股票市场价格波动有其固有的随机性，同时价格变化也会反映趋势性的有用信息。如何在市场价格变化中剔除出随机的噪音，提取出有用信息成为投资中迫切需要解决的问题。本发明专利技术提供了一种剔除噪声的量化金融投资系统及其实现方法，其包含金融行情接口模块、行业分类模块、指数加权模块、投资决策模块、核心运算模块，属于金融投资领域。股票市场价格波动有其固有的随机性，同时价格变化也会反映趋势性的有用信息。本发明专利技术通过对移动平均价格的分析，在空间和时间两个维度分离随机扰动和趋势性的价格变动信息，有效地提取股票行业中趋势性的有效信息，从而指导提高投资收益。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及统计技术和投资技术，属于金融投资领域，具体涉及。
技术介绍
从事股票买卖活动的核心内容就是通过证券市场的买入与卖出之间的股价差额，获取利润。股价的涨跌根据市场行情的波动而变化，之所以股价的波动经常出现差异化特征，源于资金的关注情况，他们之间的关系，好比水与船的关系。水溢满则船高，(资金大量涌入则股价涨)，水枯竭而船浅，(资金大量流出则股价跌)。当前用于指导股票等金融投资行为的方法只是对数据进行简单的分析与处理，形成诸如MACD (指数平滑异同平均线)、KDJ(随机指标)等多种技术指标，作为投资者决策的依据。然而国内外现行技术存在以下几点不足之处:(I)无法科学、准确定位版块发展趋势；(2 )买卖决策受每日价格变化随机性的影响；(3)无法按照科学的方法分配资金，调整仓位；(4)整个投资过程，投资人必须全程高度参与，无法脱离投资人实现软硬件系统自主投资并盈利。
技术实现思路
本专利技术的目的是为了解决上述问题，提出。本方法的核心是在空间和时间两个维度分离随机扰动和趋势性的价格变动信息。通过使用多股票加总平均的版块指数可以有效地在空间维度上规避个股价格跳动的随机性，在时间维度，本方法进一步通过使用移动平均值的方法规避每日价格变化的随机性，提取真正有用的信息。价格可以反映影响一个版块的信息，但是这中间有一个逐渐反映的过程，短周期的平均价格对于近期新出现的信息更加敏感，远期平均价格反映的是过去的信息，如果版块的形势趋于改善，信息偏向正面，短期平均价格将运行于远期平均价格之上，反之则运行方式相反。短期均线反映更多是一个近期的信息影响，如果近期的基本面信息有所改善那么短期均线将运行于更长期均线之上，我们把这样的均线位置关系叫做均线的多头排列。通过筛选多头排列的版块作为投资对象可以有效把握版块趋势性变动机会。本专利技术的一种剔除噪声的量化金融投资系统，包括金融行情数据接口模块、版块分类模块、指数加权模块、投资决策模块、核心运算模块以及自动交易接口。本专利技术的一种剔除噪声的量化金融投资系统的实现方法，包括以下几个步骤: 步骤一:接入多种金融版块分析数据库的大周期数据； 步骤二:将步骤一中的各数据取平均值，设定该平均值的邻域，将邻域内的数据视为有效数据； 步骤三:将步骤二中有效数据的各数据项再次取平均值，将其输入到系统内部进行处理。步骤四:确定并实施股票的版块分类； 步骤五:计算每类版块的版块指数的日K线； 步骤六:计算步骤五中每个版块的10天、20天、40天、80天的移动平均值； 步骤七:每月末将资金按照版块分类数均分，其平均额则为下月对每个版块的投资额。对于版块指数符合多头排列要求的版块，则将该版块作为买入标的，下月第一个交易日买入；对于不符合要求的其他版块，下月保持空仓。本专利技术的优点在于: (1)在空间维度上，使用多股票相加总平均的版块指数可以有效地在空间维度上规避个股价格跳动的随机性； (2)在时间维度上，通过使用移动平均值的方法规避每日价格变化的随机性； (3)在资金分配上，通过按照版块数平均分配的方法，分散了投资风险； (4)在操作流程上，可以实现科学流程管理，通过软硬件系统自主处理全投资过程。【附图说明】图1是本专利技术的整体结构示意图； 图2是本专利技术提供的方法流程图。图中，1-金融行情数据接口模块2-版块分类模块3-指数加权模块4-投资决策模块 5-核心运算模块【具体实施方式】 下面将结合附图和实施例对本专利技术作进一步的详细说明。本专利技术的一种剔除噪声的量化金融投资系统，如图1所示，包括金融行情接口模块、版块分类模块、指数加权模块、投资决策模块、核心运算模块。金融行情接口模块I开放第三方接口接收8款金融版块分析软件dM、d02、…、‘的大周期指数数据(含大盘信息、版块信息、个股基本面及评级等信息)，计算其平均值d，设定该平均值的邻域。将邻域内的金融版块分析软件数据视为有效数据，并将有效数据取平均值生成金融版块分析软件有效数据平均值Cl1 (含版块数据、行情数据、个股基本面及评级等信息)，将Cl1发送给版块分类模块2和核心运算模块5。版块分类模块2接收金融行情接口模块I发送的金融版块分析软件有效数据平均值Cl1，提取其中的金融版块分析软件原有的版块库Id1，包括行业版块bn、地区版块b12、概念版块b13。用户将原有的版块指数进行筛选得到匕，，加入用户自定义的版块b2，，生成用户版块库d2={ hv, b2，}，该用户版块库包含版块及其版块内的个股权重。指数加权模块3接收版块分类模块2发送的用户版块库d2。在(12中的每个版块中剔除个股近一个月基本面较差的个股，得到优质个股版块库d31，并将d31发送至核心运算模块按照版块将每个版块中的个股指数进行加权，得到版块日K线d51。随后，指数加权模块3将优质个股版块库d31及其对应的版块日K线d51发送给投资决策模块4。投资决策模块4接收指数加权模块3发送的优质个股版块库d31及其对应的版块是否满足多头排列的结果d51。每月末将资金按照版块分类数均分，其平均额则为下月对每个版块的投资额。依据d51对于版块指数符合多头排列要求的版块，则将该版块作为买入标的，下月第一个交易日买入；对于不符合要求的其他版块，下月卖出保持空仓。投资决策包括三个方面，一是选择所投资标的资产，二是买卖方向，三是买卖头寸的大小。短期均线都高于更长期均线，即MA10> MA20> MA40> MA80，称之为多头排列条件。具体而言在每个月末比较版块均线的位置关系，如果一个版块满足多头排列条件，则选择这个版块作为买入标的，在下个月第一个交易日买入，仓位设定资金总量的为1/N，N为优质个股版块库d31中的版块数。所以如果所有版块的均线排列在月末都符合多头排列条件，那么下个月的总仓位是满仓；如果没有版块满足多头排列条件则意味着下个月应该空仓。如果一个版块在本月有持仓但在月末不再满足均线条件，则在下月第一个交易日卖出。将上述的买卖操作Clciut发送给股票交易软件实现自动交易。核心运算模块5接收金融行情接口模块I发送的金融版块分析软件有效数据平均值山和指数加权模块3发送的优质个股版块库d31，以每个版块的个股市值大小为权重系统通过加权方法计算版块日K线d51，并将d51发送给指数加权模块3 ;核心运算模块5依据版块日K线d51计算得到版块的10天、20天、40天、80天的移动平均值MA 10, MA20, MA40, MA80;核心运算模块5根据版块的10天、20天、40天、80天的移动平均值MA1Q，MA20, MA40, MA8。判断版块是否满足多头排列，并将判断结果d51发送给投资决策模块4，其中多头排列成立条件为短期均线都高于更长期均线，即MA1当前第1页1 2 3 本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种剔除噪声的量化金融投资系统，其特征在于，包括金融行情接口模块、版块分类模块、指数加权模块、投资决策模块、核心运算模块；金融行情接口模块1开放第三方接口接收8款金融版块分析软件d01 、d02、…、d08 的大周期指数数据（含行情数据、版块信息、个股数据等信息），计算其平均值d，设定该平均值的邻域；将邻域内的金融版块分析软件数据视为有效数据，并将有效数据取平均值生成金融版块分析软件有效数据平均值d1 （含版块数据、行情数据、个股基本面及评级等信息），将d1发送给版块分类模块2和核心运算模块5；版块分类模块2接收金融行情接口模块1发送的金融版块分析软件有效数据平均值d1 ，提取其中的金融版块分析软件原有的版块库b1，包括行业版块b11、地区版块b12、概念版块b13；用户将原有的版块指数进行筛选得到b1’，加入用户自定义的版块b2’，生成用户版块库d2={ b1’， b2’}，该用户版块库包含版块及其版块内的个股权重；指数加权模块3接收版块分类模块2发送的用户版块库d2；在d2中的每个版块中剔除个股近一个月基本面较差的个股，得到优质个股版块库d31 ，并将d31 发送至核心运算模块按照版块将每个版块中的个股指数进行加权，得到版块日K线d51；随后，指数加权模块3将优质个股版块库d31 及其对应的版块日K线d51 发送给投资决策模块4；投资决策模块4接收指数加权模块3发送的优质个股版块库d31 及其对应的版块是否满足多头排列的结果d51；每月末将资金按照版块分类数均分，其平均额则为下月对每个版块的投资额；依据d51对于版块指数符合多头排列要求的版块，则将该版块作为买入标的，下月第一个交易日买入；对于不符合要求的其他版块，下月卖出保持空仓；投资决策包括三个方面，一是选择所投资标的资产，二是买卖方向，三是买卖头寸的大小；短期均线都高于更长期均线，即MA10> MA20> MA40> MA80，称之为多头排列条件；具体而言在每个月末比较版块均线的位置关系，如果一个版块满足多头排列条件，则选择这个版块作为买入标的，在下个月第一个交易日买入，仓位设定资金总量的为1/N，N为优质个股版块库d31中的版块数；所以如果所有版块的均线排列在月末都符合多头排列条件，那么下个月的总仓位是满仓；如果没有版块满足多头排列条件则意味着下个月应该空仓；如果一个版块在本月有持仓但在月末不再满足均线条件，则在下月第一个交易日卖出；将上述的买卖操作dout发送给股票交易软件实现自动交易；核心运算模块5接收金融行情接口模块1发送的金融版块分析软件有效数据平均值d1和指数加权模块3发送的优质个股版块库d31，以每个版块的个股市值大小为权重系统通过加权方法计算版块日K线d51，并将d51发送给指数加权模块3；核心运算模块5依据版块日K线d51计算得到版块的10天、20天、40天、80天的移动平均值MA10，MA20，MA40，MA80；核心运算模块5根据版块的10天、20天、40天、80天的移动平均值MA10，MA20，MA40，MA80判断版块是否满足多头排列，并将判断结果d51发送给投资决策模块4，其中多头排列成立条件为短期均线都高于更长期均线，即MA10>MA20>MA40>MA80。...
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员：郑宏威，邱望洁，
申请(专利权)人：郑宏威，
类型：发明
国别省市：北京;11
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