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一种电子交易策略的执行方法和分布式交易系统技术方案

技术编号:17034114 阅读:98 留言:0更新日期:2018-01-13 20:05
本发明专利技术涉及一种电子交易策略的执行方法和分布式交易系统,所述方法包括以下步骤:第一服务器从用户终端接收电子交易策略以及用户选择的对该电子交易策略进行回溯测试的历史时间段,第一服务器调用存储的历史市场数据中相应时间段内的市场数据对所接收的电子交易策略进行回溯测试并生成可行性等级,第二服务器在时间上与第一服务器基本并行地从用户终端接收电子交易策略,并对其进行风险分析而确定风险等级,回溯测试是在第一服务器上执行的,风险分析是在第二服务器上执行的,可行性等级和风险等级是分别由第一服务器和第二服务器在时间基本并行的条件下发送给用户终端,以便由用户赋予或剥夺将相应的电子交易策略执行到交易服务器的执行权限。

【技术实现步骤摘要】
一种电子交易策略的执行方法和分布式交易系统
本专利技术涉及金融交易领域,尤其涉及一种电子交易策略的执行方法和分布式交易系统。
技术介绍
随着Internet互联网络资讯和技术的迅猛发展,金融商品(如证券、期货、债券、基金等)交易方式发生了巨大变化,交易方式由最开始的证券交易所通过专用卫星网与券商连接,投资者在券商的营业部通过填写买单、卖单或直接遇过资金卡在交易机上买卖进行交易,转向利用Internet在网上进行交易。由于网上交易独有的信息、时空等竞争优势,使得其逐步取代传统的交易方式,成为全球金融证券业未来发展的必然趋势。量化投资是最近几十年来在国际金融投资界兴起的一个新方法,其结合了现代数学概率统计理论和金融数据分析工程,利用高速的计算机数据处理能力来实现的一种全新的分析方式。量化投资在投资品种选择、投资时间选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。其中,算法交易又称自动交易、黑盒交易或机器交易,是指通过计算机程序发出交易指令,以执行预先设定好的交易策略的方法。在算法交易中,程序可以决定的范围包括交易时间、交易的价格,甚至包括最后需要成交的资产数量。然而在算法交易中,目前的交易策略大都是基于统计的交易策略,即策略制定者对历史的交易数据进行统计,从而提取出一些对交易有影响的因素或者特征,据此制定交易策略。由于金融产品的复杂性和某些风险因素的不确定性,以及策略制定者本身经验的局限性,使得策略制定者很难对交易策略做出准确的评估。所以,现有技术的算法交易缺乏可靠性泛化能力。为此,中国专利(公布号为CN105894379A)公开了一种金融产品交易策略的生成系统和生成方法,所述生成系统包括:交易数据获取模块,用于获取金融产品在第t个交易单位的历史交易数据St;交易策略生成模块,用于构造深度神经网络函数Qt(St,an),将所述历史交易数据St和预设的交易行为an作为所述深度神经网络函数的输入,计算预设的交易行为an所得到的Qt的值;比较预设交易行为集合中各个预设交易行为所得到的Qt值;选择所述Qt值为最大时所对应的预设交易行为作为第t+1个交易单位的交易策略。该专利提供的系统能够降低现有技术中交易策略人为制定所带来的风险,提高金融产品交易的可靠性。然而,该专利至少还有如下技术问题未考虑到:股票、债券、期货以及购买权的交易都是反复无常的产品,其价格急剧变化,为了在市场中盈利,交易者必须能够做出快速反应。为此,拥有最快的软件、最快的通信手段以及最缜密的分析才能使交易者在竞争中处于优势地位。另一方面,现有的电子交易策略在执行过程中,仅能够基于系统设计者、运营商或用户编制的交易策略直接在交易服务器上生成委托订单,而不能用户的电子交易策略在执行之前历史市场数据对制定的交易策略进行测试以向用户展示该交易策略在历史情况下的成功交易的几率,导致用户不能直观的了解该电子交易策略的可行性。。除此之外,现有的电子交易策略在执行过程中,风险管理的程度不够,导致一些电子交易策略在执行后可能会造成严重的损失。
技术实现思路
针对现有技术的电子交易策略的执行方法在将电子交易策略执行到实盘之前,不能基于多方面的数据对制定的电子交易策略进行测试导致用户无法了解基于该电子交易策略生成的委托订单的可行性的缺陷和安全风险,本专利技术提供了一种电子交易策略的执行方法,所述方法包括以下步骤:第一服务器从用户终端接收电子交易策略以及用户选择的对该电子交易策略进行回溯测试的历史时间段,所述第一服务器基于所述历史时间段调用存储的历史市场数据中相应时间段内的市场数据对所接收的电子交易策略进行回溯测试并生成可行性等级,第二服务器在时间上与所述第一服务器基本并行地从用户终端接收电子交易策略,并对其进行风险分析而确定风险等级,所述回溯测试是在能够从第一交易数据源获取数据并加以分析的所述第一服务器上执行的,所述风险分析是在能够从第二交易数据源获取数据并加以分析的所述第二服务器上执行的,其中,所述第一交易数据源与所述第二交易数据源是彼此不同的,其中,所述可行性等级和所述风险等级是分别由所述第一服务器和所述第二服务器在时间基本并行的条件下发送给远端的用户终端,以便由用户在结合可行性等级和风险等级通过该用户终端来赋予或剥夺所述第二服务器的将相应的电子交易策略执行到交易服务器的执行权限。优选地,由于进行回溯测试的计算量大,在用户终端上编制电子交易策略并发送到第一服务器,由第一服务器进行回溯测试能够降低在回溯测试阶段的计算时间。优选地,可行性等级有助于让用户直观了解相应的电子交易策略执行后的成功几率。风险等级有助于让用户直观了解相应的电子交易策略执行后的风险程度。优选地,可行性等级和所述风险等级分别由所述第一服务器和所述第二服务器在时间基本并行的条件发送给用户终端能够便于用户快速地做出决策,以便赋予或剥夺所述第二服务器的将相应的电子交易策略执行到交易服务器的执行权限。根据一个优选实施方式,仅当用户选择的历史时间段满足所述第一服务器的回溯测试区间之时,所述第一服务器才对相应电子交易策略执行回溯测试,以确定与当前用户选择的历史时间段相关的相应的电子交易策略的可行性等级。优选地,在用户选择的历史时间段存在跨度过短时可能导致回溯测试的结果将存在不够准确的问题。而在用户选择的历史时间段存在跨度过长则可能导致实时性不强的问题。因此,仅在用户选择的历史时间段满足所述第一服务器的回溯测试区间之时,所述第一服务器才对相应电子交易策略执行回溯测试,以便保证可行性等级的准确性和实时性。根据一个优选实施方式,仅当用户选择的历史时间段满足所述第一服务器的回溯测试区间之时,所述第二服务器才分析相应的电子交易策略的风险等级,其中,所述第一服务器应用用户选择的历史时间段以获取可行性等级之时,向所述第二服务器和/或相应的用户终端发送相应的电子交易策略的预准予通知。优选地,所述第二服务器和/或相应用户能够为启动交易做好准备,便于快速应对突发状况。根据一个优选实施方式,所述可行性等级是在将来自第一交易数据源的数据按照不同于第二交易数据源的数据处理方式进行分析之后,由所述第一服务器通过执行回测方法来确定的,其中,所述回测方法包括以下步骤:基于所述相应时间段内的市场数据来测试所述电子交易策略在历史市场获得成功的可能性并生成第一指标;统计用户基于所述用户终端选择的历史时间段的历史电子交易策略获得成功的概率作为第二指标;基于所述第一指标和所述第二指标采用权重加和法来生成所述电子交易策略的可行性等级。根据一个优选实施方式,所述风险等级是根据作为第二交易数据源的实时交易数据,由所述第二服务器按照独立于所述第一服务器且不同于所述回测方法的方式来分析确定的,其中,在分析所述风险等级之前,由所述第二服务器确定所述第一交易数据源与所述第二交易数据源的数据源之间的时间差。优选地,由于第一交易数据源和第二交易数据源为不同的数据渠道,两者之间可能会存在时间差,如果不对时间差进行确定,则分析出的风险等级。根据一个优选实施方式,在所述可行性等级和所述风险等级被发送给所述用户终端并等候用户做出最终决定之前,由所述第一服务器依据来自所述第一交易数据源的实时数据来模拟相应的电子交易策略的实时执行结果并将其发送至所述用户终本文档来自技高网
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一种电子交易策略的执行方法和分布式交易系统

【技术保护点】
一种电子交易策略的执行方法,所述方法包括以下步骤:第一服务器(10)从用户终端(30)接收电子交易策略以及用户选择的对该电子交易策略进行回溯测试的历史时间段,所述第一服务器(10)基于所述历史时间段调用存储的历史市场数据中相应时间段内的市场数据对所接收的电子交易策略进行回溯测试并生成可行性等级,其特征在于,第二服务器(20)在时间上与所述第一服务器(10)基本并行地从用户终端(30)接收电子交易策略,并对其进行风险分析而确定风险等级,所述回溯测试是在能够从第一交易数据源(50)获取数据并加以分析的所述第一服务器(10)上执行的,所述风险分析是在能够从第二交易数据源(60)获取数据并加以分析的所述第二服务器(20)上执行的,其中,所述第一交易数据源(50)与所述第二交易数据源(60)是彼此不同的,其中,所述可行性等级和所述风险等级是分别由所述第一服务器(10)和所述第二服务器(20)在时间基本并行的条件下发送给远端的用户终端(30),以便由用户通过该用户终端(30)来赋予或剥夺所述第二服务器(20)的将相应的电子交易策略执行到交易服务器(40)的执行权限。

【技术特征摘要】
1.一种电子交易策略的执行方法,所述方法包括以下步骤:第一服务器(10)从用户终端(30)接收电子交易策略以及用户选择的对该电子交易策略进行回溯测试的历史时间段,所述第一服务器(10)基于所述历史时间段调用存储的历史市场数据中相应时间段内的市场数据对所接收的电子交易策略进行回溯测试并生成可行性等级,其特征在于,第二服务器(20)在时间上与所述第一服务器(10)基本并行地从用户终端(30)接收电子交易策略,并对其进行风险分析而确定风险等级,所述回溯测试是在能够从第一交易数据源(50)获取数据并加以分析的所述第一服务器(10)上执行的,所述风险分析是在能够从第二交易数据源(60)获取数据并加以分析的所述第二服务器(20)上执行的,其中,所述第一交易数据源(50)与所述第二交易数据源(60)是彼此不同的,其中,所述可行性等级和所述风险等级是分别由所述第一服务器(10)和所述第二服务器(20)在时间基本并行的条件下发送给远端的用户终端(30),以便由用户通过该用户终端(30)来赋予或剥夺所述第二服务器(20)的将相应的电子交易策略执行到交易服务器(40)的执行权限。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,仅当用户选择的历史时间段满足所述第一服务器(10)的回溯测试区间之时,所述第一服务器(10)才对相应电子交易策略执行回溯测试,以确定与当前用户选择的历史时间段相关的相应的电子交易策略的可行性等级。3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,仅当用户选择的历史时间段满足所述第一服务器(10)的回溯测试区间之时,所述第二服务器(20)才分析相应的电子交易策略的风险等级,其中,所述第一服务器(10)应用用户选择的历史时间段以获取可行性等级之时,向所述第二服务器(20)和/或相应的用户终端(30)发送相应的电子交易策略的预准予通知。4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述可行性等级是在将来自第一交易数据源(50)的数据按照不同于第二交易数据源(60)的数据处理方式进行分析之后,由所述第一服务器(10)通过执行回测方法来确定的,其中,所述回测方法包括以下步骤:基于所述相应时间段内的市场数据来测试所述电子交易策略在历史市场获得成功的可能性并生成第一指标;统计用户基于所述用户终端(30)选择的历史时间段的历史电子交易策略获得成功的概率作为第二指标;基于所述第一指标和所述第二指标采用权重加和法来生成所述电子交易策略的可行性等级。5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述风险等级是根据作为第二交易数据源(60)的实时交易数据,由所述第二服务器(20)按照独立于所述第一服务器(10)且不同于所述回测方法的方式来分析确定的,其中,在分析所述风险等级之前,由所述第二服务器(20)确定所述第一交易数据源(50)与所述第二交易数据源(60)的数据源之间的时间差。6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述可行性等级和所述风险等级被发送给所述用户终端(30)并等候用户做出最终决定之前,由所述第一服务器(20)依据来自所述第一交易数据源(50)的实时数据来模拟相应的电子交易策略的实时执行结果并将其发送至所述用户终端(30)作为参考。7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一服务器(10)利用其第一中央处理器(101)对存储于其第一存储器(102)内的历史数据执行测试,并且所述第一服务器(10)...

【专利技术属性】
技术研发人员:张毅
申请(专利权)人:张毅
类型:发明
国别省市:美国,US

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