一种跟随量化交易分析方法、设备与存储介质技术

本发明专利技术提供一种跟随量化交易分析方法、设备与存储介质，用于金融产品的跟随交易，所述跟随量化交易分析方法包括以下步骤：预设交易标的，提取该交易标的所属板块关键词中至少一个板块关键词，作为目标分析板块，所述目标分析板块中包含至少一个与交易标的物理相关的分析标的；确定参照标的，将目标分析板块中的分析标的与交易标的进行数学相关性运算，选择相关性满足阈值的分析标的作为参照标的；建立联动关系，将所述交易标的行情分别与目标分析标的行情进行叠加，建立联动关系。本发明专利技术给交易标的筛选参照标的并建立联动关系，可帮助投资人提取发现跟随现象，进行正确的资产配置。

A method of following quantitative transaction analysis, equipment and storage medium

The present invention provides a following transaction of a quantitative transaction analysis method, equipment and storage medium for a financial product. The following quantitative transaction analysis method includes the following steps: preset a transaction mark, extract at least one plate key word in the keyword of the trade mark, as a target analysis plate, The target analysis plate contains at least one analysis standard related to the physical property of the transaction mark; determines the reference standard, calculates the mathematical correlation of the analysis mark in the target analysis plate and the transaction mark, and chooses the analysis mark of the correlation to satisfy the threshold as the reference mark; establishes the linkage relationship and the transaction mark. The market is superimposed with the target analysis target market and the linkage relationship is established. The invention establishes a linkage relationship for screening the reference targets of the trading targets, and helps investors to extract and follow the phenomenon and make the correct asset allocation.

【技术实现步骤摘要】
一种跟随量化交易分析方法、设备与存储介质
本专利技术涉及金融领域，特别地，涉及一种跟随量化交易分析方法、设备与存储介质。
技术介绍
配对交易(PairsTrading)的理念最早来源于上世纪20年代华尔街传奇交易员JesseLivermore的姐妹股票对交易策略。配对交易的基本原理是找到两个相关性较高具备均衡关系的股票或其他金融产品，做空近期相对强势的金融产品，同时做多相对弱势金融产品，等待两者价格重返均衡值时进行平仓，赚取两者的价差变动的收益。假设两个金融产品在未来的时期会保持良好的均衡关系，一旦两者之间的价格走势出现背离，同时这种背离在未来会被进行修复，那么就可能产生套利的机会。对于配对交易来说，就是找到这样的机会，进行统计套利。配对交易与传统股票交易最大的不同之处在于，它的投资标的是两只股票的价差，是一种相对价值而非绝对价值。由于它在股票多头和空头方同时建仓，对冲掉了绝大部分的市场风险，所以它是一种市场的中性策略。无论大盘上涨还是下跌，配对交易策略收益都是相对平稳的，与大盘走势的相关性很低。在市场无趋势性机会时，可以通过配对交易避免股市系统风险，获取Alpha绝对收益。现有技术中，配对交易通常按如下做法：组合筛选：在市场上寻找用于配对的金融产品或者组合，检查历史价格走势，判断是否可以用来进行配对。主要用下面几个指标来筛选配对组合：相关系数、模型计算的均值回复速度、协整检验、基本面因素等。通过这些因素来寻找出具有稳定相关关系的组合；风险衡量和动态组合的构建：计算配对组合各自的预期收益、预期风险、交易成本；判断两个组合之间的价差服从何种分布；判断是具有长期均衡特性还是短期均衡特性；价差发生跳跃的频率等；确定交易规则：根据价差的特性，确定交易的频率(高频交易还是低频交易)，交易的触发条件和平仓规则等；执行交易及风险控制：除了按照交易规则执行外，还必须动态跟踪价差走势，如果发现突变，应该及时调整套利模式和交易频率。但配对交易具有以下缺点：1.统计套利的规则都是基于历史数据计算的，但历史不能代表未来，当市场发生变化模型也会失效；2.市场对价格进行修复的时间难以准确判断，只能根据历史大致估计。如果回归的时间过长，对套利者的资金使用成本是个考验，也有可能导致套利失败。现有技术中股票的跟随效益往往通过配对交易分析方法进行的，但是该方法具有致命的缺点是无法预知何时回归，历史是否还能重现。
技术实现思路
针对配对交易技术存在的缺点，本专利技术提供一种跟随量化交易分析方法、设备与存储介质，用以解决上述交易配对操作存在的问题。本专利技术其中一实施例提供的一种跟随量化交易分析方法，适于在量化交易分析设备中执行，包括以下步骤：预设交易标的，提取该交易标的所属板块关键词中至少一个板块关键词，作为目标分析板块，所述目标分析板块中包含至少一个与交易标的物理相关的分析标的；确定参照标的，将目标分析板块中的分析标的与交易标的进行数学相关性运算，选择相关性满足阈值的分析标的作为参照标的；建立联动关系，将所述交易标的的行情分别与目标分析标的的行情进行叠加，建立联动关系。所述预设交易标的，提取该交易标的所属板块关键词中至少一个板块关键词，作为目标分析板块，所述目标分析板块中包含至少一个与交易标的物理相关的分析标的步骤具体包括：预设交易标的；获取交易标的的资讯信息并从中提取板块关键词；剔除预设的关键词，获取至少一个板块关键词，作为目标分析板块，所述目标分析板块中包含至少一个与交易标的物理相关的分析标的。所述确定参照标的，将目标分析板块中的分析标的与交易标的进行数学相关性运算，选择相关性满足阈值的分析标的作为参照标的步骤具体包括：预设分析周期和周期内相应的行情数据，所述行情数据包括所述分析周期内的分析标的与交易标的的开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额、涨幅、跌幅、量比中任意一项或多项的组合；根据预设的分析周期和周期内相应的行情数据，将目标分析板块中的分析标的与交易标的进行数学相关性运算，选择相关性满足阈值的分析标的作为参照标的。本专利技术一种跟随量化交易分析方法在进行数学相关性运算前，还包括以下步骤：获取所述分析标的的资讯信息并从中提取板块关键词；剔除预设的关键词，获取至少一个板块关键词；再剔板块关键词与所述交易标的板块关键词不同的分析标的。所述叠加方式包括以下任一项或多项：计算并显示行情走势；或叠加行情数据之间的加、减、乘、除四则运算关系的结果；或设置超过相关性阈值的信号标识；或联动时间差；或设置交易标识。本专利技术一种跟随量化交易分析方法还包括回测步骤：预设一段历史行情，模拟仿真跟随交易，统计分析仿真跟随交易效果，筛选较优的参照标的。本专利技术一种跟随量化交易分析方法还包括跟随交易步骤，以参照标的的涨跌幅行情作为信号标识，对交易标的进行跟随交易。本专利技术的另一实施例提供一种跟随量化交易分析装置，适于驻留在量化交易分析设备中，该装置包括以下模块：目标分析板块获取模块，预设交易标的，提取该交易标的所属板块关键词中至少一个板块关键词，作为目标分析板块，该目标分析板块中包含至少一个与交易标的物理相关的分析标的；参照标的获取模块，将目标分析板块中的分析标的与交易标的进行数学相关性运算，选择相关性满足阈值的分析标的作为参照标的；联动模块，将所述交易标的的行情分别与参照标的的行情进行叠加，建立联动关系。本专利技术的另一实施例还提供一种量化交易分析设备，该设备包括：一个或多个处理器；存储器；以及一个或多个程序，其中所述一个或多个程序存储在所述存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行，所述一个或多个程序包括用于执行跟随量化交易分析方法中的任一方法的指令。本专利技术的另一实施例还提供一种存储介质，所述存储介质存储有一个或多个程序，所述一个或多个程序包括指令，所述指令当由跟随量化交易分析设备执行时，使得所述量化交易分析设备执行跟随量化交易分析方法中的任一方法。与现有技术相比，本专利技术具有以下优点：1.给交易标的筛选参照标的并建立联动关系，可帮助投资人提取发现跟随现象，进行正确的资产配置；2.对金融产品进行物理相关性分析，去除伪相关的分析标的，减少伪相关分析标的参与分析运算，保证分析结果的快速和准确；3.金融产品进行数学相关性分析，去除相关性不符的分析标的，提高了跟随交易的精准度。附图说明图1为本专利技术一实施例跟随量化交易分析方法流程图。图2为本专利技术另一实施例跟随量化交易分析方法流程图。图3为本专利技术另一实施例跟随量化交易分析装置框架图。具体实施方式本专利技术的主要思路是建立在配对交易的基础上，通过在海量金融产品中筛选与交易标的物理相关和数据相关的参照标的，建立联动关系，根据参照标的的行情来对交易标的进行实盘交易。本专利技术适用于金融产品的跟随交易，该金融产品包括但不限于股票、期货、基金等一系列能适用本专利技术方法的产品。下面将结合具体的实施例，对本专利技术一种跟随量化交易分析方法、设备与存储介质作更详细的阐述。本专利技术提供一种跟随量化交易分析方法，适于在量化交易分析设备中执行。参考图1，示出了本专利技术一种跟随量化交易分析方法流程图，包括如下步骤：步骤101，预设交易标的，提取该交易标的所属板块关键词中至少一个板块关键词，作为目标分析板块，该目标分析板块中包含至少一个与交易标的物理相关的分析标的本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种跟随量化交易分析方法，适于在量化交易分析设备中执行，包括以下步骤：a.预设交易标的，提取该交易标的所属板块关键词中至少一个板块关键词，作为目标分析板块，所述目标分析板块中包含至少一个与交易标的物理相关的分析标的；b.确定参照标的，将目标分析板块中的分析标的与交易标的进行数学相关性运算，选择相关性满足阈值的分析标的作为参照标的；c.建立联动关系，将所述交易标的的行情分别与目标分析标的的行情进行叠加，建立联动关系。

【技术特征摘要】
1.一种跟随量化交易分析方法，适于在量化交易分析设备中执行，包括以下步骤：a.预设交易标的，提取该交易标的所属板块关键词中至少一个板块关键词，作为目标分析板块，所述目标分析板块中包含至少一个与交易标的物理相关的分析标的；b.确定参照标的，将目标分析板块中的分析标的与交易标的进行数学相关性运算，选择相关性满足阈值的分析标的作为参照标的；c.建立联动关系，将所述交易标的的行情分别与目标分析标的的行情进行叠加，建立联动关系。2.如权利要求1所述的一种跟随量化交易分析方法，其特征在于，所述步骤a具体包括：预设交易标的；获取交易标的的资讯信息并从中提取板块关键词，剔除预设的关键词；获取至少一个板块关键词，作为目标分析板块，所述目标分析板块中包含至少一个与交易标的物理相关的分析标的。3.如权利要求1所述的一种跟随量化交易分析方法，其特征在于，所述步骤b具体包括：预设分析周期和周期内相应的行情数据，所述行情数据包括所述分析周期内的分析标的与交易标的的开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额、涨幅、跌幅、量比中任意一项或多项的组合；根据预设的分析周期和周期内相应的行情数据，将目标分析板块中的分析标的与交易标的进行数学相关性运算，选择相关性满足阈值的分析标的作为参照标的。4.如权利要求1中任一项所述的一种跟随量化交易分析方法，其特征在于，在所述步骤b中，进行数学相关性运算前，还包括以下步骤：获取所述分析标的的资讯信息并从中提取板块关键词；剔除预设的关键词，获取至少一个板块关键词；再剔板块关键词与所述交易标的板块关键词不同的分析标的。5.如权利要求1所...

【专利技术属性】
技术研发人员：李贵，
申请(专利权)人：上海宽全智能科技有限公司，
类型：发明
国别省市：上海,31