一种基于跨领域数据和概率技术的月度现金流预测方法技术

本发明专利技术公开了一种基于跨领域数据和概率技术的月度现金流预测方法，所述方法包括以下步骤：收集跨领域数据，并建立现金流数据库；分析数据自身变化规律以及不同领域数据间相互影响关系；提取影响现金流变化的主要因素；基于概率技术得到财务模型的初始输入值，将初始输入值代入财务模型中得到企业每月现金流的初始预测结果；将初始预测结果作为财务模型的输入值，迭代入财务模型中，得到企业每月现金的预测结果；重复迭代步骤，直至相邻两个现金流的预测结果相差小于等于0.001，并将最新的预测结果作为最终的现金流预测结果。本发明专利技术所提供的方法适用于融资内外部环境多变的情形，有助于企业提高现金流预测精度，为资金密集型企业提供运营管理策略。

【技术实现步骤摘要】
一种基于跨领域数据和概率技术的月度现金流预测方法
本专利技术属于公司运营管理领域，尤其是涉及一种基于跨领域数据和概率技术的月度现金流预测方法。
技术介绍
金融市场大环境不断变化，贷款利率不断调整，企业本身所处的行业环境也不断变化，行业限制性或激励政策不断更替，增加企业投资的不确定性，各影响因素的不确定性增加企业融资的风险成本。对于资金密集型企业来说，通过评估不确定性来预测现金流，可大大促进企业融资策略的正确性。
技术实现思路
本专利技术的目的在于，针对以上存在的不足，提供一种基于跨领域数据和概率技术的月度现金流预测方法。为此，本专利技术提供以下技术方案：一种基于跨领域数据和概率技术的月度现金流预测方法，其特征在于，所述月度现金流预测方法包括以下步骤：(1)收集跨领域数据，并建立现金流数据库；(2)现金流数据库中的跨领域数据按照标准化、归一化、降维和无效剔除对跨领域数据进行清洗和转换，分析数据自身变化规律以及不同领域数据间相互影响关系；(3)提取影响现金流变化的主要因素；(4)建立财务模型，基于概率技术得到财务模型的初始输入值，将初始输入值代入财务模型中得到企业每月现金流的初始预测结果；(5)将步骤(4)中企业每月现金流的初始预测结果作为财务模型的输入值，迭代入财务模型中，得到企业每月现金的预测结果；(6)重复步骤(5)，直至相邻两个现金流的预测结果之差小于等于0.001，致使现金流预测模型达到相对自主平衡，并将最新的现金流预测结果作为最终的现金流预测结果。迭代技术为：给定在当年融资额定为0的情况下得到的现金流预测结果为X1，X1一般为负值，说明企业现金流入<现金流出，需要从外部融资。根据初步现金流预测结果，将当年融资额定为A1(A1>＝|X1|)，再次代入财务模型中，重新得到现金流预测结果X2，根据X2调整当年融资额为A2，并再次带入财务模型中……如此循环往复。当Xn与Xn-1无限接近时，此时的现金流预测结果即为最终结果。优选地，所述跨领域数据包括金融数据、宏观政策信息、利润表、成本费用、经济状况、资产负债表、公司运营和现金流量。优选地，所述影响现金流变化的主要因素包括外部因素和内部因素，所述外部因素包括经济增长、电价政策和财政税收，所述内部因素包括售电量、购电量、购电成本、输配电成本、管理费用、财务费用和融资额。优选地，外部因素通过内部因素产生作用，影响机制包括：经济增长对现金流的影响机制：地区生产总值增速→电力需求→用电量→售电量、营业收入、费用等→净利润→现金流；利率变动对现金流的影响机制：利率→财务费用、融资成本→现金流；电价政策对现金流的影响机制：电价政策→电力需求量、需求结构→售电量、营业收入、费用等→净利润→现金流；财政税收对现金流的影响机制：财政税收→企业收入、企业所得税等→净利润→现金流；融资额对现金流的影响机制：现金流→融资额→利息、财务费用等→净利润→现金流。优选地，所述财务模型为：经营活动产生的现金流量净额计算准备：从利润表中提取净利润；从资产负债表中提取资产减值准备作为固定资产减值准备；固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧＝折旧费(利润表)*折旧费调整系数；无形资产摊销＝管理费用*无形资产摊销比例；从利润表中提取公允价值变动损失作为公允价值变动损失；财务费用＝财务费用(利润表)*财务费用调整系数；投资损失＝-投资收益(利润表)；递延所得税资产减少＝上期末递延所得税资产-本期末递延所得税资产；递延所得税负债增加＝本期末递延所得税负债-上期末递延所得税负债；存货的减少＝上期末存货-本期末存货；月度经营活动产生的现金流量表，除净利润以外，由年度预测值取均值得到；经营活动产生的现金流量净额＝净利润+固定资产减值准备+固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)+固定资产报废损失(收益以“－”号填列)+公允价值变动损失(收益以“－”号填列)+财务费用(收益以“－”号填列)+投资损失(收益以“－”号填列)+递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)+递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)+存货的减少(增加以“－”号填列)+经营性应收项目的减少+经营性应付项目的增加；投资活动产生的现金流量净额计算准备：偿还债务所支付的现金＝分月还本(数据整理自台账)；月度筹资活动产生的现金流量表(除偿还债务所支付的现金及取得借款所收到的现金以外)由年度预测值取均值得到；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金＝分月投资计划；月度投资活动产生的现金流量表(除购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以外)由年度预测值取均值得到；投资活动产生的现金流量净额＝收回投资所收到的现金+取得投资收益所收到的现金+处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额+处置子公司及其他营业单位收回的现金净额+收到其他与投资活动有关的现金-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-投资支付的现金-质押贷款净增加额-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金；汇率变动对现金及现金等价物的影响＝年度汇率变动对现金及现金等价物的影响预测值/12；现金及现金等价物期初余额＝上期末现金及现金等价物期初余额；融资缺口的测算：If(经营活动产生的现金流量净额+吸收投资收到的现金+发行债券收到的现金+收到其他与筹资活动有关的现金-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-支付其他与筹资活动有关的现金+投资活动产生的现金流量净额+汇率变动对现金及现金等价物的影响+现金及现金等价物期初余额)>最低现金保有量，则取得借款所收到的现金＝融资缺口＝0；否则，借款所收到的现金＝融资缺口＝最低现金保有量-(经营活动产生的现金流量净额+吸收投资收到的现金+发行债券收到的现金+收到其他与筹资活动有关的现金-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-支付其他与筹资活动有关的现金+投资活动产生的现金流量净额+汇率变动对现金及现金等价物的影响+现金及现金等价物期初余额)；筹资活动产生的现金流量净额＝吸收投资收到的现金+发行债券收到的现金+收到其他与筹资活动有关的现金+取得借款所收到的现金-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-支付其他与筹资活动有关的现金；现金及现金等价物增加净额＝经营活动产生的现金流量净额+投资活动产生的现金流量净额+筹资活动产生的现金流量净额+汇率变动对现金及现金等价物的影响；现金及现金等价物期末余额＝现金及现金等价物期初余额+现金及现金等价物增加净额。优选地，概率技术是基于包括经济增长、利率变动、电价政策和财政税收的外部因素发生不同变动幅度的概率分布时，对现金流的影响分析；给定经济最可能发生的增长率为A，概率为0.6，则乐观和悲观估计各为A±0.5％，概率均为0.2，由此估计售电量，再通过财务模型估算可得现金流的期望值；给定利率最可能发生的值为B，概率为0.6，则乐观和悲观估计各为B±0.5％，概率均为0.2，由此估计财务费用和融资成本，再通过财务模型估算可得现金流的期望值；给定电价最可能发生的值为C，概率为0.6，则乐观和悲观估计各增减10％，概率均为0.2，由此估计售电量，再通过本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于跨领域数据和概率技术的月度现金流预测方法，其特征在于，所述月度现金流预测方法包括以下步骤：（1）收集跨领域数据，并建立现金流数据库；（2）现金流数据库中的跨领域数据按照标准化、归一化、降维和无效剔除对跨领域数据进行清洗和转换，分析数据自身变化规律以及不同领域数据间相互影响关系；（3）提取影响现金流变化的主要因素；（4）建立财务模型，基于概率技术得到财务模型的初始输入值，将初始输入值代入财务模型中得到企业每月现金流的初始预测结果；（5）将步骤（4）中企业每月现金流的初始预测结果作为财务模型的输入值，迭代入财务模型中，得到企业每月现金的预测结果；（6）重复步骤（5），直至相邻两个现金流的预测结果之差小于等于0.001，致使现金流预测模型达到相对自主平衡，并将最新的现金流预测结果作为最终的现金流预测结果。

【技术特征摘要】
1.一种基于跨领域数据和概率技术的月度现金流预测方法，其特征在于，所述月度现金流预测方法包括以下步骤：（1）收集跨领域数据，并建立现金流数据库；（2）现金流数据库中的跨领域数据按照标准化、归一化、降维和无效剔除对跨领域数据进行清洗和转换，分析数据自身变化规律以及不同领域数据间相互影响关系；（3）提取影响现金流变化的主要因素；（4）建立财务模型，基于概率技术得到财务模型的初始输入值，将初始输入值代入财务模型中得到企业每月现金流的初始预测结果；（5）将步骤（4）中企业每月现金流的初始预测结果作为财务模型的输入值，迭代入财务模型中，得到企业每月现金的预测结果；（6）重复步骤（5），直至相邻两个现金流的预测结果之差小于等于0.001，致使现金流预测模型达到相对自主平衡，并将最新的现金流预测结果作为最终的现金流预测结果。2.根据权利要求1所述的一种基于跨领域数据和概率技术的月度现金流预测方法，其特征在于，所述跨领域数据包括金融数据、宏观政策信息、利润表、成本费用、经济状况、资产负债表、公司运营和现金流量。3.根据权利要求1所述的一种基于跨领域数据和概率技术的月度现金流预测方法，其特征在于，所述影响现金流变化的主要因素包括外部因素和内部因素，所述外部因素包括经济增长、电价政策和财政税收，所述内部因素包括售电量、购电量、购电成本、输配电成本、管理费用、财务费和融资额。4.根据权利要求3所述的一种基于跨领域数据和概率技术的月度现金流预测方法，其特征在于，外部因素通过内部因素产生作用，影响机制包括：经济增长对现金流的影响机制：地区生产总值增速→电力需求→用电量→售电量、营业收入、费用→净利润→现金流；利率变动对现金流的影响机制：利率→财务费用、融资成本→现金流；电价政策对现金流的影响机制：电价政策→电力需求量、需求结构→售电量、营业收入、费用→净利润→现金流；财政税收对现金流的影响机制：财政税收→企业收入、企业所得税→净利润→现金流；融资额对现金流的影响机制：现金流→融资额→利息、财务费用→净利润→现金流。5.根据权利要求2或3所述的一种基于跨领域数据和概率技术的月度现金流预测方法，其特征在于，所述财务模型为：经营活动产生的现金流量净额计算准备：从利润表中提取净利润；从资产负债表中提取资产减值准备作为固定资产减值准备；固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧=折旧费*折旧费调整系数；无形资产摊销=管理费用*无形资产摊销比例；从利润表中提取公允价值变动损失作为公允价值变动损失；财务费用=财务费用*财务费用调整系数；投资损失=-投资收益；递延所得税资产减少=上期末递延所得税资产-本期末递延所得税资产；递延所得税负债增加=本期末递延所得税负债-上期末递延所得税负债；存货的减少=上期末存货-本期末存货；月度经营活动产生的现金流量表，除净利润以外，由年度预测值取均值得到；经营活动产生的现金流量净额=净利润+固定资产减值准备+固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+处置固定资产、无形资产和长期资产的损失+固定资产报废损失+公允价值变动损失+财务费用+投资损失+递延所得税资产减少+递延所得税负债增加+存货的减少+经营性应收项目的减少...

【专利技术属性】
技术研发人员：朱国荣，于晓彦，冯昊，徐旸，张一泓，汪鲁，邢胜男，冯晨爽，李淑宁，
申请(专利权)人：国家电网公司，国网浙江省电力公司经济技术研究院，北京经世万方信息技术有限公司，
类型：发明
国别省市：北京,11