一种基于证券市场组合特征的网络贷款风险量化分析方法技术

本发明专利技术公开了一种基于证券市场组合特征的网络贷款风险量化分析方法，根据以下表达式计算借标的风险概率值pr和平台的风险安全概率值pp：pr＝q*pf2+(1-q)*ps2；pp＝w1*pb1+w2*pb2+…wh*pbh；其中，q的取值范围为[0.55,0.9]；w1、w2…wh为权重；pr值越大表示还贷能力越强；pf2＝pf*m；ps2＝ps*m，h为全部被考察互联网借贷平台的借标的所属行业的数目。本发明专利技术能根据借标的公开信息来计算借款利率的风险，并给出量化的风险安全概率值，分析方法准确有效。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术设及互联网贷款风险的量化分析领域，特别是一种基于证券市场组合特 征的互联网贷款风险量化分析方法。
技术介绍
目前，互联网贷款发展很快，给中小企业的创业和发展带来融资的契机。但是仍然 存在一些困境，主要集中在贷款利率整体偏高，甚至很不合理；该一方面增加了融资方的负 担，不符合国家"普惠金融"的初衷；另一方面给一些违规违法经营者可乘之机，他们W高利 率吸引投资，迷惑广大投资者，然后自建"资金池"，甚至"跑路"。 从国民经济健康发展的角度，对于互联网贷款的"借标"，虽然大部分都有担保，但 是显然投融资各方都希望借贷企业通过正常经营就可W偿还贷款，即通过营业额和利润就 可W还贷。如果互联网贷款平台的每个"借标"的利率都处于合理的水平，那么投资者就 不会盲目的选择高利率"借标"，而且互联网贷款平台和投融资方也将用更多精力来改善服 务、分析和帮助借贷企业，从而促进实现"普惠金融"。 目前分析违约风险的方法较多，但是从利率的合理性的角度来分析风险的方法还 很少，实际情况中，很多中小型的借贷企业没有违约，但是营业额和利润不足W偿还贷款， 导致自有资金损失，对企业成长和企业主的生活水平造成不良的影响。 对于目前的互联网贷款的经营贷的"借标"，往往存在W下问题： (1)详细信息很少，许多借标介绍仅仅是"资金周转"，寥寥几字，投资者很难分析 借款方的还款能力和经营能力； (2)许多中小企业的财务报表缺失或不完整，无法进行精确的分析；[000引一个典型的借标案例为：本人经营1家超市，客流量和交易量都很好，经营情况可W覆盖本次借款；目前希望扩大规模，申请借贷10万元，借期6个月，借款利率15%。 如何根据借标的公开信息来分析借款利率的风险，并给出量化的风险安全概率 值，就是本专利技术所要做的工作。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是，针对现有技术不足，提供一种基于证券市场组合 特征的网络贷款风险量化分析方法。 为解决上述技术问题，本专利技术所采用的技术方案是；一种基于证券市场组合特征 的网络贷款风险量化分析方法，根据W下表达式计算平台P借标r的风险安全概率值Pt和 平台P的风险安全概率值Pp:[001引Pr= q*p f2+(l-q)*Ps2;[001引 Pp= w i*Pbl+W2*Pb2+…Wh*Pbh; Pr值越大表示对于某个借标，借款方还贷能力越强；q的取值范围为; P巧二P f*m ;Ps2= P s*m ;讯1，W2...Wh表示权重；其中，借标金额的单位为元； Pf根据对借标所属行业的上市公司的历史年报数据分析得到，将上市公司年报中 的财务费用比率和净利润率相加，得到的组合指标简称为"财费利润率"，等价于W下公式： 财费利润率=(财务费用+净利润）/总营业收入； 对于上市公司下一年的"财费利润率"，采用指数模型进行预测，该样，对于每个上 市公司，可W得到历史的15年和下一年（共计16年）的"财费利润率"。 然后将与某个借标同行业的全部N家上市公司的"财费利润率"组成1个样本集， 称为"财费利润率样本"，样本集的元素数目为N*16。 在上述样本的基础上，进行借标利率的假设检验，即t检验， 原假设册为；财费利润率均值〉借标利率；显著性水平为0. 05 ; 若检验结果为通过，表示借标利率合理，企业通过营业额和利润很可能可W偿还 贷款，风险安全概率较大。若检验结果为拒绝，则表示企业通过预计的经营情况获得的利润 很可能无法偿还贷款，风险安全概率较小（即风险较为显著）。 t检验中计算的t统计量对应一个概率值（下称原概率值），若概率值大于上述的 显著性水平，则假设检验通过，现将原概率值转换为风险安全概率值：P,根据对借标所属行业的上市公司的股票历史价格分析得到，采集数据为与某个 给定借标处于同行业的上市公司的历史15年的每月股价，每月股价取每月1日的复权后的 收盘价，对于每个月度股价，W年为周期计算"月度同期收益率"，公式为：月度同期收益率（n)=(月度股价（n)-月度股价（n-12))/月度股价（n-12);n 表不月； 将该样得到的月度同期收益率组成样本集，设与给定某个借标同行业的全部上市 公司的数目为N，一个借标对应的样本集的元素数目为；N*15*12,然后用t检验进行分析， 计算原理和Pf相同，公式如下： h为全部被考察的互联网贷款平台中出现的行业数目；对于平台P的全部借标， Pp,bi，Pp,b2'''Pp,bh表示其中的各个行业的风险安全概率，未出现的行业的风险安全概率设为 0 ;计算方法如下：设为平台P中行业i的风险概率值，其值为此行业i的全部借标的 风险安全概率的加权和，权重为借标的金额，i= 1，…，h，公式表示如下；L为某个平台中属于行业i的借标的 数目；其中，Pwj.为借标rj的风险安全概率。 2、根据权利要求1所述的基于证券市场组合特征的网络贷款风险量化分析方法， 其特征在于，q和权重Wi、W2…Wh的取值方法如下：，按步长0.025取一系列的q值，组成数组，即 (0.55,0. 575,0. 56, ???，0. 9}; 2)从上述数组中取一个q值；，作为样 本的特征向量； 4)采用"融360"评级报告确定平台的评级等级，作为样本分类值，用SVM进行训 练，得到模型和权重W;对于得到的模型，W样本的特征向量为输入，计算模型分类值；5)计算模型的分类误差，保存所述分类误差、模型、权重向量W和q;w= [Wi; 讯2;…；Wj;[003引 6)判断是否遍历完步骤1)中数组内的所有q值诺是，进入7);否则，返回。； 7)选择分类误差最小的模型，将此模型对应的W和q作为终值； 上述分类误差的计算公式为：K为互联网借贷平台的数目。 与现有技术相比，本专利技术所具有的有益效果为；本专利技术针对中小企业财务报表不 完善和借标详情较少的情况，采用证券市场的财经数据和互联网金融平台的评级等级作为 训练集，得到风险安全概率的计算公式。对于给定借标，从证券市场采集同行业的财务报 表、股价等数据，并进行短期预测，形成财经指标值，然后利用假设检验计算初步的风险安 全概率值，作为样本的特征向量；再利用支持向量机进行训练，寻找最优的特征向量的权 重，最后得到借标和互联网借贷平台的风险安全概率的计算公式，它们是特征向量的加权 和，本专利技术能根据借标的公开信息来计算借款利率的风险，并给出量化的风险安全概率值， 分析方法准确有效。【附图说明】 图1为本专利技术建模过程示意图； 图2为本专利技术建模流程图。【具体实施方式】 本专利技术中的"风险"，指借贷企业赚取的利润不足W偿还贷款本金和利息的情况， 该时借贷企业的其他资金就会遭受损失；该个"风险"的情况不等同于违约。 本专利技术针对中小企业财务报表不完善和借标详情较少的情况，采用证券市场的财 经数据和互联网金融平台的评级等级作为训练集，得到风险安全概率的计算公式。对于给 定借标，从证券市场采集同行业的财务报表、股价等数据，并进行短期预测，形成财经指标 值，然后利用假设检验计算初步的风险安全概率值，作为样本的特征向量；再利用支持向量 机进行训练，寻找最优的特征向量的权重，最后得到借标和互联网借贷平台的风险安全概 率的计算公式，它们是特征向量的加权和。该里的"风险安全概率值"的范围为本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于证券市场组合特征的网络贷款风险量化分析方法，其特征在于，根据以下表达式计算平台p借标r的风险概率值pr和平台p的风险安全概率值pp：pr＝q×pf2+(1‑q)×ps2；pp＝w1×pb1+w2×pb2+…wh×pbh；pr值越大表示对于某个借标，借款方还贷能力越强；q的取值范围为[0.55,0.9]；pf2＝pf×m；ps2＝ps×m；w1，w2…wh表示权重；其中，借标金额的单位为元；pf根据对借标所属行业的上市公司的历史年报数据进行t检验分析得到，所述t检验的显著性水平为0.05，t检验中计算的t统计量对应原概率值，若原概率值大于上述的显著性水平，则假设检验通过，现将原概率值转换为风险安全概率值：ps根据对借标所属行业的上市公司的股票历史价格分析得到，计算原理和pf相同，公式如下：h为全部被考察的互联网贷款平台中出现的行业数目；对于平台p的全部借标，pp,b1，pp,b2…pp,bh表示平台p中的各个行业的风险安全概率，未出现的行业的风险安全概率设为0；计算公式表示如下：L为某个平台中属于行业i的借标的数目；其中，i＝1,…,h，pp,rj为借标rj的风险安全概率。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员：徐晓晖，
申请(专利权)人：徐晓晖，
类型：发明
国别省市：湖南;43