后的基金代码的交易金额的和值发送到TA系统中进行清算。进一步地，所述清算后对服务器和智能终端进行信息反馈的方式包括如下步骤：步骤3-1：所述TA系统根据接收到的调整后的基金代码和对应调整后的基金代码的交易金额的和值进行结算交易；步骤3-2：交易结束后，TA系统把此时的本地时间和交易成功的消息存储在TA系统中，然后把接收到的第一标识符、所述本地时间和交易成功的消息传输到服务器中作为一条信息保存起来；本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种资产配置系统，集定制账户业务：销售、调仓、清算、后台管理、策略管理这样的功能于一身；其特征在于，具体包括通过服务器通信连接的智能终端和TA系统，所述智能终端的数量为多个，所有的所述智能终端共同连接服务器，所述服务器包括调仓引擎模块和分TA清算模块。

【技术特征摘要】
1.一种资产配置系统，集定制账户业务：销售、调仓、清算、后台管理、策略管理这样的功能于一身；其特征在于，具体包括通过服务器通信连接的智能终端和TA系统，所述智能终端的数量为多个，所有的所述智能终端共同连接服务器，所述服务器包括调仓引擎模块和分TA清算模块。2.根据权利要求1所述的资产配置系统，其特征在于，所述智能终端为智能手机、PDA、笔记本电脑、PC机或掌上电脑。3.根据权利要求1所述的资产配置系统，其特征在于，所述智能终端包括登录模块、交易请求模块。4.根据权利要求1所述的资产配置系统，其特征在于，所述服务器还包括登录确认模块、客户的账户信息和信息数据库。5.根据权利要求1所述的资产配置系统，其特征在于，所述TA系统中存储有针对各个基金代码的历史记录。6.根据权利要求1所述的资产配置系统，其特征在于，基于资产配置系统是直销子系统的定位，其自带传统基金业务中账户、交易和资金相关的功能，而不再需要与现有直销系统进行交互，从而把分布式事务变为应用内部事务，能够更好的保证数据的一致性；所述资产配置系统基于JAVA技术栈；所述资产配置系统具有调仓优化功能，优化数据库表设计，减少存储和交互数据量；分区多线程调仓功能，充分利用数据库资源；引入中介基金做为调仓基础，减少基金转换费用，避免复杂的撮合操作，降低系统实现的复杂程度；避免非中介基金之间相互转换的约束限制，增加基金池配置容量；基金调仓使用安全垫，避免转换交易因净值波动而导致份额不够，减少交易确认失败的情况；所述资产配置系统具有分TA清算功能，针对定制账户的业务特点对清算功能进行了专门优化，并使用分区多线程提升清算效率，同时可根据需要对主TA进行汇总交收，减少主TA的清算压力；由批量调仓优化为实时调仓，规避盘后交易的业务风险；所述资产配置系统具有双引擎设计功能，所述资产配置系统具有把定制账户策略相关内容从调仓引擎剥离，重构为策略引擎，调仓引擎主要承担原有交易、查询、调仓和清算的功能；策略引擎主要依据产品信息、算法模型、配置信息这样的生成调仓策略。7.根据权利要求1所述资产配置系统的方法，其特征在于，包括如下步骤：步骤1：启动智能终端的登录模块进入登录界面，然后输入账户名和账户密码并发送到服务器中；步骤2：然后登录确认模块把接收到的账户名和账户密码与客户的账户信息相对比，若无匹配的客户的账户信息，就提示账户错误信息；步骤3：若有匹配的客户的账户信息，就对智能终端返回账户正确信息，随后启动交易请求模块打开录入界面来录入交易请求并把交易请求发送到服务器；步骤4：服务器接收到一个以上的智能终端发送来的交易请求后，根据交易请求中的账户名、交易种类、基金代码和对应基金代码的交易金额，启动调仓引擎模块进行调仓处理，并通过分TA清算模块把多种交易汇总成一笔业务发送到TA系...

【专利技术属性】
技术研发人员：谢明，张满刚，祁大龙，王岩，
申请(专利权)人：嘉实远见科技北京有限公司，
类型：发明
国别省市：北京,11