一种基于风控量化模型的交易决策系统及方法技术方案

本发明专利技术主要属于交易决策技术领域，具体涉及一种基于风控量化模型的交易决策系统及方法。所述交易决策系统进行多因子量化择时选股，并对投资风险进行实时量化评估，通过客户端，随时随地、实时给出买入、卖出、止盈、止损指令，及实时的持仓风险状态提醒信息；所述交易决策系统包括输入模块、处理模块、交易决策模块和客户端，所述客户端包括指令输出模块。本发明专利技术所述决策系统通过多因子量化择时模型为客户提供优质的交易对象和低成本交易时机，并且通过风控模型进行模拟试错交易，对错误指令提供止损值，强制平仓，对正确指令提供止盈值，提供量化交易或主观交易。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术主要属于交易决策
，具体涉及一种基于风控量化模型的交易决策系统及方法。
技术介绍
量化投资的兴起，与上个世纪计算机业的蓬勃发展，金融市场以及金融市场理论的不断完善密不可分。目前的量化投资策略可以融合运用现代金融理论、统计学、数学，以及计算机学方面的成果，朝着复杂性和多样性的方向发展。大量前沿理论的应用也极大的丰富了量化投资的外延和内涵，同时极大的增强了量化投资发展的生命力。经过半个多世纪的发展，量化投资已经越来越被业界所认识和熟悉。量化投资能够克服心理因素对投资交易的干扰，使得交易更加理性富有条理。在量化投资的交易过程中，量化投资主要通过应用统计知识和金融工程理论对市场的运行情况进行分析，并可以通过计算机进行自动下单。克服了投资者情绪对交易结果的干扰，能够有效减少贪婪、恐慌以及群体效应对投资决策的影响。对于引导投资者在交易活动进行测试理性决策具有重要作用。量化分析有众多优于传统分析方法的好处，但也不是可以取代传统分析或主观分析，能解决一切交易决策问题，这是一个很大的认识误区。依赖量化模型进行完全的程序化交易效果也不理想，但如何清晰、明确的界定何时使用量化交易决策、何时运用主观分析方法，就成为实际投资交易决策中一个很大的难点。因此，虽然目前有各种各样的交易决策分析方法，但由于研发理念、实现技术的认知偏差，真正能做到盘中即时明确给出买卖时点、既客观控制交易风险、又主观获取合理最大收益、并实现可持续稳定盈利的量化交易决策方案并不多，以致投资者缺乏辅助交易工具、轻信传言、盲目交易、亏损连连。另外，在量化投资中寻找稳定的超额收益策略成为无数投资经理重点研究的问题。
技术实现思路
针对上述问题，本专利技术提供一种基于风控量化模型的交易决策系统及方法，所述决策系统通过多因子量化择时模型为客户提供优质的交易对象和低成本交易时机，不仅降低交易成本，还能降低时间成本和心理成本；并且通过风控模型进行模拟试错交易，对错误指令提供止损值，强制平仓，对正确指令提供止盈值，提供量化交易或主观交易，强化风险控制，严控情绪化交易，在资金安全基础上，进行稳健投资。本专利技术是通过以下技术方案实现的：一种基于风控量化模型的交易决策系统，所述交易决策系统首先通过多因子量化择时模型进行选股，对系统选出的股票以及客户选定的股票通过风控模型进行实时持仓风险的量化评估，利用客户端，随时随地、实时给出准确的买入、卖出、止盈、止损指令以及实时的持仓风险状态提醒信息。进一步地，所述交易决策系统包括输入模块、处理模块、交易决策模块和客户端，所述客户端包括指令输出模块；所述处理模块一端连接输入模块，另一端连接所述交易决策模块，所述交易决策模块与客户端中的所述指令输出模块连接；所述处理模块包括量化择时选股单元和风控计算单元；所述交易决策模块包括交易指令计算单元，用于产生交易指令；所述客户端接收并显示所述交易决策模块产生的交易指令；并且用户能够通过所述客户端给出股票指示信号，所述指示信号被传送至所述输入模块，所述指示信号具体为具体股票的股票代码信息。进一步地，所述量化选股单元包括多因子量化择时模型：Zi=1KZi,EP+1KZi,BM+1KZi,CR+1KZi,ROAC+1KZi,PEG]]>式中，Zi为股票i的多因子等权重的综合评分；K表示有效因子的个数，K＝5；i为股票i；Zi,EP为股票i的选股指标为盈利收益率EP时的分值；Zi,BM为股票i的选股指标为账面市值比BM时的分值；Zi,CR为股票i的选股指标为现金收益率CR时的分值；Zi,ROAC为股票i的选股指标为资产收益率变动ROAC时的分值；Zi,PEG为股票i的选股指标为市盈率相对盈利增长比率PEG时的分值；所述输入模块向所述多因子量化择时模型中输入股票池中每个股票i对应的盈利收益率EP、账面市值比BM、现金收益率CR、资产收益率变动ROAC、市盈率相对盈利增长比率PEG，所述量化选股单元通过多因子量化择时模型计算获得股票池中所有股票的多因子等权重的综合评分Zi，并根据多因子等权重的综合评分Zi对股票池中所有股票进行排序，然后经排序靠前的第1-20支股票代码信息以及用户通过客户端给出的股票代码信息传送给风控计算单元，所述风控单元根据所接收的股票代码信息，对相应的每一支股票进行模拟交易；所述风控单元包括风控模型：Risk＝Co·T·V·Ra·Pr其中：Co为交易成本价；T为交易成功后的趋势持续周期；V为交易成功后持有期的风险值；Ra为交易成功后持有期内价格波动幅度；Pr为交易成功后持有期的止盈值；所述风控单元通过风控模型进行模拟交易，模拟交易成功后，所述输入模块向所述风控模型中中输入交易成本价、交易成功后的趋势持续周期、交易成功后持有期的风险值、交易成功后持有期，交易成功后持有期内价格波动幅度、交易成功后持有期的止盈值，交易的风险值Risk。进一步地，所述交易决策模块包括交易指令计算单元，用于产生交易指令，具体为：所述交易指令计算单元根据风控模型中的风险值Risk确定交易时间，Risk值为正值，进入量化交易，产生买入交易指令，并根据实际交易价格与止盈值的比较结果发出止盈指令，并Risk为正值时，用户可以通过客户端随时发出卖出指令；Risk值为负值，价格触发止损值，发出止损指令。进一步地，所述交易决策模块输入端连接处理模块中所述风控计算单元，所述交易决策模块输出端连接客户端中的所述指令输出模块。进一步地，所述输入模块连接交易平台，以获取所述交易成本价、交易成功后的趋势持续周期、交易成功后持有期的风险值、交易成功后持有期内价格波动幅度、交易成功后持有期的止盈值，以及每个股票i对应的盈利收益率EP、账面市值比BM、现金收益率CR、资产收益率变动ROAC、市盈率相对盈利增长比率PEG的数据；所述客户端中的输出模块与远端交易平台连接，可以根据客户端接收到的所述交易指令传达给远端交易平台进行交易。一种基于风控量化模型的交易决策方法，所述方法在多因子量化择时模型基础上选择交易对象，在风险控制前提下对所述交易指令进行模拟试错交易，根据风控结果，给出买入、卖出、止盈、止损指令，及实时的持仓风险状态提醒信息。进一步地，所述方法具体包括以下步骤：(1)构建多因子量化选股模型：Zi=1KZi,EP+1KZi,BM+1KZi,CR+1KZi,ROAC+1KZi,PEG]]>式中，Zi为股票i的多因子等权重的综合评分；K表示有效因子的个数，K＝5；i为股票i；Zi,EP为股票i的选股指标为盈利收益率EP时的分值；Zi,BM为股票i的选股指标为账面市值比BM时的分值；Zi,CR为股票i的选股指标为现金收益率CR时的分值；Zi,ROAC为股票i的选股指标为资产收益率变动ROAC时的分值；Zi,PEG为股票i的选股指标为市盈率相对盈利增长比率PEG时的分值；(2)利用步骤(1)构架的多因子量化择时模型计算股票池中所有股票的多因子等权重的综合评分Zi，并根据多因子等权重的综合评分Zi对所有股票进行排序；(3)将排序靠前的第1-20支股票代码信息以及用户通过客户端给出的股票代码信息传送给风控计算单元，所述风控单元根据所接收的股票代码信息，对相应的每一支股票通过风控模型进行模拟试错交易，计算每次交易的风险值Risk；所述风控模本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于风控量化模型的交易决策系统，其特征在于，所述交易决策系统首先通过多因子量化择时模型进行选股，对系统选出的股票以及客户选定的股票通过风控模型进行实时持仓风险的量化评估，利用客户端，随时随地、实时给出准确的买入、卖出、止盈、止损指令以及实时的持仓风险状态提醒信息。

【技术特征摘要】
1.一种基于风控量化模型的交易决策系统，其特征在于，所述交易决策系统首先通过多因子量化择时模型进行选股，对系统选出的股票以及客户选定的股票通过风控模型进行实时持仓风险的量化评估，利用客户端，随时随地、实时给出准确的买入、卖出、止盈、止损指令以及实时的持仓风险状态提醒信息。2.根据权利要求1所述一种基于风控量化模型的交易决策系统，其特征在于，所述交易决策系统包括输入模块、处理模块、交易决策模块和客户端，所述客户端包括指令输出模块；所述处理模块一端连接输入模块，另一端连接所述交易决策模块，所述交易决策模块与客户端中的所述指令输出模块连接；所述处理模块包括量化择时选股单元和风控计算单元；所述交易决策模块包括交易指令计算单元，用于产生交易指令；所述客户端接收并显示所述交易决策模块产生的交易指令；并且用户能够通过所述客户端给出股票指示信号，所述指示信号被传送至所述输入模块，所述指示信号具体为具体股票的股票代码信息。3.根据权利要求2所述一种基于风控量化模型的交易决策系统，其特征在于，所述量化选股单元包括多因子量化择时模型：Zi=1KZi,EP+1KZi,BM+1KZi,CR+1KZi,ROAC+1KZi,PEG]]>式中，Zi为股票i的多因子等权重的综合评分；K表示有效因子的个数，K＝5；i为股票i；Zi,EP为股票i的选股指标为盈利收益率EP时的分值；Zi,BM为股票i的选股指标为账面市值比BM时的分值；Zi,CR为股票i的选股指标为现金收益率CR时的分值；Zi,ROAC为股票i的选股指标为资产收益率变动ROAC时的分值；Zi,PEG为股票i的选股指标为市盈率相对盈利增长比率PEG时的分值；所述输入模块向所述多因子量化择时模型中输入股票池中每个股票i对应的盈利收益率EP、账面市值比BM、现金收益率CR、资产收益率变动ROAC、市盈率相对盈利增长比率PEG，所述量化选股单元通过多因子量化择时模型计算获得股票池中所有股票的多因子等权重的综合评分Zi，并根据多因子等权重的综合评分Zi对股票池中所有股票进行排序，然后经排序靠前的第1-20支股票代码信息以及用户通过客户端给出的股票代码信息传送给风控计算单元，所述风控单元根据所接收的股票代码信息，对相应的每一支股票进行模拟交易；所述风控单元包括风控模型：Risk＝Co·T·V·Ra·Pr其中：Co为交易成本价；T为交易成功后的趋势持续周期；V为交易成功后持有期的风险值；Ra为交易成功后持有期内价格波动幅度；Pr为交易成功后持有期的止盈值；所述风控单元通过风控模型进行模拟交易，模拟交易成功后，所述输入模块向所述风控模型中中输入交易成本价、交易成功后的趋势持续周期、交易成功后持有期的风险值、交易成功后持有期，交易成功后持有期内价格波动幅度、交易成功后持有期的止盈值，交易的风险值Risk。4.根据权利要求3所述一种基于风控量化模型的交易决策系统，其特征在于，所述交易决策模块包括交易指令计算单元，用于产生交易指令，具体为：所述交易指令计算单元根据风控模型中的风险值Risk确定交易时间，Risk值为正值，进入量化交易，产生买入交易指令，并根据实际交易价格与止盈值的比较结果发出止盈指令，并Risk为正值时，用户可以通过客户端随时发出卖出指令；Risk值为负值，价格触发止损值，发出止损指令。5.根据权利要求4所述一种基于风控量化模型的交易决策系统，其特征在于，所述交易决策模块输入端连接处理模块中所述风控计算单元，所述交易决策模块输出端连接客户端中的所述指令输出模块。6.根据权利要求3所述一种基于风控量化模型的交易决...

【专利技术属性】
技术研发人员：苗青，
申请(专利权)人：苗青，
类型：发明
国别省市：山西;14