模型验证系统和方法技术方案

本公开涉及模型验证系统和方法，其中模型验证系统包括存储器和处理器。处理器使得模型验证者能够从所分配的一组模型选择用于验证的模型。每个模型包括多个预限定属性。处理器还通过限定与所选择模型相关的一组问题来帮助模型开发者和模型验证者之间的交互，并识别针对所选择模型的多个模型风险。处理器使用一组统计测试来设计验证工作计划。验证工作计划将所识别的模型风险作为因素计入，并且模型验证者从存储在代码库中的多个统计测试选择该组统计测试。处理器执行用于验证工作计划的该组所选择的统计测试以生成所选择模型的一组验证结果，并将多个模型风险分类到一个或多个类别中。基于在所选择模型的验证期间获得的该组验证结果来执行分类。

Model verification system and method

The present disclosure relates to a model validation system and method, wherein the model validation system includes a memory and a processor. The processor enables the model verifier to select the model to be validated from the assigned set of models. Each model includes multiple prequalified attributes. The processor also helps the model developer and Model Validator interaction by defining a set of problems associated with the selected model, and identifies multiple model risks for the selected model. The processor uses a set of statistical tests to design validation plans. The validation work plan takes the identified model risk as a factor, and the model verifier chooses the group statistical test from multiple statistical tests stored in the code base. The processor executes the statistical tests selected by the group that is used to verify the work plan to generate a set of validation results of the selected model and to classify multiple model risks into one or more categories. The classification is performed based on the validation results obtained during the validation of the selected model.

【技术实现步骤摘要】
模型验证系统和方法
至少一个示例实施例大体上涉及模型验证，并且更具体地涉及系统化模型验证并且提供对传遍银行操作范围的广泛模型套件的监督以及按照监管标准对模型风险的识别的系统和方法。
技术介绍
通常，为了使银行和其他金融机构在压力场景、保障资本、流动性、保护消费者资产和确保资本充足性下顺利运行，必须识别潜在风险。潜在风险仅能够通过严格的模型验证和连续模型监视来识别。如今，由于银行使用量化模型的增加，模型风险管理变得更加重要和有挑战性。在2008年金融危机瓦解之后，监管机构急剧提高了针对模型验证的监管要求。此外，监管要求随时间频繁修改，并且难以满足。因此，模型验证者为获得模型开发以及验证寿命周期的代表性观点面临许多困难。模型验证者需要理解模型开发，准备验证工作流设计，并且根据合规标准生成验证报告。为了消除模型开发与其验证之间的差距，模型验证者需要理解特定模型的开发。因此，需要高效的模型验证系统和方法来确保信息在模型开发者、模型验证者和验证监督者之间容易流动。
技术实现思路
以下
技术实现思路
仅是说明性的，并且不意图以任何方式进行限制。除了上述说明性方面、示例实施例和特征之外，通过参考附图和以下详细描述，其他方面、示例实施例和特征将变得显而易见。示例实施例提供了一种模型验证系统，其关注于将良好限定和高效的结构带到模型验证。简而言之，根据示例实施例，提供了一种模型验证系统。模型验证系统包括其中存储有计算机可读指令的存储器和处理器。处理器被配置为使得模型验证者能够从所分配的一组模型选择用于验证的模型。每个模型包括多个预限定属性。处理器还被配置为通过限定与所选择模型相关的一组问题来帮助模型开发者和模型验证者之间的交互。处理器被配置为识别针对所选择模型的多个模型风险，并使用一组统计测试来设计验证工作计划。验证工作计划将所识别的模型风险作为因素计入，并且模型验证者从存储在代码库中的多个统计测试选择该组统计测试。处理器被配置为执行用于验证工作计划的该组所选择的统计测试，以生成所选择模型的一组验证结果，并将多个模型风险分类到一个或多个类别中。基于在所选择模型的验证期间获得的该组验证结果来执行分类。根据再另一示例实施例，提供了一种用于验证模型的方法。该方法包括使得模型验证者能够从所分配的一组模型选择用于验证的模型。每个模型包括多个预限定属性。该方法还包括利用与所选择模型相关的一组问题来帮助模型开发者和模型验证者之间的交互。另外，该方法包括识别针对所选择模型的多个模型风险并使用一组统计测试来设计验证工作计划。验证工作计划将所识别的模型风险作为因素计入。模型验证者从所存储的多个统计测试选择该组统计测试。此外，该方法包括执行用于验证工作计划的该组所选择的统计测试，以生成所选择模型的一组验证结果。该方法还包括将多个模型风险分类到一个或多个类别中。基于在所选择模型的验证期间获得的该组验证结果来执行分类。附图说明当参考附图阅读以下详细描述时，示例实施例的这些和其他特征、方面和优点将变得更好地理解，其中遍及附图相同的符号表示相同的部件，其中：图1是根据示例实施例的执行模型验证系统的模块的计算设备的实施例的框图；图2是根据示例实施例的模型验证系统的框图；图3是根据示例实施例的图示通过其使用图2的系统来验证模型的过程的流程图；图4-A和图4-B是根据示例实施例的描绘包括由模型验证系统的问卷模块向模型验证者提供的用于理解正被验证的模型的一组问题的“模型问卷”的示例用户界面；图5是根据示例实施例的描绘识别多个模型风险的工作流设计模块所设计的“工作计划”屏幕的示例用户界面；图6-A是根据示例实施例的图示描绘了将模型风险分类到一个或多个风险区域中以及针对所选择模型分类的每个风险的验证测试计划的“模型测试”屏幕的示例用户界面；图6-B是根据示例实施例的描绘示出验证的结果和观察并且提供建议的“模型测试”屏幕的示例用户界面；图7是根据示例实施例的图示“代码库”和“工作台”的示例用户界面；图8是根据示例实施例的图示示出详细验证报告的“执行概要报告”的示例用户界面；图9是根据示例实施例的描绘使得模型验证者能够访问多个库的“知识库”屏幕的示例用户界面；图10-A和图10-B是根据示例实施例的描绘展示在开发者、监督者和模型验证者之间在模型验证过程期间发生的全部所捕获通信的“对话日志”屏幕的示例用户界面；图11是根据示例实施例的图示用于“监督者首页动作计划”的屏幕的示例用户界面；以及图12是根据示例实施例的图示采用说明验证过程的状态的图形表示的“执行概要”的示例用户界面。具体实施方式附图被认为是示意性表示，并且附图中图示的元件不一定按比例示出。相反，各种元件被表示为使得它们的功能和一般目的对于本领域技术人员是显而易见的。附图中所示或本文所述的功能块、设备、组件或其他物理或功能单元之间的任何连接或耦合也可以通过间接连接或耦合来实现。也可以通过无线连接建立组件之间的耦合。功能块可以以硬件、固件、软件或其组合实现。现在将参考附图更全面地描述各种示例实施例，在附图中仅示出了一些示例实施例。本文公开的具体结构和功能细节仅仅是表示性的，以用于描述示例实施例的目的。然而，示例实施例可以以许多替代形式具体化，并且不应被解释为仅限于本文阐述的示例实施例。因此，虽然示例实施例能够具有各种修改和替代形式，但是示例实施例在附图中作为示例示出并且将在本文中详细描述。然而，应当理解，不意图将示例实施例限制为所公开的特定形式。相反，示例实施例要覆盖其所有修改、等同物和替代物。遍及附图的描述，相同的附图标记指代相同的元件。在更详细地讨论示例实施例之前，要注意，一些示例实施例被描述为被描绘为流程图的过程或方法。虽然流程图将操作描述为顺序过程，但是许多操作可以并行地、并发地或同时地执行。另外，可以重新布置操作的次序。过程可以在其操作完成时终止，但也可以具有不包括在附图中的附加步骤。过程可以对应于方法、功能、过程、子例程、子程序等。本文公开的具体结构和功能细节仅仅是表示性的，以用于描述示例实施例的目的。然而，本专利技术构思可以以许多替代形式具体化，并且不应被解释为仅限于本文阐述的示例实施例。将理解，虽然本文中可以使用术语第一、第二等来描述各种元件，但是这些元件不应受这些术语限制。这些术语仅用于将一个元件与另一个元件相区分。例如，在不脱离示例实施例的范围的情况下，第一元件可以被称为第二元件，并且类似地，第二元件可以被称为第一元件。如本文所使用的，术语“和/或”包括相关联的所列出项目中的一个或多个的任何和所有组合。短语“至少一个”具有与“和/或”相同的含义。此外，虽然术语第一、第二等可以在本文中用于描述各种元件、组件、区域、层和/或部分，但是应当理解，这些元件、组件、区域、层和/或部分不应受这些术语限制。这些术语仅用于将一个元件、组件、区域、层或部分与另一个区域、层或部分相区分。因此，在不脱离本专利技术构思的范围的情况下，下面讨论的第一元件、组件、区域、层或部分可以被称为第二元件、组件、区域、层或部分。使用包括“连接”、“接合”、“对接”和“耦合”的各种术语描述元件之间（例如，模块之间）的空间和功能关系。除非明确地描述为“直接”，否则当在上述公开中描述第一和第二元件之间的关系时，该关系包括其中在第一和第二元件本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种模型验证系统，所述模型验证系统包括：存储器，具有在其中存储的计算机可读指令；以及处理器，被配置为：使得模型验证者能够从所分配的一组模型选择用于验证的模型；其中每个模型包括多个预限定属性；通过限定与所选择模型相关的一组问题来帮助模型开发者和模型验证者之间的交互；识别针对所选择模型的多个模型风险并使用一组统计测试来设计验证工作计划；其中所述验证工作计划将所识别的模型风险作为因素计入；并且其中模型验证者从存储在代码库中的多个统计测试选择该组统计测试；执行用于所述验证工作计划的该组所选择的统计测试以生成所选择模型的一组验证结果；以及将所述多个模型风险分类到一个或多个类别中；其中基于在所选择模型的验证期间获得的该组验证结果来执行所述分类。

【技术特征摘要】
2016.10.18 IN 2016410356581.一种模型验证系统，所述模型验证系统包括：存储器，具有在其中存储的计算机可读指令；以及处理器，被配置为：使得模型验证者能够从所分配的一组模型选择用于验证的模型；其中每个模型包括多个预限定属性；通过限定与所选择模型相关的一组问题来帮助模型开发者和模型验证者之间的交互；识别针对所选择模型的多个模型风险并使用一组统计测试来设计验证工作计划；其中所述验证工作计划将所识别的模型风险作为因素计入；并且其中模型验证者从存储在代码库中的多个统计测试选择该组统计测试；执行用于所述验证工作计划的该组所选择的统计测试以生成所选择模型的一组验证结果；以及将所述多个模型风险分类到一个或多个类别中；其中基于在所选择模型的验证期间获得的该组验证结果来执行所述分类。2.根据权利要求1所述的模型验证系统，其中所述存储器还被配置为存储在所选择模型的验证期间获得的验证结果。3.根据权利要求1所述的模型验证系统，其中所述处理器被配置为执行所述计算机可读指令以生成包括用于所选择模型的评估参数的一个或多个报告，其中所述评估参数包括在所选择模型的验证期间获得的验证结果。4.根据权利要求1所述的模型验证系统，其中与所述模型相关联的预限定属性由模型开发者限定。5.根据权利要求1所述的模型验证系统，其中所述处理器被配置为执行所述计算机可读指令以使得模型验证者能够向问卷添加与每个模型相关的多个新问题和/或删除一个或多个预限定问题。6.根据权利要求5所述的模型验证系统，其中该组预限定的问题包括与所选择模型相关联的多个预限定的问题，并且还使得模型验证者能够与模型开发者通信。7.根据权利要求5所述的模型验证系统，其中对所述问卷的每组添加和/或删除的问题被存储为新版本。8.根据权利要求1所述的模型验证系统，其中所述代码库包括工作台，所述工作台被配置为使得模型验证者能够从多个统计测试创建、编辑、执行或保存该组统计测试。9.根据权利要求1所述的模型验证系统，其中所述处理器还被配置为执行所述计算机可读指令以使得模型验证者能够使用与每个模型风险相关的自定义的验证工作计划；其中所述自定义的验证工作计划包括执行针对所选择模型的多个统计测试。10.根据权利要求1所述的模型验证系统，其中所述处理器还被配置为执行所述计算机可读指令以显示针对每个模型的历史工作计划。11.根据权利要求1所述的模型验证系统，...

【专利技术属性】
技术研发人员：A库马，V斯普，R瓦马，
申请(专利权)人：穆西格马交易方案私人有限公司，
类型：发明
国别省市：印度,IN