一种配电网项目融资租赁风险评估方法技术

本发明专利技术公开了一种配电网项目融资租赁风险评估方法。本发明专利技术包括以下步骤：步骤一：根据识别得到的配电网项目融资租赁风险建立评估指标集，按照风险等级的分类标准，将评语分为四个等级，并生成各风险等级的标准云；步骤二：对历史数据预处理，使用正向云发生器和逆向云发生器生成各风险指标的期望、熵和超熵，得到各风险指标的基本云；步骤三：采用修正熵权法来确定各风险指标的评估值对综合风险的影响权重，得到权重集；步骤四：在基本云及其权重的基础上计算得到综合评估云；步骤五：分别计算综合评估云与各标准云的相似度，比较其值大小，确定评估结论。本发明专利技术实现了对风险进行系统识别和科学评估，为配电网项目的融资租赁提供决策支持。

Risk assessment method for financial leasing of distribution network project

The invention discloses a method for evaluating the risk of the financing lease of a distribution network project. The invention comprises the following steps: according to the identified risk of project financing lease in distribution network to set up the evaluation index set, in accordance with the classification criteria of risk rank, the comments are divided into four levels, and generate standard cloud of the risk rating; step two: the historical data preprocessing, expectation, and entropy is Xiang Yun generator and reverse cloud generator generates the risk index of the excess entropy, the basic cloud of each risk index; step three: using the modified entropy method to determine the risk assessment index value of comprehensive risk weights, get the weight set; step four: on the basic of cloud and weights obtained on the comprehensive evaluation of cloud step five: calculate similarity; and the standard cloud cloud comprehensive evaluation, compared to its value, and determine the evaluation conclusion. The invention realizes systematic identification and scientific evaluation of risks, and provides decision-making support for the financing lease of the distribution network project.

【技术实现步骤摘要】
一种配电网项目融资租赁风险评估方法
本专利技术属于配电网项目融资租赁风险评估领域，具体地说是一种基于云模型-修正熵权法、站在承租方的角度对配电网项目融资租赁风险进行评估的方法。
技术介绍
近年来，我国经济进入相对稳定的新常态，作为新的经济增长点，国务院明确要求提高城市基础设施建设及管理水平，进一步加强城市配电网建设。新一轮电力体制改革要求有序放开售电业务，推进交易机构相对独立、规范运行，鼓励社会资本进入增量配电网投资领域，除电网公司外，未来配电网建设主体还将包括由社会资本参与成立的配售电公司。配电网具有单个设备投资低，但数量多，总投资规模大的特点。因而增量配电网的建设将会给电网公司特别是投资能力较薄弱的配售电公司带来较大的财务压力。项目融资租赁是出租人根据承租方的要求进行项目的投资建设，项目建成后出租给承租方，承租方负责项目的经营并偿还租金的一种融资方式。采用项目融资租赁方式进行新增配电网项目建设可以有效缓解现金流压力，降低融资成本，是未来新增配电网投资方重点考虑采用的一种融资方式。项目风险评估是在风险识别之后，通过对项目所有不确定性和风险要素的充分、系统而又有条理的考虑，确定项目的单个风险。然后，对项目风险进行综合评价。它是在对项目风险进行规划、识别和估计的基础上，通过建立风险的系统模型，从而找到该项目的关键风险，确定项目的整体风险水平，为如何处置这些风险提供科学依据，以保障项目的顺利进行。因此，对配电网融资租赁项目风险进行系统识别和评估具有重要的现实意义。目前已有的研究主要包括：从出租人的角度考虑电网工程项目融资租赁的模式，承租人的信用评价和电网项目经营期风险管理。从承租方的角度对配电网项目融资租赁风险的研究很少。评估风险过程中，根据实际需要的不同的风险进行定性风险和定量分析，常用的有专家调查法等，但这一方法主观性强，依赖于专家水平；定量分析则是将体现风险特征的指标量化，加深对风险因素的认识，有助于风险管理者采取更具针对性的对策和措施，常用的方法有敏感性分析、蒙特卡罗分析等，但这些方法存在各自的弊端，如敏感性分析智能体现风险因素的强度而不能反映发生概率，也不能反映众多风险因素同时变化时对项目的综合影响，蒙特卡洛分析的不足之处是依赖于待定的随机过程和选择的历史数据，不能反映风险因素之间的相互关系。因此，仅单一对上述方法的使用无法对风险做出准确评估，影响了配电网项目的融资租赁规划。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是克服上述现有技术存在缺陷，提供一种基于云模型-修正熵权法的配电网项目融资租赁风险评估方法，其建立在配电网项目融资租赁风险指标体系上，以实现科学评估，为决策者和管理者提供参考。为此，本专利技术采取如下技术方案：一种配电网项目融资租赁风险评估方法，其包括以下步骤：步骤一：根据识别得到的配电网项目融资租赁风险建立评估指标集，包括建设风险、环境风险、市场风险、技术风险和处置风险五个主要指标；按照风险等级的分类标准，将评语分为四个等级，并生成各风险等级的标准云；步骤二：对历史数据预处理(即：在获取评估指标的样本值过程中，利用实际数据分析法来分析历史数据并得到评估向量，将得到的风险评估向量无量纲化，并映射到区间[0，8]中)，使用正向云发生器和逆向云发生器生成各风险指标的期望、熵和超熵，得到各风险指标的基本云；步骤三：采用修正熵权法确定各风险指标的评估值对综合风险的影响权重，得到权重集；由于各风险指标对于项目综合风险的贡献程度不同，因此需要确定各风险指标的权重；步骤四：在基本云及其权重的基础上计算得到综合评估云，根据正向正态云发生器算法并结合MATLAB仿真得到该项目的综合评估云图及各评语集的标准云图；步骤五：分别计算综合评估云与各标准云的相似度，比较其值大小，确定评估结论。在配电网项目融资租赁流程的基础上，根据风险类型，将其风险分为建设风险、环境风险、市场风险、技术风险和处置风险五部分。根据上述指标建立配电网项目融资租赁风险评估指标体系，其中环境风险的二级指标包括自然风险、宏观经济风险、政策风险，市场风险的二级指标包括电价风险和需求风险，技术风险的二级指标包括电量损失风险、系统安全性风险及设备自身风险，本专利技术使用云模型-修正熵权法组合模型对上述指标体系与项目整体风险之间的关系进行仿真。本专利技术首先全面分析识别了配电网项目融资租赁所面临的各项风险，其次，在此基础上构建了基于云模型-修正熵权法的综合评估模型，并将其应用于配电网项目融资租赁风险中，最后得到配电网项目融资租赁的风险等级，为决策者和管理者提供参考。本专利技术的创造性在于，在全面分析配电网项目采用融资租赁方式进行建设和运维时所面临的各项风险，形成包括建设风险、环境风险、市场风险、技术风险和处置风险的风险指标集。在此基础上，将能够实现定性概念到定量数据之间自由转换的云模型应用于配电网融资租赁项目的风险评估中，并使用修正熵权法来确定各风险指标对综合风险的贡献权重，进而计算得到风险综合评估云，最后通过对比其与标准云的距离，得到项目的综合评估风险等级。进一步地，所述步骤二的具体内容如下：利用正向云发生器和逆向云发生器分别计算各评估指标的基本云PC＝(Ex,En,He)，其中，期望Ex是论域空间中最能代表定性概念的点，熵En是定性概念不确定性的综合度量，反映了定性概念亦此亦彼性的裕度；超熵He是熵的不确定性的度量，反映云滴的离散程度。进一步地，计算基本云的算法如下：1)计算样本均值一阶样本绝对中心矩样本方差2)3)4)其中，N代表样本个数，xi代表第i个样本值。进一步地，所述步骤三的修正熵权法中，各指标的熵为：式中Pij为标准化的指标数据，h为方案数量；各指标无偏权重wj，其计算公式为：权重wj体现了指标的信息量，该权重仅仅是无偏好状态下的信息熵权重；考虑到承租方对配电网项目融资租赁各个风险指标的权重配置上往往存在一定的偏好性，则偏好熵权重系数为：式中，θj表示承租方对第j个风险指标的偏好度。更进一步地，当Pij＝0时，令PijlnPij＝0。进一步地，所述步骤四中，综合评估云的计算方法如下：根据分指标评估基本云PCi＝(Exi,Eni,Hei)，及相应的偏好熵权重系数得到综合评估云TC＝(Ex,En,He)，其中各参数的计算公式为：进一步地，所述步骤五中，将综合评估云中Ex,En,He的权重记为相等，标准云记为SCi＝(Exi,Eni,Hei)，i＝1,2,3,...,n，采用欧式距离法计算综合评估云与标准云的相似度λi，其计算公式为:本专利技术的有益效果在于：(1)本专利技术是建立在对配电网项目融资租赁风险全面分析的基础上，通过风险指标集可以合理评估风险等级。(2)本专利技术旨在对配电网项目融资租赁风险做出综合评估，评估方法采用基于云模型-修正熵权法的综合评估模型，有效地地将语言概念的模糊性和随机性结合起来分析，克服了传统概率论和模糊数学对事物认知较为单一的缺陷，并能客观反映各个指标在指标集中的重要程度。(3)本专利技术计算思路简单，计算过程可以通过MATLAB等软件实现，操作方便，可以在最大可能上满足对配电网项目融资租赁风险评估的要求，以便为决策者和管理者提供参考。附图说明通过阅读下文优选实施方式的详细描述，各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种配电网项目融资租赁风险评估方法，其包括以下步骤：步骤一：根据识别得到的配电网项目融资租赁风险建立评估指标集，包括建设风险、环境风险、市场风险、技术风险和处置风险五个主要指标；按照风险等级的分类标准，将评语分为四个等级，并生成各风险等级的标准云；步骤二：对历史数据预处理，使用正向云发生器和逆向云发生器生成各风险指标的期望、熵和超熵，得到各风险指标的基本云；步骤三：采用修正熵权法确定各风险指标的评估值对综合风险的影响权重，得到权重集；步骤四：在基本云及其权重的基础上计算得到综合评估云，根据正向正态云发生器算法并结合MATLAB仿真得到该项目的综合评估云图及各评语集的标准云图；步骤五：分别计算综合评估云与各标准云的相似度，比较其值大小，确定评估结论。

【技术特征摘要】
1.一种配电网项目融资租赁风险评估方法，其包括以下步骤：步骤一：根据识别得到的配电网项目融资租赁风险建立评估指标集，包括建设风险、环境风险、市场风险、技术风险和处置风险五个主要指标；按照风险等级的分类标准，将评语分为四个等级，并生成各风险等级的标准云；步骤二：对历史数据预处理，使用正向云发生器和逆向云发生器生成各风险指标的期望、熵和超熵，得到各风险指标的基本云；步骤三：采用修正熵权法确定各风险指标的评估值对综合风险的影响权重，得到权重集；步骤四：在基本云及其权重的基础上计算得到综合评估云，根据正向正态云发生器算法并结合MATLAB仿真得到该项目的综合评估云图及各评语集的标准云图；步骤五：分别计算综合评估云与各标准云的相似度，比较其值大小，确定评估结论。2.根据权利要求1所述的配电网项目融资租赁风险评估方法，其特征在于，所述步骤二的具体内容如下：利用正向云发生器和逆向云发生器分别计算各评估指标的基本云PC＝(Ex,En,He)，其中，期望Ex是论域空间中最能代表定性概念的点，熵En是定性概念不确定性的综合度量，反映了定性概念亦此亦彼性的裕度；超熵He是熵的不确定性的度量，反映云滴的离散程度。3.根据权利要求2所述的配电网项目融资租赁风险评估方法，其特征在于，所述计算基本云的算法如下：1)计算样本均值一阶样本绝对中心矩样本方差2)3)...

【专利技术属性】
技术研发人员：陆晓芬，于晓彦，姚建华，李光军，徐旸，徐辉，盛跃峰，叶玲节，张一泓，牛东晓，蔡张花，
申请(专利权)人：国网浙江省电力公司经济技术研究院，国家电网公司，华北电力大学，浙江华云信息科技有限公司，
类型：发明
国别省市：浙江,33