一种金融网络的异常节点集合侦测方法及装置制造方法及图纸

本发明专利技术涉及计算机技术领域，尤其涉及一种金融网络的异常节点集合侦测方法及装置，包括：根据待侦测金融网络中的所有节点，生成节点集合，根据节点集合中每个节点的目标函数值，将节点集合的所有节点划分为多个子集合；根据每个子集合对应的集合信息熵，对所有子集合进行合并，得到合并后的多个子集合。本发明专利技术实施例，使用目标函数值来表示一个节点的异常程度且一个节点的目标函数值是与所述节点在设定时长内的交易频繁度成正比关系，以及根据子集合中节点的累计交易资金总额、累计交易次数及与所述节点有交易来往的节点个数得到集合信息熵，从而可以提高金融网络中异常节点集合的侦测准确性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及计算机
，尤其涉及一种金融网络的异常节点集合侦测方法及装置。
技术介绍
金融网络中的社区是指那些内在联系紧密，对外联系稀疏的局部网络结构。通过挖掘金融网络中的社区，我们能够发现那些在交易金额和交易频次上呈现出目标行为的子集合(比如洗钱团伙、非法集资等)。其中，一个异常交易社区是由多个节点构成的集合，因此异常交易社区也称为一场节点集合。现有的金融网络的异常节点集合侦测方法主要有基于信息熵的金融网络集合侦测方法，该方法根据所有节点的信息熵来划分子集合。上述基于信息熵的金融网络子集合确定方法存在的主要问题是：第一，金融网络中对单个节点信息熵的定义既不符合信息熵的原始含义，也无法准确反映出该节点的异常交易程度。信息熵的准确定义如下：对于随机变量X，它有n种可能的取值x1,x2,…,xn，假设第i种取值对应的概率为pi，则X的信息熵为显然但在现有方法中对节点的信息熵定义如下：金融网络中第i个节点xi的信息熵为H(xi)＝-p(xi)·log2(p(xi))，其中这里p(xi)是该节点的交易金额占整个网络的比率乘以交易次数占整个网络的比率。显然该定义只计算了节点xi的交易金本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种金融网络的异常节点集合侦测方法，其特征在于，包括：根据待侦测金融网络中的所有节点，生成节点集合，其中，一个节点为一个银行账号；根据所述节点集合中每个节点的目标函数值，将所述节点集合的所有节点划分为多个子集合，其中，一个节点的目标函数值是与所述节点在设定时长内的交易频繁度成正比关系；根据每个子集合对应的集合信息熵，对所有子集合进行合并，得到合并后的多个子集合，一个子集合对应的集合信息熵是根据该子集合中每个节点在设定时长内的累计交易资金总额、累计交易次数及与所述节点有交易来往的节点个数得到的，所述合并后的多个子集合中的每个子集合用于表示所述待侦测金融网络中的一个异常节点集合。

【技术特征摘要】
1.一种金融网络的异常节点集合侦测方法，其特征在于，包括：根据待侦测金融网络中的所有节点，生成节点集合，其中，一个节点为一个银行账号；根据所述节点集合中每个节点的目标函数值，将所述节点集合的所有节点划分为多个子集合，其中，一个节点的目标函数值是与所述节点在设定时长内的交易频繁度成正比关系；根据每个子集合对应的集合信息熵，对所有子集合进行合并，得到合并后的多个子集合，一个子集合对应的集合信息熵是根据该子集合中每个节点在设定时长内的累计交易资金总额、累计交易次数及与所述节点有交易来往的节点个数得到的，所述合并后的多个子集合中的每个子集合用于表示所述待侦测金融网络中的一个异常节点集合。2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述节点集合中每个节点的目标函数值，将所述节点集合的所有节点划分为多个子集合，包括：将所述节点集合中目标函数值最大的节点，作为子集合的核节点；将所述节点集合中与所述核节点有交易往来的节点加入所述子集合，以及将邻节点集合中使所述子集合的目标函数值增大的节点加入所述子集合，所述邻节点集合为所述节点集合中与所述子集合中的任一节点有交易来往的节点的集合，所述邻节点集合与所述子集合无交集；输出更新后的所述子集合，并从所述节点集合中删除所述子集合中的所有节点，返回到将所述节点集合中目标函数值最大的节点，作为子集合的核节点的步骤，直至所述节点集合为空。3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据每个子集合分别对应的集合信息熵，对所有子集合进行合并，得到合并后的多个子集合，包括：从所有子集合中选择第一子集合和第二子集合，所述第一子集合和所述第二子集合之间的连接边数最大且所述连接边数不等于零；若将所述第一子集合和所述第二子集合合并后得到的子集合对应的集合信息熵大于所述第一子集合对应的集合信息熵与所述第二子集合对应的集合信息熵的均值，则将所述第一子集合和所述第二子集合合并得到一个新的子集合，并返回到从所有子集合中选择第一子集合和第二子集合的步骤，直至所有子集合中任意两个子集合之间的连接边数均为零；若将所述第一子集合和所述第二子集合合并后得到的子集合对应的集合信息熵不大于所述第一子集合对应的集合信息熵与所述第二子集合对应的集合信息熵的均值，则将所述第一子集合和所述第二子集合之间的连接边数设为零，并返回到从所有子集合中选择第一子集合和第二子集合的步骤，直至所有子集合中任意两个子集合之间的连接边数均为零。4.如权利要求1-3中任一项所述的方法，其特征在于，根据下列公式得到一个节点的目标函数值：fi=eDi′*Qi′,]]>Di′=Di-D‾σD,Qi′=Qi-Q‾σQ,Q‾=Σi=1nQin,σQ=1nΣi=1n(Qi-Q‾)2,D‾=Σi=1nDin,]]>σD=1nΣi=1n(Di-D‾)2;]]>其中，fi为节点i的目标函数值，Di为节点i在所述设定时长内的累计交易次数，D′i为节点i归一化后的所述设定时长的累计交易次数，Qi为所述设定时长内的累计交易金额，Q′i为节点i归一化后的所述设定时长的累计交易金额，σD为所述设定时长内的交易次数标准差，为所述设定时长内的交易次数均值，σQ为为所述设定时长内的交易金额标准差，为所述设定时长内的交易金额均值，n为所述节点集合中的节点数。5.如权利要求1-3中任一项所述的方法，其特征在于，根据下列公式得到一个子集合对应的集合信息熵：H=-Σi=1Lpni*log2(pni),]]>pni=Qni*Dni*KniΣi=1L(Qni*Dni*Kni),]]>Σi=1Lpni=1;]]>其中，H为所述子集合对应的集合信息熵，L为所述子集合中的节点数量，ni为所述子集合的L个节点中的第ni个节点，表示节点ni是异常节点的概率，表示节点ni在所述设定时长内的累计交易金额，表示节点ni在所述设定时长内的累计交易次数，表示在所述设定时长内与节点ni有交易来往的节点个数。6.一种金融网络...

【专利技术属性】
技术研发人员：钟毅，邱雪涛，赵金涛，
申请(专利权)人：中国银联股份有限公司，
类型：发明
国别省市：上海;31