基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法和装置制造方法及图纸

本发明专利技术提供一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法和装置。方法包括：当确定客群子网中的第一客户发生风险行为时，依据第一客户在所述客群子网中的位置，以及客群子网中客户的个数n，得到一长度为n的目标向量V；依据预先得到的风险概率矩阵An以及目标向量V，计算客群子网中每个客户的风险传导能量；其中风险概率矩阵An＝A+A

【技术实现步骤摘要】
基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法和装置
本专利技术涉及风险评估
，尤其涉及一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法和装置。
技术介绍
在银行传统业务模式下，客户洞察往往以单个客户为研究对象，较少关注客户关系网络。在客户关系方面，主要对具有直接关系的客户，如集团客户、保证人等进行管理，缺乏对客户关系网络的研究。也因为此，目前现有的商业银行对客户间风险传导的分析方法只能实现对具有一对一直接关系的客户进行风险评估，例如客户A出现风险(比如发生违约行为)时，只能评估出和该客户A有直接关系的客户B是否存在风险以及风险概率，而对于和该客户A有间接关系的其他客户，则无法评估其他客户因为该客户A出现风险而带来的风险传导结果(一般包括风险传导概率和金额)。然而随着商业智能的快速发展以及大数据技术的日新月异，面向客户关联关系构建新型信息化风险传导评估模式逐渐成为研究热点，如何利用客户间的关联关系，实现不同客户，而不再仅限于具有直接关系的客户间的风险传导评估，从而及时发现潜在风险因素并预判风险成为当前亟需解决的一个技术难题。
技术实现思路
有鉴于此，本专利技术提供一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法和装置，用于解决现有的商业银行对客户间风险传导的分析方法只能实现对具有一对一直接关系的客户进行风险评估，无法实现对具有间接关系的其他客户进行风险评估的问题。技术方案如下：基于本专利技术的一方面，本专利技术提供一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法，包括：当确定客群子网中的第一客户发生风险行为时，依据所述第一客户在所述客群子网中的位置，以及所述客群子网中客户的个数n，得到一长度为n的目标向量V，n为正整数；其中所述目标向量V中对应所述第一客户的位置处的值为预设的第一阈值，除对应所述第一客户的位置之外的其他位置处的值均为预设的第二阈值；依据预先得到的风险概率矩阵An以及所述目标向量V，计算所述客群子网中每个客户的风险传导能量；其中所述风险概率矩阵An＝A+A2+A3+……+An-1，所述风险概率矩阵An是基于所述客群子网的结构和所述客群子网中不同客户的风险传导系数得到的，用于表征客户风险间接传导n次时，所述客群子网中不同客户的风险传导概率。可选地，所述方法还包括：依据计算得到的所述客群子网中每个客户的风险传导能量，确定受所述第一客户发生的风险行为影响概率最大的第二客户；得到以所述第一客户为起点，以所述第二客户为终点的至少一条风险传导路径。可选地，所述得到以所述第一客户为起点，以所述第二客户为终点的至少一条风险传导路径包括：采用最短传导路径法和/或最大传导系数法，计算得到以所述第一客户为起点，以所述第二客户为终点的至少一条风险传导路径。可选地，所述风险概率矩阵An采用以下方法得到：根据所述客群子网的结构和所述客群子网中不同客户的风险传导系数，构建客户风险概率矩阵A；运用状态迁移算法计算客户风险间接传导n次时，所述客群子网中不同客户的风险传导概率，从而得到所述风险概率矩阵An。可选地，所述第一阈值为1，所述第二阈值为0。基于本专利技术的另一方面，本专利技术提供一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估装置，包括：目标向量确定单元，用于当确定客群子网中的第一客户发生风险行为时，依据所述第一客户在所述客群子网中的位置，以及所述客群子网中客户的个数n，得到一长度为n的目标向量V，n为正整数；其中所述目标向量V中对应所述第一客户的位置处的值为预设的第一阈值，除对应所述第一客户的位置之外的其他位置处的值均为预设的第二阈值；风险传导能量计算单元，用于依据预先得到的风险概率矩阵An以及所述目标向量V，计算所述客群子网中每个客户的风险传导能量；其中所述风险概率矩阵An＝A+A2+A3+……+An-1，所述风险概率矩阵An是基于所述客群子网的结构和所述客群子网中不同客户的风险传导系数得到的，用于表征客户风险间接传导n次时，所述客群子网中不同客户的风险传导概率。可选地，所述装置还包括：目标客户确定单元，用于依据所述风险传导能量计算单元计算得到的所述客群子网中每个客户的风险传导能量，确定受所述第一客户发生的风险行为影响概率最大的第二客户；风险传导路径得到单元，用于得到以所述第一客户为起点，以所述第二客户为终点的至少一条风险传导路径。可选地，所述风险传导路径得到单元具体用于，采用最短传导路径法和/或最大传导系数法，计算得到以所述第一客户为起点，以所述第二客户为终点的至少一条风险传导路径。可选地，所述装置还包括用于获得所述风险概率矩阵An的风险传导概率矩阵获得单元；其中，所述风险传导概率矩阵获得单元包括：客户风险概率矩阵构建子单元，用于根据所述客群子网的结构和所述客群子网中不同客户的风险传导系数，构建客户风险概率矩阵A；计算子单元，用于运用状态迁移算法计算客户风险间接传导n次时，所述客群子网中不同客户的风险传导概率，从而得到所述风险传导概率矩阵An。可选地，所述第一阈值等于1，所述第二阈值等于0。本专利技术提供的基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法和装置中，当确定客群子网中的第一客户发生风险行为时，依据第一客户在客群子网中的位置，以及客群子网中客户的个数n，得到一长度为n的目标向量V，进而依据预先得到的风险概率矩阵An和该目标向量V，计算得到客群子网中每个客户的风险传导能量。其中，风险概率矩阵An是基于客群子网的结构和客群子网中不同客户的风险传导系数得到的，用于表征客户风险间接传导n次时，所述客群子网中不同客户的风险传导概率。显然，本专利技术不再仅限于对具有直接关系的客户间的风险传导评估，而是实现了客群子网中所有不同客户(包括具有间接关系的其他客户)的风险传导评估，本专利技术能够及时发现潜在风险因素并预判风险。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本专利技术的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。图1为本专利技术提供的一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法的流程图；图2为本专利技术中客群子网的结构以及客群子网中不同客户风险传导系数的示意图；图3为本专利技术提供的另一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法的流程图；图4为本专利技术提供的再一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法的流程图；图5为本专利技术提供的一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估装置的结构示意图；图6为本专利技术提供的另一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估装置的结构示意图；图7为本专利技术提供的再一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估装置的结构示意图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围。在具体介绍本专利技术提供的基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法之前，申请人首先对本专利技术涉及的相关技术术语进行说明。客群子网指的是：商业银行客户关系分析中根据客户关系划分的关联客户群。风本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法，其特征在于，包括：当确定客群子网中的第一客户发生风险行为时，依据所述第一客户在所述客群子网中的位置，以及所述客群子网中客户的个数n，得到一长度为n的目标向量V，n为正整数；其中所述目标向量V中对应所述第一客户的位置处的值为预设的第一阈值，除对应所述第一客户的位置之外的其他位置处的值均为预设的第二阈值；依据预先得到的风险概率矩阵An以及所述目标向量V，计算所述客群子网中每个客户的风险传导能量；其中所述风险概率矩阵An＝A+A2+A3+……+An‑1，所述风险概率矩阵An是基于所述客群子网的结构和所述客群子网中不同客户的风险传导系数得到的，用于表征客户风险间接传导n次时，所述客群子网中不同客户的风险传导概率。

【技术特征摘要】
1.一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法，其特征在于，包括：当确定客群子网中的第一客户发生风险行为时，依据所述第一客户在所述客群子网中的位置，以及所述客群子网中客户的个数n，得到一长度为n的目标向量V，n为正整数；其中所述目标向量V中对应所述第一客户的位置处的值为预设的第一阈值，除对应所述第一客户的位置之外的其他位置处的值均为预设的第二阈值；依据预先得到的风险概率矩阵An以及所述目标向量V，计算所述客群子网中每个客户的风险传导能量；其中所述风险概率矩阵An＝A+A2+A3+……+An-1，所述风险概率矩阵An是基于所述客群子网的结构和所述客群子网中不同客户的风险传导系数得到的，用于表征客户风险间接传导n次时，所述客群子网中不同客户的风险传导概率。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：依据计算得到的所述客群子网中每个客户的风险传导能量，确定受所述第一客户发生的风险行为影响概率最大的第二客户；得到以所述第一客户为起点，以所述第二客户为终点的至少一条风险传导路径。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述得到以所述第一客户为起点，以所述第二客户为终点的至少一条风险传导路径包括：采用最短传导路径法和/或最大传导系数法，计算得到以所述第一客户为起点，以所述第二客户为终点的至少一条风险传导路径。4.根据权利要求1-3任一项所述的方法，其特征在于，所述风险概率矩阵An采用以下方法得到：根据所述客群子网的结构和所述客群子网中不同客户的风险传导系数，构建客户风险概率矩阵A；运用状态迁移算法计算客户风险间接传导n次时，所述客群子网中不同客户的风险传导概率，从而得到所述风险概率矩阵An。5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述第一阈值为1，所述第二阈值为0。6.一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估装置，其特征在于，包括：目标向量确定单元，用于当确定客群...

【专利技术属性】
技术研发人员：苏新锋，侯鑫磊，赵焕芳，杨声钢，蒋秀才，高峰，
申请(专利权)人：中国农业银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：北京,11