曲线风控方法、设备与存储介质技术

本发明专利技术提供一种曲线风控方法、设备与存储介质，该方法包括以下步骤：获取交易标的历史行情；曲线拟合：预设行情期间，提取预设期间内的所述标的历史行情中的多个峰值和多个谷值；分别对所述多个峰值与多个谷值进行拟合生成相应的交易拟合线；当交易标的未来行情价格触及到所述交易拟合线的延长线时，自动执行相应的交易指令或发出交易信号；输出结果与显示。以标的历史行情为基础自动生成不同标的图形化曲线，以当前行情触及到图形上的点作为交易条件，减少投资的经验依赖，对投资者的资产配置有积极的指导意义；以历史行情拟合的曲线为基础提供止盈止损的目标，为交易提供良好的风控作用。

【技术实现步骤摘要】
曲线风控方法、设备与存储介质
本专利技术涉及金融领域，特别地，涉及量化投资领域中关于图形化曲线风控方法、设备与存储介质。
技术介绍
在现有的各类行情交易软件中，用户想要赚钱，则一定要掌握止盈和止损两项技能，在目前的各类行情交易软件中，很多时候都是需要用户手动的进行下单，如果行情瞬间的下跌、上扬，由于用户对软件的操作熟练程度的不同，可能就抓不住这一波有利行情，会失去止盈或止损的机会。现有技术(公开号CN103366307A)公开了一种利用图形设定交易条件的方法，在证券交易中借助计算机软件画出一条环绕包容交易品种K线图未来运行区域的曲线图形，以曲线图形上的点作为交易条件的时间和价格，通过拖拽曲线形状来改变交易条件，以实现交易自动化的目的。但该曲线形状的设置随意性较大，与个人的经验有关，无法用于实际的量化交易。而本专利技术就是为了解决用户手动操作的痛点，用户根据交易标的的历史行情生成交易拟合曲线，并设置相应的交易策略，当行情触碰到所述交易拟合线的延长线时，自动执行相应的交易指令或发出交易信号，如自动开仓、自动平仓、自动止损、自动止盈、自动加仓、自动减仓等，设置的触发点位数据保存在云端，无需用户执守。用户可根据系统提供的API(应用编程接口)来编写计算机程序代码以实现自己的交易策略。系统会调用并运行用户程序，从而实现用户自定义的交易策略。
技术实现思路
为解决上述问题，本专利技术提供一种曲线风控方法、设备与存储介质，通过将预设期间出现的多个历史行情峰值与多个历史行情谷值进行拟合生成交易拟合曲线，以所述拟合曲线上的点作为未来行情的交易条件。本专利技术曲线风控方法包括如下技术方案：(1)获取交易标的的历史行情；(2)曲线拟合：2a.预设行情期间，提取预设期间内的所述标的历史行情中的多个峰值和多个谷值；2b.分别对所述多个峰值与多个谷值进行拟合生成相应的交易拟合线；(3)当交易标的的未来行情价格触及到所述交易拟合线的延长线时，自动执行相应的交易指令或发出交易信号；(4)输出结果与显示。步骤(1)中，所述历史行情包括开盘价、最高价、最低价、收盘价中的任一项。步骤(2)中，所述分别对所述多个峰值与多个谷值进行拟合生成相应的交易拟合线具体包括：对所述的多个峰值进行拟合生成峰值交易拟合线；对所述的多个谷值进行拟合生成谷值交易拟合线；所述峰值交易拟合线和谷值交易拟合线的延长线的上沿为止盈线，所述峰值交易拟合线和谷值交易拟合线的延长线的下沿为止损线。进一步地，所述步骤(2)中，还包括：2c.根据所述交易拟合线对历史行情进行回测并反馈历史模拟交易的效果；所述效果包括但不限于胜率，年化收益率，盈亏比，阿尔法收益，贝塔收益，最大回撤比，最大盈利，最大亏损，连续亏损次数，连续盈利次数中的一组或多组；2d.优化交易拟合线：设置回测预期效果，自动或手动调整历史行情的周期，和/或调整所述交易拟合线的公式和/或参数，重新进行回测，得到满足预期效果交易拟合线；或步骤(2)中，所述拟合方法包括使用多项式函数或者自定义函数。进一步地，步骤(2)中，在所述步骤(2a)后，步骤(2b)前，还包括剔除当前周期的历史行情；所述周期包括分钟线、小时线、日线、周线、月线、年线。步骤(3)中，当交易标的的未来行情价格触及到交易拟合线的延长线上下的预设阈值时，自动执行相应的交易指令或发出交易信号。所述交易指令包括以下至少一项：开仓、平仓、加仓、减仓、止盈、止损或上述各项的组合。所述交易指令具体包括：当现价下穿止盈线时，进行平仓、减仓或止盈中的任一项；当现价下穿止损线时，进行平仓、减仓或止损中的任一项；当现价上穿止损线时，进行开仓、平仓、加仓中的任一项；当现价上穿止盈线，进行移动止盈、直接止盈、平仓、减仓中的任一项。本专利技术还提供一种计算设备，包括：一个或多个处理器；存储器；以及一个或多个程序，其中所述一个或多个程序存储在所述存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行，所述一个或多个程序包括用于执行曲线风控方法中的任一方法的指令。本专利技术还提供一种计算机存储介质，所述存储介质存储有一个或多个程序，所述一个或多个程序包括指令，所述指令当由计算设备执行时，使得所述计算设备执行曲线风控方法中的任一方法。与现有技术相比，本专利技术具有以下有益效果：1.以标的的历史行情为基础自动生成不同标的的图形化曲线，以当前行情触及到图形上的点作为交易条件，减少投资的经验依赖，对投资者的资产配置有积极的指导意义；2.以历史行情拟合的曲线为基础提供止盈止损的目标，为交易提供良好的风控作用。附图说明图1示出了本专利技术一实施例曲线风控方法实施例的流程图。图2示出了本专利技术一实施例中的峰值和谷值的交易拟合曲线。图3示出了本专利技术一实施例中的峰值和谷值的交易拟合曲线。图4示出了本专利技术另一实施例曲线风控方法实施例的流程图。具体实施方式本专利技术的目的是提供一种曲线风控方法，通过提取预设期间内的标的的历史行情中的多个峰值和多个谷值，将该多个峰值与多个谷值分别进行拟合生成峰值拟合曲线和谷值拟合曲线，当交易标的的未来行情价格触及到上述交易拟合线的延长线时，自动执行相应的交易指令或发出交易信号。本专利技术一种曲线风控方法适用于股票、期货、基金、债券、黄金、及具有价格波动的相关金融衍生品的风控，下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围。实施例一本专利技术提供一种曲线风控方法，适于在计算设备中执行。参考图1，示出了本专利技术曲线风控方法流程图，包括如下步骤：步骤101，获取交易标的的历史行情。本实施例中所述的交易标的包括股票、期货、基金、债券、黄金、及具有价格波动的相关金融衍生品。历史行情包括但不限于各标的的多个周期的开盘价、最高价、最低价、收盘价中的任一项或任意多项的组合，该历史行情可通过连接第三方平台，比如从各证券交易所获得。本实施例中所述的周期包括开盘价、最高价、最低价、收盘价中任一项的分钟线、小时线、日线、周线、月线、年线中的任一项，由用户自行定义。步骤102，曲线拟合：步骤1021，预设行情期间，提取预设期间内的所述标的历史行情中的多个峰值和多个谷值。预设各标的的行情期间及周期，比如预设前60天的行情数据，周期为日K线。从预设期间内的历史行情中提取多个峰值和多个谷值，比如从预设的前60天的日收盘价中提取该时间段内出现的多个日收盘价峰值和多个日收盘价谷值。优选地，提取峰值前还需剔除当前周期的行情，因为当前周期行情还未结束，在出现拐点时会影响最近一个峰值或谷值的判断，从而影响整个风控中参照标准的准确性。步骤1022，分别对所述多个峰值与多个谷值进行拟合生成相应的交易拟合线。将多个日收盘价峰值分为一组数据，多个日收盘价谷值分为一组数据，以时间为横坐标，日收盘价为纵坐标，对多个峰值进行拟合生成峰值交易拟合线，对多个谷值进行拟合生成谷值交易拟合线。拟合方法包括使用多项式函数或者自定义函数。在具体的实施例中，使用多项式函数来进行拟合生成一次函数和/或二次函数。为避免在预设期间没有峰值或谷值出现的情况，本实施例还提供一个可选方案，分别本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种曲线风控方法，适于在计算设备中执行，其特征在于，包括以下步骤：(1)获取交易标的的历史行情；(2)曲线拟合：2a.预设行情期间，提取预设期间内的所述标的历史行情中的多个峰值和多个谷值；2b.分别对所述多个峰值与多个谷值进行拟合生成相应的交易拟合线；(3)当交易标的的未来行情价格触及到所述交易拟合线的延长线时，自动执行相应的交易指令或发出交易信号；(4)输出结果与显示。

【技术特征摘要】
1.一种曲线风控方法，适于在计算设备中执行，其特征在于，包括以下步骤：(1)获取交易标的的历史行情；(2)曲线拟合：2a.预设行情期间，提取预设期间内的所述标的历史行情中的多个峰值和多个谷值；2b.分别对所述多个峰值与多个谷值进行拟合生成相应的交易拟合线；(3)当交易标的的未来行情价格触及到所述交易拟合线的延长线时，自动执行相应的交易指令或发出交易信号；(4)输出结果与显示。2.根据权利要求1所述的曲线风控方法，其特征在于，步骤(1)中，所述历史行情包括开盘价、最高价、最低价、收盘价中的任一项。3.根据权利要求1所述的曲线风控方法，其特征在于，步骤(2)中，所述分别对所述多个峰值与多个谷值进行拟合生成相应的交易拟合线具体包括：对所述的多个峰值进行拟合生成峰值交易拟合线；对所述的多个谷值进行拟合生成谷值交易拟合线；所述峰值交易拟合线和谷值交易拟合线的延长线的上沿为止盈线，所述峰值交易拟合线和谷值交易拟合线的延长线的下沿为止损线。4.根据权利要求1所述的曲线风控方法，其特征在于，步骤(2)中，在所述步骤(2a)后，步骤(2b)前，还包括剔除当前周期的行情；所述周期包括分钟线、小时线、日线、周线、月线、年线。5.根据权利要求1所述的曲线风控方法，其特征在于，所述步骤(2)中，还包括：2c.根据所述交易拟合线对历史行情进行回测并反馈历史模拟交易的效果；所述效果包括但不限于胜率，年化收益率，盈亏比，阿尔法收益，贝塔收益，最大回撤比，最大盈利，最大亏损，连续...

【专利技术属性】
技术研发人员：李贵，
申请(专利权)人：上海宽全智能科技有限公司，
类型：发明
国别省市：上海,31