估价系统的快速开发的方法和系统技术方案

一个集成系统（３００）整理公司的经验、操作程序、最佳实践、信息源、竞争信息和分析工具。该系统采用一种为影响勤奋团队内有效知识建立而对适当勤奋问题协作的方法。该方法包括访问库中存储的从以前的适当勤奋练习中积累的知识，应用于根据过去适当勤奋练习的综合基本分析模块的适当勤奋决策标准，将从当前适当勤奋练习中新积累的知识存储到积累知识库中。（*该技术在2020年保护过期，可自由使用*）

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术总体涉及对金融工具的估价方法，更具体来说，涉及对大量金融工具的快速估价。
技术介绍
大量资产，例如贷款，举例来说，一万笔贷款，或者其他金融工具，有时因经济状况、计划中的或计划外的剥夺或者因法律赔偿而成为待售品。有时必须在数月内出售数以千计的、资产数额有时达数十亿美元的商业贷款或其他金融工具。当然，资产的出售者想最优化资产组合的价值，有时把资产分组成“份额”(tranches)。本文中所使用的术语“份额”不仅仅限于外钞，也包括不论国家或管辖区如何的资产和金融工具类别(groupings)。竞买者可以对所有份额或者只对某些份额递盘。为了赢得一个份额，竞买者一般必须给出该份额的最高递盘价(highest bid)。在确定对某个份额的递盘金额时，竞买者常会雇用评估师(underwriters)在可利用的期限里对份额内尽可能多的资产进行估价。当递盘期限即将截止时，竞买者将对当时被评估(underwritten)的资产估价，然后努力对尚未被评估师分析的资产外推出(extrapolate)一个价值。这个过程的结果是，竞买者可能会严重低估一个份额，投出的标没有竞争性，或者高于被评估的价值，因而承担没有量化的风险。当然，由于目的是为了以竞买者能挣得回报的价格赢得每个份额，因对份额的严重低估而失去一个份额就意味着丧失一个机会。目前，商业企业估价资产以及资产组合的买进或卖出时，进度快速，并且经常在很远的地方和不同的时区由高级管理班子和职能部门领导进行估价，通常由他们批准对购买或出售这些资产的出价。通常将与有关购买资产的适当勤奋(due diligence)相关联的职员、合伙人和协作人集中较短的一段时期，来完成适当勤奋。适当勤奋活动通常是在实际接近与资产相关联的信息源的地方进行的。协作人员经常不必接受培训或知道他们所使用的全套分析工具，也不必有类似性质的以往的“最佳实践”。将职员和协作者联合在遥远的地点作一段时间的适当勤奋努力是耗时耗资的。此外，适当勤奋团队的人员以特定方式搜索资料和过程，通常依赖于掌握关于信息源、评估、分析工具、报告和完整分析的详细信息的其它人员的小子集。有这种信息的个人的子集在适当勤奋时线内变成瓶颈，推高适当勤奋成本并增加否则原本可以投入到附加值更多的适当勤奋的时间。通常将有关资产组合的核心信息纳入到经常被称作作战室的适当控制的地点。需要有一种协作机制来将公司以往最好的经验用于适当勤奋问题并让团队能在考虑资产购买时高效地了解情况和把基本分析模块综合到可在将来作购买准备时迅速部署的库中，而无需已知的作战室方法的时间和花费。
技术实现思路
在示例性实施例中，本专利技术是一个整理公司经验、操作程序、最佳实践、信息源、竞争信息和分析工具的集成系统。实践中使用该工具时的目标是增加某单位在适当勤奋过程中的获利能力，同时方便适当勤奋成员所负责的进行中的操作。附图简介附图说明图1是说明一个已知的对资产组合估价过程的流程图；图2是说明按照本专利技术的一个实施例的对资产组合估价的流程图；图3是一个流程图，更详细地说明了对大型资产组合通过划分为不同偏差类而进行快速评估过程的第一部分的一个实施例；图4是一个流程图，说明了对大型资产组合从一个基底(basis)向一个份额或资产组合基底聚集的快速评估过程的第二部分；图5说明了回收价值被推断的示例性资产的概率分布；图6是图3所示过程的有监管学习步骤的流程图；图7是图3所示过程的无监管学习步骤的流程图； 图8是无监管学习的过程的实施例；图9是第一代(第一回)快速资产评估过程的实施例；图10是用于图8中无监管学习中运用的模糊聚类方法的流程图；图11是展示快速资产评估过程的模型选择和模型加权的例子的一对表格；图12是展示快速资产评估过程的示例性特征的表；图13是快速贷款估价过程的示例性聚类方法的流程图；图14是一个系统图；图15是表示适当勤奋工具和过程的示意图。专利技术详述图1是说明一个已知的经过评估周期直至，举例来说，在拍卖中，递盘购买资产组合12的评估大型资产组合12的过程的示意图10。图1是一个典型的既非迭代也非自动的评估和外推过程10的高度概括。在示意图10中，评估人评估14资产组合12中的许多单独的资产，以生成已评估的第一部分16和未触及的其余部分18。在任何资产被评估之前，第一部分16是资产12的百分之零，其余部分18是百分之百。随着评估过程的推进，第一部分16增加，其余部分18减少。既定的目标是在递盘之前为购买资产组合而评估尽可能多的资产。评估人小组继续单独地评估14，直到马上就要递盘。进行一个粗略的外推20，以对剩余部分18进行估价。外推20变成未评估的(un-underwritten)推断值24。粗略的外推对其余部分18生成一个估价24。估价22就是第一部分16中各个资产值的总和。然而，估价24是由外推生成的一个分组估价(group valuation)，并可以相应地打折扣。然后将估价22和24加总，产生组合资产值(portfolio asset value)26。估价过程是在资产组合的每个份额中进行的。图2是说明快速资产评估系统28的一个实施例的流程图。图2中包含了由系统28在对资产组合12估价时所采取的过程步骤的表示。系统28评估(“触及”)每一个资产，除去很少量的30未触及的资产，这部分资产被认为在统计上不显著或者在金融上无关紧要。具体来说，资产组合12中除数量30以外的所有资产都经过一个迭代的、自适应的评估32，其中，资产组合12中的资产被单独估价，单独列于表中，然后从表中被选择出来，划分到任何以递盘为目的(如下文所述的那样)而希望或要求的分组或份额中。如示意图10中那样，评估人开始全部评估14资产组合12中的各个资产，以产生全部评估的第一部分16资产。评估人也评估34资产组合12的第二部分36中的资产样本，计算机38统计推断40资产组合12的第三部分42的价值。计算机38也重复地生成44表示如下文所述的被赋予各部分16、36和43中资产的值的表(在下文说明)。在一个实施例中，计算机38被设置成独立的计算机。在另一个实施例中，计算机38被设置成通过诸如广域网(WAN)、局域网(LAN)的网络(见图14中所示)连接到至少一个客户系统的服务器。举例来说，仍参看图2，将资产组合12的第三部分42的未抽样和未评估部分46经过一个统计推断过程40，它利用模糊-C方式聚类(“FCM”——Fuzzy-C means clustering)和一个复合的高/期望/低/时间安排/风险(“HELTR”——High/Expected/Low/Timing/Risk)评分生成两个类别48和50。HELTR定义为H——高现金流，E——期望现金流，L——低现金流，T——现金流的发生时间(例如按月计0——6，7——18，19——36，37——60)和R——借款人的风险评估(信用分析师所用的9——boxer)。类别48被认为整体上有足够的供评估的共性。类别50被进一步划分为聚类52和54，它们依次被进一步细分。聚类52被细分为子聚类56和58，聚类54被细分为子聚类56、62和64。聚类和子聚类在“树”图66中显示，在评估框68中被表示为方块。这些个别的资产值然后被再划分为用于递盘的份额7本文档来自技高网...

【技术保护点】
为影响勤奋团队内有效知识建立而对适当勤奋问题协作的方法，所述方法包含下列步骤：访问库中存储的从以前的适当勤奋练习中积累的知识；应用于根据过去适当勤奋练习的综合基本分析模块的适当勤奋决策标准；和将从当前适当勤奋练习中新积累的知识存 储到积累知识库中。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员：BN丁曼，RP梅斯默，MT埃德加，CD约翰逊，
申请(专利权)人：GE资本商业财务公司，
类型：发明
国别省市：US[美国]