基于基金投资价值评价的多元资产投资决策系统及方法技术方案

本发明专利技术涉及一种基于基金投资价值评价的多元资产投资决策系统及方法，其中包括数据采集模块，用于采集待处理的金融市场时间序列数据；数据预处理模块；指标计算模块，用以根据预处理后的金融市场时间序列数据，计算各类资产的指标并进行资产评级；数据导出模块，用以将指标计算模块的资产评级结果导出到资产评级模块；资产切换模块，用以根据指标计算模块的资产评级结果，进行资产配置和资产切换。采用该种结构的基于基金投资价值评价的多元资产投资决策系统及方法，利用非参估计、图像识别和混沌与分形方法，独创性地对股票、债券、商品、汇率等市场的趋势的强度和持续度进行了量化，为大类资产配置提供了强有力的方法指导，适用性广泛。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及金融数据分析
，尤其涉及资产策略投资决策分析
，具体是指一种基于基金投资价值评价的多元资产投资决策系统及方法。
技术介绍
目前，随着中国市场经济的发展，中国个人投资者和机构投资者财富逐步积累，投资者投资需求巨大，为资产管理业务的发展奠定了坚实基础，2015年末中国个人持有的可投资资产总体规模达到100万亿元人民币，机构投资者投资规模达50万亿元。另一方面，中国的基金市场也在不断的发展，截止到2016年第一季度，基金市场4170只基金可供投资者选择，基金的数量甚至超过了上市公司的数量，基金总规模达8.1万亿元，而基金创新力度不断加大，股票型基金、指数型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、保本型基金、QDII型基金和另类投资型基金不断涌现，有利于投资者进行多元资产配置，降低风险，增加收益。利用基金进行多元资产配置已迎来跨越式发展契机，但关键在于“如何选择基金”及“如何进行切换”，显然基金的创新加大了投资者对基金的分析难度。传统的基金评价方法如晨星都以历史业绩来对基金投资价值进行评价，这种模式已行不通，因为历史业绩并不代表未来，很多今年表现很好的基金明年可能垫底，因此基于历史业绩的基金评价方法并没有解决“该买哪只基金”的问题；此外，传统的基金评级方法无法在不同资产之间进行比较，也没有解决如何在各类基金资产之间进行切换的问题。综上所述可以看出，如何判断基金的投资价值，以及如何在不同资产之间进行切换成为多元资产投资极需解决的问题。
技术实现思路
本专利技术的目的是克服了上述现有技术的缺点，提供了一种能够实现整合多个系统的有效金融数据、通过非参估计、图像识别和混沌分形的方法分析、解决了如何进行投资组合构建和资产切换的问题的基于基金投资价值评价的多元资产投资决策系统及方法。为了实现上述目的，本专利技术具有如下构成：该基于基金投资价值评价的多元资产投资决策系统，其主要特点是，所述的系统包括：数据采集模块，用于采集待处理的金融市场时间序列数据；数据预处理模块，用以对待处理的金融市场时间序列数据进行预处理成系统预设用于比较的格式；指标计算模块，用以根据预处理后的金融市场时间序列数据，计算各类资产的指标并进行资产评级；数据导出模块，用以将指标计算模块的资产评级结果导出；资产切换模块，用以根据指标计算模块的资产评级结果，进行资产配置和资产切换。较佳地，所述的指标计算模块包括：市场研判单元，用以分析金融市场的资产趋势，以及资产趋势的强度和持续度；行业和主题评价单元，用以分析金融资产类别中行业和主题的强度和持续性；基金投资价值评价单元，用以结合行业和主题的强度和持续性，以及基金的行业和主题配置信息，得到基金投资价值评价结果。更佳地，所述的市场研判单元利用非参估计、图像识别和混沌分形的方法分析金融市场的资产趋势，以及资产趋势的强度和持续度。较佳地，所述的数据采集模块从万得终端或财汇终端采集待处理的金融市场时间序列数据。较佳地，所述的资产切换模块包括：投资目标设定单元，用以接收用户设定的投资范围和投资策略；资产配置单元，用以根据指标计算模块的资产评级结果进行战略资产配置、中期资产配置和短期战术资产配置；组合构建模块，用以根据指标计算模块的资产评级结果构建投资组合并进行资产再平衡。本专利技术还涉及一种根据所述的系统基于基金投资价值评价的多元资产投资决策方法，其主要特点是，所述的方法包括以下步骤：(1)所述的数据采集模块采集待处理的金融市场时间序列数据；(2)所述的数据预处理模块对待处理的金融市场时间序列数据进行预处理成系统预设用于比较的格式；(3)所述的指标计算模块根据预处理后的金融市场时间序列数据，计算各类资产的指标并进行资产评级；(4)所述的数据导出模块将指标计算模块的资产评级结果导出到资产评级模块；(5)所述的资产切换模块根据指标计算模块的资产评级结果，进行资产配置和资产切换较佳地，所述的步骤(1)，具体为：所述的数据采集模块从万得终端或财汇终端采集待处理的金融市场时间序列数据。较佳地，所述的指标计算模块包括市场研判单元、行业和主题评价单元和基金投资价值评价单元，所述的步骤(3)，包括以下步骤：(3-1)所述的市场研判单元分析金融市场的资产趋势，以及资产趋势的强度和持续度；(3-2)所述的行业和主题评价单元分析金融资产类别中行业和主题的强度和持续性；(3-3)所述的基金投资价值评价单元结合行业和主题的强度和持续性，以及基金的行业和主题配置信息，得到基金投资价值评价结果。更佳地，所述的步骤(3-1)，具体为：所述的市场研判单元利用非参估计、图像识别和混沌分形的方法分析金融市场的资产趋势，以及资产趋势的强度和持续度。较佳地，所述的资产切换模块包括投资目标设定单元、资产配置单元和组合构建模块，所述的步骤(5)，包括以下步骤：(5-1)所述的投资目标设定单元接收用户设定的投资范围和投资策略；(5-2)所述的资产配置单元根据指标计算模块的资产评级结果进行战略资产配置、中期资产配置和短期战术资产配置；(5-3)所述的组合构建模块根据指标计算模块的资产评级结果构建投资组合并进行资产再平衡。采用了该专利技术中的基于基金投资价值评价的多元资产投资决策系统及方法，彻底颠覆了以往以历史业绩为基础的基金投资价值评级方法，开创性地提出了基于基金资产配置为基础的基金投资价值评级方法；利用非参估计、图像识别和混沌与分形方法，独创性地对股票、债券、商品、汇率等市场的趋势的强度和持续度进行了量化，为大类资产配置提供了强有力的方法指导；作为趋势跟踪系统，能更有效地贴近市场，不会与市场脱节；具有可比较性，对于任何两类资产，可以对其趋势的强弱和持续度进行比较，这对于资产动态调整具有重要意义；具有普适性，该方法适用于股票、债券、期货、汇率等任何具有历史时间序列的资产，必须指出的是，该系统还能对境外如道琼斯指数、纳斯达克指数、日经指数、恒生指数等所有具有时间序列的资产进行评估，因此，适用性广泛。附图说明图1为本专利技术的基于基金投资价值评价的多元资产投资决策系统的结构示意图。图2为本专利技术的一实施例中资产配置的流程图。图3为本专利技术的一实施例中具体的大类资产配置程序节选图。图4为本专利技术的一实施例中具体的趋势择时模型收益比较图。具体实施方式为了能够更清楚地描述本专利技术的
技术实现思路
，下面结合具体实施例来进行进一步的描述。为了实现上述目的，如图1所示，本专利技术提供了一种基于基金投资价值评价的多元资产投资决策系统，该系统包括：数据采集模块，用于采集需要进行存储的大类资产金融时间序列数据和各基金的相关数据；数据预处理模块，为便于不同资产趋势的强弱和持续度进行比较，需要对股票、债券、汇率、商品等时间序列进行预处理，即用以对待处理的金融市场时间序列数据进行预处理成系统预设用于比较的格式；指标计算模块，用以根据预处理后的金融市场时间序列数据，计算各类资产的指标并进行资产评级，指标计算的核心内容是首先计算各类资产趋势的强度和持续度，然后根据长期强度、中期强度和短期强度得到大类资产、行业和主题的综合评级得分；针对基金，则在分析其资产配置结构的基础上，利用其配置的各类资产、行业、主题的综合评级得分，得到其资产配置得分，再考虑其风格得分、规模得分、杠杆得分，得到基金最终的资产评级得分；本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于基金投资价值评价的多元资产投资决策系统，其特征在于，所述的系统包括：数据采集模块，用于采集待处理的金融市场时间序列数据；数据预处理模块，用以对待处理的金融市场时间序列数据进行预处理成系统预设用于比较的格式；指标计算模块，用以根据预处理后的金融市场时间序列数据，计算各类资产的指标并进行资产评级；数据导出模块，用以将指标计算模块的资产评级结果导出；资产切换模块，用以根据指标计算模块的资产评级结果，进行资产配置和资产切换。

【技术特征摘要】
1.一种基于基金投资价值评价的多元资产投资决策系统，其特征在于，所述的系统包括：数据采集模块，用于采集待处理的金融市场时间序列数据；数据预处理模块，用以对待处理的金融市场时间序列数据进行预处理成系统预设用于比较的格式；指标计算模块，用以根据预处理后的金融市场时间序列数据，计算各类资产的指标并进行资产评级；数据导出模块，用以将指标计算模块的资产评级结果导出；资产切换模块，用以根据指标计算模块的资产评级结果，进行资产配置和资产切换。2.根据权利要求1所述的基于基金投资价值评价的多元资产投资决策系统，其特征在于，所述的指标计算模块包括：市场研判单元，用以分析金融市场的资产趋势，以及资产趋势的强度和持续度；行业和主题评价单元，用以分析金融资产类别中行业和主题的强度和持续性；基金投资价值评价单元，用以结合行业和主题的强度和持续性，以及基金的行业和主题配置信息，得到基金投资价值评价结果。3.根据权利要求2所述的基于基金投资价值评价的多元资产投资决策系统，其特征在于，所述的市场研判单元利用非参估计、图像识别和混沌分形的方法分析金融市场的资产趋势，以及资产趋势的强度和持续度。4.根据权利要求1所述的基于基金投资价值评价的多元资产投资决策系统，其特征在于，所述的数据采集模块从万得终端或财汇终端采集待处理的金融市场时间序列数据。5.根据权利要求1所述的基于基金投资价值评价的多元资产投资决策系统，其特征在于，所述的资产切换模块包括：投资目标设定单元，用以接收用户设定的投资范围和投资策略；资产配置单元，用以根据指标计算模块的资产评级结果进行战略资产配置、中期资产配置和短期战术资产配置；组合构建模块，用以根据指标计算模块的资产评级结果构建投资组合并进行资产再平衡。6.一种根据权利要求1所述的系统基于基金投资价值评价的多元资产投资决策方法，其特征在于，所述的方法包括以下步骤：(1)所述的数据采集模块采集待处理的金融市场时间序列数据；(2)所...

【专利技术属性】
技术研发人员：邓强，
申请(专利权)人：邓强，
类型：发明
国别省市：上海;31