一种基于区块链技术的DVP结算方法技术

技术编号:14836279 阅读:52 留言:0更新日期:2017-03-17 03:54
本发明专利技术公开了一种基于区块链技术的DVP结算方法,交易双方A、B有债券交易预向时,交易双方A、B需要先从各自的资产区块链ABC中检查资产头寸是否足额;然后在交易区块链TBC进行交易,同时广播给资产区块链ABC,完成结算清算。本发明专利技术提高了债券交易结算清算的及时性和可靠性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及债券交易结算方法领域,特别地,涉及一种基于区块链技术的DVP结算方法
技术介绍
DVP是银行间债券市场交易的一种结算方式,称为“券款对付”。“券款对付”,即DVP(DeliveryVersusPayment)结算,是指债券交易达成后,在双方指定的结算日,债券和资金同步进行相对交收并互为交割条件的一种结算方式。此前,银行间市场债券交易结算方式包括见券付款、见款付券、纯券过户等,均不能实现资金和债券的同步交割,使交易双方处于不平等地位,且容易造成汇划速度慢、资金清算不及时等问题。而“券款对付”方式大大改进了这一缺陷,使资金交易效率得以显著提高。现在券买卖、买断式及质押式回购等债券交易的结算都可采用“DVP”结算方式。在海外市场,高效率、低风险的“DVP”结算方式早已成为防范结算风险和避免结算纠纷的国际通行做法。区块链(Blockchain)是比特币的底层技术,本质上是一个去中心化的数据库帐本,记载所有的交易记录。区块链是一串使用密码学方法相关联产生的数据块,每一个数据块中包含了一次比特币网络交易的信息,用于验证其信息的有效性(防伪)和生成下一个区块。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是提供一种基于区块链技术的DVP结算方法,提高了债券交易结算清算的及时性和可靠性。一方面,本专利技术提供了一种基于区块链技术的DVP结算方法,交易双方A、B有债券交易预向时,交易双方A、B需要先从各自的资产区块链ABC中检查资产头寸是否足额;然后在交易区块链TBC进行交易,同时广播给资产区块链ABC,完成结算清算。进一步地,交易区块链TBC进行交易前包括以下步骤:步骤1.1冻结交易双方A、B中ABC转出到TBC的资产账户,ABC进行投票、建块,保证交易双方A、B在ABC资产冻结;步骤1.2将已经冻结的交易双方A、B在ABC资产,使用区块链加密的方法复制到TBC;步骤1.3TBC对交易双方A、B在ABC资产发送到TBC所有节点的数据进行投票、建块,保证资产来到TBC。进一步地,交易区块链TBC进行交易包括以下步骤:步骤2.1交易双方A、B在TBC中进行交易;步骤2.2TBC对A与B的交易进行交易投票和建块,保证交易完成并且记录在TBC上。进一步地,交易完成后包括以下步骤:步骤3.1TBC使用区块链加密的方法把在TBC相关交易数据备份复制到交易双方A、B的ABC分类账中;步骤3.2在A、B的ABC中,对从TBC复制过来的交易进行投票和建块,保证交易数据存在ABC上;步骤3.3解冻帐户A、B中ABC的资产。进一步地,交易完成后还包括以下步骤:步骤3.4在TBC的数据将A与B的交易标记为“过期”表示该数据是不再可用于交易,TBC建块,保证“过期”资产记录在TBC上,不能再交易;步骤3.5定期对TBC“过期块”进行整理,过期很久的区块,没必要在线保存,可以按规则存储在其他地方;以腾出空间给高速执行其他在线交易。进一步地,包括登记中心ABC,登记中心ABC为监管机构;当完成结算清算后通知登记中心ABC。进一步地,包括央行ABC,央行ABC为监管机构;当完成结算清算后通知登记中心ABC和央行ABC。进一步地,一个帐户的资产区块链ABC包括一个总账和多个分类账户,每个分类账户仅可以在一个TBC的事务中使用,并且每个分类账户都有锁,锁可以加密,以便只有相关的TBC可释放锁定,一个帐户可以在多个TBC涉及多笔交易。本专利技术一种基于区块链技术的DVP结算方法,采用TBC\ABC算法技术,实现交易结算清算的及时性和可靠性。附图说明图1是本专利技术的一种基于区块链技术的DVP交易结算示意图。具体实施方式为了更好的理解本专利技术实施例提供的技术方案,也更好的与本专利技术实施例的技术方案进行对比,下面首先通过举例的方式对现有技术中的实现方案进行简单的介绍。TBC(TradingBlockChain)表示交易区块链(类似某交易中心),所有投资者的交易在此区块链中完成。ABC(AccountBlockChain)表示资产区块链(类似机构或投资者投资账户),保存投资者的所有资产头寸信息。头寸是金融行业常用到的一个词,在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。头寸指投资者拥有或借用的资金数量。交易双方A、B可以是银行或者投资者或者其它组织。本专利技术提供了一种基于区块链技术的DVP结算方法,交易双方A、B有债券交易预向时,交易双方A、B需要先从各自的资产区块链ABC中检查资产头寸是否足额;然后在交易区块链TBC进行交易,同时广播给资产区块链ABC,完成结算清算。当完成结算清算后通知登记中心ABC和央行ABC。如图1所示,在交易前资产情况:投资者A资产情况:债券1:1000张,资金:20,000元。投资者B资产情况:资金:100,000元投资者A、B需要交易:投资者A需要卖债券:债券数量:600张,价格:100元/张投资者B需要买债券:债券数量:600张,价格:100元/张投资者A、B需要先从各自的资产区块链ABC中检查资产头寸是否足额;然后在交易区块链TBC进行交易。同时广播给资产区块链ABC,完成结算清算。当完成结算清算后通知登记中心ABC:通知A卖给B债券数量:600张,价格:100元/张。通知央行ABC:通知B需要支付60000元给A,购买债券资金。交易完成后:投资者A资产情况:债券1:400张,资金:80,000元。投资者B资产情况:债券1:600张,资金:40,000元。一种基于区块链技术的DVP交易算法如下:交易区块链TBC进行交易前包括以下步骤:步骤1.1冻结交易双方A、B中ABC转出到TBC的资产账户,ABC进行投票、建块,保证交易双方A、B在ABC资产冻结;步骤1.2将已经冻结的交易双方A、B在ABC资产,使用区块链加密的方法复制到TBC;步骤1.3TBC对交易双方A、B在ABC资产发送到TBC所有节点的数据进行投票、建块,保证资产来到TBC。交易区块链TBC进行交易包括以下步骤:步骤2.1交易双方A、B在TBC中进行交易;步骤2.2TBC对A与B的交易进行交易投票和建块,保证交易完成并且记录在TBC上。进一步地,交易完成后包括以下步骤:步骤3.1TBC使用区块链加密的方法把在TBC相关交易数据备份复制到交易双方A、B的ABC分类账中;步骤3.2在A、B的ABC中,对从TBC复制过来的交易进行投票和建块,保证交易数据存在ABC上;步骤3.3解冻帐户A、B中ABC的资产。交易完成后还包括以下步骤:步骤3.4在TBC的数据将A与B的交易标记为“过期”表示该数据是不再可用于交易,TBC建块,保证“过期”资产记录在TBC上,不能再交易;步骤3.5定期对TBC“过期块”进行整理,过期很久的区块,没必要在线保存,可以按规则存储在其他地方;以腾出空间给高速执行其他在线交易。交易区块链TBC操作TBC仅仅是用来交易和结算的通道(或场所),它不保存交易双方账户信息;TBC采用以下方法来进行交易的。如果交易双方A、B为银行A和银行B,假设不失一般性,只有两个银行A和B参与了TBC:1)银行A将发送到TBC的资产冻结,使用区块链加密的方法将需要交易的资产帐户数据从一个银行帐户ABC复制到TBC,A是把数据从ABC所有节点送给TBC所有节点,然后投票建块,T本文档来自技高网...
一种基于区块链技术的DVP结算方法

【技术保护点】
一种基于区块链技术的DVP结算方法,其特征在于,交易双方A、B有债券交易预向时,交易双方A、B需要先从各自的资产区块链ABC中检查资产头寸是否足额;然后在交易区块链 TBC进行交易,同时广播给资产区块链ABC,完成结算清算。

【技术特征摘要】
1.一种基于区块链技术的DVP结算方法,其特征在于,交易双方A、B有债券交易预向时,交易双方A、B需要先从各自的资产区块链ABC中检查资产头寸是否足额;然后在交易区块链TBC进行交易,同时广播给资产区块链ABC,完成结算清算。2.根据权利要求1所述基于区块链技术的DVP结算方法,其特征在于:交易区块链TBC进行交易前包括以下步骤:步骤1.1冻结交易双方A、B中ABC转出到TBC的资产账户,ABC进行投票、建块,保证交易双方A、B在ABC资产冻结;步骤1.2将已经冻结的交易双方A、B在ABC资产,使用区块链加密的方法复制到TBC;步骤1.3TBC对交易双方A、B在ABC资产发送到TBC所有节点的数据进行投票、建块,保证资产来到TBC。3.根据权利要求2所述基于区块链技术的DVP结算方法,其特征在于:交易区块链TBC进行交易包括以下步骤:步骤2.1交易双方A、B在TBC中进行交易;步骤2.2TBC对A与B的交易进行交易投票和建块,保证交易完成并且记录在TBC上。4.根据权利要求3所述基于区块链技术的DVP结算方法,其特征在于:交易完成后包括以下步骤:步骤3.1TBC使用区块链加密的方法把在TBC相关交易数据备份复制到交易双方A、B的ABC分类账中;步骤3.2在A、...

【专利技术属性】
技术研发人员:邓恩艳
申请(专利权)人:北京天德科技有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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